《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第四版）》教學(xué)PPT課件

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第四版）》教學(xué)PPT課件,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第四版）,計(jì)量,經(jīng)濟(jì)學(xué),第四,教學(xué),PPT,課件 4.3 4.3 內(nèi)生解釋變量問題內(nèi)生解釋變量問題 Endogenous Independent Variable 一、內(nèi)生解釋變量問題一、內(nèi)生解釋變量問題二、實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題中的內(nèi)生解釋變量問題二、實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題中的內(nèi)生解釋變量問題三、內(nèi)生解釋變量的后果三、內(nèi)生解釋變量的后果四、工具變量法四、工具變量法五、內(nèi)生性檢驗(yàn)與過渡識(shí)別約束檢驗(yàn)五、內(nèi)生性檢驗(yàn)與過渡識(shí)別約束檢驗(yàn)六、案例六、案例 一、內(nèi)生一、內(nèi)生解釋變量問題解釋變量問題1 1、內(nèi)生解釋變量、內(nèi)生解釋變量 經(jīng)典模型的基本假設(shè)之一是解釋變量是嚴(yán)格外生經(jīng)典模型的基本假設(shè)之一是解釋變量是嚴(yán)格外生變量。變量。如果存在一個(gè)或多個(gè)變量是內(nèi)生解釋變量，則稱如果存在一個(gè)或多個(gè)變量是內(nèi)生解釋變量，則稱原模型存在內(nèi)生解釋變量問題。原模型存在內(nèi)生解釋變量問題。對(duì)于內(nèi)生解釋變量問題，假設(shè)對(duì)于內(nèi)生解釋變量問題，假設(shè)X2為內(nèi)生解釋變量，為內(nèi)生解釋變量，又分兩種不同情況：又分兩種不同情況：內(nèi)生隨機(jī)解釋變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)同期無關(guān)內(nèi)生隨機(jī)解釋變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)同期無關(guān)(contemporaneously uncorrelated)，但異期相關(guān)。，但異期相關(guān)。內(nèi)生隨機(jī)解釋變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)同期相關(guān)內(nèi)生隨機(jī)解釋變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)同期相關(guān)(contemporaneously correlated)。2 2、截面數(shù)據(jù)模型的內(nèi)生解釋變量問題、截面數(shù)據(jù)模型的內(nèi)生解釋變量問題 對(duì)于截面數(shù)據(jù)模型，上述第對(duì)于截面數(shù)據(jù)模型，上述第1種情況幾乎不存在。種情況幾乎不存在。截面數(shù)據(jù)模型中的內(nèi)生解釋變量問題主要表現(xiàn)在截面數(shù)據(jù)模型中的內(nèi)生解釋變量問題主要表現(xiàn)在內(nèi)生解釋變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)的同期相關(guān)性上，這內(nèi)生解釋變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)的同期相關(guān)性上，這時(shí)稱內(nèi)生變量為時(shí)稱內(nèi)生變量為同期內(nèi)生變量同期內(nèi)生變量。二、實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題的內(nèi)生解釋變量問題二、實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題的內(nèi)生解釋變量問題三種情形：三種情形：被解釋變量與解釋變量具有聯(lián)立因果關(guān)系被解釋變量與解釋變量具有聯(lián)立因果關(guān)系（simultaneous causality）；）；模型設(shè)定時(shí)遺漏了重要的解釋變量，而所遺漏的變量模型設(shè)定時(shí)遺漏了重要的解釋變量，而所遺漏的變量與模型中的一個(gè)或多個(gè)解釋變量具有同期相關(guān)性與模型中的一個(gè)或多個(gè)解釋變量具有同期相關(guān)性（omitting relevant variables）；）；解釋變量存在測(cè)量誤差（解釋變量存在測(cè)量誤差（errors-in-variables）。）。聯(lián)立因果關(guān)系一例聯(lián)立因果關(guān)系一例為考察企業(yè)引進(jìn)外資是否真正提高了企業(yè)的效益，以為考察企業(yè)引進(jìn)外資是否真正提高了企業(yè)的效益，以企業(yè)資金利潤(rùn)率企業(yè)資金利潤(rùn)率LR為被解釋變量，以企業(yè)資產(chǎn)中外資為被解釋變量，以企業(yè)資產(chǎn)中外資所占比例所占比例WR和其它外生變量和其它外生變量X為解釋變量，建立模型。為解釋變量，建立模型。通過對(duì)企業(yè)引進(jìn)外資情況的實(shí)際考察發(fā)現(xiàn)，凡是效益通過對(duì)企業(yè)引進(jìn)外資情況的實(shí)際考察發(fā)現(xiàn)，凡是效益好的企業(yè)，比較容易引進(jìn)外資，凡是效益差的企業(yè)，好的企業(yè)，比較容易引進(jìn)外資，凡是效益差的企業(yè)，引進(jìn)外資就很困難。引進(jìn)外資就很困難。模型中，解釋變量模型中，解釋變量WR既影響被解釋變量既影響被解釋變量LR，同時(shí)它，同時(shí)它也受被解釋變量也受被解釋變量LR的影響，而的影響，而LR與與具有同期相關(guān)性，具有同期相關(guān)性，從而導(dǎo)致從而導(dǎo)致WR與與具有同期相關(guān)性。具有同期相關(guān)性。遺漏解釋變量一例遺漏解釋變量一例勞動(dòng)者的工資勞動(dòng)者的工資wage主要由勞動(dòng)者的受教育程度主要由勞動(dòng)者的受教育程度educ、工作經(jīng)驗(yàn)工作經(jīng)驗(yàn)exper、個(gè)人能力、個(gè)人能力abil等諸多因素決定。等諸多因素決定。由于勞動(dòng)者個(gè)人能力的大小很難測(cè)度，該解釋變量無由于勞動(dòng)者個(gè)人能力的大小很難測(cè)度，該解釋變量無法引入到工資模型中，于是它對(duì)工資的影響進(jìn)入到隨法引入到工資模型中，于是它對(duì)工資的影響進(jìn)入到隨機(jī)干擾項(xiàng)之中。機(jī)干擾項(xiàng)之中。而個(gè)人能力與其所受教育程度有著較為密切的聯(lián)系，而個(gè)人能力與其所受教育程度有著較為密切的聯(lián)系，這就導(dǎo)致了實(shí)際用于模型中的勞動(dòng)者個(gè)人受教育程度這就導(dǎo)致了實(shí)際用于模型中的勞動(dòng)者個(gè)人受教育程度變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)間出現(xiàn)同期相關(guān)性。變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)間出現(xiàn)同期相關(guān)性。個(gè)人能力個(gè)人能力abil 為同期內(nèi)生解釋變量。為同期內(nèi)生解釋變量。聯(lián)立因果關(guān)系：聯(lián)立方程模型中的每個(gè)結(jié)構(gòu)方程聯(lián)立因果關(guān)系：聯(lián)立方程模型中的每個(gè)結(jié)構(gòu)方程在一個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中，變量之間在一個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中，變量之間相互依存，互為因果，而相互依存，互為因果，而不是簡(jiǎn)單的單向因果關(guān)系，必須用一組方程才能描述不是簡(jiǎn)單的單向因果關(guān)系，必須用一組方程才能描述清楚清楚。稱為。稱為聯(lián)立方程模型。聯(lián)立方程模型。聯(lián)立方程模型的每個(gè)方程稱為聯(lián)立方程模型的每個(gè)方程稱為結(jié)構(gòu)方程。結(jié)構(gòu)方程。每個(gè)結(jié)構(gòu)方程的被解釋變量是經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的內(nèi)生變量，每個(gè)結(jié)構(gòu)方程的被解釋變量是經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的內(nèi)生變量，而解釋變量既包括經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的外生變量，也包括其它而解釋變量既包括經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的外生變量，也包括其它內(nèi)生變量，由經(jīng)濟(jì)行為關(guān)系決定。內(nèi)生變量，由經(jīng)濟(jì)行為關(guān)系決定。聯(lián)立方程模型的每個(gè)結(jié)構(gòu)方程一般都存在內(nèi)生解釋變聯(lián)立方程模型的每個(gè)結(jié)構(gòu)方程一般都存在內(nèi)生解釋變量問題。量問題。例如：例如：以地區(qū)數(shù)據(jù)為樣本，建立某種消費(fèi)品的需求函以地區(qū)數(shù)據(jù)為樣本，建立某種消費(fèi)品的需求函數(shù)模型，數(shù)模型，Qi、Pi、Yi表示各個(gè)地區(qū)的需求量、價(jià)格和居表示各個(gè)地區(qū)的需求量、價(jià)格和居民收入。民收入。經(jīng)濟(jì)學(xué)理論指出，商品價(jià)格是由供給與需求的均衡經(jīng)濟(jì)學(xué)理論指出，商品價(jià)格是由供給與需求的均衡關(guān)系決定的，因此商品的需求量關(guān)系決定的，因此商品的需求量Qi又是影響價(jià)格又是影響價(jià)格Pi的的重要因素。即價(jià)格和需求量一樣，也是該經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的重要因素。即價(jià)格和需求量一樣，也是該經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的內(nèi)生變量。內(nèi)生變量。實(shí)際上，上述實(shí)際上，上述需求方程只是聯(lián)立方程模型系統(tǒng)中的需求方程只是聯(lián)立方程模型系統(tǒng)中的一個(gè)結(jié)構(gòu)方程。一個(gè)結(jié)構(gòu)方程。三、內(nèi)生解釋變量的后果三、內(nèi)生解釋變量的后果 計(jì)計(jì)量量經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)學(xué)學(xué)模模型型一一旦旦出出現(xiàn)現(xiàn)內(nèi)內(nèi)生生解解釋釋變變量量，且且與與隨隨機(jī)機(jī)擾擾動(dòng)動(dòng)項(xiàng)項(xiàng)相相關(guān)關(guān)的的話話，如如果果仍仍采采用用OLS法法估估計(jì)計(jì)模模型參數(shù)，會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的后果。型參數(shù)，會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的后果。下面以一元線性回歸模型為例進(jìn)行說明。下面以一元線性回歸模型為例進(jìn)行說明。1 1、內(nèi)生解釋變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)相關(guān)圖、內(nèi)生解釋變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)相關(guān)圖（a）正相關(guān)（b）負(fù)相關(guān) 擬合的樣本回歸擬合的樣本回歸線可能低估截距項(xiàng)，線可能低估截距項(xiàng)，而高估斜率項(xiàng)。而高估斜率項(xiàng)。擬擬合合的的樣樣本本回回歸歸線線高高估估截截距距項(xiàng)項(xiàng)，而而低低估斜率項(xiàng)。估斜率項(xiàng)。2、OLSOLS參數(shù)估計(jì)量是有偏、非一致性估計(jì)量。參數(shù)估計(jì)量是有偏、非一致性估計(jì)量。OLS估計(jì)有偏非一致四、工具變量法四、工具變量法 Instrument variables，IV1 1、工具變量的選取、工具變量的選取工具變量工具變量：在模型估計(jì)過程中被作為工具使用，：在模型估計(jì)過程中被作為工具使用，以替代模型中與隨機(jī)干擾項(xiàng)相關(guān)的內(nèi)生解釋變以替代模型中與隨機(jī)干擾項(xiàng)相關(guān)的內(nèi)生解釋變量。量。選擇為工具變量的變量必須滿足以下條件：選擇為工具變量的變量必須滿足以下條件：與所替代的內(nèi)生解釋變量高度相關(guān)；與所替代的內(nèi)生解釋變量高度相關(guān)；與隨機(jī)干擾項(xiàng)不相關(guān)；與隨機(jī)干擾項(xiàng)不相關(guān)；與模型中其它解釋變量不與模型中其它解釋變量不高度高度相關(guān)，以避免出現(xiàn)嚴(yán)相關(guān)，以避免出現(xiàn)嚴(yán)重的多重共線性。重的多重共線性。2 2、工具變量的應(yīng)用、工具變量的應(yīng)用多元多元線性線性模型模型的正的正規(guī)方規(guī)方程組程組X2為為與與相相關(guān)的關(guān)的內(nèi)生內(nèi)生變量變量幾個(gè)概念問題幾個(gè)概念問題能否說能否說“用工具變量代替了模型中的內(nèi)生解釋變量用工具變量代替了模型中的內(nèi)生解釋變量”？不能。模型的解釋變量仍然是不能。模型的解釋變量仍然是X X2 2。能否說能否說“其它解釋變量用自己作為工具變量其它解釋變量用自己作為工具變量”？可以?？梢?。能否說能否說“用用Z Z作為作為X X1 1的工具變量，用的工具變量，用X X1 1作為作為X X2 2的工具變量的工具變量”？可以。只改變方程組中方程的次序，不影響方程組可以。只改變方程組中方程的次序，不影響方程組的解。的解。Z作為作為X2的工的工具變量具變量 這種求模型參數(shù)估計(jì)量的方法稱為這種求模型參數(shù)估計(jì)量的方法稱為工具變量法工具變量法(instrumental variable method)，相應(yīng)的估計(jì)量相應(yīng)的估計(jì)量稱為稱為工具變量法估計(jì)量工具變量法估計(jì)量（instrumental variable(IV)estimator）。工具變量矩陣工具變量矩陣3 3、工具變量法估計(jì)量是一致估計(jì)量、工具變量法估計(jì)量是一致估計(jì)量 一元回歸中，工具變量法估計(jì)量為一元回歸中，工具變量法估計(jì)量為4 4、在小樣本下，在小樣本下，IVIV估計(jì)量仍是有偏的估計(jì)量仍是有偏的5 5、工具變量法與兩階段最小二乘法、工具變量法與兩階段最小二乘法工具變量法估計(jì)過程可等價(jià)地分解成兩個(gè)階段工具變量法估計(jì)過程可等價(jià)地分解成兩個(gè)階段的的OLS回歸回歸：第一階段，用第一階段，用OLS法進(jìn)行法進(jìn)行X關(guān)于工具變量關(guān)于工具變量Z的回歸，的回歸，并記錄并記錄X的擬合值；的擬合值；第二階段，以得到的第二階段，以得到的X的擬合值代替的擬合值代替X 作為解釋變作為解釋變量，進(jìn)行量，進(jìn)行OLS回歸?；貧w。被稱為被稱為兩階段最小二乘法兩階段最小二乘法（two stage least squares,2SLS）。）。可以嚴(yán)格證明：可以嚴(yán)格證明：2SLS與直接采用與直接采用IV是等價(jià)的。是等價(jià)的。對(duì)于一元模型：對(duì)于一元模型：X為內(nèi)生變量，為內(nèi)生變量，Z為工具變量為工具變量第1階段OLS第2階段OLS對(duì)于二元模型：對(duì)于二元模型：X為內(nèi)生解釋變量，為內(nèi)生解釋變量，Z為外生解釋為外生解釋變量，變量，Z1為為X的工具變量。的工具變量。第1階段OLS第2階段OLS對(duì)于二元模型：對(duì)于二元模型：X為內(nèi)生解釋變量，為內(nèi)生解釋變量，Z為外生解釋為外生解釋變量，變量，Z1和和Z2都是都是X的工具變量。的工具變量。第1階段OLS第2階段OLS6 6、工具變量法與廣義矩方法、工具變量法與廣義矩方法如果如果1個(gè)內(nèi)生解釋變量可以找到多個(gè)互相獨(dú)立的工個(gè)內(nèi)生解釋變量可以找到多個(gè)互相獨(dú)立的工具變量，人們希望充分利用這些工具變量的信息，具變量，人們希望充分利用這些工具變量的信息，就形成了就形成了廣義矩方法廣義矩方法（Generalized Method of Moments,GMM）。）。在在GMM中，矩條件大于待估參數(shù)的數(shù)量，于是如何求中，矩條件大于待估參數(shù)的數(shù)量，于是如何求解成為它的核心問題。解成為它的核心問題。2SLS是是GMM的一種特殊的估計(jì)方法，而當(dāng)一個(gè)內(nèi)生變的一種特殊的估計(jì)方法，而當(dāng)一個(gè)內(nèi)生變量只有一個(gè)工具變量時(shí)所采用的量只有一個(gè)工具變量時(shí)所采用的IV，則是，則是2SLS的一個(gè)的一個(gè)特例。特例。如果所有解釋變量都是外生變量，則如果所有解釋變量都是外生變量，則OLS法也可看成法也可看成是是IV和和GMM的特例。的特例。五、內(nèi)生性檢驗(yàn)與過度識(shí)別約束檢驗(yàn)五、內(nèi)生性檢驗(yàn)與過度識(shí)別約束檢驗(yàn)1 1、HausmanHausman檢驗(yàn)檢驗(yàn)如果如果顯著為顯著為0與與Y同期無關(guān)同期無關(guān)與與同期無關(guān)同期無關(guān) X與與同期無關(guān)同期無關(guān)X是同期外生變量；是同期外生變量；如果如果顯著不為顯著不為0 與與Y同期相關(guān)同期相關(guān)與與同期相關(guān)同期相關(guān)X與與同期相關(guān)同期相關(guān) X是同期內(nèi)生變量。是同期內(nèi)生變量。Z1外生，與不相關(guān)選擇Z2作為X 的工具變量采用OLS估計(jì)，得到的估計(jì)植2 2、過度識(shí)別約束檢驗(yàn)、過度識(shí)別約束檢驗(yàn) 當(dāng)當(dāng)1個(gè)內(nèi)生解釋變量有多于個(gè)內(nèi)生解釋變量有多于1個(gè)的工具變量時(shí)，需個(gè)的工具變量時(shí)，需要對(duì)該組工具變量的外生性進(jìn)行檢驗(yàn)，這就是要對(duì)該組工具變量的外生性進(jìn)行檢驗(yàn)，這就是過過度識(shí)別約束檢驗(yàn)度識(shí)別約束檢驗(yàn)（overidentifying restrictions test）。）?；舅悸肥牵喝绻麑ふ业降墓ぞ咦兞烤哂型馍裕瑒t基本思路是：如果尋找到的工具變量具有外生性，則它們應(yīng)與原模型中的隨機(jī)干擾項(xiàng)不同期相關(guān)。因此，它們應(yīng)與原模型中的隨機(jī)干擾項(xiàng)不同期相關(guān)。因此，只需對(duì)原模型進(jìn)行兩階段最小二乘回歸（只需對(duì)原模型進(jìn)行兩階段最小二乘回歸（2SLS），將），將記錄的殘差項(xiàng)再關(guān)于所有工具變量與原模型中的外生記錄的殘差項(xiàng)再關(guān)于所有工具變量與原模型中的外生變量進(jìn)行變量進(jìn)行OLS回歸，并對(duì)該回歸中的所有工具變量前回歸，并對(duì)該回歸中的所有工具變量前的參數(shù)都為零的假設(shè)進(jìn)行聯(lián)合性的參數(shù)都為零的假設(shè)進(jìn)行聯(lián)合性F檢驗(yàn)。檢驗(yàn)。例如：二元線性模型，例如：二元線性模型，X為內(nèi)生解釋變量，為內(nèi)生解釋變量，Z為外生解為外生解釋變量，釋變量，Z1、Z2為為X的工具變量。的工具變量。如果如果J J統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)量量的值大于給定顯著性水平下的臨界值，則拒絕的值大于給定顯著性水平下的臨界值，則拒絕Z1Z1和和Z2Z2同同時(shí)為時(shí)為外生外生變變量的假量的假設(shè)設(shè)，意味著它，意味著它們們中至少有一個(gè)中至少有一個(gè)不是外生的。不是外生的。對(duì)模型進(jìn)行對(duì)模型進(jìn)行2SLS2SLS，得到，得到參數(shù)估計(jì)，并計(jì)算參數(shù)估計(jì)，并計(jì)算 六、案例六、案例模型模型利用美國(guó)各州的數(shù)據(jù)為樣本觀測(cè)值，建立香煙需利用美國(guó)各州的數(shù)據(jù)為樣本觀測(cè)值，建立香煙需求模型。求模型。根據(jù)商品需求函數(shù)理論，對(duì)香煙的人均消費(fèi)需求根據(jù)商品需求函數(shù)理論，對(duì)香煙的人均消費(fèi)需求Q與居與居民的收入水平民的收入水平Y(jié)及香煙的銷售價(jià)格及香煙的銷售價(jià)格P有關(guān)。有關(guān)?？紤]到在市場(chǎng)均衡時(shí)香煙的銷售價(jià)格也同時(shí)受香煙的考慮到在市場(chǎng)均衡時(shí)香煙的銷售價(jià)格也同時(shí)受香煙的需求量的影響，則需求量的影響，則Q與與P之間存在著雙向因果關(guān)系，之間存在著雙向因果關(guān)系，P為內(nèi)生解釋變量。為內(nèi)生解釋變量。考慮到香煙價(jià)格中包含政府對(duì)煙草的課稅，而香煙的考慮到香煙價(jià)格中包含政府對(duì)煙草的課稅，而香煙的人均消費(fèi)量本身不會(huì)直接影響政府對(duì)香煙的課稅政策，人均消費(fèi)量本身不會(huì)直接影響政府對(duì)香煙的課稅政策，因此香煙的消費(fèi)稅可能是價(jià)格的一個(gè)適當(dāng)?shù)墓ぞ咦兞?。因此香煙的消費(fèi)稅可能是價(jià)格的一個(gè)適當(dāng)?shù)墓ぞ咦兞俊２襟E步驟對(duì)模型進(jìn)行對(duì)模型進(jìn)行OLS估計(jì)；估計(jì)；用香煙消費(fèi)稅用香煙消費(fèi)稅Tax為工具變量，對(duì)模型進(jìn)行為工具變量，對(duì)模型進(jìn)行IV估計(jì)；估計(jì)；用香煙消費(fèi)稅用香煙消費(fèi)稅Tax和額外的特別消費(fèi)稅和額外的特別消費(fèi)稅 Taxs作為作為2個(gè)工具變量，對(duì)模型進(jìn)行個(gè)工具變量，對(duì)模型進(jìn)行2SLS估計(jì)；估計(jì)；進(jìn)行過度識(shí)別約束檢驗(yàn)，以檢驗(yàn)進(jìn)行過度識(shí)別約束檢驗(yàn)，以檢驗(yàn)Tax、Taxs是否是否是外生變量；是外生變量；用豪斯曼檢驗(yàn)判定香煙價(jià)格是否確實(shí)是內(nèi)生變量。用豪斯曼檢驗(yàn)判定香煙價(jià)格是否確實(shí)是內(nèi)生變量。OLS估計(jì)估計(jì)IV估計(jì)估計(jì)IV估計(jì)估計(jì)兩個(gè)工具變量的兩個(gè)工具變量的2SLS估計(jì)估計(jì)第第1階段階段兩個(gè)工具變量的兩個(gè)工具變量的2SLS估計(jì)估計(jì)第第2階段階段PF為第1階段估計(jì)得到的log(p)的估計(jì)值 過度識(shí)別約束檢驗(yàn)過度識(shí)別約束檢驗(yàn)用Taxe及Taxs兩個(gè)工具變量對(duì)原模型進(jìn)行兩階段最小二乘估計(jì)記錄的殘差估計(jì)值 輔助回歸輔助回歸總體不顯總體不顯著，不拒著，不拒絕參數(shù)都絕參數(shù)都為零的假為零的假設(shè)；用設(shè)；用R R2 2構(gòu)造的統(tǒng)構(gòu)造的統(tǒng)計(jì)量顯示，計(jì)量顯示，不拒絕不拒絕taxtax和和taxstaxs作為作為工具變量工具變量的外生性的外生性假設(shè)。假設(shè)。豪斯曼檢驗(yàn)豪斯曼檢驗(yàn) 豪斯曼檢驗(yàn)豪斯曼檢驗(yàn) 前一頁(yè)前一頁(yè)OLSOLS估計(jì)記估計(jì)記錄的殘差估計(jì)值錄的殘差估計(jì)值e1e1的的t t統(tǒng)計(jì)量統(tǒng)計(jì)量和伴隨概率和伴隨概率顯示：在顯示：在10%10%的顯著性水的顯著性水平下，拒絕平下，拒絕參數(shù)為參數(shù)為0 0的假的假設(shè)，可判斷設(shè)，可判斷香煙價(jià)格是香煙價(jià)格是內(nèi)生變量；內(nèi)生變量；但在但在5%5%的顯的顯著性水平下，著性水平下，不拒絕參數(shù)不拒絕參數(shù)為為0 0的假設(shè)，的假設(shè)，可判斷香煙可判斷香煙價(jià)格不是內(nèi)價(jià)格不是內(nèi)生變量。生變量。第一章第一章 緒論緒論1.1 1.1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)1.2 1.2 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建模步驟經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建模步驟1.3 1.3 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用1.4 1.4 本書內(nèi)容安排說明本書內(nèi)容安排說明 關(guān)于緒論關(guān)于緒論緒論是課程的綱。緒論是課程的綱。學(xué)好緒論，可以說學(xué)好了課程的一半。參觀一個(gè)學(xué)好緒論，可以說學(xué)好了課程的一半。參觀一個(gè)城市，先站在最高處俯瞰，然后走街串巷；了解城市，先站在最高處俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走進(jìn)每一個(gè)房間。各起一座建筑，先看模型，后走進(jìn)每一個(gè)房間。各起一半作用。一半作用。緒論課的目的：了解課程的性質(zhì)和在課程體系中緒論課的目的：了解課程的性質(zhì)和在課程體系中的地位；了解課程完整的內(nèi)容體系和將要講授的的地位；了解課程完整的內(nèi)容體系和將要講授的內(nèi)容；了解課程的重點(diǎn)和難點(diǎn)；了解課程的學(xué)習(xí)內(nèi)容；了解課程的重點(diǎn)和難點(diǎn)；了解課程的學(xué)習(xí)方法；介紹課程中不講的但是必須了解的課程內(nèi)方法；介紹課程中不講的但是必須了解的課程內(nèi)容。容。不必全懂，只需似懂非懂。不必全懂，只需似懂非懂。1.1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論六、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書的內(nèi)容與局限六、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書的內(nèi)容與局限 一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科20世紀(jì)世紀(jì)20年代末年代末30年代初誕生年代初誕生1926年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frish提出提出Econometrics1930年成立世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)年成立世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)1933年創(chuàng)刊年創(chuàng)刊Econometrica20世紀(jì)世紀(jì)40、50年代的大發(fā)展和年代的大發(fā)展和60年代的擴(kuò)張年代的擴(kuò)張20世紀(jì)世紀(jì)70年代的批評(píng)和反思年代的批評(píng)和反思20世紀(jì)世紀(jì)70年代末以來非經(jīng)典（現(xiàn)代）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展年代末以來非經(jīng)典（現(xiàn)代）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展名稱名稱Econometrics計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)定義：經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合定義：經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合 弗里希：弗里希：“經(jīng)驗(yàn)表明，統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這經(jīng)驗(yàn)表明，統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對(duì)于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的數(shù)量關(guān)系來說，三者對(duì)于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。來，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。”薩繆爾森：薩繆爾森：“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可以定義為實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可以定義為實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的數(shù)量分析。這種分析基于理論與觀測(cè)的并行發(fā)展，的數(shù)量分析。這種分析基于理論與觀測(cè)的并行發(fā)展，而理論與觀測(cè)又是通過適當(dāng)?shù)耐茢喾椒ǖ靡月?lián)系。而理論與觀測(cè)又是通過適當(dāng)?shù)耐茢喾椒ǖ靡月?lián)系?！备甑遣瘢焊甑遣瘢骸坝?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可以定義為這樣的社會(huì)科計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可以定義為這樣的社會(huì)科學(xué)：它把經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)推斷作為工具，應(yīng)學(xué)：它把經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)推斷作為工具，應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象分析。用于經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象分析。”在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中占據(jù)極重要的地位在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中占據(jù)極重要的地位克萊因：克萊因：“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中居于最重計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中居于最重要的地位要的地位”，“在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計(jì)量經(jīng)濟(jì)在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分分”。薩繆爾森：薩繆爾森：“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)代的時(shí)代”。中國(guó)經(jīng)濟(jì)類本科生核心課程中國(guó)經(jīng)濟(jì)類本科生核心課程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與與微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)一起成為各國(guó)高校經(jīng)濟(jì)類學(xué)生的核心課程。一起成為各國(guó)高校經(jīng)濟(jì)類學(xué)生的核心課程。1998年年7月，教育部高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)月，教育部高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)成立，在第一次會(huì)議上，討論并確定了高等委員會(huì)成立，在第一次會(huì)議上，討論并確定了高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)門類各專業(yè)的學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)門類各專業(yè)的8門共同核心課程，其中包門共同核心課程，其中包括括計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。將將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)首次列入經(jīng)濟(jì)類專業(yè)核心課程，首次列入經(jīng)濟(jì)類專業(yè)核心課程，是我國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科教學(xué)走向現(xiàn)代化和科學(xué)化的重要是我國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科教學(xué)走向現(xiàn)代化和科學(xué)化的重要標(biāo)志，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)人才培養(yǎng)質(zhì)量產(chǎn)生了重要影響。標(biāo)志，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)人才培養(yǎng)質(zhì)量產(chǎn)生了重要影響。二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 模型模型物理模型物理模型幾何模型幾何模型數(shù)學(xué)模型數(shù)學(xué)模型模擬模型模擬模型數(shù)學(xué)模型數(shù)學(xué)模型經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型理論模型理論模型經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ徒?jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ徒?jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ徒?jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ陀?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型投入產(chǎn)出分析模型投入產(chǎn)出分析模型計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型(Econometric Model)截面數(shù)據(jù)模型截面數(shù)據(jù)模型(Cross Sectional Data Model)時(shí)間序列數(shù)據(jù)模型時(shí)間序列數(shù)據(jù)模型(Time Series Data Model)面板數(shù)據(jù)模型面板數(shù)據(jù)模型(Panel Data Model)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型在經(jīng)濟(jì)分析中的地位計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型在經(jīng)濟(jì)分析中的地位經(jīng)濟(jì)理論分析（行為分析）經(jīng)濟(jì)理論分析（行為分析）數(shù)理分析數(shù)理分析 數(shù)量分?jǐn)?shù)量分析（主要是計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析）析（主要是計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析）三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系 各種分類各種分類 廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 初、中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)初、中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，是利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)以及統(tǒng)計(jì)是利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)以及統(tǒng)計(jì)學(xué)定量研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法的統(tǒng)稱，包括學(xué)定量研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法的統(tǒng)稱，包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時(shí)間序列分析回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時(shí)間序列分析方法等。方法等。狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，即通常所說的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，以揭，即通常所說的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，以揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的因果關(guān)系為目的，在數(shù)學(xué)上主要應(yīng)示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的因果關(guān)系為目的，在數(shù)學(xué)上主要應(yīng)用回歸分析方法。用回歸分析方法。本課程本課程中的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，就是狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，就是狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型。意義上的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型。初、中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)初、中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)初級(jí)初級(jí)以計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)和經(jīng)典的以計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)和經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法為主要內(nèi)容；線性單方程模型理論與方法為主要內(nèi)容；中級(jí)中級(jí)以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模型理論與以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法，以及方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法，以及傳統(tǒng)的應(yīng)用模型為主要內(nèi)容；傳統(tǒng)的應(yīng)用模型為主要內(nèi)容；高級(jí)高級(jí)以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論、方以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論、方法與應(yīng)用為主要內(nèi)容。法與應(yīng)用為主要內(nèi)容。本課程本課程定位于中級(jí)水平上，適當(dāng)引入高級(jí)的內(nèi)容。定位于中級(jí)水平上，適當(dāng)引入高級(jí)的內(nèi)容。理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以介紹、研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論是以介紹、研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的數(shù)學(xué)證明與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的數(shù)學(xué)證明與推導(dǎo)，與數(shù)理統(tǒng)計(jì)聯(lián)系極為密切。除了介紹計(jì)量與推導(dǎo)，與數(shù)理統(tǒng)計(jì)聯(lián)系極為密切。除了介紹計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)、普遍應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模經(jīng)濟(jì)模型的數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)、普遍應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計(jì)方法與檢驗(yàn)方法外，還研究特殊模型型的參數(shù)估計(jì)方法與檢驗(yàn)方法外，還研究特殊模型的估計(jì)方法與檢驗(yàn)方法，應(yīng)用了廣泛的數(shù)學(xué)知識(shí)。的估計(jì)方法與檢驗(yàn)方法，應(yīng)用了廣泛的數(shù)學(xué)知識(shí)。應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)則以建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型為則以建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型為主要內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)應(yīng)用模型的經(jīng)濟(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)基主要內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)應(yīng)用模型的經(jīng)濟(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應(yīng)用模型過程中實(shí)際問題的處理。礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應(yīng)用模型過程中實(shí)際問題的處理。本課程本課程是二者的結(jié)合。是二者的結(jié)合。經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Classical Econometrics）一般一般指指20世紀(jì)世紀(jì)70年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。R.FrishR.Frish創(chuàng)立創(chuàng)立T.HaavelmoT.Haavelmo建立了它的概率論基礎(chǔ)建立了它的概率論基礎(chǔ)L.R.KleinL.R.Klein成為其理論與應(yīng)用的集大成者成為其理論與應(yīng)用的集大成者經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型包括包括:單方程模型單方程模型(Single Equation Model)聯(lián)立方程模型聯(lián)立方程模型(Simultaneous Equations Model)以線性模型為主要形式以線性模型為主要形式經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型設(shè)定理論經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型設(shè)定理論可以概括為：可以概括為：依據(jù)某種已經(jīng)存在的經(jīng)濟(jì)理論或者已經(jīng)提出的對(duì)經(jīng)濟(jì)行為依據(jù)某種已經(jīng)存在的經(jīng)濟(jì)理論或者已經(jīng)提出的對(duì)經(jīng)濟(jì)行為規(guī)律的某種解釋設(shè)定模型的總體結(jié)構(gòu)和個(gè)體結(jié)構(gòu)，即模型規(guī)律的某種解釋設(shè)定模型的總體結(jié)構(gòu)和個(gè)體結(jié)構(gòu)，即模型是建立在已有的經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)行為規(guī)律假設(shè)的基礎(chǔ)之上是建立在已有的經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)行為規(guī)律假設(shè)的基礎(chǔ)之上的；的；引進(jìn)概率論思想作為模型研究的方法論基礎(chǔ)，選擇隨機(jī)聯(lián)引進(jìn)概率論思想作為模型研究的方法論基礎(chǔ)，選擇隨機(jī)聯(lián)立線性方程組作為模型的一般形式；立線性方程組作為模型的一般形式；模型的識(shí)別、參數(shù)的估計(jì)、模型的檢驗(yàn)是主要的技術(shù)問題；模型的識(shí)別、參數(shù)的估計(jì)、模型的檢驗(yàn)是主要的技術(shù)問題；以模型對(duì)樣本數(shù)據(jù)的擬合優(yōu)度作為檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷闹饕獦?biāo)準(zhǔn)。以模型對(duì)樣本數(shù)據(jù)的擬合優(yōu)度作為檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷闹饕獦?biāo)準(zhǔn)。對(duì)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的批判對(duì)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的批判LucasLucas批判批判Lucas(1976)Lucas(1976)、Sarget(1976)Sarget(1976)、Sims(1980)Sims(1980)Lucas(1976):Lucas(1976):使用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型預(yù)測(cè)未來經(jīng)濟(jì)政策的變化使用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型預(yù)測(cè)未來經(jīng)濟(jì)政策的變化所產(chǎn)生的效用是不可信的。其實(shí)質(zhì)是提出了結(jié)構(gòu)模型模型所產(chǎn)生的效用是不可信的。其實(shí)質(zhì)是提出了結(jié)構(gòu)模型模型參數(shù)是否隨時(shí)間變化的問題。參數(shù)是否隨時(shí)間變化的問題。Sarget(1976)Sarget(1976)：以貨幣政策為例，重新解析了：以貨幣政策為例，重新解析了LucasLucas批判。批判。結(jié)構(gòu)模型對(duì)于評(píng)價(jià)政策似乎是無能為力的。結(jié)構(gòu)模型對(duì)于評(píng)價(jià)政策似乎是無能為力的。Sims(1980)Sims(1980)：為使結(jié)構(gòu)方程可以識(shí)別而施加了許多約束，：為使結(jié)構(gòu)方程可以識(shí)別而施加了許多約束，這些約束是不可信的。建議采用向量自回歸（這些約束是不可信的。建議采用向量自回歸（VARVAR）模型而）模型而避免結(jié)構(gòu)約束問題。避免結(jié)構(gòu)約束問題。關(guān)于模型設(shè)定：經(jīng)濟(jì)學(xué)理論不足以指導(dǎo)如何設(shè)定模型，以關(guān)于模型設(shè)定：經(jīng)濟(jì)學(xué)理論不足以指導(dǎo)如何設(shè)定模型，以及保證模型設(shè)定的正確性。及保證模型設(shè)定的正確性。非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般指一般指20世紀(jì)世紀(jì)70年代末以來發(fā)展年代末以來發(fā)展的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型，也稱為的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型，也稱為現(xiàn)代現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要包括：主要包括：微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(Microeconometrics)時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(Time-Series Econometrics )面板數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（面板數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Panel Data Econometrics）非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(Nonparametric Econometrics)本課程本課程以經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)為主，適當(dāng)引入一些簡(jiǎn)單以經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)為主，適當(dāng)引入一些簡(jiǎn)單的、應(yīng)用較多的現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法。理由：的、應(yīng)用較多的現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法。理由：一方面，從理論方法角度，經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法是非一方面，從理論方法角度，經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法是非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法的基礎(chǔ)；經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法的基礎(chǔ)；另一方面，從應(yīng)用的角度，經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型仍然是目另一方面，從應(yīng)用的角度，經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型仍然是目前應(yīng)用最為普遍的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。前應(yīng)用最為普遍的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 于于20002000年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)公報(bào)中年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)公報(bào)中正式提出。正式提出。集中于集中于“對(duì)個(gè)人和家庭的經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分析對(duì)個(gè)人和家庭的經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分析”?！霸牧鲜俏⒂^數(shù)據(jù)原材料是微觀數(shù)據(jù)”，微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和面板，微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和面板數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)。赫克曼（赫克曼（J.Heckman）和麥克法登（）和麥克法登（D.McFaddan）作作出原創(chuàng)性貢獻(xiàn)。出原創(chuàng)性貢獻(xiàn)。內(nèi)容主要包括離散選擇模型的理論方法、選擇性樣本模型內(nèi)容主要包括離散選擇模型的理論方法、選擇性樣本模型的理論方法、面板數(shù)據(jù)模型的理論方法。的理論方法、面板數(shù)據(jù)模型的理論方法。本課程第六章簡(jiǎn)單介紹。本課程第六章簡(jiǎn)單介紹。宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)名稱由來已久，但是它的主要內(nèi)容名稱由來已久，但是它的主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化。和研究方向發(fā)生了變化。經(jīng)典宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法，建立宏：利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法，建立宏觀經(jīng)濟(jì)模型，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)和預(yù)測(cè)。觀經(jīng)濟(jì)模型，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)和預(yù)測(cè)?，F(xiàn)代宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)現(xiàn)代宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要研究方向：?jiǎn)挝桓鶛z驗(yàn)、協(xié)整的主要研究方向：?jiǎn)挝桓鶛z驗(yàn)、協(xié)整理論以及動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。理論以及動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。本課程第五章討論。本課程第五章討論。四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義看從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義看 從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位看從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位看 從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的區(qū)別看從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的區(qū)別看 從建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的全過程看從建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的全過程看 從諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)看從諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)看 諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)75位位獲獲獎(jiǎng)獎(jiǎng)?wù)哒咧兄?2位位直直接接因因?yàn)闉閷?duì)對(duì)計(jì)計(jì)量量經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)學(xué)學(xué)發(fā)發(fā)展展的的貢貢獻(xiàn)而獲獎(jiǎng)獻(xiàn)而獲獎(jiǎng)1969 R.Frish J.Tinbergen1973 W.Leotief1980 L.R.Klein1984 R.Stone1989 T.Haavelmo2000 J.J.Heckman D.L.McFadden2003 R.F.Engle C.W.J.Granger2011 Chnistopher Sims J.Sargent）絕大多數(shù)在獲獎(jiǎng)成果中應(yīng)用了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)絕大多數(shù)在獲獎(jiǎng)成果中應(yīng)用了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processesRagnar FrischNorwayJan Tinbergen the etherlandsThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output method and for its application to important economic problemsWassily Leontief USAThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policiesLawrence R.Klein USAThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysisRichard Stone Great BritainThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structuresTrygve HaavelmoNorway經(jīng)經(jīng)典典計(jì)計(jì)量量經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)學(xué)學(xué)創(chuàng)立創(chuàng)立建立第建立第1個(gè)應(yīng)用模型個(gè)應(yīng)用模型建立概率論基礎(chǔ)建立概率論基礎(chǔ)發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ)發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ)發(fā)展應(yīng)用模型發(fā)展應(yīng)用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入產(chǎn)出模型建立投入產(chǎn)出模型LeontiefThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples”James J Heckman USAThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory andmethods for analyzing discrete choiceDaniel L McFaddenUSAThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with common trends(cointegration)Clive W.J.GrangerUKThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility(ARCH)Robert F.EngleUSAThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2011 for their empirical research on cause and effect in the macroeconomy J.Sargent USAA.SIMS USA非非經(jīng)經(jīng)典典計(jì)計(jì)量量經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)學(xué)學(xué)微觀計(jì)量：微觀計(jì)量：選擇性樣本模型選擇性樣本模型微觀計(jì)量：微觀計(jì)量：離散選擇模型離散選擇模型時(shí)間序列：時(shí)間序列：協(xié)整理論協(xié)整理論現(xiàn)代宏觀計(jì)量現(xiàn)代宏觀計(jì)量時(shí)間序列：時(shí)間序列：ARCH現(xiàn)代金融計(jì)量現(xiàn)代金融計(jì)量EngleHeckmanMcFaddenGranger時(shí)間序列：時(shí)間序列：向量自回歸模型向量自回歸模型Sims 五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論 規(guī)范經(jīng)濟(jì)學(xué)和實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)規(guī)范經(jīng)濟(jì)學(xué)和實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)從方法論角度，可以將經(jīng)濟(jì)學(xué)分為規(guī)范經(jīng)濟(jì)學(xué)從方法論角度，可以將經(jīng)濟(jì)學(xué)分為規(guī)范經(jīng)濟(jì)學(xué)（Normative Economics）和實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)（）和實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)（Positive Economics）。）。規(guī)范經(jīng)濟(jì)學(xué)規(guī)范經(jīng)濟(jì)學(xué)要解決的是要解決的是“應(yīng)該是什么應(yīng)該是什么”的問題，依據(jù)的問題，依據(jù)一定的價(jià)值判斷，提出某些分析和處理經(jīng)濟(jì)問題的標(biāo)一定的價(jià)值判斷，提出某些分析和處理經(jīng)濟(jì)問題的標(biāo)準(zhǔn)，并以此作為提出經(jīng)濟(jì)理論的前提和制定經(jīng)濟(jì)政策準(zhǔn)，并以此作為提出經(jīng)濟(jì)理論的前提和制定經(jīng)濟(jì)政策的依據(jù)。的依據(jù)。實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)不涉及價(jià)值判斷，旨在回答不涉及價(jià)值判斷，旨在回答“是什么是什么”、“能不能能不能”之類的實(shí)證問題。之類的實(shí)證問題。實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)又分為理論（實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)又分為理論（Theoretical）實(shí)證和經(jīng)驗(yàn)）實(shí)證和經(jīng)驗(yàn)（Empirical）實(shí)證。）實(shí)證。理論實(shí)證理論實(shí)證主要采用演繹的方法，主要采用演繹的方法，經(jīng)驗(yàn)實(shí)證經(jīng)驗(yàn)實(shí)證主要采用歸納的方法。主要采用歸納的方法。演繹法是實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本研究方法演繹法是實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本研究方法西尼爾西尼爾：“這門科學(xué)依靠的主要是推理而不是觀測(cè)，這門科學(xué)依靠的主要是推理而不是觀測(cè)，其主要困難不是在于事實(shí)的調(diào)查而是在于術(shù)語(yǔ)的使用其主要困難不是在于事實(shí)的調(diào)查而是在于術(shù)語(yǔ)的使用”。穆勒穆勒：作為一門抽象科學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)必須使用先驗(yàn)方法，：作為一門抽象科學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)必須使用先驗(yàn)方法，即抽象演繹法。即抽象演繹法。20世紀(jì)世紀(jì)20年代以后，歸納法在主流經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中年代以后，歸納法在主流經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中的重要性上升。的重要性上升。JN凱恩斯凱恩斯：經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法應(yīng)當(dāng)是演繹和歸納的結(jié)：經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法應(yīng)當(dāng)是演繹和歸納的結(jié)合。合。哈奇森哈奇森認(rèn)為，所有命題可以劃分為兩類：重復(fù)命題和認(rèn)為，所有命題可以劃分為兩類：重復(fù)命題和經(jīng)驗(yàn)命題?？茖W(xué)的經(jīng)濟(jì)學(xué)命題應(yīng)當(dāng)能夠被經(jīng)驗(yàn)地檢驗(yàn)，經(jīng)驗(yàn)命題?？茖W(xué)的經(jīng)濟(jì)學(xué)命題應(yīng)當(dāng)能夠被經(jīng)驗(yàn)地檢驗(yàn)，而已有的經(jīng)濟(jì)學(xué)命題深陷于限制條件或而已有的經(jīng)濟(jì)學(xué)命題深陷于限制條件或“其他條件不其他條件不變變”的圍護(hù)之中，無法被檢驗(yàn)，也不能提供信息。的圍護(hù)之中，無法被檢驗(yàn)，也不能提供信息。20世紀(jì)世紀(jì)20年代末年代末30年代初計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)誕生，確立年代初計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)誕生，確立了歸納法的地位。了歸納法的地位。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生和迅速發(fā)展，集中體現(xiàn)了歸納法或計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生和迅速發(fā)展，集中體現(xiàn)了歸納法或者說經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)在經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中的興起。者說經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)在經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中的興起。但是，不應(yīng)由此而簡(jiǎn)單地?cái)嘌?，?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)僅僅是經(jīng)但是，不應(yīng)由此而簡(jiǎn)單地?cái)嘌?，?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)僅僅是經(jīng)驗(yàn)歸納法。驗(yàn)歸納法。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究包含兩大基本步驟：設(shè)定模計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究包含兩大基本步驟：設(shè)定模型和檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?。型和檢驗(yàn)?zāi)Ｐ汀Ｇ罢邔儆谘堇[法的范疇；前者屬于演繹法的范疇；后者屬于歸納法的范疇。后者屬于歸納法的范疇。如果缺少前一個(gè)步驟，就不再是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，而是經(jīng)如果缺少前一個(gè)步驟，就不再是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，而是經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)的工作；濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)的工作；如果缺少后一個(gè)步驟，也不再是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，而是數(shù)如果缺少后一個(gè)步驟，也不再是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，而是數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的工作。理經(jīng)濟(jì)學(xué)的工作。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)綜合了上述兩個(gè)步驟，是抽象演繹法和經(jīng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)綜合了上述兩個(gè)步驟，是抽象演繹法和經(jīng)驗(yàn)歸納法的有機(jī)結(jié)合驗(yàn)歸納法的有機(jī)結(jié)合，或者說，它既是歸納的，又是，或者說，它既是歸納的，又是演繹的。演繹的。演繹推理和歸納推理的結(jié)合，不僅意味著彼此補(bǔ)演繹推理和歸納推理的結(jié)合，不僅意味著彼此補(bǔ)充，也導(dǎo)致了彼此限制。充，也導(dǎo)致了彼此限制。歸納推理的作用在于檢驗(yàn)演繹推理得出的理論假說，歸納推理的作用在于檢驗(yàn)演繹推理得出的理論假說，故而演繹階段對(duì)歸納階段形成了根本性的限制。故而演繹階段對(duì)歸納階段形成了根本性的限制。歸納階段反過來也會(huì)對(duì)演繹階段形成極大限制。從模歸納階段反過來也會(huì)對(duì)演繹階段形成極大限制。從模型的基本形式到變量的選擇，都要受到既定的數(shù)據(jù)條型的基本形式到變量的選擇，都要受到既定的數(shù)據(jù)條件和已有的計(jì)量分析方法的局限。件和已有的計(jì)量分析方法的局限。演繹法和歸納法是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的兩翼，缺一不可，不演繹法和歸納法是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的兩翼，缺一不可，不能偏廢。能偏廢。六、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書的內(nèi)容與局限六、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書的內(nèi)容與局限 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型研究的完整框架計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型研究的完整框架 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書，都是以模型估計(jì)和檢驗(yàn)方法計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書，都是以模型估計(jì)和檢驗(yàn)方法作為核心內(nèi)容，甚至是全部?jī)?nèi)容。作為核心內(nèi)容，甚至是全部?jī)?nèi)容。傳統(tǒng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書認(rèn)為，從觀察到抽象，即模傳統(tǒng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書認(rèn)為，從觀察到抽象，即模型的設(shè)定，是理論經(jīng)濟(jì)學(xué)家（包括數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)家）的型的設(shè)定，是理論經(jīng)濟(jì)學(xué)家（包括數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)家）的任務(wù)，而有關(guān)數(shù)據(jù)的問題則是統(tǒng)計(jì)學(xué)的任務(wù)。作為計(jì)任務(wù)，而有關(guān)數(shù)據(jù)的問題則是統(tǒng)計(jì)學(xué)的任務(wù)。作為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，研究的重點(diǎn)就是模型的估計(jì)方法和檢驗(yàn)方量經(jīng)濟(jì)學(xué)，研究的重點(diǎn)就是模型的估計(jì)方法和檢驗(yàn)方法，統(tǒng)稱為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法。不斷地創(chuàng)新和發(fā)展法，統(tǒng)稱為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法。不斷地創(chuàng)新和發(fā)展計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法，則是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家的任務(wù)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法，則是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家的任務(wù)。Basic Econometrics（Damodar N.Gujarati）：“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家的主要興趣在于經(jīng)濟(jì)理論的經(jīng)驗(yàn)論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家的主要興趣在于經(jīng)濟(jì)理論的經(jīng)驗(yàn)論證證”，“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家常常采用數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)家所提出計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家常常采用數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)家所提出的數(shù)學(xué)方程式，將這些方程式改造成適合于經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)的數(shù)學(xué)方程式，將這些方程式改造成適合于經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)的形式的形式”，“收集、加工經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，是統(tǒng)計(jì)學(xué)家的工收集、加工經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，是統(tǒng)計(jì)學(xué)家的工作作”，“這些數(shù)據(jù)構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的原始資料這些數(shù)據(jù)構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的原始資料”。而且正是在這個(gè)意義上，而且正是在這個(gè)意義上，“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)才成為一個(gè)獨(dú)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)才成為一個(gè)獨(dú)立的學(xué)科立的學(xué)科”。Introductory Econometrics（M.Wooldridge）：）：“在多數(shù)情況下，計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析是從一個(gè)已經(jīng)設(shè)定的在多數(shù)情況下，計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析是從一個(gè)已經(jīng)設(shè)定的模型開始的，而沒有考慮模型構(gòu)造的細(xì)節(jié)模型開始的，而沒有考慮模型構(gòu)造的細(xì)節(jié)”。帶來的問題帶來的問題從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書中，很難看出計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程是從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書中，很難看出計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程是“理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合”；人們學(xué)習(xí)了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程，卻很難正確應(yīng)用計(jì)量經(jīng)人們學(xué)習(xí)了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程，卻很難正確應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法研究實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題。因?yàn)樽鳛橛?jì)量經(jīng)濟(jì)濟(jì)學(xué)模型方法研究實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題。因?yàn)樽鳛橛?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用的最重要的兩步，即如何正確地設(shè)定計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用的最重要的兩步，即如何正確地設(shè)定計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型和正確地采集、處理樣本數(shù)據(jù)，在課程教學(xué)內(nèi)學(xué)模型和正確地采集、處理樣本數(shù)據(jù)，在課程教學(xué)內(nèi)容中幾乎沒有涉及。容中幾乎沒有涉及。1.2 1.2 建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的步驟和要點(diǎn)建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的步驟和要點(diǎn) 一、理論模型的設(shè)計(jì)一、理論模型的設(shè)計(jì) 二、樣本數(shù)據(jù)的收集樣本數(shù)據(jù)的收集 三、模型參數(shù)的估計(jì)模型參數(shù)的估計(jì) 四、模型的檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷臋z驗(yàn) 五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素關(guān)于本節(jié)的說明關(guān)于本節(jié)的說明本節(jié)以經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型為對(duì)象，介紹本節(jié)以經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型為對(duì)象，介紹建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的過程。建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的過程。在學(xué)習(xí)全書之前，首先對(duì)建模過程有一個(gè)整體的了解，在學(xué)習(xí)全書之前，首先對(duì)建模過程有一個(gè)整體的了解，會(huì)使學(xué)習(xí)具體內(nèi)容時(shí)更具目的性、針對(duì)性。會(huì)使學(xué)習(xí)具體內(nèi)容時(shí)更具目的性、針對(duì)性。凡是后續(xù)內(nèi)容中要詳細(xì)介紹的部分，在本節(jié)中只作為凡是后續(xù)內(nèi)容中要詳細(xì)介紹的部分，在本節(jié)中只作為一個(gè)步驟列出；凡是后續(xù)內(nèi)容中不再介紹的部分，在一個(gè)步驟列出；凡是后續(xù)內(nèi)容中不再介紹的部分，在本節(jié)中進(jìn)行較為詳細(xì)的交待。本節(jié)中進(jìn)行較為詳細(xì)的交待。與第七章的關(guān)系與第七章的關(guān)系第七章將專門討論建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中的若干方法第七章將專門討論建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中的若干方法論問題，包括模型類型的選擇、總體模型的設(shè)定、模論問題，包括模型類型的選擇、總體模型的設(shè)定、模型變量的選擇等。型變量的選擇等。為了避免重復(fù)，本節(jié)只介紹建立模型的步驟，以及每為了避免重復(fù)，本節(jié)只介紹建立模型的步驟，以及每個(gè)步驟中比較淺顯的要點(diǎn)。個(gè)步驟中比較淺顯的要點(diǎn)。至于每個(gè)步驟的邏輯學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)內(nèi)涵以及比至于每個(gè)步驟的邏輯學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)內(nèi)涵以及比較深入的要點(diǎn)，只有在學(xué)習(xí)全書之后才能真正理解，較深入的要點(diǎn)，只有在學(xué)習(xí)全書之后才能真正理解，因此將在第七章進(jìn)行較為詳細(xì)的討論。因此將在第七章進(jìn)行較為詳細(xì)的討論。一、理論模型的建立一、理論模型的建立建立理論模型包括建立理論模型包括4 4項(xiàng)任務(wù)：項(xiàng)任務(wù)：確定模型包含的變量確定模型包含的變量確定模型的數(shù)學(xué)形式確定模型的數(shù)學(xué)形式確定隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的概率分布特性確定隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的概率分布特性擬定模型中待估計(jì)參數(shù)的理論期望值區(qū)間擬定模型中待估計(jì)參數(shù)的理論期望值區(qū)間Y Y為被解釋變量為被解釋變量(explained or dependent variable)X X為解釋變量為解釋變量(explanatory or independent variables)確定模型包含的變量確定模型包含的變量在確定了被解釋變量后，如何選擇和選擇哪些解釋變量？在確定了被解釋變量后，如何選擇和選擇哪些解釋變量？依據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論依據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論理論導(dǎo)向。理論導(dǎo)向。經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的“理性理性”、“最最優(yōu)優(yōu)”實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的非理性、非最實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的非理性、非最優(yōu)優(yōu)。經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué)理學(xué)理論論強(qiáng)強(qiáng)調(diào)調(diào)“簡(jiǎn)單簡(jiǎn)單”計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型強(qiáng)強(qiáng)調(diào)調(diào)“一般一般”。對(duì)對(duì)于同一個(gè)研究于同一個(gè)研究對(duì)對(duì)象，不同的研究者依據(jù)不同的先象，不同的研究者依據(jù)不同的先驗(yàn)驗(yàn)理理論論，就會(huì)，就會(huì)設(shè)設(shè)定不同的模型。定不同的模型。模型具有模型具有結(jié)結(jié)構(gòu)關(guān)系不構(gòu)關(guān)系不變變性。性。破壞了模型隨機(jī)破壞了模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)擾動(dòng)項(xiàng)的的“源生性源生性”。在時(shí)間序列數(shù)據(jù)樣本下可以應(yīng)用協(xié)整檢驗(yàn)、在時(shí)間序列數(shù)據(jù)樣本下可以應(yīng)用協(xié)整檢驗(yàn)、GrangerGranger因果因果統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)等方法統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)等方法數(shù)據(jù)導(dǎo)向。數(shù)據(jù)導(dǎo)向。例如，消費(fèi)總額和例如，消費(fèi)總額和GDPGDP之間的協(xié)整分析，金融深化與經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間之間的協(xié)整分析，金融深化與經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間的因果關(guān)系。的因果關(guān)系。經(jīng)濟(jì)關(guān)系與數(shù)據(jù)關(guān)系的不對(duì)稱性：數(shù)據(jù)關(guān)系只是經(jīng)濟(jì)關(guān)系的必要經(jīng)濟(jì)關(guān)系與數(shù)據(jù)關(guān)系的不對(duì)稱性：數(shù)據(jù)關(guān)系只是經(jīng)濟(jì)關(guān)系的必要條件，不是充分條件。條件，不是充分條件。分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的動(dòng)力學(xué)關(guān)系分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的動(dòng)力學(xué)關(guān)系關(guān)系論導(dǎo)向。關(guān)系論導(dǎo)向。從關(guān)系從關(guān)系論論的角度看，主體的任何行的角度看，主體的任何行為為，都，都應(yīng)應(yīng)在主體和其身在主體和其身處處的的環(huán)環(huán)境之境之間尋間尋找原因。找原因。經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)主體與其身主體與其身處處的的環(huán)環(huán)境之境之間間的的動(dòng)動(dòng)力學(xué)力學(xué)過過程，是真正的數(shù)據(jù)生成程，是真正的數(shù)據(jù)生成過過程。程。不遺漏顯著的變量。不遺漏顯著的變量。從從“一般一般”開始，逐漸剔除不顯著變量；開始，逐漸剔除不顯著變量；從從“簡(jiǎn)單簡(jiǎn)單”開始，逐漸引入其它變量。開始，逐漸引入其它變量。前者思路正確，后者容易遺漏顯著的變量。前者思路正確，后者容易遺漏顯著的變量。考慮數(shù)據(jù)的可得性?？紤]數(shù)據(jù)的可得性。注意因素和變量之間的聯(lián)系與區(qū)別。注意因素和變量之間的聯(lián)系與區(qū)別。考慮入選變量之間的關(guān)系?？紤]入選變量之間的關(guān)系。要求變量間互相獨(dú)立。要求變量間互相獨(dú)立。確定模型的數(shù)學(xué)形式確定模型的數(shù)學(xué)形式利用經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的成果利用經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的成果根據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出的變量關(guān)系圖根據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出的變量關(guān)系圖選擇可能的形式試模擬選擇可能的形式試模擬擬定模型中待估計(jì)參數(shù)的理論期望值區(qū)間擬定模型中待估計(jì)參數(shù)的理論期望值區(qū)間符號(hào)、大小、符號(hào)、大小、關(guān)系關(guān)系例如：例如：ln(人均食品需求量人均食品需求量)=+ln(人均收入人均收入)+ln(食食品價(jià)格品價(jià)格)+ln(其它商品價(jià)格其它商品價(jià)格)+，其中，其中、的符的符號(hào)、大小、號(hào)、大小、關(guān)系關(guān)系以下的討論僅以以下的討論僅以經(jīng)典多元線性回歸模型經(jīng)典多元線性回歸模型(Classical Multiple Linear Regression Model)為對(duì)象：為對(duì)象：二、樣本數(shù)據(jù)的收集二、樣本數(shù)據(jù)的收集幾類常用的樣本數(shù)據(jù)幾類常用的樣本數(shù)據(jù)Cross-sectional DataTime-series DataPanel DataCross-sectional DataStochastic Sampling Data經(jīng)典計(jì)量模型理論以該類數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)經(jīng)典計(jì)量模型理論以該類數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)Limited Sampling DataSelective Sampling DataTruncation DataCensored DataDuration Data Discrete DataDiscrete Choice DataCount Data對(duì)于這些類對(duì)于這些類型的數(shù)據(jù)，型的數(shù)據(jù)，經(jīng)典模型不經(jīng)典模型不再適用。導(dǎo)再適用。導(dǎo)致微觀計(jì)量致微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的發(fā)展。方法的發(fā)展。Time-series DataStationary Time Series適合于經(jīng)典計(jì)量模型適合于經(jīng)典計(jì)量模型Nonstationary Time Series實(shí)際的時(shí)間序列往往是非平穩(wěn)的。實(shí)際的時(shí)間序列往往是非平穩(wěn)的。不進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)而采用經(jīng)典模型是應(yīng)用研究中不進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)而采用經(jīng)典模型是應(yīng)用研究中經(jīng)常發(fā)生的錯(cuò)誤類型。經(jīng)常發(fā)生的錯(cuò)誤類型。導(dǎo)致現(xiàn)代時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展導(dǎo)致現(xiàn)代時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展Panel Data只有在特殊情況下適合采用經(jīng)典計(jì)量模型。只有在特殊情況下適合采用經(jīng)典計(jì)量模型。不經(jīng)過檢驗(yàn)而濫用經(jīng)典模型是應(yīng)用研究中主要的錯(cuò)不經(jīng)過檢驗(yàn)而濫用經(jīng)典模型是應(yīng)用研究中主要的錯(cuò)誤類型之一。誤類型之一。形成了獨(dú)立的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分支。形成了獨(dú)立的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分支。數(shù)據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)質(zhì)量完整性完整性準(zhǔn)確性準(zhǔn)確性可比性可比性一致性一致性三、模型參數(shù)的估計(jì)三、模型參數(shù)的估計(jì)各種模型參數(shù)估計(jì)方法各種模型參數(shù)估計(jì)方法LS,Least Squares EstimationOLS,GLS,2SLS,3SLSNLSML,Maximum Likelihood EstimationML,LIML,FILMMM,Method of MomentsIV,GMM如何選擇模型參數(shù)估計(jì)方法如何選擇模型參數(shù)估計(jì)方法需要對(duì)模型進(jìn)行識(shí)別和檢驗(yàn)，然后確定估計(jì)方法需要對(duì)模型進(jìn)行識(shí)別和檢驗(yàn)，然后確定估計(jì)方法關(guān)于應(yīng)用軟件的使用關(guān)于應(yīng)用軟件的使用課堂教學(xué)結(jié)合課堂教學(xué)結(jié)合Eviews能夠熟練使用一種能夠熟練使用一種四、模型的檢驗(yàn)四、模型的檢驗(yàn) 經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)根據(jù)擬定的符號(hào)、大小、關(guān)系，對(duì)參數(shù)估計(jì)結(jié)果的根據(jù)擬定的符號(hào)、大小、關(guān)系，對(duì)參數(shù)估計(jì)結(jié)果的可靠性進(jìn)行判斷?？煽啃赃M(jìn)行判斷。例如：例如：ln(人均食品需求量人均食品需求量)=2.00.5ln(人均收入人均收入)4.5ln(食品價(jià)格食品價(jià)格)+0.8ln(其它商品價(jià)格其它商品價(jià)格)ln(人均食品需求量人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入人均收入)4.5ln(食品價(jià)格食品價(jià)格)+0.8ln(其它商品價(jià)格其它商品價(jià)格)ln(人均食品需求量人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入人均收入)0.8ln(食品價(jià)格食品價(jià)格)+0.8ln(其它商品價(jià)格其它商品價(jià)格)錯(cuò)！錯(cuò)！為什么？為什么？統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)由數(shù)理統(tǒng)計(jì)理論決定。由數(shù)理統(tǒng)計(jì)理論決定。主要包括：主要包括：擬合優(yōu)度檢驗(yàn)擬合優(yōu)度檢驗(yàn)(Coefficient of Determination)總體顯著性檢驗(yàn)總體顯著性檢驗(yàn)(Overall Significance of Regression)變量顯著性檢驗(yàn)變量顯著性檢驗(yàn)(Significance of Variables)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)由計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論決定。由計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論決定。主要包括：主要包括：異方差性檢驗(yàn)異方差性檢驗(yàn)(Heteroskedasticity)序列相關(guān)性檢驗(yàn)序列相關(guān)性檢驗(yàn)(Serial Correlation)共線性檢驗(yàn)共線性檢驗(yàn)(Multi-collinearity)變量?jī)?nèi)生性檢驗(yàn)變量?jī)?nèi)生性檢驗(yàn)(endogenous variables)模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ皖A(yù)測(cè)檢驗(yàn)由模型的應(yīng)用要求決定。由模型的應(yīng)用要求決定。包括：包括：穩(wěn)定性檢驗(yàn)：擴(kuò)大樣本重新估計(jì)穩(wěn)定性檢驗(yàn)：擴(kuò)大樣本重新估計(jì)預(yù)測(cè)性能檢驗(yàn)：對(duì)樣本外一點(diǎn)進(jìn)行實(shí)際預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)性能檢驗(yàn)：對(duì)樣本外一點(diǎn)進(jìn)行實(shí)際預(yù)測(cè)五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素 理論理論數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)方法方法1.3 1.3 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用 一、結(jié)構(gòu)分析一、結(jié)構(gòu)分析二、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)二、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)三、政策評(píng)價(jià)三、政策評(píng)價(jià)四、理論檢驗(yàn)與發(fā)展四、理論檢驗(yàn)與發(fā)展一、結(jié)構(gòu)分析一、結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟(jì)學(xué)中的結(jié)構(gòu)分析是對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間經(jīng)濟(jì)學(xué)中的結(jié)構(gòu)分析是對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間相互關(guān)系的研究。相互關(guān)系的研究。結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法是彈性分析、乘數(shù)結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法是彈性分析、乘數(shù)分析與比較靜力分析。分析與比較靜力分析。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的功能是揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的功能是揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間的相互關(guān)系，即通過模型得到彈性、乘數(shù)之間的相互關(guān)系，即通過模型得到彈性、乘數(shù)等。等。前提是模型設(shè)定和統(tǒng)計(jì)推斷都是正確的。前提是模型設(shè)定和統(tǒng)計(jì)推斷都是正確的。二、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)二、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型作為一類經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型，是從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型作為一類經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型，是從用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，特別是短期預(yù)測(cè)而發(fā)展起來的。用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，特別是短期預(yù)測(cè)而發(fā)展起來的。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是以模擬歷史、從已經(jīng)發(fā)生的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是以模擬歷史、從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中找出變化規(guī)律為主要技術(shù)手段。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中找出變化規(guī)律為主要技術(shù)手段。對(duì)于非穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)濟(jì)過程，對(duì)于缺乏規(guī)范行對(duì)于非穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)濟(jì)過程，對(duì)于缺乏規(guī)范行為理論的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型預(yù)測(cè)功能為理論的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型預(yù)測(cè)功能失效。失效。模型理論方法的發(fā)展以適應(yīng)預(yù)測(cè)的需要。模型理論方法的發(fā)展以適應(yīng)預(yù)測(cè)的需要。經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)不應(yīng)該成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的主要應(yīng)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)不應(yīng)該成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的主要應(yīng)用領(lǐng)域。用領(lǐng)域。三、政策評(píng)價(jià)三、政策評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)政策不能實(shí)驗(yàn)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的經(jīng)濟(jì)政策不能實(shí)驗(yàn)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的“經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)政策實(shí)驗(yàn)室政策實(shí)驗(yàn)室”的功能所能夠產(chǎn)生的效用是巨大的功能所能夠產(chǎn)生的效用是巨大的。的。只要求只要求“相對(duì)性相對(duì)性”結(jié)果，模型系統(tǒng)性偏差并不結(jié)果，模型系統(tǒng)性偏差并不出現(xiàn)在比較的結(jié)果中。出現(xiàn)在比較的結(jié)果中。政策評(píng)價(jià)應(yīng)該成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的主要應(yīng)用政策評(píng)價(jià)應(yīng)該成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的主要應(yīng)用領(lǐng)域。領(lǐng)域。四、理論檢驗(yàn)與發(fā)展四、理論檢驗(yàn)與發(fā)展實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)。任何經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，只有當(dāng)它成功地解釋了過去，任何經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，只有當(dāng)它成功地解釋了過去，才能為人們所接受。才能為人們所接受。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型提供了一種檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論的好計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型提供了一種檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論的好方法。方法。對(duì)理論假設(shè)的檢驗(yàn)可以發(fā)現(xiàn)和發(fā)展理論。對(duì)理論假設(shè)的檢驗(yàn)可以發(fā)現(xiàn)和發(fā)展理論。正確理解正確理解“證偽證偽”和和“證實(shí)證實(shí)”的不對(duì)稱性。的不對(duì)稱性。1.4 1.4 本書內(nèi)容安排說明本書內(nèi)容安排說明 一、關(guān)于經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型一、關(guān)于經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型二、關(guān)于聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型二、關(guān)于聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型三、關(guān)于時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型三、關(guān)于時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型四、關(guān)于非經(jīng)典截面數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型四、關(guān)于非經(jīng)典截面數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型五、關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型五、關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型 一、關(guān)于經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型一、關(guān)于經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型課程教學(xué)的基本要求和重點(diǎn)課程教學(xué)的基本要求和重點(diǎn)本書第二、三、四章。本書第二、三、四章。包括模型的基本概念、基本假設(shè)、參數(shù)估計(jì)、統(tǒng)計(jì)檢包括模型的基本概念、基本假設(shè)、參數(shù)估計(jì)、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)等內(nèi)容。驗(yàn)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)等內(nèi)容。結(jié)合截面數(shù)據(jù)模型結(jié)合截面數(shù)據(jù)模型全部例題和習(xí)題都采用截面數(shù)據(jù)為樣本。全部例題和習(xí)題都采用截面數(shù)據(jù)為樣本。為什么？為什么？經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)。經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)。避免與后續(xù)內(nèi)容的矛盾。避免與后續(xù)內(nèi)容的矛盾。二、關(guān)于聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型二、關(guān)于聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型刪除聯(lián)立方程模型刪除聯(lián)立方程模型應(yīng)用較少。應(yīng)用較少。聯(lián)立方程模型理論方法的核心內(nèi)容是內(nèi)生解釋變量問聯(lián)立方程模型理論方法的核心內(nèi)容是內(nèi)生解釋變量問題，可以納入其它章節(jié)。題，可以納入其它章節(jié)。課程學(xué)時(shí)的限制。課程學(xué)時(shí)的限制。三、關(guān)于時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型三、關(guān)于時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型課程教學(xué)的基本要求和重點(diǎn)課程教學(xué)的基本要求和重點(diǎn)將第三版散見于不同章節(jié)的有關(guān)時(shí)間序列的內(nèi)容，集將第三版散見于不同章節(jié)的有關(guān)時(shí)間序列的內(nèi)容，集中于第五章中，進(jìn)行重新組織和編寫。中于第五章中，進(jìn)行重新組織和編寫。時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論方法，無論是經(jīng)典的時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論方法，無論是經(jīng)典的和現(xiàn)代的，一直是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論方法的重要組和現(xiàn)代的，一直是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論方法的重要組成部分。成部分。應(yīng)用廣泛。應(yīng)用廣泛。四、關(guān)于擴(kuò)展的截面數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型四、關(guān)于擴(kuò)展的截面數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型為什么是非經(jīng)典？為什么是非經(jīng)典？受限被解釋變量受限被解釋變量非獨(dú)立隨機(jī)非獨(dú)立隨機(jī)離散被解釋變量離散被解釋變量非連續(xù)非連續(xù)綜合截面和時(shí)間序列綜合截面和時(shí)間序列非單一截面非單一截面應(yīng)該成為本科課程教學(xué)內(nèi)容的一部分應(yīng)該成為本科課程教學(xué)內(nèi)容的一部分 經(jīng)典模型理論方法的擴(kuò)展經(jīng)典模型理論方法的擴(kuò)展廣泛的應(yīng)用廣泛的應(yīng)用五、關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型五、關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型本教科書最有特色的一部分本教科書最有特色的一部分關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法論的集中討論。關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法論的集中討論。試圖將模型設(shè)定引入計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程教學(xué)。試圖將模型設(shè)定引入計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程教學(xué)。對(duì)傳統(tǒng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書的實(shí)質(zhì)性改造。對(duì)傳統(tǒng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書的實(shí)質(zhì)性改造。嘗試。嘗試。