《商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)學(xué)》試卷(共9頁(yè))

《《商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)學(xué)》試卷(共9頁(yè))》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《《商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)學(xué)》試卷(共9頁(yè))（9頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上 四、簡(jiǎn)答題 1、商業(yè)銀行在國(guó)民經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的地位。 2、商業(yè)銀行存款創(chuàng)新的原則和存款商品的營(yíng)銷過(guò)程。 3、商業(yè)銀行短期借款的渠道。 4、影響商業(yè)銀行庫(kù)存現(xiàn)金需要量的因素有哪些？ 5、影響商業(yè)銀行超額準(zhǔn)備金需要量的因素有哪些？ 6、商業(yè)銀行貸款政策包括哪些內(nèi)容？ 7、我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的內(nèi)容有哪些？ 8、商業(yè)銀行為什么要發(fā)展表外業(yè)務(wù)？ 9、當(dāng)預(yù)測(cè)利率處于不同的周期階段時(shí)，銀行應(yīng)如何配置利率敏感資金？為什么？ 10、簡(jiǎn)述杜邦分析法評(píng)價(jià)要素的分解和組合。 11、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的涵義。 12、何謂全方位質(zhì)量管理？它要注意哪些環(huán)節(jié)？ 五、案

2、例題類型見(jiàn)練習(xí)冊(cè) 第二章的3、 第三章4、 第五章9、 第十一章2、 六、論述題 1、試述國(guó)際商業(yè)銀行體系的發(fā)展趨勢(shì)。 2、試述商業(yè)銀行資本管理的對(duì)策。 3、試述如何落實(shí)貸款債權(quán)債務(wù)，防止企業(yè)逃廢銀行債務(wù)。 《商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)學(xué)》試卷題型 一、單項(xiàng)選擇題（1分×10=10分） 二、多項(xiàng)選擇題（選出2—5個(gè)正確答案，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。1分×10=10分） 三、判斷題（正確的打“√”，錯(cuò)誤的打“×”，1分×10=10分） 四、簡(jiǎn)答題（34分）5個(gè)小題(分值大小不等) 五、案例題（12分×2=24分） 六、論述題（12分） 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)學(xué)院2011～201

3、2學(xué)年第一學(xué)期期末考試 《商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)學(xué)》試卷 （注意：本試卷所有試題一律在答題紙上作答，試卷同答題紙一同收回） 一、單項(xiàng)選擇題（每小題1分，共10分） 1、從歷史上看，銀行起源于（ ）。 A．英國(guó) B．意大利 C．美國(guó) D．瑞士 2、按照巴塞爾協(xié)議的要求，商業(yè)銀行的資本充足率至少要達(dá)到（ ）。 A．4% B．6% C．8% D．10% 3、商業(yè)銀行表外風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的計(jì)算參照（ ）進(jìn)行。 A．表外風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的實(shí)際數(shù)額 B．表外風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)=∑表外資產(chǎn)×表內(nèi)相對(duì)性質(zhì)資產(chǎn)的

4、風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù) C．表外風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)=∑表外資產(chǎn)×信用轉(zhuǎn)換系數(shù) D．表外風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)=∑表外資產(chǎn)×信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×表內(nèi)相對(duì)性質(zhì)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù) 4、商業(yè)銀行為服務(wù)客戶存款而支付的一切費(fèi)用是存款的（ ）。 A．利息成本 B．營(yíng)業(yè)成本 C．資金成本 D．有關(guān)成本 5、現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)的確定為（ ）。 A．平均每天正常支出量×提前時(shí)間 B．平均每天正常支出量+保險(xiǎn)庫(kù)存量 C．平均每天正常支出量×提前時(shí)間+保險(xiǎn)庫(kù)存量 D．平均每天正常支出量×提前時(shí)間+保險(xiǎn)庫(kù)存量×提前時(shí)間 6、借款人償還貸款本息沒(méi)有問(wèn)題，但潛在問(wèn)題如果發(fā)展下去將會(huì)影響貸款的償還，此種貸款是（

5、）。 A．正常貸款 B．關(guān)注貸款 C．次級(jí)貸款 D．可疑貸款 7、下列銀行業(yè)務(wù)中不屬于表外業(yè)務(wù)的是（ ）。 A．票據(jù)貼現(xiàn) B．票據(jù)發(fā)行便利 C．貸款出售 D．貸款承諾 8、按照風(fēng)險(xiǎn)的（ ），可把風(fēng)險(xiǎn)分為靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)和動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。 A．性質(zhì) B．程度 C．主體構(gòu)成 D．形態(tài) 9、（ ）是主要采用通訊的方法，通過(guò)向有關(guān)專家發(fā)出預(yù)測(cè)問(wèn)題調(diào)查表的方式來(lái)搜集和征詢專家們的意見(jiàn)，經(jīng)過(guò)多次反復(fù)、匯總、整理、歸納各種專家意見(jiàn)后做出預(yù)測(cè)判斷。 A．德?tīng)柗品? B．專家小組法 C．意見(jiàn)匯集法 D．主觀概率

6、法 10、世界第一家純網(wǎng)絡(luò)銀行——安全第一網(wǎng)絡(luò)銀行，產(chǎn)生在（ ）。 A．瑞士 B．英國(guó) C．意大利 D．美國(guó) 二、多項(xiàng)選擇題（選出２～５個(gè)正確答案，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。每小題1分，共10分） １、股份制商業(yè)銀行的決策系統(tǒng)主要由（ ）構(gòu)成。 A．股東大會(huì) B．董事會(huì) C．董事會(huì)以下設(shè)置的各種委員會(huì) D．總經(jīng)理（行長(zhǎng)） E．副總經(jīng)理（副行長(zhǎng)） 2、商業(yè)銀行的功能有（ ）。 A．信用中介 B．支付中介 C．信用創(chuàng)造 D．金融服務(wù) E．調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì) 3、衡量存

7、款穩(wěn)定性的主要指標(biāo)有（ ）。 A．活期存款穩(wěn)定率 B．定期存款穩(wěn)定率 C．活期平均占用天數(shù) D．定期平均占用天數(shù) E．活期存款平均余額 4、貸款檔案應(yīng)包括（ ）。 A．法律文件 B．企業(yè)經(jīng)營(yíng)報(bào)表 C．信貸文件 D．還款記錄 E．銀行經(jīng)營(yíng)報(bào)表 5、商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)包括（ ）。 A．庫(kù)存現(xiàn)金 B．短期有價(jià)證券 C．在中央銀行存款 D．存放同業(yè)存款 E．在途資金 6、貸款價(jià)格的構(gòu)成包括（ ）。 A．貸款利率 B．貸款承諾費(fèi) C．貸款服務(wù)

8、費(fèi) D．補(bǔ)償余額 E．隱含價(jià)格 7、資產(chǎn)管理理論經(jīng)過(guò)了（ ）階段。 A．商業(yè)性貸款理論 B．資產(chǎn)可轉(zhuǎn)換理論 C．預(yù)期收入理論 D．融資缺口模型 E．持續(xù)期缺口模型 8、商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表中的流量報(bào)表包括（ ）。 A．資產(chǎn)負(fù)債表 B．損益表 C．現(xiàn)金流量表 D．利潤(rùn)表 E．股東產(chǎn)權(quán)表 9、要定量預(yù)測(cè)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)，可用（ ）方法。 A．德?tīng)柗品? B．時(shí)間序列預(yù)測(cè)法 C．彈性分析法 D．馬爾可夫鏈預(yù)測(cè)法 E．累積頻率分析法 10、商業(yè)銀行

9、內(nèi)部控制方法主要有控制法和財(cái)務(wù)法兩種，其主要的功能為（ ）風(fēng)險(xiǎn)。 A．分散 B．自留 C．抑制 D．轉(zhuǎn)嫁 E．預(yù)防 三、判斷題（每題1分，共10分。對(duì)的打“√”，錯(cuò)的打“×”，只判斷正誤不必改錯(cuò)） １、商業(yè)銀行的存款越多越好。（ ） 2、中國(guó)在東京市場(chǎng)發(fā)行美元債券屬于歐洲債券。（ ） 3、商業(yè)銀行貸款變化趨勢(shì)線在其波動(dòng)線的下面。（ ） 4、基礎(chǔ)頭寸是指商業(yè)銀行的庫(kù)存現(xiàn)金與中央銀行的法定存款準(zhǔn)備金之和。（ ） 5、商業(yè)信用證結(jié)算方式中，開(kāi)證行擔(dān)負(fù)第一付款責(zé)任，是第一付款人。（ ） 6、易變負(fù)債

10、比例越高，銀行面臨的潛在流動(dòng)性需求規(guī)模越大且不穩(wěn)定。（ ） 7、資產(chǎn)負(fù)債表是一種流量報(bào)表。（ ） 8、商業(yè)銀行的非利息收入是由盈利資產(chǎn)帶來(lái)的。（ ） 9、按技術(shù)劃分商業(yè)銀行內(nèi)部控制類型可分為事前控制、同步控制、事后控制。（ ） １０、信貸風(fēng)險(xiǎn)是指接受信貸者不能按約償付貸款的可能性。（ ） 四、簡(jiǎn)答題（本題共34分） 1、闡述商業(yè)銀行制度的概念及建立商業(yè)銀行制度的基本原則。（5分） 2、銀行負(fù)債的作用有哪些？（5分） 3、簡(jiǎn)述商業(yè)銀行在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位。（5分） 4、簡(jiǎn)述杜邦分析法及評(píng)價(jià)要素的分解和組合。（5分） 5、表外業(yè)務(wù)發(fā)展的

11、原因？（6分） 6、影響商業(yè)銀行超額準(zhǔn)備金需要量的因素有哪些？銀行如何調(diào)節(jié)超額準(zhǔn)備金數(shù)量？（8分） 五、案例分析（每題12分，共24分） 1、名寶服飾集團(tuán)成立于2007年，是一家服裝制造商，產(chǎn)品以外銷為主。目前它在B銀行有兩筆貸款：（1）1400萬(wàn)元的3年期貸款，用于擴(kuò)大廠房，最終還款日為2013年；（2）800萬(wàn)元的短期貸款。中長(zhǎng)期貸款是以公司價(jià)值2000萬(wàn)元的建筑和土地作為抵押的，而短期貸款是由某集團(tuán)公司作擔(dān)保。 公司產(chǎn)品銷售量穩(wěn)步增加，由2007年1300萬(wàn)元增加到2010年2900萬(wàn)元。雖然第一年虧損100萬(wàn)元，但從第二年起，公司的利潤(rùn)每年分別為90萬(wàn)元、160萬(wàn)元和280

12、萬(wàn)元。產(chǎn)品主要是外銷，而公司良好的經(jīng)營(yíng)狀況是由于其主要客戶美國(guó)某著名服飾經(jīng)銷商持續(xù)增加的生產(chǎn)訂單，目前該公司負(fù)責(zé)名寶服飾集團(tuán)90%的銷售量。 2010年末公司的資產(chǎn)凈值為2060萬(wàn)元，并且具有良好的流動(dòng)性，過(guò)去3年的流動(dòng)性比率分別為1.8、1.6和1.7。2009年借款人的總資產(chǎn)價(jià)值為6330萬(wàn)元。最近銀行在對(duì)抵押的公司建筑和土地進(jìn)行的專業(yè)估價(jià)顯示，它們的現(xiàn)值為1770萬(wàn)元。 到檢查日，借款人貸款余額為1680萬(wàn)元，均未逾期。由于公司良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，貸款利息能按時(shí)償還。擔(dān)保單位有充足的擔(dān)保能力。 問(wèn)題：請(qǐng)對(duì)800萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款和880萬(wàn)元的中長(zhǎng)期貸款進(jìn)行分類評(píng)級(jí)，并說(shuō)明評(píng)級(jí)理由。（12

13、分） 2、在未來(lái)一周內(nèi)某銀行持有利率敏感性資產(chǎn)45億元，利率敏感性負(fù)債為20億元（注：總資產(chǎn)和總負(fù)債各為60億元），假設(shè)利率敏感性資產(chǎn)與固定利率資產(chǎn)的收益率分別為6%和7%，利率敏感性負(fù)債與固定利率負(fù)債成本率分別為4%和5%。 問(wèn)題：（1）該行是正缺口還是負(fù)缺口？在利率不變時(shí)，銀行的凈利息收入為多少？（4分） （2）當(dāng)利率敏感性資產(chǎn)收益率與利率敏感性負(fù)債成本率都上漲2%時(shí)，銀行的凈利息收入為多少？（2分） （3）總結(jié)利率敏感性缺口、利率升降，及銀行凈利息收入之間的關(guān)系。（6分） 六、論述題（本題共12分） 討論商業(yè)銀行資本管理對(duì)策。 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)學(xué)院2011～2012學(xué)年第一

14、學(xué)期期末考試 《商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)學(xué)》試題答案 一、單項(xiàng)選擇題（每小題1分，共10分） 1、B 2、C 3、D 4、C 5、C 6、B 7、A 8、A 9、A 10、D 二、多項(xiàng)選擇題（選出2～5個(gè)正確答案，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。每小題1分，共10分） 1、ABC 2、ABCDE 3、AC 4、ACD 5、ACDE 6、ABDE 7、ABC 8、BCD 9、BCDE 10、ABCD 三、判斷題（每題1分，共10分，對(duì)的打“√”，錯(cuò)的打“×”，只判斷正誤不必改錯(cuò)） 1、× 2、√ 3、×

15、4、× 5、√ 6、√ 7、× 8、× 9、√ 10、√ 四、簡(jiǎn)答題（本題共34分） 1、闡述商業(yè)銀行制度的概念及建立商業(yè)銀行制度的基本原則。（5分） 答：商業(yè)銀行制度，是一個(gè)國(guó)家用法律形式所確定的該國(guó)商業(yè)銀行體系、結(jié)構(gòu)及組成這一體系的原則的總和。（2分） 基本原則：（1）有利于銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；（2）有利于保護(hù)銀行體系的安全；（3）使銀行保持適當(dāng)?shù)囊?guī)模。（3分） 2、銀行負(fù)債的作用有哪些？（5分） （1）銀行負(fù)債是商業(yè)銀行吸收資金的主要來(lái)源，是銀行經(jīng)營(yíng)的先決條件；（1分） （2）銀行負(fù)債是保持銀行流動(dòng)性的手段；（1分） （3）銀行負(fù)債是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力；（1分）

16、 （4）銀行負(fù)債構(gòu)成社會(huì)流通中的貨幣量；（1分） （5）銀行負(fù)債是銀行同社會(huì)各界聯(lián)系的主要渠道。（1分） 3、簡(jiǎn)述商業(yè)銀行在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位。（5分） （1）商業(yè)銀行已成為整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的中樞；（1分） （2）商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)活動(dòng)對(duì)全社會(huì)的貨幣供給具有重要影響；（1分） （3）商業(yè)銀行已成為社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的信息中心；（1分） （4）商業(yè)銀行已成為國(guó)家實(shí)施宏觀經(jīng)濟(jì)政策的重要途徑和基礎(chǔ)；（1分） （5）商業(yè)銀行成了社會(huì)資本運(yùn)動(dòng)的中心。（1分） 4、簡(jiǎn)述杜邦分析法及評(píng)價(jià)要素的分解和組合。（5分） 答：（1）杜邦分析法是一種典型的綜合分析法，其核心是凈值收益率（），該指標(biāo)具有極強(qiáng)的綜

17、合性。（2分） （2）兩因素的杜邦分析法： 或 。（1分） （3）三因素的杜邦分析法： 或 ， 或 =資金運(yùn)用和費(fèi)用管理效率×資產(chǎn)管理效率×風(fēng)險(xiǎn)因素。（1分） （4）四因素的杜邦分析法： 或 =稅負(fù)支出管理效率×資金運(yùn)用和費(fèi)用控制管理效率× 資產(chǎn)管理效率×風(fēng)險(xiǎn)因素。（1分） 5、表外業(yè)務(wù)發(fā)展的原因？（6分） 答：（1）規(guī)避資本管制，增加贏利來(lái)源；（2）適應(yīng)金融環(huán)境的變化；（3）轉(zhuǎn)移和分散風(fēng)險(xiǎn)；（4）適應(yīng)客戶對(duì)銀行服務(wù)多樣化的需要；（5）銀行自身?yè)碛械挠欣麠l件促使銀行發(fā)展表外業(yè)務(wù)；（6）科技進(jìn)步推動(dòng)了銀行表外業(yè)務(wù)。（每點(diǎn)各1分） 6、影響商業(yè)銀行超額準(zhǔn)備金需

18、要量的因素有哪些？銀行如何調(diào)節(jié)超額準(zhǔn)備金數(shù)量？（8分） 影響因素：（1）存款波動(dòng)；（2）貸款的發(fā)放與回收；（3）其他因素：向央行借款、同業(yè)往來(lái)、法定存款準(zhǔn)備金、信貸資金調(diào)撥、財(cái)政性存款。（3分） 調(diào)節(jié)途徑：（1）同業(yè)拆借；（2）短期債券回購(gòu)及商業(yè)票據(jù)交易；（3）通過(guò)中央銀行融資；（4）商業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)的資金調(diào)度；（5）出售其他資產(chǎn)。（5分） 五、案例分析（每題12分，共24分） 1、評(píng)級(jí)結(jié)果：800萬(wàn)元短期貸款為正常類，880萬(wàn)元長(zhǎng)期貸款為關(guān)注類。（4分） 理由：（1）借款人的還款記錄好，能夠按時(shí)歸還貸款利息。（2分） （2）該公司的財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較好，銷售情況保持良好的增長(zhǎng)速

19、度，盈利逐年增加，而且短期償還能力指標(biāo)（流動(dòng)性比率）也保持在合理水平，有較強(qiáng)的短期償還能力，從資料中尚未發(fā)現(xiàn)影響其償還短期貸款的不利因素。（2分） （3）長(zhǎng)期貸款有較為充足的抵押品，經(jīng)專業(yè)評(píng)估抵押品現(xiàn)值能夠抵償貸款本息。（2分） （4）借款人的銷售渠道過(guò)分依賴于單一的客戶，存在集中性風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)銷商的經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)會(huì)直接影響借款人的經(jīng)營(yíng)，而在國(guó)際貿(mào)易中存在許多不確定因素。這一點(diǎn)對(duì)其未來(lái)的償還能力存在影響。（2分） 2、答：（1）正缺口，45-20=25億元（2分） 凈利息收入=（45×6%+15×7%）-（20×4%+40×5%）=0.95億元（2分） （2）上升2%時(shí)，凈利息收入=（45

20、×8%+15×7%）-（20×6%+40×5%）=1.45億元（2分） （3） 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：正缺口與利率升降及銀行凈利息收入之間的關(guān)系；（2分） 負(fù)缺口與利率升降及銀行凈利息收入之間的關(guān)系；（2分） 零缺口與利率升降及銀行凈利息收入之間的關(guān)系。（2分） 關(guān)系如下表： 利率敏感 性缺口 利率 變動(dòng) 利息收 入變動(dòng) 變動(dòng) 幅度 利息支 出變動(dòng) 凈利息收 入變動(dòng) 正值 上升 增加 ＞ 增加 增加 正值 下降 減少 ＞ 減少 減少 負(fù)值 上升 增加 ＜ 增加 減少 負(fù)值 下降 減少 ＜ 減少 增加 零值

21、 上升 增加 ＝ 增加 不變 零值 下降 減少 ＝ 減少 不變 七、論述題（本題共12分） 討論商業(yè)銀行資本管理對(duì)策 （一）分子對(duì)策（6分） 1、內(nèi)源資本策略：銀行通過(guò)增加利潤(rùn)留存進(jìn)而增加資本金。（2分） 2、外源資本對(duì)略 當(dāng)銀行的內(nèi)部融資無(wú)法滿足它的資本需求時(shí)，就要通過(guò)外部籌集資本金。主要方法有：1、發(fā)行普通股；2、發(fā)行優(yōu)先股；3、發(fā)行資本性工具；4、發(fā)行可轉(zhuǎn)換債等。資本結(jié)構(gòu)不同的銀行，可以采取不同的方式從外部籌集資本金。（4分） （二）分母對(duì)策 1、壓縮銀行的資產(chǎn)規(guī)模（減少資產(chǎn)總量）出售一些高風(fēng)險(xiǎn)或有問(wèn)題或市價(jià)水平較高的資產(chǎn)。（3分） 2、調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。在資本和資產(chǎn)總量不變的前提下，調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)。減少風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重大的資產(chǎn)，增加一些風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重小的資產(chǎn)可以提高資本充足率。（3分） 專心---專注---專業(yè)