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1、計量經(jīng)濟學(xué),第 十 二 章,實證項目的計量經(jīng)濟研究 課程論文分析,2,什么是課程論文?,課程論文: 要求學(xué)生運用計量經(jīng)濟學(xué)的基本思想、方法和工具,分析和解決一個社會經(jīng)濟的實際問題,并形成對實證項目的研究報告 目的要求: 基本掌握實證項目計量經(jīng)濟研究的構(gòu)成要素和基本步驟 在實踐中進一步理解計量經(jīng)濟的思想和方法 通過實踐熟悉計量經(jīng)濟軟件的使用,3,實證項目研究的一般原則和常用方法: 項目選題 文獻綜述與評價 計量經(jīng)濟建模 數(shù)據(jù)搜集與處理 計量經(jīng)濟分析技術(shù) 研究結(jié)果的報告 課程論文寫作指導(dǎo),本章基本內(nèi)容,4,第一節(jié) 實證項目研究的選題,本節(jié)基本內(nèi)容: 選題來源 研究題目的選擇 文獻資料的利用,5,一
2、、選題來源,選題:決定“做什么”的問題 作為計量經(jīng)濟學(xué)的初學(xué)者,可結(jié)合已經(jīng)學(xué)習(xí)過的經(jīng)濟管理課程,選擇需要作實證分析的題目; 自己接觸到的經(jīng)濟管理中有值得從數(shù)量上加以實證估計和檢驗的問題; 別人已經(jīng)作過理論研究,但缺乏數(shù)量上的概念和界線的問題。,6,研究題目的性質(zhì),關(guān)于理論驗證方面的研究 對某些已有的觀點、理論、命題等,采用定量分析 的手段進行具體驗證,看這些理論是否符合觀測到 的現(xiàn)實。這里強調(diào)的是定量分析的驗證,而不是對 理論本身的定性分析。 關(guān)于實證應(yīng)用分析方面的研究 對現(xiàn)實經(jīng)濟生活中已存在的一些看法和觀點,運用 計量經(jīng)濟分析方法來闡釋自己的觀點,或者去發(fā)現(xiàn) 新的結(jié)論,7,二、研究題目的選擇
3、,選題時注意: 1研究的范圍要適當(dāng) 研究的范圍也決定了收集數(shù)據(jù)的范圍。 2題目的大小要適中 考慮研究的條件和可能性:理論的把握、數(shù)據(jù)獲得難易、計量分析方法的條件、人力和時間的條件3充分考慮數(shù)據(jù)來源的可能性 無變量數(shù)據(jù)來源的模型不可能具體計量研究。,8,三、文獻資料的利用,利用文獻資料的目的: 充分借鑒他人的研究成果 有效地利用各種文獻和互聯(lián)網(wǎng)信息 避免重復(fù)做別人已經(jīng)完成的工作 從中發(fā)現(xiàn)可能的創(chuàng)新之處,9,(一)可供利用的文獻資料,1. 圖書資料文獻 例如:可利用Journal of Economic Literature(JEL) 采用的分類系統(tǒng)和一些優(yōu)秀期刊的信息。主要提 供經(jīng)過分類的上一季
4、度出版的書籍和期刊文章清 單,對每一篇論文確認一組編號并歸類于經(jīng)濟學(xué) 的某一子領(lǐng)域,按照題目進行編排,甚至包括文 章的摘要。,10,2. 電子文檔,常用的搜索引擎舉例: www.econlit.org,簡稱為EconLit , 簡稱為SSCI(Social Science Citation Index)。,11,(二)文獻的整理與綜述,1. 對文獻的綜述 要點:理論研究與實證分析的發(fā)展沿革 主要研究流派的觀點、論點、命題 理論分析與實證研究的方法 關(guān)注:建立計量經(jīng)濟學(xué)模型的基本思路 被解釋變量和解釋變量的確定 數(shù)據(jù)類型、數(shù)據(jù)來源及測度方法 模型估計和假設(shè)檢驗的具體方法,12,要求:對相關(guān)文獻的
5、現(xiàn)有研究成果給出自己的判定和評價,指出現(xiàn)有研究成果的優(yōu)點和存在的不足,發(fā)現(xiàn)其他尚未涉足的研究領(lǐng)域和內(nèi)容。 可從理論和方法論兩個方面展開 理論方面:主要對理論的前提、命題或立論的準確性、論證推理的邏輯性等方面進行評價。 方法論方面:主要考證方法的假設(shè)條件、應(yīng)用范圍、應(yīng)用對象以及實證衡量標準等。,2. 對文獻的評價,13,第二節(jié) 模型設(shè)定與數(shù)據(jù)處理,本節(jié)基本內(nèi)容: 建模的基本思路 模型變量與函數(shù)形式的設(shè)定 數(shù)據(jù)的收集和處理,14,一、建模的基本思路,常用建模思路:結(jié)構(gòu)模型方法和動態(tài)建模方法。 結(jié)構(gòu)模型方法:從“特殊到一般”的建模方法過程。 特點:以先驗經(jīng)濟理論為建立模型的出發(fā)點 以模型參數(shù)的估計為
6、重心 將參數(shù)估計值與理論預(yù)期值相一致作為判斷標準,先驗 經(jīng)濟 理論,少量 變量 簡單 模型,估計 檢驗,調(diào)整 修改 補充,一般 模型,15,動態(tài)建模方法:“從一般到特殊”的動態(tài)建模方法 特點: 對數(shù)據(jù)分布信息的動態(tài)挖掘 有個不斷反思與改進的過程。,從最 一般 模型 出發(fā),簡化 變量 參數(shù),估計 檢驗,檢驗 調(diào)整,簡化 模型,變換 參數(shù) 靠近 理論,16,二、模型變量與函數(shù)形式的設(shè)定,模型變量的設(shè)定 要根據(jù)模型的研究目的, 要以經(jīng)濟理論為指導(dǎo), 對變量有取舍的問題 不可能把所有的因素都列入模型,而只能抓住主要影響因素和主要特征,而不得不舍棄某些因素。 為避免出現(xiàn)對變量的設(shè)定誤差,對模型中變量是否
7、恰當(dāng)需要加以檢驗。,17,常用的函數(shù)形式,18,常用的函數(shù)形式(續(xù)),19,例如: (1)雙對數(shù)模型 (2)半對數(shù)模型 (3)倒數(shù)變換模型,對于上述可變換為對參數(shù)線性的非線性模型,都可以方便地用線性回歸的方法去估計和檢驗?zāi)P汀?可變換為對參數(shù)線性的非線性模型,20,三、數(shù)據(jù)的收集和處理,. 數(shù)據(jù)來源 基本的數(shù)據(jù)來源:各種統(tǒng)計年鑒、月報、季報等。 中國國內(nèi)最常用的一些網(wǎng)上數(shù)據(jù)來源: 中國經(jīng)濟信息網(wǎng)(中經(jīng)網(wǎng)) 中國經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)網(wǎng)頁: 中國人民銀行統(tǒng)計數(shù)據(jù)網(wǎng)頁: 中國證券監(jiān)督管理委員會統(tǒng)計數(shù)據(jù)網(wǎng)頁: 等等 當(dāng)無法從公眾信息渠道獲得數(shù)據(jù)時,需要專門組織調(diào)查去獲取數(shù)據(jù),21,對從各
8、種渠道獲取的數(shù)據(jù)應(yīng)分析: 數(shù)據(jù)的內(nèi)涵 數(shù)據(jù)包含的范圍 數(shù)據(jù)的計算方法 數(shù)據(jù)所說明的問題 與其他數(shù)據(jù)的關(guān)系 如果數(shù)據(jù)與模型中變量的要求不一致,則應(yīng)當(dāng)對數(shù)據(jù)作必要的加工或調(diào)整,或者應(yīng)當(dāng)重新尋求符合模型要求的數(shù)據(jù)。,2. 數(shù)據(jù)的分析,22,(1)橫截面數(shù)據(jù) 在對不同類型經(jīng)濟活動作比較研究時,更適于使用截面數(shù)據(jù)。 (2)時間序列數(shù)據(jù) 在研究經(jīng)濟活動發(fā)展變化的規(guī)律性時,適于使用時間序列數(shù)據(jù)。 設(shè)定時間序列數(shù)據(jù)模型要作平穩(wěn)性檢驗、協(xié)整分析等。,3. 數(shù)據(jù)類型,23,(3)混合橫截面數(shù)據(jù)與面板數(shù)據(jù) 混合橫截面數(shù)據(jù)集是指既有橫截面數(shù)據(jù)特點又有時間序列數(shù)據(jù)特征的數(shù)據(jù)集。 面板數(shù)據(jù)集是不同指標在不同時間的表現(xiàn)形式
9、,由橫截面數(shù)據(jù)集中每個數(shù)據(jù)的一個時間序列組成。 (4)虛擬變量數(shù)據(jù) 虛擬變量數(shù)據(jù)可為解釋變量數(shù)據(jù),也可為被解釋變量數(shù)據(jù)。,24,4. 數(shù)據(jù)處理,在使用數(shù)據(jù)估計模型之前,需要對數(shù)據(jù)作預(yù)處理 目的:對數(shù)據(jù)進行一些初步檢查和分析,初步把握樣 本數(shù)據(jù)的一些統(tǒng)計特征 包括: 描述性統(tǒng)計(趨勢、水平、離散程度、季 節(jié)變動等) 平穩(wěn)性檢驗 協(xié)整分析 因果關(guān)系分析,25,圖解分析 對數(shù)據(jù)的觀測值繪制圖形,可得到一些有價值的 信息: 識別數(shù)據(jù)非正常值 識別被解釋變量和解釋變量之間的依存關(guān)系 了解到變量的時間路徑和基本增長率 查看變量之間是否存在非線性關(guān)系 初步選擇條件期望方程的具體形式,(1)數(shù)據(jù)的描述性統(tǒng)計,
10、26,數(shù)據(jù)的基本統(tǒng)計量 包括最小值、最大值、均值、標準差、峰度、偏 態(tài)、變異系數(shù)、相關(guān)系數(shù)等。 基本統(tǒng)計量在計量經(jīng)濟分析中常有其特定的作用。 例如:變異系數(shù)描述變量均值與標準差的比例; 峰度、偏態(tài)對分布函數(shù)描述的圖示作用。 標準差在靈敏度分析中運用 相關(guān)系數(shù)矩陣分析相聯(lián)系變量的相關(guān)程度,27,為避免“偽回歸”,需要對時間序列變量的平穩(wěn)性 進行單位根檢驗。 特別強調(diào):對變量的平穩(wěn)性檢驗和對變量之間的 協(xié)整檢驗,是利用時間序列變量建立計量經(jīng)濟模 型的先決條件。,(2)時間序列數(shù)據(jù)的處理,28,第三節(jié) 計量經(jīng)濟分析,本節(jié)基本內(nèi)容: 估計模型中的參數(shù) 模型的檢驗 模型的調(diào)整 模型計量結(jié)果的分析 研究結(jié)
11、果的報告,29,一、估計模型中的參數(shù),本課程所用的估計方法主要是最小二乘法。 若是經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)某些古典假定不能滿足應(yīng)對模型加以適當(dāng)調(diào)整,或采用其他估計方法,如加權(quán)最小二乘(WLS)、廣義差分、工具變量等方法去估計模型中的參數(shù)。,30,二、 模型的檢驗,經(jīng)濟意義檢驗檢驗所估計的模型參數(shù)的數(shù)值和符號是否符合特定的經(jīng)濟意義。 統(tǒng)計推斷檢驗 主要是擬合優(yōu)度檢驗、 t檢驗、F檢驗,通過檢驗分析模型和各個變量是否顯著。 計量經(jīng)濟學(xué)檢驗主要是對多重共線性、異方差性、自相關(guān),以及設(shè)定誤差的檢驗。 模型預(yù)測檢驗 模型診斷性檢驗本課程只討論對設(shè)定誤差的幾種檢驗,31,三、模型的調(diào)整,模型的調(diào)整指對模型檢驗提出的問題
12、予以解決包括多重共線性、異方差性、自相關(guān)性以及模型設(shè)定誤差、測量誤差等。 模型的估計、檢驗和調(diào)整是一個反復(fù)的過程直到模型滿意為止。,32,四、模型計量結(jié)果的分析,模型計量結(jié)果的分析: 分析和評價模型表現(xiàn)的結(jié)構(gòu), 分析和評價估計的參數(shù)數(shù)值與符號的經(jīng)濟意義 從靈敏度分析、彈性分析等多個角度,對回歸系數(shù)的經(jīng)濟意義進行說明。,33,五、研究結(jié)果的報告,研究報告(或課程論文)沒有固定的格式 通常可以考慮包括的內(nèi)容: 1. 引言 對所研究問題或研究基本目標的陳述,說明所研究項目的理論意義或應(yīng)用價值。 相關(guān)文獻綜述及評論 本項目研究中所得主要結(jié)論的簡單描述。,34,2. 理論分析與研究思路,對所要研究的問題
13、作簡要的理論描述 說明理論上對所研究問題有什么結(jié)論 對所提出的有關(guān)概念、范疇給出明確的界定和解釋 從理論上對計量分析的前提條件、基本思路和預(yù)計 達到的目標作簡要說明,35,3. 計量經(jīng)濟模型與估計方法,對所建的計量經(jīng)濟學(xué)模型進行系統(tǒng)全面地論述 關(guān)于模型的描述 對整個建模思路進行說明,特別是研究的主要對象(被解釋變量)的確定、影響因素的分析及解釋變量的選擇、模型函數(shù)形式的假設(shè),等等。 關(guān)于推斷方法的描述 所選擇的估計和假設(shè)檢驗的方法,指出所用方法與他人在研究類似問題時所使用的方法有何差別等。,36,4. 數(shù)據(jù)及處理的說明,說明: 數(shù)據(jù)的來源 對數(shù)據(jù)所作的加工處理 代用數(shù)據(jù)的理由和處理方式的說明 數(shù)據(jù)初步挖掘分析的說明 包括對數(shù)據(jù)進行的描述性統(tǒng)計分析、平穩(wěn)性檢 驗、協(xié)整分析等,37,5. 計量結(jié)果分析,計量結(jié)果分析包括 按規(guī)范格式報告回歸分析計算的結(jié)果 估計和假設(shè)檢驗結(jié)果經(jīng)濟意義的解釋 關(guān)于模型解釋力度的討論,38,6. 結(jié)論,對實證項目研究的結(jié)論和觀點等進行總結(jié) 根據(jù)計量分析結(jié)果提出政策建議 本項研究的局限性 對研究的局限性還應(yīng)提出相應(yīng)的建議和打算。 進一步應(yīng)當(dāng)做的工作。,39,THANKS,第 十二 章 結(jié) 束,