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1、1.商業(yè)銀行經營風險,現代金融機構面臨的基本風險，包括：利率風險；市場風險；信用風險；表外風險；技術和運營風險；外匯風險；國家風險；流動性風險；清算風險。注意各種風險的相互作用，如利率風險和信用風險。金融機構所面臨的風險的多樣性和復雜性，對這些風險的有效管理是金融機構業(yè)績的核心問題。,利率風險（Interestraterisk）：當金融機構資產和負債的期限不匹配時，就會出現利率風險。如何解決：期限匹配衍生工具,（1）利率風險,（2）市場風險市場風險（marketrisk）：當金融機構進行資產和負債的主動交易時，由于利率、匯率及其他資產價格的變化所引起的風險。主動交易是指，金融機構交易資產、負債
2、和衍生產品，而不是持有它們用以長期投資、融資或規(guī)避風險。,當一家金融機構在債券、股票、商品和衍生產品上持有頭寸（未進行套期保值）時，一旦這些商品價格向與預期相反的方向變化，市場風險就出現了。資產價格波動越大，持有交易頭寸的金融機構面臨的市場風險越大。這就要求金融機構加強監(jiān)管，控制交易員的交易頭寸，每日運用模型測算金融機構的市場風險敞口。,信用風險（creditrisk）：指金融機構持有的貸款和證券的承諾現金流不能足領收回的風險。貸款和證券的期限越長，信用風險越大A.公司特有信用風險（firm-specificcreditrisk）：借款公司的違約風險，這是由該公司投資的具體項目風險類型導致的。
3、分散化貸款和投資組合B.系統(tǒng)信用風險（systematiccreditrisk）：由影響所有借款人的一般經濟問題和宏觀條件引起的違約風險。,（3）信用風險,表外風險（off-balance-sheetrisk）：金融機構參與或有（contingent）資產和負債相關的活動而引起的風險。表外業(yè)務不在當前資產負債表中表現，但可能影響到未來的資產負債表，因為它們包括或有資產和或有負債。例如：備用信用證或保函表外業(yè)務能夠嫌取傭金收入而不用擴展資產負債表，但是有風險。金融機構簽發(fā)的或有負債可能變成了真實的資產負債表的負債。除了信用證，其他的表外業(yè)務包括銀行的貸款承諾，以及遠期、期貨、互換、期權和其他衍生
4、證券頭寸等。如果對這些工具管理使用不當（如用于投機），會給金融機構造成很大的損失。,（4）表外風險,技術風險（technologyrisk）：當技術投資并沒有產生預期的成本節(jié)約的效果時所產生的風險。規(guī)模不經濟或范圍不經濟運營風險（operationalrisk）：現有技術或支持系統(tǒng)可能失靈或癱瘓所導致的風險。計算機系統(tǒng),（5）技術和運營風險,國際經營外匯風險（foreignexchangerisk）：匯率交化引起的金融機構國外資產和負債價值變化的風險。金融機構資產和負債組合國際分散化不同國家的經濟狀況（如周期）不一致；不同貨幣之間匯率的變化也可能不完全相關。金融機構每種外幣的資產與負債在規(guī)模和
5、到期期限上都匹配，才能避免外幣和外國利率風險。,（6）外匯風險,國家或主權風險（countryorsovereignrisk）：由于外國政府的干涉，外國借款可能中斷歸還的風險。外匯管制等國家風險導致的損失往往無法像在國內那樣通過法律途徑來解決。金融機構對付國家風險的手段是，控制對相關國家將來的貸款或資金的供應。,（7）國家或主權風險,流動性風險（liquidityrisk）：突然發(fā)生債權人提現，使得金融機構不得不在短時間內拆借或以低價出售資產的風險。嚴重的流動性問題可能導致所有債權人擠兌，銀行也從流動性問題轉向清償問題，可能進一步導致銀行倒閉。,（8）流動性風險,清算風險（insolvency
6、risk）：金融機構可能沒有足夠的資本來抵償資產價值相對于負債的突然下降導致的風險。清算風險是由利率、市場、信用、表外、技術、外匯、國家和流動性風險過大引起的結果。當金融機構股本不足以抵償一種或幾種風險引起的損失時，就產生了清算風險。金融機構資本充足率的管理。,（9）清算風險,2.商業(yè)銀行的內部控制機制,商業(yè)銀行的內部控制機制是商業(yè)銀行為實現經營目標而對內部各職能部門及其職員從事的業(yè)務活動進行風險控制、制度管理和相互制約的方法措施和程序的總和，是商業(yè)銀行的自律行為。,1）商業(yè)銀行的內部控制機制的主要內容：,（1）確定檢查標準。（2）嚴格業(yè)務程序。（3）確立崗位責任。（4）建立專職的組織機構。（5）加強內部稽核。,科學的企業(yè)組織制度及公司治理結構獨立權威的內部監(jiān)察機構業(yè)務職能部門的風險控制謹慎的授信審批制度嚴格的會計控制制度合格的員工管理制度等,內部控制,2）商業(yè)銀行改善內部控制機制的原則,（1）及時性原則，商業(yè)銀行在開辦任何業(yè)務時，都必須建立制度，以便于進行有效合理的監(jiān)管。（2）全面性原則，商業(yè)銀行的內部監(jiān)管必須覆蓋銀行的各個部門、各個崗位，落實到各項業(yè)務過程和各個操作環(huán)節(jié)。（3）有效性原則，商業(yè)銀行所制定的內部監(jiān)管制度、條例、法規(guī)等都必須有高度的權威性。,
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