2012年銀行業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題試卷一.doc

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蒆袆膂膆薈蠆肇芅蝕襖羃芄莀蚇衿芃蒂袃螅節(jié)蚄蚅膄節(jié)莄羈肀芁蒆螄羆芀蕿罿袂艿蟻螂膁莈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃罿莆蒞衿裊蒞蕆蟻膃莄薀袇聿莃螞蝕羅莂莂裊袁蒁蒄蚈膀蒀薆袃肆蒀蠆蚆肂葿蒈羂羈肅薀螅襖肄蚃羀膂肄莂螃肈肅蒅羈羄膂薇螁袀膁蠆薄腿膀荿蝿膅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蟻袃膇蒆袆膂膆薈蠆肇芅蝕襖羃芄莀蚇衿芃蒂袃螅節(jié)蚄蚅膄節(jié)莄羈肀芁蒆螄羆芀蕿罿袂艿蟻螂膁莈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃罿莆蒞衿裊蒞蕆蟻膃莄薀袇聿莃螞蝕羅莂莂裊袁蒁蒄蚈膀蒀薆袃肆蒀蠆蚆肂葿蒈羂羈肅薀螅襖肄蚃羀膂肄莂螃肈肅蒅羈羄膂薇螁袀膁蠆薄腿膀荿蝿膅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蟻袃膇蒆袆膂膆薈蠆肇芅蝕襖羃芄莀蚇衿芃蒂袃螅節(jié)蚄蚅膄節(jié)莄羈肀芁蒆螄羆芀蕿罿袂艿蟻螂膁莈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃罿莆蒞衿裊蒞蕆蟻膃莄薀袇聿莃螞蝕羅莂莂裊袁蒁蒄蚈膀蒀薆袃肆蒀蠆蚆肂葿蒈羂羈肅薀螅襖肄蚃羀膂肄莂螃肈肅蒅羈羄膂薇螁袀膁蠆薄腿膀荿蝿膅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蟻袃膇蒆袆膂膆薈蠆肇芅蝕襖羃芄莀蚇衿芃蒂袃螅節(jié)蚄蚅膄節(jié)莄羈肀芁蒆螄羆芀蕿罿袂艿蟻螂膁莈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃罿莆蒞衿裊蒞蕆蟻膃莄薀袇聿莃螞蝕羅莂莂裊袁蒁蒄蚈膀蒀薆袃肆蒀蠆蚆肂葿蒈羂羈肅薀螅襖肄蚃羀膂肄莂螃肈肅蒅羈羄膂薇螁袀膁蠆薄腿膀荿蝿膅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蟻袃膇蒆袆膂膆薈蠆肇芅蝕襖羃芄莀蚇衿芃蒂袃螅節(jié)蚄蚅膄節(jié)莄羈肀芁蒆螄羆芀蕿罿袂艿蟻螂膁莈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃罿莆蒞衿裊蒞蕆蟻膃莄薀袇聿莃螞蝕羅莂莂裊袁蒁蒄蚈膀蒀薆袃肆蒀蠆蚆肂葿蒈羂羈肅薀螅襖肄蚃羀膂肄莂螃肈肅蒅羈羄膂薇螁袀膁蠆薄腿膀荿蝿膅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蟻袃膇蒆袆膂膆薈蠆肇芅蝕襖羃芄莀蚇衿芃蒂袃螅節(jié)蚄蚅膄節(jié)莄羈肀芁蒆螄羆芀蕿罿袂艿蟻螂膁莈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃罿莆蒞衿裊蒞蕆蟻膃莄薀袇聿莃螞蝕羅莂莂裊袁蒁蒄蚈膀蒀薆袃肆蒀蠆蚆肂葿蒈羂羈肅薀螅襖肄蚃羀膂肄莂螃肈肅蒅羈羄膂薇螁袀膁蠆薄腿膀荿蝿膅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蟻袃膇蒆袆膂膆薈蠆肇芅蝕襖羃芄莀蚇衿芃蒂袃螅節(jié)蚄蚅膄節(jié)莄羈肀芁蒆螄羆芀蕿罿袂艿蟻螂膁莈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃罿莆蒞衿裊蒞蕆蟻膃莄薀袇聿莃螞蝕羅莂莂裊袁蒁蒄蚈膀蒀薆袃肆蒀蠆蚆肂葿蒈羂羈肅薀螅襖肄蚃羀膂肄莂螃肈肅蒅羈羄膂薇螁袀膁蠆薄腿膀荿蝿膅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蟻袃膇蒆袆膂膆薈蠆肇芅蝕襖羃芄莀蚇衿芃蒂袃螅節(jié)蚄蚅膄節(jié)莄羈肀芁蒆螄羆芀蕿罿袂艿蟻螂膁莈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃罿莆蒞衿裊蒞蕆蟻膃莄薀袇聿莃螞蝕羅莂莂裊袁蒁蒄蚈膀蒀薆袃肆蒀蠆蚆肂葿蒈羂羈肅薀螅襖肄蚃羀膂肄莂螃肈肅蒅羈羄膂薇螁袀膁蠆薄腿膀荿蝿膅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蟻袃膇蒆袆膂膆薈蠆肇芅蝕襖羃芄莀蚇衿芃蒂袃螅節(jié)蚄蚅膄節(jié)莄羈肀芁蒆螄羆芀蕿罿袂艿蟻螂膁莈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃罿莆蒞衿裊蒞蕆蟻膃莄薀袇聿莃螞蝕羅莂莂裊袁蒁蒄蚈膀蒀薆袃肆蒀蠆蚆肂葿蒈羂羈肅薀螅襖肄蚃羀膂肄莂螃肈肅蒅羈羄膂薇螁袀膁蠆薄腿膀荿蝿膅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蟻袃膇蒆袆膂膆薈蠆肇芅蝕襖羃芄莀蚇衿芃蒂袃螅節(jié)蚄蚅膄節(jié)莄羈肀芁蒆螄羆芀蕿罿袂艿蟻螂膁莈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃罿莆蒞衿裊蒞蕆蟻膃莄薀袇聿莃螞蝕羅莂莂裊袁蒁蒄蚈膀蒀薆袃肆蒀蠆蚆肂葿蒈羂羈肅薀螅襖肄蚃羀膂肄莂螃肈肅蒅羈羄膂薇螁袀膁蠆薄腿膀荿蝿膅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蟻袃膇蒆袆膂膆薈蠆肇芅蝕襖羃芄莀蚇衿芃蒂袃螅節(jié)蚄蚅膄節(jié)莄羈肀芁蒆螄羆芀蕿罿袂艿蟻螂膁莈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃罿莆蒞衿裊蒞蕆蟻膃莄薀袇聿莃螞蝕羅莂莂裊袁蒁蒄蚈膀蒀薆袃肆蒀蠆蚆肂葿蒈羂羈肅薀螅襖肄蚃羀膂肄莂螃肈肅蒅羈羄膂薇螁袀膁蠆薄腿膀荿蝿膅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蟻袃膇蒆袆膂膆薈蠆肇芅蝕襖羃芄莀蚇衿芃蒂袃螅節(jié)蚄蚅膄節(jié)莄羈肀芁蒆螄羆芀蕿罿袂艿蟻螂膁莈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃罿莆蒞衿裊蒞蕆蟻膃莄薀袇聿莃螞蝕羅莂莂裊袁蒁蒄蚈膀蒀薆袃肆蒀蠆蚆肂葿蒈羂羈肅薀螅襖肄蚃羀膂肄莂螃肈肅蒅羈羄膂薇螁袀膁蠆薄腿膀荿蝿膅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蟻袃膇蒆袆膂膆薈蠆肇芅蝕襖羃芄莀蚇衿芃蒂袃螅節(jié)蚄蚅膄節(jié)莄羈肀芁蒆螄羆芀蕿罿袂艿蟻螂膁莈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃罿莆蒞衿裊蒞蕆蟻膃莄薀袇聿莃螞蝕羅莂莂裊袁蒁蒄蚈膀蒀薆袃肆蒀蠆蚆肂葿蒈羂羈肅薀螅襖肄蚃羀膂肄莂螃肈肅蒅羈羄膂薇螁袀膁蠆薄腿膀荿蝿膅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蟻袃膇蒆袆膂膆薈蠆肇芅蝕襖羃芄莀蚇衿芃蒂袃螅節(jié)蚄蚅膄節(jié)莄羈肀芁蒆螄羆芀蕿罿袂艿蟻螂膁莈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃罿莆蒞衿裊蒞蕆蟻膃莄薀袇聿莃螞蝕羅莂莂裊袁蒁蒄蚈膀蒀薆袃肆蒀蠆蚆肂葿蒈羂羈肅薀螅襖肄蚃羀膂肄莂螃肈肅蒅羈羄膂薇螁袀膁蠆薄腿膀荿蝿膅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蟻袃膇蒆袆膂膆薈蠆肇芅蝕襖羃芄莀蚇衿芃蒂袃螅節(jié)蚄蚅膄節(jié)莄羈肀芁蒆螄羆芀蕿罿袂艿蟻螂膁莈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃罿莆蒞衿裊蒞蕆蟻膃莄薀袇聿莃螞蝕羅莂莂裊袁蒁蒄蚈膀蒀薆袃肆蒀蠆蚆肂葿蒈羂羈肅薀螅襖肄蚃羀膂肄莂螃肈肅蒅羈羄膂薇螁袀膁蠆薄腿膀荿蝿膅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蟻袃膇蒆袆膂膆薈蠆肇芅蝕襖羃芄莀蚇衿芃蒂袃螅節(jié)蚄蚅膄節(jié)莄羈肀芁蒆螄羆芀蕿罿袂艿蟻螂膁莈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃罿莆蒞衿裊蒞蕆蟻膃莄薀袇聿莃螞蝕羅莂莂裊袁蒁蒄蚈膀蒀薆袃肆蒀蠆蚆肂葿蒈羂羈肅薀螅襖肄蚃羀膂肄莂螃肈肅蒅羈羄膂薇螁袀膁蠆薄腿膀荿蝿膅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蟻袃膇蒆袆膂膆薈蠆肇芅蝕襖羃芄莀蚇衿芃蒂袃螅節(jié)蚄蚅膄節(jié)莄羈肀芁蒆螄羆芀蕿罿袂艿蟻螂膁莈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃罿莆蒞衿裊蒞蕆蟻膃莄薀袇聿莃螞蝕羅莂莂裊袁蒁蒄蚈膀蒀薆袃肆蒀蠆蚆肂葿蒈羂羈肅薀螅襖肄蚃羀膂肄莂螃肈肅蒅羈羄膂薇螁袀膁蠆薄腿膀荿蝿膅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蟻袃膇蒆袆膂膆薈蠆肇芅蝕襖羃芄莀蚇衿芃蒂袃螅節(jié)蚄蚅膄節(jié)莄羈肀芁蒆螄羆芀蕿罿袂艿蟻螂膁莈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃罿莆蒞衿裊蒞蕆蟻膃莄薀袇聿莃螞蝕羅莂莂裊袁蒁蒄蚈膀蒀薆袃肆蒀蠆蚆肂葿蒈羂羈肅薀螅襖肄蚃羀膂肄莂螃肈肅蒅羈羄膂薇螁袀膁蠆薄腿膀荿蝿膅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蟻袃膇蒆袆膂膆薈蠆肇芅蝕襖羃芄莀蚇衿芃蒂袃螅節(jié)蚄蚅膄節(jié)莄羈肀芁蒆螄羆芀蕿罿袂艿蟻螂膁莈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃罿莆蒞衿裊蒞蕆蟻膃莄薀袇聿莃螞蝕羅莂莂裊袁蒁蒄蚈膀蒀薆袃肆蒀蠆蚆肂葿蒈羂羈肅薀螅襖肄蚃羀膂肄莂螃肈肅蒅羈羄膂薇螁袀膁蠆薄腿膀荿蝿膅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蟻袃膇蒆袆膂膆薈蠆肇芅蝕襖羃芄莀蚇衿芃蒂袃螅節(jié)蚄蚅膄節(jié)莄羈肀芁蒆螄羆芀蕿罿袂艿蟻螂膁莈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃罿莆蒞衿裊蒞蕆蟻膃莄薀袇聿莃螞蝕羅莂莂裊袁蒁蒄蚈膀蒀薆袃肆蒀蠆蚆肂葿蒈羂羈肅薀螅襖肄蚃羀膂肄莂螃肈肅蒅羈羄膂薇螁袀膁蠆薄腿膀荿蝿膅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蟻袃膇蒆袆膂膆薈蠆肇芅蝕襖羃芄莀蚇衿芃蒂袃螅節(jié)蚄蚅膄節(jié)莄羈肀芁蒆螄羆芀蕿罿袂艿蟻螂膁莈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃罿莆蒞衿裊蒞蕆蟻膃莄薀袇聿莃螞蝕羅莂莂裊袁蒁蒄蚈膀蒀薆袃肆蒀蠆蚆肂葿蒈羂羈肅薀螅襖肄蚃羀膂肄莂螃肈肅蒅羈羄膂薇螁袀膁蠆薄腿膀荿蝿膅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蟻袃膇蒆袆膂膆薈蠆肇芅蝕襖羃芄莀蚇衿芃蒂袃螅節(jié)蚄蚅膄節(jié)莄羈肀芁蒆螄羆芀蕿罿袂艿蟻螂膁莈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃罿莆蒞衿裊蒞蕆蟻膃莄薀袇聿莃螞蝕羅莂莂裊袁蒁蒄蚈膀蒀薆袃肆蒀蠆蚆肂葿蒈羂羈肅薀螅襖肄蚃羀膂肄莂螃肈肅蒅羈羄膂薇螁袀膁蠆薄腿膀荿蝿膅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蟻袃膇蒆袆膂膆薈蠆肇芅蝕襖羃芄莀蚇衿芃蒂袃螅節(jié)蚄蚅膄節(jié)莄羈肀芁蒆螄羆芀蕿罿袂艿蟻螂膁莈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃罿莆蒞衿裊蒞蕆蟻膃莄薀袇聿莃螞蝕羅莂莂裊袁蒁蒄蚈膀蒀薆袃肆蒀蠆蚆肂葿蒈羂羈肅薀螅襖肄蚃羀膂肄莂螃肈肅蒅羈羄膂薇螁袀膁蠆薄腿膀荿蝿膅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蟻袃膇蒆袆膂膆薈蠆肇芅蝕襖羃芄莀蚇衿芃蒂袃螅節(jié)蚄蚅膄節(jié)莄羈肀芁蒆螄羆芀蕿罿袂艿蟻螂膁莈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃罿莆蒞衿裊蒞蕆蟻膃莄薀袇聿莃螞蝕羅莂莂裊袁蒁蒄蚈膀蒀薆袃肆蒀蠆蚆肂葿蒈羂羈肅薀螅襖肄蚃羀膂肄莂螃肈肅蒅羈羄膂薇螁袀膁蠆薄腿膀荿蝿膅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蟻袃膇蒆袆膂膆薈蠆肇芅蝕襖羃芄莀蚇衿芃蒂袃螅節(jié)蚄蚅膄節(jié)莄羈肀芁蒆螄羆芀蕿罿袂艿蟻螂膁莈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃罿莆蒞衿裊蒞蕆蟻膃莄薀袇聿莃螞蝕羅莂莂裊袁蒁蒄蚈膀蒀薆袃肆蒀蠆蚆肂葿蒈羂羈肅薀螅襖肄蚃羀膂肄莂螃肈肅蒅羈羄膂薇螁袀膁蠆薄腿膀荿蝿膅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蟻袃膇蒆袆膂膆薈蠆肇芅蝕襖羃芄莀蚇衿芃蒂袃螅節(jié)蚄蚅膄節(jié)莄羈肀芁蒆螄羆芀蕿罿袂艿蟻螂膁莈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃罿莆蒞衿裊蒞蕆蟻膃莄薀袇聿莃螞蝕羅莂莂裊袁蒁蒄蚈膀蒀薆袃肆蒀蠆蚆肂葿蒈羂羈肅薀螅襖肄蚃羀膂肄莂螃肈肅蒅羈羄膂薇螁袀膁蠆薄腿膀荿蝿膅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蟻袃膇蒆袆膂膆薈蠆肇芅蝕襖羃芄莀蚇衿芃蒂袃螅節(jié)蚄蚅膄節(jié)莄羈肀芁蒆螄羆芀蕿罿袂艿蟻螂膁莈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃罿莆蒞衿裊蒞蕆蟻膃莄薀袇聿莃螞蝕羅莂莂裊袁蒁蒄蚈膀蒀薆袃肆蒀蠆蚆肂葿蒈羂羈肅薀螅襖肄蚃羀膂肄莂螃肈肅蒅羈羄膂薇螁袀膁蠆薄腿膀荿蝿膅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蟻袃膇蒆袆膂膆薈蠆肇芅蝕襖羃芄莀蚇衿芃蒂袃螅節(jié)蚄蚅膄節(jié)莄羈肀芁蒆螄羆芀蕿罿袂艿蟻螂膁莈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃罿莆蒞衿裊蒞蕆蟻膃莄薀袇聿莃螞蝕羅莂莂裊袁蒁蒄蚈膀蒀薆袃肆蒀蠆蚆肂葿蒈羂羈肅薀螅襖肄蚃羀膂肄莂螃肈肅蒅羈羄膂薇螁袀膁蠆薄腿膀荿蝿膅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蟻袃膇蒆袆膂膆薈蠆肇芅蝕襖羃芄莀蚇衿芃蒂袃螅節(jié)蚄蚅膄節(jié)莄羈肀芁蒆螄羆芀蕿罿袂艿蟻螂膁莈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃罿莆蒞衿裊蒞蕆蟻膃莄薀袇聿莃螞蝕羅莂莂裊袁蒁蒄蚈膀蒀薆袃肆蒀蠆蚆肂葿蒈羂羈肅薀螅襖肄蚃羀膂肄莂螃肈肅蒅羈羄膂薇螁袀膁蠆薄腿膀荿蝿膅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蟻袃膇蒆袆膂膆薈蠆肇芅蝕襖羃芄莀蚇衿芃蒂袃螅節(jié)蚄蚅膄節(jié)莄羈肀芁蒆螄羆芀蕿罿袂艿蟻螂膁莈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃罿莆蒞衿裊蒞蕆蟻膃莄薀袇聿莃螞蝕羅莂莂裊袁蒁蒄蚈膀蒀薆袃肆蒀蠆蚆肂葿蒈羂羈肅薀螅襖肄蚃羀膂肄莂螃肈肅蒅羈羄膂薇螁袀膁蠆薄腿膀荿蝿膅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蟻袃膇蒆袆膂膆薈蠆肇芅蝕襖羃芄莀蚇衿芃蒂袃螅節(jié)蚄蚅膄節(jié)莄羈肀芁蒆螄羆芀蕿罿袂艿蟻螂膁莈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃罿莆蒞衿裊蒞蕆蟻膃莄薀袇聿莃螞蝕羅莂莂裊袁蒁蒄蚈膀蒀薆袃肆蒀蠆蚆肂葿蒈羂羈肅薀螅襖肄蚃羀膂肄莂螃肈肅蒅羈羄膂薇螁袀膁蠆薄腿膀荿蝿膅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蟻袃膇蒆袆膂膆薈蠆肇芅蝕襖羃芄莀蚇衿芃蒂袃螅節(jié)蚄蚅膄節(jié)莄羈肀芁蒆螄羆芀蕿罿袂艿蟻螂膁莈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃罿莆蒞衿裊蒞蕆蟻膃莄薀袇聿莃螞蝕羅莂莂裊袁蒁蒄蚈膀蒀薆袃肆蒀蠆蚆肂葿蒈羂羈肅薀螅襖肄蚃羀膂肄莂螃肈肅蒅羈羄膂薇螁袀膁蠆薄腿膀荿蝿膅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蟻袃膇蒆袆膂膆薈蠆肇芅蝕襖羃芄莀蚇衿芃蒂袃螅節(jié)蚄蚅膄節(jié)莄羈肀芁蒆螄羆芀蕿罿袂艿蟻螂膁莈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃罿莆蒞衿裊蒞蕆蟻膃莄薀袇聿莃螞蝕羅莂莂裊袁蒁蒄蚈膀蒀薆袃肆蒀蠆蚆肂葿蒈羂羈肅薀螅襖肄蚃羀膂肄莂螃肈肅蒅羈羄膂薇螁袀膁蠆薄腿膀荿蝿膅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蟻袃膇蒆袆膂膆薈蠆肇芅蝕襖羃芄莀蚇衿芃蒂袃螅節(jié)蚄蚅膄節(jié)莄羈肀芁蒆螄羆芀蕿罿袂艿蟻螂膁莈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃罿莆蒞衿裊蒞蕆蟻膃莄薀袇聿莃螞蝕羅莂莂裊袁蒁蒄蚈膀蒀薆袃肆蒀蠆蚆肂葿蒈羂羈肅薀螅襖肄蚃羀膂肄莂螃肈肅蒅羈羄膂薇螁袀膁蠆薄腿膀荿蝿膅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蟻袃膇蒆袆膂膆薈蠆肇芅蝕襖羃芄莀蚇衿芃蒂袃螅節(jié)蚄蚅膄節(jié)莄羈肀芁蒆螄羆芀蕿罿袂艿蟻螂膁莈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃罿莆蒞衿裊蒞蕆蟻膃莄薀袇聿莃螞蝕羅莂莂裊袁蒁蒄蚈膀蒀薆袃肆蒀蠆蚆肂葿蒈羂羈肅薀螅襖肄蚃羀膂肄莂螃肈肅蒅羈羄膂薇螁袀膁蠆薄腿膀荿蝿膅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蟻袃膇蒆袆膂膆薈蠆肇芅蝕襖羃芄莀蚇衿芃蒂袃螅節(jié)蚄蚅膄節(jié)莄羈肀芁蒆螄羆芀蕿罿袂艿蟻螂膁莈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃罿莆蒞衿裊蒞蕆蟻膃莄薀袇聿莃螞蝕羅莂莂裊袁蒁蒄蚈膀蒀薆袃肆蒀蠆蚆肂葿蒈羂羈肅薀螅襖肄蚃羀膂肄莂螃肈肅蒅羈羄膂薇螁袀膁蠆薄腿膀荿蝿膅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蟻袃膇蒆袆膂膆薈蠆肇芅蝕襖羃芄莀蚇衿芃蒂袃螅節(jié)蚄蚅膄節(ji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《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題試卷一 一、單項(xiàng)選擇題。以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)。不選、錯(cuò)選均不得分。（共90題，每題0.5分，共45分） 1．使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開(kāi)發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過(guò)程中，必須有（ ）嚴(yán)格的程序。 A．違約風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制 B．技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測(cè) C．系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作 D．操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證 2．一家商業(yè)銀行在交易過(guò)程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說(shuō)法正確的是（ ）。 A．此情形屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種 B．此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn) C．此情形會(huì)造成交易成本下降 D．此情形不會(huì)引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn) 3．按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，（ ）是一種特殊類(lèi)型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事?tīng)?zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。 A．法律風(fēng)險(xiǎn) B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C．操作風(fēng)險(xiǎn) D．合規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 4．隨機(jī)變量X服從正態(tài)分布，其觀測(cè)值落在距均值的距離為1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為（ ）。 A．0．68 B．0．95 C．0．9973 D．0．97 5．經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計(jì)算公式是（ ）。 A．RAROC=（收益-預(yù)期損失）/非預(yù)期損失 B．RAROC=（收益-非預(yù)期損失）/預(yù)期損失 C．RAROC=（非預(yù)期損失-預(yù)期損失）/收益 D．RAR0C=（預(yù)期損失-非預(yù)期損失）/收益 6．從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來(lái)看，市場(chǎng)交易人員（或業(yè)務(wù)部門(mén)）的收入和獎(jiǎng)金應(yīng)當(dāng)以（ ）為參照基準(zhǔn)。 A．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 B．經(jīng)濟(jì)增加值 C．經(jīng)濟(jì)資本 D．市場(chǎng)價(jià)值 7．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的是（ ）。 A．對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過(guò)分散化的投資完全消除 B．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生以前）以風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償 C．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) D．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避 8．有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ）。 A．內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B．連環(huán)擔(dān)保十分普遍 C．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高 D．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小 9．下列不屬于企業(yè)集團(tuán)橫向多元化形式的是（ ）。 A．下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷(xiāo)售公司銷(xiāo)售 B．集團(tuán)內(nèi)部?jī)蓚€(gè)企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購(gòu) C．母公司從子公司套取現(xiàn)金 D．母公司將資產(chǎn)以低于評(píng)估的價(jià)格轉(zhuǎn)售給上市子公司 10．授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中（ ）不是其最常用的組合限額設(shè)定維度。 A．行業(yè)等級(jí) B．產(chǎn)品等級(jí) C．擔(dān)保 D．授信額度 11．可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是（ ）。 A．總收益互換 B．信用違約互換 C．信用聯(lián)動(dòng)票據(jù) D．信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 12．下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（ ）。 A．信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約 B．信用衍生產(chǎn)品的違約保護(hù)功能在合約的買(mǎi)方和賣(mài)方之間是不相同的 C．信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式 D．信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn) 13．法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是（ ）。 A．操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因相同 B．外部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)是相同的 C．法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)相互獨(dú)立 D．法律風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種特殊類(lèi)型 14．全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、（ ）和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。 A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B．流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) C．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) D．法律風(fēng)險(xiǎn) 15．風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)不包括（ ）。 A．保證有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí) B，使員工在業(yè)務(wù)部門(mén)、流程和職能單元之間的風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立 C．傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度 D．告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé) 16．可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中于某一行業(yè)的限額管理類(lèi)別是（ ）。 A．單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額 B．組合風(fēng)險(xiǎn)限額 C．集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額 D．以上都對(duì) 17．操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開(kāi)展，其遵循的原則一般包括（ ）。 A．由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知 B．由表及里、自下而上和從已知到未知 C．由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知 D．由表及里、自上而下和從已知到未知 18．現(xiàn)金流量表分為三個(gè)部分：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流。買(mǎi)賣(mài)其他公司的股票等投資行為屬于（ ）。 A．經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流 B．投資活動(dòng)的現(xiàn)金流 C．融資活動(dòng)的現(xiàn)金流 D．銷(xiāo)售活動(dòng)的現(xiàn)金流 1 9．關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ）。 A．資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來(lái)覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn) B．某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高 C．同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合計(jì)劃的授信額越高 D．通過(guò)資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額 20．下列關(guān)于久期分析的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（ ）。 A．久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的唯一方法 B．如采用久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) C．如采用久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) D．對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確 21．巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)．商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（ ）。 A．存款準(zhǔn)備金 B．經(jīng)濟(jì)資本 C．監(jiān)管資本 D．風(fēng)險(xiǎn)資本 22．商業(yè)銀行限額管理對(duì)控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說(shuō)法，不正確的是（ ）。 A．限額是指對(duì)某一客戶（單一法人或集團(tuán)法人）所確定的、在一定時(shí)期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露 B．在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債 C．限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋 D．商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮 23．國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比超過(guò)限度（ ）時(shí)，說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)較大。 A．75% B．80% C．100% D．150% 24．下列關(guān)于長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的說(shuō)法，正確的是（ ）。 A．長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級(jí)債務(wù) B．經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)工具可列入附屬資本 C．在到期日前最后五年，長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)可計(jì)入附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣為20% D．長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不能計(jì)入附屬資本 25．（ ）通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。 A．名義價(jià)值 B．市場(chǎng)價(jià)值 C．公允價(jià)值 D．市值重估價(jià)值 26．下列關(guān)于市值重估的說(shuō)法，不正確的是（ ）。 A．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值 B．按模型計(jì)值是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值 C．商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值 D．商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法 （本題不要求）27．（ ）被用來(lái)觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時(shí)還款的可信度。 A．申請(qǐng)?jiān)u分 B．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分 C．行為評(píng)分 D．破產(chǎn)評(píng)分 28．（ ）是根據(jù)針對(duì)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。 A．Credit Metrics模型 D．Credit Risk+模型 C．Credit Portfolio View模型 D．Credit Monitor模型 29．如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱為（ ）。 A．平價(jià)期權(quán) B．價(jià)內(nèi)期權(quán) C．價(jià)外期權(quán) D．買(mǎi)方期權(quán) 30．銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類(lèi)。以下關(guān)于交易賬戶的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（ ）。 A．計(jì)入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險(xiǎn) B．銀行應(yīng)對(duì)該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值 C．該賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià) D．銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入交易賬戶 31．在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁波動(dòng)，（ ）一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。 A．名義價(jià)值 B．市場(chǎng)價(jià)值 C．公允價(jià)值 D．市值重估價(jià)值 32．一般認(rèn)為，影響國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素不包括（ ）。 A．實(shí)際匯率變量 B．該國(guó)通貨膨脹率水平 C．違約史指標(biāo) D．人口增長(zhǎng)率 33．以下關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值的說(shuō)法，不恰當(dāng)?shù)氖牵? ）。 A．在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過(guò)程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值 B．市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，通過(guò)自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值 C．與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括 D．在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值 34．影響期權(quán)價(jià)值的主要因素不包括（ ）。 A．標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格和期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格 B．期權(quán)的到期期限 C．外匯匯率的波動(dòng) D．即期市場(chǎng)價(jià)格的變化 （本題不要求）35．人力資源配置不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)是（ ）。 A．非流程風(fēng)險(xiǎn) B．流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn) C．控制派生風(fēng)險(xiǎn) D．以上都不是 36．自我評(píng)估法的主要目標(biāo)是（ ）。 A．鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評(píng)估機(jī)制 B．鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)盡量降低風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)利益最大化 C．鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)建立良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍 D．鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動(dòng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理 37．利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)（ ）。 A．上升 B．下降 C．不變 D．難以判斷 38．方差協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計(jì)算VaR值時(shí)，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是（ ）。 A．方差-協(xié)方差法和歷史模擬法 B．歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法 C．方差-協(xié)方差和蒙特卡洛模擬法 D．方差-協(xié)方差、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法 39．用VaR計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定乘數(shù)因子不得低于（ ）。 A．2 B．3 C．4 D．5 （本題不要求）40．A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場(chǎng)利率，則（ ）。 A．債券A的久期大于債券B的久期 B．債券A的久期小于債券B的久期 C．債券A的久期等于債券B的久期 D．無(wú)法確定債券A和B的久期大小 41．下列不屬于經(jīng)營(yíng)績(jī)效類(lèi)指標(biāo)的是（ ）。 A．總資產(chǎn)凈回報(bào)率 B．資本充足率 C．股本凈回報(bào)率 D．成本收入比 42．外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于（ ）。 A．代理外匯買(mǎi)賣(mài) B．自營(yíng)外匯買(mǎi)賣(mài) C．即期外匯買(mǎi)賣(mài) D．銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配 43．某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭10，澳元空頭20，美元多頭160，分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是（ ）。 A．160 B．150 C．120 D．230 44．根據(jù)《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》對(duì)金融資產(chǎn)的分類(lèi)，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是（ ）。 A．持有到期的投資 B．持有待售類(lèi)資產(chǎn) C．貸款 D．應(yīng)收款 45．某商業(yè)銀行2007年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款為46億元，庫(kù)存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項(xiàng)存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準(zhǔn)備金率為（ ）。 A．2．53% B．2．16% C．2．15% D．1．78% 46．假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是（ ）。 A．買(mǎi)入期限較短的金融產(chǎn)品 B．買(mǎi)入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品 C．買(mǎi)入期限較短的金融產(chǎn)品，賣(mài)出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品 D．賣(mài)出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品 47．由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉(cāng)，出現(xiàn)嚴(yán)重的（ ）危機(jī)。 A．操作風(fēng)險(xiǎn) B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D．信用風(fēng)險(xiǎn) 48．（ ）是一種為各國(guó)廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法，同時(shí)為巴塞爾委員會(huì)所采用。 A．累計(jì)總敞口頭寸法 B．短邊法 C．凈敞口頭寸法 D．以上都不對(duì) 49．（ ）是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。 A．缺口分析 B．久期分析 C．外匯敞口分析 D．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法 50．在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，β值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露。巴塞爾委員會(huì)對(duì)各類(lèi)產(chǎn)品線給出了對(duì)應(yīng)系數(shù)，下列（ ）產(chǎn)品線的β因子等于18%。 A．零售商業(yè)銀行業(yè)務(wù) B．資產(chǎn)管理 C．支付和結(jié)算 D．零售經(jīng)紀(jì) 51．高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過(guò)（ ）來(lái)給出。 A．內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng) B．外部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng) C．外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng) D．內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng) 52．下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（ ）。 A．流動(dòng)性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo) B．核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標(biāo) C．流動(dòng)性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo) D．計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣分別計(jì)算 53．下列有關(guān)流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是（ ）。 A．流動(dòng)性比例=流動(dòng)性負(fù)債余額/流動(dòng)性資產(chǎn)余額100% B．人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項(xiàng)存款期末余額100% C．核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額/核心期末余額100% D．流動(dòng)性缺口率=（流動(dòng)性缺口+未使用不可撤銷(xiāo)承諾）/N期流動(dòng)性資產(chǎn)100% 54．監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗(yàn)證下列（ ）方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計(jì)各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。 A．及時(shí)性假設(shè) B．相關(guān)性假設(shè) C．準(zhǔn)確性假設(shè) D．全部性假設(shè) 55．巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無(wú)論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備（ ）的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。 A．至少5年 B．至少3年 C．至多5年 D．至多3年 56．公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“將風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實(shí)”，是（ ）部門(mén)的責(zé)任。 A．風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén) B．監(jiān)事會(huì) C．高級(jí)管理層 D．業(yè)務(wù)管理部門(mén) 57．我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴(yán)重問(wèn)題是制度的遵循性，也就是內(nèi)部控制的符合性或者合規(guī)性問(wèn)題。因此，當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問(wèn)題是（ ）。 A．技術(shù)創(chuàng)新 B．合規(guī)問(wèn)題 C．管理問(wèn)題 D．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管 58．下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（ ）。 A．當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降 B．當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升 C．資產(chǎn)的久期越長(zhǎng)，資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大 D．負(fù)債的久期越長(zhǎng)，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大 59．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性不包括（ ）。 A．不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性 B．未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件 C．只能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D．可以將不同業(yè)務(wù)、不同類(lèi)別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來(lái)表示 60．銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。定量分析主要基于對(duì)（ ）數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析；定性分析則需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的（ ）和影響程度作出評(píng)估。 A．內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生頻率 B．風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生環(huán)節(jié) C．內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生環(huán)節(jié) D．合規(guī)管理風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生時(shí)間 61．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動(dòng)性。該指標(biāo)的計(jì)算公式為（ ）。 A．（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）總資產(chǎn) B．現(xiàn)金頭寸總資產(chǎn) C．現(xiàn)金頭寸總負(fù)債 D．（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）總負(fù)債 62．操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則之一是由表及里，在流程網(wǎng)絡(luò)的不同層面中由表及里依次識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)因素，具體可以劃分：非流程風(fēng)險(xiǎn)、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)、控制派生風(fēng)險(xiǎn)。下列（ ）屬于控制派生風(fēng)險(xiǎn)。 A．人力資源配置不當(dāng) B．欺詐 C．操作失誤 D．增加人工授權(quán)控制產(chǎn)生的內(nèi)部欺詐 63．商業(yè)銀行應(yīng)制定跨行業(yè)類(lèi)別、跨時(shí)期分配操作風(fēng)險(xiǎn)損失的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于反映在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算最低和監(jiān)管資本時(shí)將其視為（ ），不計(jì)入操作風(fēng)險(xiǎn)資本，但應(yīng)將所有的操作風(fēng)險(xiǎn)損失記錄在內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)中。 A．管理資本 B．信用風(fēng)險(xiǎn) C．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D．流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 64．下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，說(shuō)法不正確的是（ ）。 A．風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過(guò)主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡 B．高風(fēng)險(xiǎn)管理水平的企業(yè)控制風(fēng)險(xiǎn)與收益的能力強(qiáng) C．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是提高承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的收益 D．商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu) 65．Credit Monitor對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是（ ）。 A．保險(xiǎn)學(xué)的精算理論 B．Merton模型 C．經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論 D．資產(chǎn)組合理論 66．資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)（ ）單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。 A．大于 B．小于 C．等于 D．無(wú)關(guān) 67．一旦商業(yè)銀行采用了（ ），未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對(duì)簡(jiǎn)單的方法。 A．標(biāo)準(zhǔn)法 B．基本指標(biāo)法 C．高級(jí)計(jì)量法 D．流程分析法 68．下列關(guān)于外部審計(jì)的說(shuō)法，不正確的是（ ）。 A．外部審計(jì)作為一種外部監(jiān)督機(jī)制對(duì)銀行的財(cái)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查，有利于發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷，起到市場(chǎng)監(jiān)督的作用 B．外部審計(jì)已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充 C．加強(qiáng)外部審計(jì)對(duì)銀行的監(jiān)督作用，可以提高監(jiān)管效率，但另一方面也增加了監(jiān)管成本 D．外部審計(jì)作為獨(dú)立的第三方，有利于引導(dǎo)投資者、社會(huì)公眾對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)水平和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析、判斷，客觀上對(duì)銀行產(chǎn)生約束作用 69．（ ）是用來(lái)考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和指標(biāo)。 A．風(fēng)險(xiǎn)誘因 B．關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) C．風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 D．風(fēng)險(xiǎn)控制 70．（ ）作為操作風(fēng)險(xiǎn)防控的第一道防線，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任。 A．風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén) B．高級(jí)管理部門(mén) C．業(yè)務(wù)管理部門(mén) D．內(nèi)部審計(jì)部門(mén) 71．當(dāng)來(lái)源金額（ ）使用金額時(shí)，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個(gè)“流動(dòng)性緩沖期”。 A．小于 B．等于 C．大于 D．無(wú)所謂 72．商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構(gòu)成了（ ）。 A．久期缺口 B．現(xiàn)金缺口 C．融資缺口 D．信貸缺口 73．20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)入了（ ）階段。 A．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式 B．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式 C．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式 D．全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式 74．商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案，在以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整依賴于（ ）活動(dòng)的反饋循環(huán)。 A．戰(zhàn)略方案選擇和公司治理 B．戰(zhàn)略實(shí)施和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理 C．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和運(yùn)營(yíng)績(jī)效 D．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和整體戰(zhàn)略 75．商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)等7類(lèi)。下列 （ ）屬于商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。 A．我國(guó)金融業(yè)開(kāi)放之后，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈 B．銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn) C．銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象 D．銀行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)失敗 76．下列（ ）不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容。 A．明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念 B．深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值 C．建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警 D．實(shí)現(xiàn)銀行利潤(rùn)的最大化 77．商業(yè)銀行在運(yùn)營(yíng)和發(fā)展過(guò)程中，產(chǎn)生某些錯(cuò)誤是不可避免的，正確處理投訴和批評(píng)有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量和效率。關(guān)于對(duì)銀行的投訴和批評(píng)，下列說(shuō)法正確的是（ ）。 A．解決表面問(wèn)題，不須深究 B．錯(cuò)誤已經(jīng)發(fā)生，銀行聲譽(yù)的損失已無(wú)可挽回，解不解決無(wú)所謂 C．正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風(fēng)險(xiǎn)，有助于銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理 D．容易解決的先處理，不容易解決的問(wèn)題就忽視 78．商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列（ ）是不正確的假設(shè)。 A．準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件 B．預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失 C．如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì) D．風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)法避免的 79．下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述，正確的是（ ）。 A．盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力 B．杠桿比率用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力 C．流動(dòng)性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力 D．效率比率用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力 80．甲企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益提高，為了擴(kuò)大規(guī)模生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購(gòu)買(mǎi)設(shè)備和擴(kuò)建倉(cāng)庫(kù)，該企業(yè)計(jì)劃用第一年的收入償還貸款。該申請(qǐng)（ ）。 A．合理，可以用利潤(rùn)來(lái)償還貸款 B．合理，可以給銀行帶來(lái)利息收入 C．不合理，因?yàn)槎唐谫J款不能用于長(zhǎng)期投資 D．不合理，會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤(rùn)率下降 81．1974年德國(guó)赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時(shí)，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項(xiàng)，但無(wú)法完成與交易對(duì)方的正常結(jié)算，這屬于（ ）。 A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B．操作風(fēng)險(xiǎn) C．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D．信用風(fēng)險(xiǎn) 82．風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（ ）。 A．風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易 B．風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大 C．風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素 D．風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大 83．某企業(yè)2009年銷(xiāo)售收入20億元人民幣，銷(xiāo)售凈利率為12%，2008年初所有者權(quán)益為40億元人民幣，2009年末所有者權(quán)益為55億元人民幣，則該企業(yè)2009年凈資產(chǎn)收益率為（ ）。 A．3．33% B．3．86% C．4．72% D．5．05% 84．某玩具廠欲向銀行借款以擴(kuò)大生產(chǎn)，請(qǐng)附近一家幼兒園為其擔(dān)保，該幼兒園（ ）。 A．若有超過(guò)貸款額的資金可以提供擔(dān)保 B．可以提供擔(dān)保 C．不能提供擔(dān)保 D．經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)保 85．下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是（ ）。 A．以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來(lái)源 B．以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源 C．以短期存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源 D．以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期股東利率貸款的融資來(lái)源 86．2005年6月17日，萬(wàn)事達(dá)卡國(guó)際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬(wàn)事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬(wàn)張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風(fēng)險(xiǎn)屬于（ ）引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。 A．人員因素 B．系統(tǒng)缺陷 C．內(nèi)部流程 D．外部事件 87．借入流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的“最具風(fēng)險(xiǎn)”的方法，原因在于，借入資金時(shí)商業(yè)銀行不得不在資金成本和（ ）之間做出艱難選擇。 A．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B．可獲得性 C．不可獲性 D．最終收益 88．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種（ ）。 A．短期的顯性風(fēng)險(xiǎn) B．短期的潛在風(fēng)險(xiǎn) C．長(zhǎng)期的顯性風(fēng)險(xiǎn) D．長(zhǎng)期的潛在風(fēng)險(xiǎn) 89．下列各項(xiàng)中不是風(fēng)險(xiǎn)處置糾正的內(nèi)容的是（ ）。 A．風(fēng)險(xiǎn)糾正 B．風(fēng)險(xiǎn)防范 C．市場(chǎng)退出 D．風(fēng)險(xiǎn)救助 90．貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)行為，其主要目的不包括（ ）。 A．分散風(fēng)險(xiǎn) B．實(shí)現(xiàn)利益共享 C．實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化 D．增加收益 二、多項(xiàng)選擇題。以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。（共40題，每題1分，共40分） 1．為了避免風(fēng)險(xiǎn)在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶群的過(guò)度集中，商業(yè)銀行可以采?。? ）等一系列全新的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和方法，防范和轉(zhuǎn)移種類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。 A．人員培訓(xùn) B．總體組合限額 C．資產(chǎn)證券化 D．信用衍生產(chǎn)品 E．授信集中度限額 2．以下對(duì)單一法人客戶進(jìn)行的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程中，不屬于非財(cái)務(wù)因素分析的是（ ）。 A．管理層風(fēng)險(xiǎn)分析 B．地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)分析 C．生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析 D．微觀經(jīng)濟(jì)分析 E．自然環(huán)境分析 3．2007年，美國(guó)爆發(fā)了次級(jí)債危機(jī)。長(zhǎng)期以來(lái)，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向