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1、四、 簡答題
1、 商業(yè)銀行在國民經(jīng)濟活動中的地位。
2、 商業(yè)銀行存款創(chuàng)新的原則和存款商品的營銷過程。
3、 商業(yè)銀行短期借款的渠道。
4、 影響商業(yè)銀行庫存現(xiàn)金需要量的因素有哪些？
5、 影響商業(yè)銀行超額準備金需要量的因素有哪些？
6、 商業(yè)銀行貸款政策包括哪些內(nèi)容？
7、 我國商業(yè)銀行中間業(yè)務的內(nèi)容有哪些？
&商業(yè)銀行為什么要發(fā)展表外業(yè)務？
9、 當預測利率處于不同的周期階段時，銀行應如何配置利率敏感 資金？為什么？
10、 簡述杜邦分析法評價要素的分解和組合。
11、商業(yè)銀行風險的涵義。
12、何謂全方位質(zhì)量管理？它要注意哪些環(huán)節(jié)？
五、 案例題類型見練習冊
2、
第二章的3、 第三章4、 第五章9、 第十一章2、
六、 論述題
1、 試述國際商業(yè)銀行體系的發(fā)展趨勢。
2、 試述商業(yè)銀行資本管理的對策。
3、 試述如何落實貸款債權(quán)債務，防止企業(yè)逃廢銀行債務。
《商業(yè)銀行經(jīng)營學》試卷題型
一、 單項選擇題（1分X 10=10分）
二、 多項選擇題（選出2-5個正確答案，多選、少選、錯選均不 得分。1分X 10-10分）
三、 判斷題（正確的打“ ，錯誤的打“ X”，1分X 10=10 分）
四、 簡答題（34分）5個小題（分值大小不等）
五、 案例題（12分X2=24分）
六、 論述題（12分）
內(nèi)蒙古財經(jīng)學院20門?2012學
3、年第一學期期末考試
《商業(yè)銀行經(jīng)營學》試卷
（注意：本試卷所有試題一律在答題紙上作答，試卷同答題紙一同收回）
一、單項選擇題（每小題1分，共10分）
1、 從歷史上看，銀行起源于（ ）o
A.英國 B.意大利 C.美國 D.瑞士
2、 按照巴塞爾協(xié)議的要求，商業(yè)銀行的資本充足率至少要達到（ ）o
A. 4%
B. 6%
C. 8% D? 10%
《商業(yè)銀行經(jīng)營學》試卷 第2頁（共9頁〉
3、 商業(yè)銀行表外風險資產(chǎn)的計算參照（ ）進行。
A. 表外風險資產(chǎn)的實際數(shù)額
B. 表外風險資產(chǎn)二工表外資產(chǎn)X表內(nèi)相對性質(zhì)資產(chǎn)的風險權(quán)數(shù)
C. 表外風險資產(chǎn)二￡表外資產(chǎn)X信
4、用轉(zhuǎn)換系數(shù)
D. 表外風險資產(chǎn)二1表外資產(chǎn)X信用轉(zhuǎn)換系數(shù)X表內(nèi)相對性質(zhì)資產(chǎn)的 風險權(quán)數(shù)
4、 商業(yè)銀行為服務客戶存款而支付的一切費用是存款的（ ）o
A. 利息成本 B.營業(yè)成本 C.資金成本 D.有關成本
5、 現(xiàn)金調(diào)撥臨界點的確定為（ ）o
A. 平均每天正常支出量X提前時間
B. 平均每天正常支出量+保險庫存量
C. 平均每天正常支出量X提前時間+保險庫存量
D. 平均每天正常支出量X提前時間+保險庫存量X提前時間
6、 借款人償還貸款本息沒有問題，但潛在問題如果發(fā)展下去將會影響貸 款的償還，此種貸款是（ ）o
A.正常貸款 B.關注貸款 C.次級貸款 D.可疑貸款
5、
7、 下列銀行業(yè)務中不屬于表外業(yè)務的是（ ）o
A.票據(jù)貼現(xiàn) B.票據(jù)發(fā)行便利 C.貸款出售 D.貸款承諾
8、 按照風險的（ ）,可把風險分為靜態(tài)風險和動態(tài)風險。
A.性質(zhì) B.程度 C.主體構(gòu)成 D.形態(tài)
9、（ ）是主要采用通訊的方法，通過向有關專家發(fā)出預測問題調(diào)查
表的方式來搜集和征詢專家們的意見，經(jīng)過多次反復、匯總、整理、歸納 各種專家意見后做岀預測判斷。
A.德爾菲法 B.專家小組法 C.意見匯集法 D.主觀概率法
10、世界第一家純網(wǎng)絡銀行——安全第一網(wǎng)絡銀行，產(chǎn)生在（ ）。
A.瑞士 B.英國
C.意大利 D.美國
二、多項選擇題（選岀2?5個正確答
6、案，多選、少選、錯選均不得分。 每小題1分，共10分）
1、股份制商業(yè)銀行的決策系統(tǒng)主要由（ ）構(gòu)成。
A.股東大會 B.董事會 C.董事會以下設置的各種委員會
D.總經(jīng)理（行長） E.副總經(jīng)理（副行長）
2、商業(yè)銀行的功能有（ ）o
A.信用中介 B.支付中介 C.信用創(chuàng)造
D.金融服務 E.調(diào)節(jié)經(jīng)濟
3、 衡量存款穩(wěn)定性的主要指標有（ ）o
A.活期存款穩(wěn)定率 B.定期存款穩(wěn)定率 C.活期平均占用天數(shù)
D.定期平均占用天數(shù) E.活期存款平均余額
4、 貸款檔案應包括（ ）o
A.法律文件 B.企業(yè)經(jīng)營報表 C.信貸文件
D.還款記錄 E.銀行經(jīng)營報表
5、商業(yè)銀行
7、的現(xiàn)金資產(chǎn)包括（ ）o
A.庫存現(xiàn)金
D.存放同業(yè)存款
B?短期有價證券 C.在中央銀行存款
E.在途資金
6、貸款價格的構(gòu)成包括（ ）o
A.貸款利率 B.貸款承諾費 C.貸款服務費
D.補償余額 E.隱含價格
7、 資產(chǎn)管理理論經(jīng)過了（ ）階段。
A.商業(yè)性貸款理論 B.資產(chǎn)可轉(zhuǎn)換理論 C.預期收入理論
D.融資缺口模型 E.持續(xù)期缺口模型
8、 商業(yè)銀行財務報表中的流量報表包括（ ）。
A.資產(chǎn)負債表 B.損益表 C.現(xiàn)金流量表
D.利潤表 E.股東產(chǎn)權(quán)表
9、要定量預測商業(yè)銀行風險，可用（
）方法。
A.德爾菲法
B.時間序列預測法
C.彈性分析
8、法
D.馬爾可夫鏈預測法 E.累積頻率分析法
10、商業(yè)銀行內(nèi)部控制方法主要有控制法和財務法兩種，其主要的功能 為（ ）風險。
A.分散 B.自留 C.抑制 D.轉(zhuǎn)嫁 E.預防
三、判斷題（每題1分，共W分。對的打“廠，錯的打“X”，只判斷正 誤不必改錯）
1、商業(yè)銀行的存款越多越好。（ ）
2、 中國在東京市場發(fā)行美元債券屬于歐洲債券。（ ）
3、 商業(yè)銀行貸款變化趨勢線在其波動線的下面。（ ）
4、 基礎頭寸是指商業(yè)銀行的庫存現(xiàn)金與中央銀行的法定存款準備金之
和。（ ）
5、 商業(yè)信用證結(jié)算方式中，開證行擔負第一付款責任，是第一付款人。
（ ）
6、 易變負債比
9、例越高，銀行面臨的潛在流動性需求規(guī)模越大且不穩(wěn)定。
（ ）
7、 資產(chǎn)負債表是一種流量報表。（ ）
8、 商業(yè)銀行的非利息收入是由盈利資產(chǎn)帶來的。（ ）
9、 按技術劃分商業(yè)銀行內(nèi)部控制類型可分為事前控制、同步控制、事后
控制。（ ）
1 0、信貸風險是指接受信貸者不能按約償付貸款的可能性。（ ）
四、簡答題（本題共34分）
K闡述商業(yè)銀行制度的概念及建立商業(yè)銀行制度的基本原則。（5分）
2、 銀行負債的作用有哪些？ （5分）
3、 簡述商業(yè)銀行在國民經(jīng)濟中的地位。（5分）
4、 簡述杜邦分析法及評價要素的分解和組合。（5分）
5、 表外業(yè)務發(fā)展的原因？ （6分）
6
10、、 影響商業(yè)銀行超額準備金需要量的因素有哪些？銀行如何調(diào)節(jié)超額準 備金數(shù)量？ （8分）
五、案例分析（每題12分，共24分）
1、名寶服飾集團成立于2007年，是一家服裝制造商，產(chǎn)品以外銷為 主。目前它在B銀行有兩筆貸款：（1） 1400萬元的3年期貸款，用于擴大 廠房，最終還款日為2013年；（2） 800萬元的短期貸款。中長期貸款是以 公司價值2000萬元的建筑和土地作為抵押的，而短期貸款是由某集團公司 作擔保。
公司產(chǎn)品銷售量穩(wěn)步增加，由2007年1300萬元增加到2010年2900 萬元。雖然第一年虧損100萬元，但從第二年起，公司的利潤每年分別為 90萬元、160萬元和280萬
11、元。產(chǎn)品主要是外銷，而公司良好的經(jīng)營狀況 是由于其主要客戶美國某著名服飾經(jīng)銷商持續(xù)增加的生產(chǎn)訂單，目前該公 司負責名寶服飾集團90%的銷售量。
2010年末公司的資產(chǎn)凈值為2060萬元，并且具有良好的流動性，過 去3年的流動性比率分別為1.8、1.6和1.7。2009年借款人的總資產(chǎn)價值 為6330萬元。最近銀行在對抵押的公司建筑和土地進行的專業(yè)估價顯示, 它們的現(xiàn)值為1770萬元。
到檢查日，借款人貸款余額為1680萬元，均未逾期。由于公司良好的 經(jīng)營業(yè)績，貸款利息能按時償還。擔保單位有充足的擔保能力。
問題：請對800萬元流動資金貸款和880萬元的中長期貸款進行分類 評級，并說明評級
12、理由。（12分）
2、在未來一周內(nèi)某銀行持有利率敏感性資產(chǎn)45億元，利率敏感性負 債為20億元（注：總資產(chǎn)和總負債各為60億元），假設利率敏感性資產(chǎn)與 固定利率資產(chǎn)的收益率分別為6%和7%,利率敏感性負債與固定利率負債成 本率分別為4%和5%o
問題：（D該行是正缺口還是負缺口？在利率不變時，銀行的凈利息 收入為多少？ （4分）
（2） 當利率敏感性資產(chǎn)收益率與利率敏感性負債成本率都上漲2%時, 銀行的凈利息收入為多少？ （2分）
（3） 總結(jié)利率敏感性缺口、利率升降，及銀行凈利息收入之間的關系。 （6分）
六、論述題（本題共12分）
討論商業(yè)銀行資本管理對策。
《商業(yè)銀行經(jīng)營學
13、》試卷 第6頁（共9頁〉
內(nèi)蒙古財經(jīng)學院20行?2012學年第一學期期末考試
《商業(yè)銀行經(jīng)營學》試題答案
一、單項選擇題（每小題1分，共10分）
1、B 2、C 3、D 4、C 5、C
6、B 7、A 8、A 9、A 10、D
二、多項選擇
（選出2?5個正確答案，多選、
少選、錯選均不得分。
每小題1分，共10分）
1、 ABC 2、 ABCDE 3、 AC 4、 ACD
5、 ACDE
6、 ABDE 7、 ABC
8、 BCD 9、 BCDE
10、 ABCD
三、判斷題（每題1分,
共10分，對的打“廠,
錯的打“X”，只判斷正
14、《商業(yè)銀行經(jīng)營學》試卷 第7頁（共9頁〉
誤不必改錯）
1、X
2、J 3v X 4、X
7、X 8、X 9、 J
《商業(yè)銀行經(jīng)營學》試卷 第#頁（共9頁〉
《商業(yè)銀行經(jīng)營學》試卷 第#頁（共9頁〉
四、簡答題（本題共34分）
1、 闡述商業(yè)銀行制度的概念及建立商業(yè)銀行制度的基本原則。（5分）
答：商業(yè)銀行制度，是一個國家用法律形式所確定的該國商業(yè)銀行體 系、結(jié)構(gòu)及組成這一體系的原則的總和。（2分）
基本原則：（D有利于銀行業(yè)競爭；（2）有利于保護銀行體系的安全;
（3）使銀行保持適當?shù)囊?guī)模。（3分）
2、 銀行負債的作用有哪些？ （5分）
（
15、1） 銀行負債是商業(yè)銀行吸收資金的主要來源，是銀行經(jīng)營的先決 條件；（1分）
（2） 銀行負債是保持銀行流動性的手段；（1分）
（3） 銀行負債是社會經(jīng)濟發(fā)展的強大動力；（1分）
（4） 銀行負債構(gòu)成社會流通中的貨幣量；（1分）
（5） 銀行負債是銀行同社會各界聯(lián)系的主要渠道。（1分）
3、 簡述商業(yè)銀行在國民經(jīng)濟中的地位。（5分）
（1）商業(yè)銀行已成為整個國民經(jīng)濟活動的中樞；（1分）
（2） 商業(yè)銀行的業(yè)務活動對全社會的貨幣供給具有重要影響；（1分）
（3） 商業(yè)銀行已成為社會經(jīng)濟活動的信息中心；（1分）
（4） 商業(yè)銀行已成為國家實施宏觀經(jīng)濟政策的重要途徑和基礎；（1
16、分）
（5） 商業(yè)銀行成了社會資本運動的中心。（1分）
4、簡述杜邦分析法及評價要素的分解和組合。（5分）
答：（1）杜邦分析法是一種典型的綜合分析法，其核心是凈值收益率 （ROE）,該指標具有極強的綜合性。（2分）
（2）兩因素的杜邦分析法：
凈值收益率=孝器X 100% =
存值
純利潤資產(chǎn) 資產(chǎn)X麗
xlOO%
《商業(yè)銀行經(jīng)營學》試卷 第8頁（共9頁〉
《商業(yè)銀行經(jīng)營學》試卷 第#頁（共9頁〉
或 ROE = ROAxEM o （1 分）
（3）三因素的杜邦分析法：
ROE
鯉邑遜X需X 100%
總收入資產(chǎn)凈值
二銀行利潤率（PM
17、）x資產(chǎn)利用率CAU）x股本乘數(shù)C&M）
或 ROE = PMxAUxEM,
或資金運用和費用管理效率x資產(chǎn)管理效率X風險因素。（1 分）
（4）四因素的杜邦分析法：
純利潤 稅前收入 次立刮ms叫
ROE = ————x ————x資產(chǎn)利用率x股本乘數(shù) 稅前收入總收入
或ROE二稅負支岀管理效率x資金運用和費用控制管理效率x
資產(chǎn)管理效率x風險因素。（1分）
5、表外業(yè)務發(fā)展的原因？ （6分）
答：（1）規(guī)避資本管制，增加嬴利來源；（2）適應金融環(huán)境的變化;
（3）轉(zhuǎn)移和分散風險；（4）適應客戶對銀行服務多樣化的需要；（5）銀行 自身擁有的有利條件促使銀行發(fā)展表外業(yè)務；（
18、6）科技進步推動了銀行表 外業(yè)務。（每點各1分）
6、影響商業(yè)銀行超額準備金需要量的因素有哪些？銀行如何調(diào)節(jié)超額 準備金數(shù)量？ （8分）
影響因素：（1）存款波動；（2）貸款的發(fā)放與回收；（3）其他因素： 向央行借款、同業(yè)往來、法定存款準備金、信貸資金調(diào)撥、財政性存款。
（3分）
調(diào)節(jié)途徑：（1）同業(yè)拆借；（2）短期債券回購及商業(yè)票據(jù)交易；（3） 通過中央銀行融資；（4）商業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)的資金調(diào)度；（5）出售其他資產(chǎn)。
（5分）
五、案例分析（每題12分，共24分）
1、 評級結(jié)果：800萬元短期貸款為正常類，880萬元長期貸款為關注 類。（4分）
理由：（1）借款人的還款記錄好
19、，能夠按時歸還貸款利息。（2分）
（2） 該公司的財務經(jīng)營業(yè)績較好，銷售情況保持良好的增長速度，盈 利逐年增加，而且短期償還能力指標（流動性比率）也保持在合理水平， 有較強的短期償還能力，從資料中尚未發(fā)現(xiàn)影響其償還短期貸款的不利因 素。（2分）
（3） 長期貸款有較為充足的抵押品，經(jīng)專業(yè)評估抵押品現(xiàn)值能夠抵償 貸款本息。（2分）
（4） 借款人的銷售渠道過分依賴于單一的客戶，存在集中性風險，經(jīng) 銷商的經(jīng)營管理風險會直接影響借款人的經(jīng)營，而在國際貿(mào)易中存在許多 不確定因素。這一點對其未來的償還能力存在影響。（2分）
2、 答：（1）正缺口，45-20=25 億元（2 分）
凈利息收入二
20、（45X6%+15X7%） - （20X4%+40X5%） =0. 95 億元（2 分）
（2） 上升 2%時，凈利息收入二（45X8^+15X7%） - （20X6%+40X5%） =1.45億元（2分）
（3） 評分標準：正缺口與利率升降及銀行凈利息收入之間的關系；（2 分）
負缺口與利率升降及銀行凈利息收入之間的關系；（2分） 零缺口與利率升降及銀行凈利息收入之間的關系。（2分） 關系如下表：
利率敏感
利率
利息收
變動
利息支
凈利息收
性缺口
變動
入變動
幅度
出變動
入變動
正值
上升
增加
>
増加
増加
正值
下降
減少
>
21、
減少
減少
負值
上升
增加
V
増加
減少
負值
下降
減少
V
減少
增加
■值
上升
增加
=
增加
不變
下降
祓少
=
減少
不變
七、論述題（本題共12分）
討論商業(yè)銀行資本管理對策
（一）分子對策（6分）
1、 內(nèi)源資本策略：銀行通過增加利潤留存進而增加資本金。（2分）
2、 外源資本對略
當銀行的內(nèi)部融資無法滿足它的資本需求時，就要通過外部籌集資本 金。主要方法有：1、發(fā)行普通股；2、發(fā)行優(yōu)先股；3、發(fā)行資本性工具;
4、發(fā)行可轉(zhuǎn)換債等。資本結(jié)構(gòu)不同的銀行，可以采取不同的方式從外部籌 集資本金。（4分）
（-）分母對策
1、 壓縮銀行的資產(chǎn)規(guī)模（減少資產(chǎn)總量）岀售一些高風險或有問題或 市價水平較高的資產(chǎn)。（3分）
2、 調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。在資本和資產(chǎn)總量不變的前提下，調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)。 減少風險權(quán)重大的資產(chǎn)，增加一些風險權(quán)重小的資產(chǎn)可以提高資本充足率。
（3分）
《商業(yè)銀行經(jīng)營學》試卷 第10頁（共9頁〉
《商業(yè)銀行經(jīng)營學》試卷
