2016年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題1-4卷

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2016年銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題精編試卷(一) 一、單項(xiàng)選擇題(共90題，每小題0．5分，共45分。以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分) 1．關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略說法，不正確的是( )。 A．戰(zhàn)略目標(biāo)可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等細(xì)項(xiàng) B．商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑兩個(gè)方面的內(nèi)容 C．各家銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)各不相同，不存在共性特征 D．戰(zhàn)略目標(biāo)確立后，應(yīng)重點(diǎn)研究如何保證路徑的高質(zhì)量和高效率 2．下列關(guān)于壓力測(cè)試的應(yīng)用和報(bào)告方面的要求，說法錯(cuò)誤的是( )。 A．資本充足率壓力測(cè)試分為定期壓力測(cè)試和不定期壓力測(cè)試 B．商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)定期和不定期壓力測(cè)試工作編制資本充足率壓力測(cè)試報(bào)告 C．商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)資本充足率壓力測(cè)試工作評(píng)估銀行所面臨的潛在不利影響及對(duì)應(yīng)所需持有的附加資本 D．原則上，壓力測(cè)試至少每半年一次 3．( )負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實(shí)施充分而有效的內(nèi)部控制體系。 A．股東大會(huì) B．高級(jí)管理層 C．監(jiān)事會(huì) D．董事會(huì) 4．董事會(huì)應(yīng)定期核查銀行( )能否充分保證其有序和審慎地開展業(yè)務(wù)。 A．內(nèi)部控制體系 B．公司治理結(jié)構(gòu) C．風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境 D．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系 5．風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心和最重要以及最高層次的因素是( )。 A．風(fēng)險(xiǎn)管理理念 B．風(fēng)險(xiǎn)管理制度 C．風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí) D．風(fēng)險(xiǎn)管理技能 6．與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征不包括( )。 A．內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B．連環(huán)擔(dān)保十分普遍 C．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大 D．非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高 7．下列商業(yè)銀行各風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)中，( )負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。 A．董事會(huì) B．高級(jí)管理層 C．股東大會(huì) D．監(jiān)事會(huì) 8．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，說法錯(cuò)誤的是( )。 A．監(jiān)事會(huì)從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作 B．高級(jí)管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程 C．高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)，與董事會(huì)共同承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任 D．風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供的信息，作出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施 9．( )是商業(yè)銀行進(jìn)行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端。 A．外部監(jiān)督機(jī)構(gòu) B．財(cái)務(wù)控制部門 C．法律／合規(guī)部門 D．內(nèi)部審計(jì)部門 10．不同的職能部門對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的需求是不一樣的，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)需要的是( )。 A．整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 B．最佳避險(xiǎn)報(bào)告 C．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告 D．具體的頭寸報(bào)告 11．假定某公司2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為l50萬元，年底資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為( )。 A．54％ B．108％ C．120％ D．150％ 12．高級(jí)計(jì)量法(AMA)不僅僅是操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的一種方法，它更是一套完整的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架，下列不屬于其作用的是( )。 A．促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理文化的轉(zhuǎn)變 B．豐富操作風(fēng)險(xiǎn)的管理手段 C．優(yōu)化作風(fēng)險(xiǎn)管理流程 D．提高操作風(fēng)險(xiǎn)管理效率 13．根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測(cè)模型LOSSCAL的技術(shù)文件中所披露的信息，( )等產(chǎn)品因素對(duì)違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度最高。 A．企業(yè)融資杠桿率 B．行業(yè)因素 C．宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素 D．清償優(yōu)先性 14．外債總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比反映了一國(guó)長(zhǎng)期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限度是( )。 A．20％～25％ B．15％～25％ C．10％～20％ D．10％～25％ 15．某銀行2014年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為2000億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80％，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為( )億元。 A．1300 B．1600 C．1800 D．1700 16．假定商業(yè)銀行某信用等級(jí)的債務(wù)人在獲得貸款后的前3年出現(xiàn)違約的概率(即邊際死亡率)分別為2％、3％、3．5％。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級(jí)的債務(wù)人在3年期間可能出現(xiàn)違約的概率為( )。 A．10％ B．8％ C．15％ D．5％ 17．在影響操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中，交易／定價(jià)錯(cuò)誤屬于內(nèi)部流程類的因素。它是指( )。 A．銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈 B．未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)出現(xiàn)了錯(cuò)誤 C．銀行員工專業(yè)知識(shí)相對(duì)缺乏，無法為產(chǎn)品定價(jià) D．與市場(chǎng)上同類金融產(chǎn)品不相匹配 18．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)信息系統(tǒng)的項(xiàng)目立項(xiàng)、開發(fā)、驗(yàn)收、運(yùn)行和維護(hù)實(shí)施有效管理，對(duì)于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計(jì)／開發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度是( )。 A．追求快速見效，只需考慮短期效果 B．系統(tǒng)要大而全，使用國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的信息設(shè)備 C．從戰(zhàn)略高度評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)管理的需求，慎重對(duì)待系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開發(fā)全過程 D．系統(tǒng)越大越好，可以超越本行業(yè)的業(yè)務(wù) 19．在影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件中，政治風(fēng)險(xiǎn)是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭(zhēng)、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險(xiǎn)。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)的是( )。 A．政府財(cái)政政策的改變 B．公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力／運(yùn)動(dòng) C．極端組織的行動(dòng) D．政權(quán)發(fā)生更替 20．電腦“千年蟲”的風(fēng)險(xiǎn)，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費(fèi)用。這一風(fēng)險(xiǎn)屬于( )引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。 A．外部事件 B．人員因素 C．系統(tǒng)缺陷 D. 內(nèi)部流程 21．巴塞爾委員會(huì)根據(jù)( )，把商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為八大類。 A．損失結(jié)果 B．風(fēng)險(xiǎn)事故 C．風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍 D．商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因 22．下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略的是( )。 A．風(fēng)險(xiǎn)分散 B．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)換 C．風(fēng)險(xiǎn)集中 D．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)出 23．國(guó)際金融協(xié)會(huì)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好的傳導(dǎo)提出四點(diǎn)意見，下列關(guān)于此意見描述錯(cuò)誤的是( )。 A．機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好框架的內(nèi)部交流與培訓(xùn)，各級(jí)管理層必須親自參加 B．為各個(gè)業(yè)務(wù)條線和部門設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額，將風(fēng)險(xiǎn)偏好轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)開展的實(shí)際約束 C．各個(gè)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)基于自身風(fēng)險(xiǎn)狀況制定各自的業(yè)務(wù)計(jì)劃 D．對(duì)業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)保持持續(xù)關(guān)注，以促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)偏好的動(dòng)態(tài)更新 24．某部門的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，頭寸分別為4萬元、8萬元、2萬元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為20％、44％、l5％，則該部門的投資組合百分比收益率是( )。 A．35％ B．33％ C．34％ D．23％ 25．在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過程中，( )決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。 A．資本規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平 B．資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平 C．資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平 D．資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平 26．單一的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式和單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動(dòng)性和效益性的均衡。在此情況下，( )應(yīng)運(yùn)而生。 A．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式 B．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式 C．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式 D．全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式 27．從金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展歷史可以看出，很多銀行倒閉案例由( )引發(fā)。 A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B．信用風(fēng)險(xiǎn) C．操作風(fēng)險(xiǎn) D．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 28．在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過程中，需要注意的問題不包括( )。 A．向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo) B．將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合 C．充分考慮相關(guān)利益者的期望 D．加強(qiáng)自我約束，確定風(fēng)險(xiǎn)偏好 29．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理的重要分析手段為( )。 A．缺口分析和盈利分析 B．缺口分析和久期分析 C．缺口分析和風(fēng)險(xiǎn)分析 D．久期分析和盈利分析 30．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的說法，不正確的是( )。 A．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖不能用于管理信用風(fēng)險(xiǎn) B．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，也能管理非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) C．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖中市場(chǎng)對(duì)沖又稱為殘余風(fēng)險(xiǎn) D．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖關(guān)鍵在于對(duì)沖比率的確定 31．反映銀行實(shí)際擁有的資本水平的是( )。 A．賬面資本 B．經(jīng)濟(jì)資本 C．監(jiān)管資本 D．實(shí)際資本 32．( )切實(shí)承擔(dān)起政策制定、政策實(shí)施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實(shí)施有效風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵。 A．董事會(huì)和監(jiān)事會(huì) B．董事會(huì)和高級(jí)管理層 C．董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) D．高級(jí)管理層和監(jiān)事會(huì) 33．下列關(guān)于商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系的理解，不正確的是( )。 A．高級(jí)管理層制定適當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制政策 B．董事會(huì)負(fù)責(zé)建立并實(shí)施一個(gè)充分有效的內(nèi)部控制體系 C．內(nèi)部控制不屬于商業(yè)銀行日常工作的一部分 D．監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)、高級(jí)管理層完善內(nèi)部控制體系 34．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法，不正確的是( )。 A．國(guó)際先進(jìn)銀行的通行做法是風(fēng)險(xiǎn)管理部門不具有獨(dú)立性 B．在規(guī)模有限的城市商業(yè)銀行適合分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門 C．風(fēng)險(xiǎn)管理部門無權(quán)參與風(fēng)險(xiǎn)管理政策的最終執(zhí)行 D．監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額是風(fēng)險(xiǎn)管理部門至關(guān)重要的職責(zé) 35．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的常用方法，描述正確的是( )。 A．分析風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類 B．情景分析法采用類似于備忘錄的形式 C．可以把匯率風(fēng)險(xiǎn)分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法 D．資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法 36．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括( )兩個(gè)環(huán)節(jié)。 A．感知風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn) B．感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn) C．預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn) D．感知風(fēng)險(xiǎn)和控制風(fēng)險(xiǎn) 37．下列關(guān)于分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法，不正確的是( )。 A．商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理部門 B．把風(fēng)險(xiǎn)管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商 C．能絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息 D．商業(yè)銀行無法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力 38．風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)制定相關(guān)政策和指導(dǎo)原則的最終文件需要提交( )批準(zhǔn)。 A．監(jiān)事會(huì) B．高級(jí)管理層 C．董事會(huì) D．其他部門 39．客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是( )。 A．中央銀行 B．商業(yè)銀行 C．各類金融機(jī)構(gòu) D．政府經(jīng)濟(jì)管理部門 40．( )的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石。 A．高級(jí)管理層 B．董事會(huì) C．監(jiān)事會(huì) D．風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 41．假設(shè)某商業(yè)銀行的當(dāng)期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款l50億元(全部為正常類貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態(tài)未變化，新發(fā)放貸款225億元(截至當(dāng)期期末全部為正常類貸款)。截至當(dāng)期期末，該銀行正常類、關(guān)注類貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當(dāng)年度的正常貸款遷徙率為( )。 A．12．3％ B．2．89％ C．4．38％ D．6．83％ 42．Credit Metrics模型中，信用工具的市場(chǎng)價(jià)值取決于借款人的( )。 A．信用等級(jí) B．資產(chǎn)規(guī)模 C．盈利水平 D．還款能力 43．商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金是( )。 A．核心資本 B．信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本 C．監(jiān)管資本 D．風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資本 44．按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為( )。 A．企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶 B．單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶 C．法人客戶和個(gè)人客戶 D．集體客戶和個(gè)人客戶 45．關(guān)于資產(chǎn)證券化，下列說法正確的是( )。 A．具有將缺乏流動(dòng)性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動(dòng)性的證券的特點(diǎn) B．在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的屬性決定的 C．有利于分散信用風(fēng)險(xiǎn)，改善資產(chǎn)質(zhì)量 D．以上都正確 46．商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評(píng)估程序框架下建立全面的、審慎的、( )的資本充足率壓力測(cè)試工作機(jī)制。 A．高效 B．及時(shí) C．準(zhǔn)確 D．前瞻性 47．( )這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同。 A．抵押 B．保證 C．留置 D．質(zhì)押 48．定期壓力測(cè)試至少( )年一次。 A．半 B．1 C．2 D．3 49．貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本一般是指( )。 A．預(yù)期損失 B．非預(yù)期損失 C．違約損失 D．災(zāi)難性損失 50．下列不屬于商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)發(fā)展階段的是( )。 A．信用信息實(shí)地勘查 B．專家判斷法 C．信用評(píng)分模型 D．違約概率模型 51．下列不屬于商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)的是( )。 A．商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性 B．為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷 C．為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手造成損害 D．為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏 52．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從( )進(jìn)行識(shí)別。 A．宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面 B．宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面 C．宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面 D．宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面 53．下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是( )。 A．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn) B．在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)條件下，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的損害可能是短期的 C．商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D．良好的聲譽(yù)是商業(yè)銀行生存之本 54．下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別在宏觀戰(zhàn)略層面上的做法的是( )。 A．業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃 B．董事會(huì)和最高管理層必須全面、深入地評(píng)估商業(yè)銀行長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策中能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) C．所有崗位員工必須嚴(yán)格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程 D．所有崗位員工應(yīng)同時(shí)具備正確的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí) 55．目前，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)已發(fā)布的主要制度包括( )《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量指引》《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》等文件，從不同層面提出了操作風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)管理要求。 A．《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引》 B．《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》 C．《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》 D．《銀行貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提指引》 56．與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債，主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運(yùn)貨物作抵押的跟單信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為( )。 A．100％ B．50％ C．20％ D．0 57．關(guān)于久期缺口的說法，錯(cuò)誤的是( )。 A．當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性就加強(qiáng) B．當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，流動(dòng)性隨之減弱 C．當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性就加強(qiáng) D．當(dāng)久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒有影響 58．在標(biāo)準(zhǔn)法下，代理服務(wù)的β系數(shù)為( )。 A．12％ B．15％ C．18％ D．20％ 59．操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的置信度應(yīng)設(shè)定為( )，觀測(cè)期為( )年。 A．99．9％；l B．99％；l B．99．9％；2 C．99％；2 60．以下不是總敞口頭寸計(jì)算方法的是( )。 A．累計(jì)總敞口頭寸法 B．公允價(jià)值法 C．凈總敞口頭寸法 D．短邊法 61．下列選項(xiàng)中，不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是( )。 A．市場(chǎng)變動(dòng) B. 產(chǎn)品價(jià)格 C．員工水平 D．客戶滿意度 62．下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好定性描述方式的是( )。 A．維持現(xiàn)有的紅利水平 B．零容忍度類指標(biāo) C．收益類指標(biāo) D．資本類指標(biāo) 63．下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率分析的描述中，錯(cuò)誤的是( )。 A．盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤(rùn)的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力 B．杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力 C．效率比率，又稱營(yíng)運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層控制和管理資產(chǎn)的能力 D．流動(dòng)比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力 64．商業(yè)銀行可以通過資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使自己的授信對(duì)象( )，從而分散和降低風(fēng)險(xiǎn)。 A．明確化 B．多樣化 C．合理化 D．復(fù)雜化 65．操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一般不包括( )。 A．由表及里 B．自上而下 C．自下而上 D．從已知到未知 66．鄧肯?威爾遜開發(fā)出了( )方法。 A．因果關(guān)系模型 B．關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) C．風(fēng)險(xiǎn)誘因 D．風(fēng)險(xiǎn)緩釋 67．資產(chǎn)流動(dòng)性強(qiáng)的表現(xiàn)是( )。 A．變現(xiàn)能力強(qiáng)，所付成本高 B．變現(xiàn)能力強(qiáng)，所付成本低 C．變現(xiàn)能力弱，所付成本低 D．變現(xiàn)能力弱，所付成本高 68．商業(yè)銀行對(duì)( )變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。 A．匯率 B．利率 C．宏觀經(jīng)濟(jì)政策 D．市場(chǎng)價(jià)格 69．假設(shè)某銀行的總資產(chǎn)為2000億元，核心存款為300億元，應(yīng)收存款為l2億元，現(xiàn)金頭寸8億元，總負(fù)債600億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)為( )。 A．O．Ol B．0．02 C．0．03 D．0．04 70．下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)流程的是( )。 A．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B．外部審計(jì) C．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 D．監(jiān)測(cè)和報(bào)告 71．下列屬于商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的是( )。 A．收益下降 B．技術(shù)故障造成經(jīng)濟(jì)損失 C．開拓企業(yè)信用卡業(yè)務(wù) D．產(chǎn)品研發(fā)失敗 72．商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)的( )極為重要。 A．適用性 B．安全性 C．前瞻性 D．便捷性 73．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類型包括( )。 A．品牌風(fēng)險(xiǎn) B．競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn) C．客戶風(fēng)險(xiǎn) D．以上全對(duì) 74．商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和( )。 A．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) B．信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) C．風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo) D．操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) 75．商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況是將大量( )用于( )。 A．長(zhǎng)期借款；長(zhǎng)期貸款 B．短期借款；短期貸款 C．長(zhǎng)期借款；短期貸款 D．短期借款；長(zhǎng)期貸款 76．風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和( )。 A．盈利能力 B．不良貸款遷徙率 C．準(zhǔn)備資金充足程度 D．資本充足程度 77．管理信息系統(tǒng)是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容和要素之一。監(jiān)管部門對(duì)管理信息系統(tǒng)有效性的評(píng)判可用( )衡量，這些因素受信息需求分析和系統(tǒng)設(shè)計(jì)的影響。 A．?dāng)?shù)量、復(fù)雜性、及時(shí)性 B．運(yùn)行速度、復(fù)雜性、便捷性 C．質(zhì)量、數(shù)量、及時(shí)性 D．質(zhì)量、及時(shí)性、便捷性 78．在計(jì)算資本充足率時(shí)，對(duì)質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，僅包括一些高質(zhì)量的金融工具，下列屬于高質(zhì)量的金融工具的是( )。 A．評(píng)級(jí)為AA-以上國(guó)家或地區(qū)政府發(fā)行的債券 B．銀行存單 C．本外幣現(xiàn)金 D．黃金 79．下列選項(xiàng)中，向董事會(huì)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)管理工作和風(fēng)險(xiǎn)狀況的是( )。 A．財(cái)務(wù)人員 B．股東 C．高管層 D．董事長(zhǎng) 80．關(guān)于表外項(xiàng)目，說法錯(cuò)誤的是( )。 A．表外項(xiàng)目按兩步轉(zhuǎn)換的方法計(jì)算普通表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) B．利率和匯率合約的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是按市價(jià)計(jì)算出的經(jīng)濟(jì)資本；另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數(shù)獲得 C．對(duì)于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法計(jì)算 D．商業(yè)銀行首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) 81．( )被定義為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的( )。 A．保險(xiǎn)；確定性 B．風(fēng)險(xiǎn)；不確定性 C．保險(xiǎn)；不確定性 D．風(fēng)險(xiǎn)；確定性 82．在實(shí)踐中，以下不屬于人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)造成損失的劃分的是( )。 A．已造成損失 B．預(yù)期損失 C．非預(yù)期損失 D．災(zāi)難性損失 83．下列選項(xiàng)中，( )是一個(gè)國(guó)家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱。 A．保險(xiǎn)公司 B．證券公司 C．銀行中介 D．商業(yè)銀行 84．下列不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)原則的是( )。 A．安全性 B．風(fēng)險(xiǎn)性 C．流動(dòng)性 D．效益性 85．2006年( )提出一系列風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，使得商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式發(fā)生了本質(zhì)變化。 A．《巴塞爾新資本協(xié)議》 B．《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》 C．《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》 D．《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》 86．1973年，歐式期權(quán)定價(jià)模型的提出者不包括( )。 A．費(fèi)雪?布萊克 B．麥隆?舒爾斯 C．哈瑞?馬柯維茨 D．羅伯特?默頓 87．( )是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。 A．信用風(fēng)險(xiǎn) B．權(quán)責(zé)風(fēng)險(xiǎn) C．操作風(fēng)險(xiǎn) D．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 88．( )是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。 A．信用風(fēng)險(xiǎn) B．操作風(fēng)險(xiǎn) C．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 89．下列不屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的是( )。 A．政治風(fēng)險(xiǎn) B．宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) C．結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) D．傳染風(fēng)險(xiǎn) 90．下列不屬于政治風(fēng)險(xiǎn)的是( )。 A．政權(quán)風(fēng)險(xiǎn) B．法律風(fēng)險(xiǎn) C．政局風(fēng)險(xiǎn) D．政策風(fēng)險(xiǎn) 二、多項(xiàng)選擇題(共40題，每小題1分，共40分。以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分) 1．健全有效的內(nèi)部控制應(yīng)該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機(jī)體。從環(huán)節(jié)方面看，下列各項(xiàng)中屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的有( )。 A．決策 B．建設(shè)與管理 C．執(zhí)行與操作 D．監(jiān)督與評(píng)價(jià) E．改進(jìn) 2．個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國(guó)內(nèi)個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競(jìng)相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)。該項(xiàng)業(yè)務(wù)中，產(chǎn)生操作風(fēng)險(xiǎn)的原因包括( )。 A．客戶監(jiān)管難度大 B．缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)或風(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)驗(yàn)不足 C．內(nèi)控制度不完善，業(yè)務(wù)流程有漏洞 D．業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理 E．個(gè)人信用體系不健全 3．在商業(yè)銀行對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)中，關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是指用來考察商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或指標(biāo)。商業(yè)銀行可選擇一些指標(biāo)并通過對(duì)其監(jiān)測(cè)從而為操作風(fēng)險(xiǎn)管理提供早期預(yù)警。確定關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的三個(gè)步驟有( )。 A．了解業(yè)務(wù)和流程 B．確定并理解主要風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域 C．定義操作風(fēng)險(xiǎn) D．定義風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)并按重要程度對(duì)定義的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行排序，確定主要的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) E．對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類 4．某商業(yè)銀行與某數(shù)據(jù)信息中心達(dá)成協(xié)議，由該數(shù)據(jù)信息中心負(fù)責(zé)該事業(yè)單位的計(jì)算機(jī)中心的安全運(yùn)營(yíng)。關(guān)于該協(xié)議，下列說法正確的有( )。 A．簽訂協(xié)議的行為是業(yè)務(wù)外包 B．該事業(yè)單位簽約的目的是轉(zhuǎn)移本單位的操作風(fēng)險(xiǎn) C．該外包業(yè)務(wù)的最終責(zé)任人是該數(shù)據(jù)信息中心 D．該行為是可降低的風(fēng)險(xiǎn) E．本單位的賬務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)可以同數(shù)據(jù)信息中心一樣外包出去 5．在操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過程中建立的因果分析模型能夠?qū)Σ僮黠L(fēng)險(xiǎn)的( )三個(gè)方面進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。 A．風(fēng)險(xiǎn)類別 B．風(fēng)險(xiǎn)成因 C．風(fēng)險(xiǎn)成本 D．風(fēng)險(xiǎn)損失 E．風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻率 6．商業(yè)銀行的流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃中應(yīng)當(dāng)包括( )。 A．制訂在危機(jī)情況下對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施 B．尋求中央銀行的緊急支援 C．規(guī)定各部門溝通或傳輸信息的程序 D．處理與利益持有者之間的關(guān)系 E．明確在危機(jī)情況下各部門的分工和應(yīng)采取的措施 7．( )的存款通常不夠穩(wěn)定，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性影響較大。 A．機(jī)構(gòu)存款人 B．小額存款人 C．公司存款人 D．中小企業(yè) E．零售客戶 8．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是( )長(zhǎng)期積聚、惡化的結(jié)果。 A．信用風(fēng)險(xiǎn) B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C．操作風(fēng)險(xiǎn) D．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) E．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 9．下列各項(xiàng)中，( )屬于流動(dòng)性比率／指標(biāo)。 A．現(xiàn)金頭寸指標(biāo) B．大額負(fù)債依賴度 C．貸款總額與總資產(chǎn)的比率 D．總資產(chǎn)報(bào)酬率 E．易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率 10．下列關(guān)于流動(dòng)性比率的描述，正確的有( )。 A．流動(dòng)性比率-流動(dòng)性資產(chǎn)余額／流動(dòng)性負(fù)債余額100％ B．流動(dòng)性比率應(yīng)分別計(jì)算本幣和外幣口徑數(shù)據(jù) C．流動(dòng)性比率不得低于25％ D．流動(dòng)性比率不得低于60％ E．流動(dòng)性比率屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常用指標(biāo) 11．監(jiān)事會(huì)監(jiān)督和測(cè)評(píng)的方式包括( )。 A．列席會(huì)議 B．訪談座談 C．調(diào)閱文件 D．檢查與調(diào)研 E．監(jiān)督測(cè)評(píng) 12．關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，下列說法正確的有( )。 A．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn) B．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn) C．良好的聲譽(yù)是商業(yè)銀行的生存之本 D．在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)條件下，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的損害可能是短期的 E．商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 13．建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括( )。 A．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè) B．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)回避 C．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 D．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 E．監(jiān)測(cè)和報(bào)告 14．商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理總體要求包括( )。 A．有效的董事會(huì)和高級(jí)管理層的治理架構(gòu) B．嚴(yán)格的內(nèi)部控制和審計(jì) C．完善的操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程 D．全面的操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策 E．可靠的獨(dú)立驗(yàn)證 15．關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理方法，下列說法正確的有( )。 A．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最有效辦法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正 B．戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素、潛在收益以及可接受的風(fēng)險(xiǎn)水平 C．戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在當(dāng)前的實(shí)際情況和未來發(fā)展?jié)摿Φ幕A(chǔ)上 D．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最有效辦法是制定戰(zhàn)略規(guī)劃，不必進(jìn)行修正 E．戰(zhàn)略規(guī)劃最終必須深入貫徹并落實(shí)到中觀管理和微觀操作層面 16．下列關(guān)于外部審計(jì)和銀行監(jiān)管關(guān)系的說法，正確的有( )。 A．外部審計(jì)側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià) B．銀行監(jiān)管側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì) C．外部審計(jì)和銀行監(jiān)管的實(shí)施方式統(tǒng)一于現(xiàn)場(chǎng)檢查 D．外部審計(jì)意見具有相對(duì)獨(dú)立、客觀、公正的立場(chǎng) E．外部審計(jì)有權(quán)要求被審計(jì)單位按照規(guī)定提供預(yù)算或財(cái)務(wù)收支計(jì)劃 17．下列說法不正確的是( )。 A．商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過75％ B．外資銀行單個(gè)機(jī)構(gòu)從中國(guó)境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的70％ C．預(yù)期損失是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望，是銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失 D．累計(jì)外匯敞口頭寸比率為累計(jì)外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于30％ E．市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以2％／年 18．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)說法，正確的有( )。 A．風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率 B．用來衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度 C．屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo) D．表示為資產(chǎn)質(zhì)量從本期到前期變化的比率 E．反映特定時(shí)點(diǎn)的信息 19．我國(guó)商業(yè)銀行本外幣應(yīng)學(xué)習(xí)和引進(jìn)的國(guó)際先進(jìn)的流動(dòng)性管理方法有( )。 A．依靠歷史數(shù)據(jù)判斷與估計(jì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B．及時(shí)掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負(fù)債期限的匹配情況 C．進(jìn)行動(dòng)態(tài)的、精確的流動(dòng)性缺口管理 D．嘗試建立和運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng) E．依賴管理人員的主觀判斷與估計(jì) 20．下列關(guān)于外部審計(jì)的說法，正確的有( )。 A．外部審計(jì)已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充 B．外部審計(jì)沒有獨(dú)立權(quán) C．銀行與外部審計(jì)師是委托與被委托的關(guān)系 D．外部審計(jì)有權(quán)檢查被審計(jì)單位的會(huì)計(jì)憑證 E．加強(qiáng)外部審計(jì)，會(huì)增加監(jiān)管成本 21．下述商業(yè)銀行常見的風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有( )。 A．為營(yíng)業(yè)場(chǎng)所購(gòu)買財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) B．對(duì)于不擅長(zhǎng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，銀行對(duì)其配置有限的經(jīng)濟(jì)資本 C．銀行對(duì)信用等級(jí)較低的客戶提高貸款利率 D．將貸款資產(chǎn)證券化后出售 E．要求借款人提供第三方擔(dān)保 22．商業(yè)銀行通常采用( )的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。 A．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 B．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 C．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 D．沖減利潤(rùn) E．提取損失準(zhǔn)備金 23．商業(yè)銀行積極、主動(dòng)地承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)的益處主要有( )。 A．有助于金融產(chǎn)品的開發(fā) B．有助于降低現(xiàn)金流的波動(dòng)性 C．有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本 D．有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu) E．有助于獲得更多收益 24．下列屬于廣義資產(chǎn)證券化的有( )。 A．信貸資產(chǎn)證券化 B．實(shí)體資產(chǎn)證券化 C．土地資產(chǎn)證券化 D．證券資產(chǎn)證券化 E．現(xiàn)金資產(chǎn)證券化 25．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化的論述，正確的有( )。 A．如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險(xiǎn)不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)分散的效果 B．如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為-l，風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較差 C．如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1，風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好 D．如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好 E．如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù)，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好 26．監(jiān)事會(huì)監(jiān)督和測(cè)評(píng)的方式包括( )。 A．列席會(huì)議 B．訪談座談 C．調(diào)閱文件 D．檢查與調(diào)研 E．監(jiān)督測(cè)評(píng) 27．國(guó)際銀行業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基本原則有( )。 A．符合監(jiān)管要求 B．提高銀行的收益率 C．保證一定的前瞻性 D．縮短評(píng)估所需時(shí)間 E．符合銀行實(shí)際 28．財(cái)務(wù)控制部門在風(fēng)險(xiǎn)管理中的主要內(nèi)容包括( )。 A．參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造 B。會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性 C．把商業(yè)銀行的損失／收益數(shù)據(jù)傳遞給風(fēng)險(xiǎn)管理部門，使得風(fēng)險(xiǎn)管理部門能與來自前臺(tái)業(yè)務(wù)部門的信息調(diào)整一致 D．與風(fēng)險(xiǎn)管理部門合作，確保風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)中相應(yīng)的損失／收益信息是準(zhǔn)確的，并可以應(yīng)用于事后檢驗(yàn)的目的 E．經(jīng)營(yíng)管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況 29．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋策略應(yīng)當(dāng)符合的要求有( )。 A．建立各類風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型 B．監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) C．風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致 D．所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求 E．通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序 30．根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)可以分為( )。 A．內(nèi)部數(shù)據(jù) B．外部數(shù)據(jù) C．中間計(jì)量數(shù)據(jù) D．組合結(jié)果數(shù)據(jù) E．歷史數(shù)據(jù) 31．違約損失率是指估計(jì)的某一債項(xiàng)違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，影響它的因素主要包括( )。 A．項(xiàng)目因素 B．公司因素 C．行業(yè)因素 D．地區(qū)因素 E．宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素 32．關(guān)于商業(yè)銀行國(guó)家與區(qū)域限額管理，以下說法正確的有( )。 A．區(qū)域限額管理與國(guó)家限額管理有所不同 B．國(guó)外銀行一般不對(duì)一個(gè)國(guó)家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額 C．在一定時(shí)期內(nèi)，我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理是很有必要的 D．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額 E．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額是用來對(duì)某一國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行管理的額度框架 33．下列關(guān)于授信審批的說法，錯(cuò)誤的有( )。 A．授信審批應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持審貸分離的原則 B．授信審貸要對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行詳細(xì)評(píng)估 C．零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露 D．原有貸款的任何展期可以不用重新進(jìn)行申請(qǐng) E．在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量 34．按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，以下將被視為違約的有( )。 A．銀行認(rèn)定，除非采取變現(xiàn)抵押品等追索措施，債務(wù)人可能無法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的務(wù) B．在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于債務(wù)人財(cái)務(wù)狀況惡化，銀行核銷了貸款或已計(jì)提一定比例的貸款損失準(zhǔn)備 C．銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失 D．銀行對(duì)債務(wù)人任何一筆貸款停止計(jì)息 E．債務(wù)人對(duì)商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期超過90天 35．屬于商業(yè)銀行信用評(píng)分模型的有( )。 A．線性概率模型 B．Logit模型 C．非線性辨別模型 D．死亡率模型 E．Probit模型 36．以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有( )。 A．風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性 B．風(fēng)險(xiǎn)所造成的結(jié)果既可能是正面的，也可能是負(fù)面的 C．風(fēng)險(xiǎn)意味著沒有收益 D．風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量，但絕不等同于損失本身 E．針對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的特殊性，從其內(nèi)部控制和外部監(jiān)管的角度，要更加關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失 37．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的說法中，正確的有( )。 A．風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和實(shí)效，需要良好的IT構(gòu)架和技術(shù)支持 B．風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要收集的風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)通常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù) C．風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中，有些數(shù)據(jù)是靜態(tài)的，有些則是動(dòng)態(tài)的，系統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性 D．風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的缺點(diǎn)是相關(guān)人員需要很長(zhǎng)一段時(shí)間才能獲得所有相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息 E．風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長(zhǎng)期、不間斷地運(yùn)行 38．下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行的資產(chǎn)的有( )。 A．浮動(dòng)利率貸款 B．短期債券 C．固定利率貸款 D．長(zhǎng)期債券 E．大額儲(chǔ)蓄存單 39．全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法，包括( )。 A．全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系 B．全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍 C．全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程 D．全套的風(fēng)險(xiǎn)管理方法 E．全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化 40．我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出了我國(guó)商業(yè)銀行公司治理的要求，主要內(nèi)容包括( )。 A．完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序 B．明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理層人員的權(quán)利、義務(wù) C．建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制 D．建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度、 E．建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制 三、判斷題(共15題，每小題1分，共15分。請(qǐng)對(duì)以下各題的描述做出判斷，正確選A，錯(cuò)誤選B) 1．中國(guó)人民銀行《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》規(guī)定，從2001年起，在我國(guó)各類銀行全面施行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理，即正常、關(guān)注、逾期、壞賬和呆賬。( ) 2．貨幣互換明確了利率的支付方式，但不能確定匯率。( ) 3．巴塞爾委員會(huì)采用的計(jì)算銀行總敞口頭寸的短邊法是將空頭總額與多頭總額中較小的一個(gè)視為銀行的總敞口頭寸。( ) 4．完善的內(nèi)部控制體系是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。( ) 5．關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)應(yīng)遵循的原則是相關(guān)性、可計(jì)量性、風(fēng)險(xiǎn)敏感性、有效性。( ) 6．絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于商業(yè)銀行外部環(huán)境的變動(dòng)。( ) 7．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債的不同流動(dòng)性，以現(xiàn)金備付、二級(jí)備付、三級(jí)備付、法定準(zhǔn)備等多級(jí)流動(dòng)性準(zhǔn)備，實(shí)行彈性的、多層次的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)匹配。( ) 8．商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求是由一定水平的核心存款以及一定數(shù)量的流動(dòng)性負(fù)債來決定的。( ) 9．社會(huì)責(zé)任感是提高聲譽(yù)、降低風(fēng)險(xiǎn)的“萬能藥”。( ) 10．董事會(huì)、各級(jí)管理人員、戰(zhàn)略管理／規(guī)劃部門，以及法律／合規(guī)／內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估負(fù)有間接責(zé)任。( ) 11．《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺(tái)，標(biāo)志著國(guó)際銀行業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成。( ) 12．違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人，也可以針對(duì)企業(yè)。( ) 13．商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是風(fēng)險(xiǎn)管理，風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。( ) 14．商業(yè)銀行法律／合規(guī)部門不需要接受內(nèi)部審計(jì)部門的審計(jì)檢查。( ) 15．對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)務(wù)比率進(jìn)行分析。( ) 2016年銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題精編試卷(二) 一、單項(xiàng)選擇題(共90題，每小題0．5分，共45分。以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分) 1．下列風(fēng)險(xiǎn)種類中，( )一直是我國(guó)商業(yè)銀行所面臨的最主要的風(fēng)險(xiǎn)。 A．財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) B．法律風(fēng)險(xiǎn) C．信用風(fēng)險(xiǎn) D．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 2．從策略理論來講，銀行常用的個(gè)人貸款營(yíng)銷策略不包括( )。 A．產(chǎn)品策略 B．定價(jià)策略 C．促銷策略 D．合作策略 3．資產(chǎn)凈利率的公式為( )。 A．資產(chǎn)凈利率=凈利潤(rùn)(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)100％ B．資產(chǎn)凈利率=凈利潤(rùn)[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)2]100％ C．資產(chǎn)凈利率=凈利潤(rùn)[(期初資產(chǎn)總額-期末資產(chǎn)總額)2]100％ D．資產(chǎn)凈利率=凈利潤(rùn)[(期末資產(chǎn)總額-期初資產(chǎn)總額)2]100％ 4．應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率等于( ) A．購(gòu)貨成本[(期初應(yīng)付賬款+期末應(yīng)付賬款)23] B．購(gòu)貨成本[(期初應(yīng)付賬款-期末應(yīng)付賬款)2] C．購(gòu)貨成本(期初應(yīng)付賬款+期末應(yīng)付賬款) D．購(gòu)貨成本[(期末應(yīng)付賬款一期初應(yīng)付賬款)2] 5．( )是指為維護(hù)債權(quán)人和其他當(dāng)事人的合法權(quán)益、提高貸款償還的可能性、降低商業(yè)銀行資金損失的風(fēng)險(xiǎn)，由借款人或第三方對(duì)貸款本息的償還或其他授信產(chǎn)品提供的一種附加保障，為商業(yè)銀行提供一個(gè)可以影響或控制的潛在還款來源。 A．擔(dān)保 B．保證 C．抵押 D．質(zhì)押 6．下列具有保證人資格的是( )。 A．國(guó)家機(jī)關(guān) B．學(xué)校 C．具有代為清償能力的法人 D．醫(yī)院 7．對(duì)中小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析時(shí)，除了關(guān)注與單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的相似之處外，商業(yè)銀行還應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不包括( )。 A．中小企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平高、產(chǎn)品開發(fā)能力強(qiáng) B．中小企業(yè)普遍自有資金匱乏、產(chǎn)業(yè)層次較低 C．中小企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過程中大多采用現(xiàn)金交易，而且很少開具發(fā)票 D．當(dāng)中小企業(yè)面臨效益下降、資金周轉(zhuǎn)困難等經(jīng)營(yíng)問題時(shí)，容易出現(xiàn)逃、廢債現(xiàn)象，影響其償債意愿 8．( )于2007年修訂了《商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》。 A．中國(guó)證監(jiān)會(huì) B．中國(guó)銀監(jiān)會(huì) C．中國(guó)人民銀行 D．中國(guó)保監(jiān)會(huì) 9．下列不屬于集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)特征的是( )。 A．內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B．連環(huán)擔(dān)保十分普遍 C．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低 D．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大 10．以下不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是( )。 A．利率風(fēng)險(xiǎn) B．匯率風(fēng)險(xiǎn) C．信用風(fēng)險(xiǎn) D．股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 11．以下不屬于良好的銀行公司治理特征的是( )。 A．銀行內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責(zé)邊界 B．完善的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系 C．科學(xué)的激勵(lì)約束機(jī)制 D．與員工價(jià)值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機(jī)制 12．( )是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀。 A．企業(yè)文化 B．風(fēng)險(xiǎn)文化 C．保險(xiǎn)文化 D．管理文化 13．內(nèi)部控制是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行( )的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制。 A．事前控制、事中防范、事后監(jiān)督和糾正 B．事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正 C．事前監(jiān)督和糾正、事中控制、事后防范 D．事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制 14．( )是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)。 A．監(jiān)事會(huì) B．董事會(huì) C．股東大會(huì) D．高級(jí)經(jīng)理 15．商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程是風(fēng)險(xiǎn)( )。 A．監(jiān)測(cè)→識(shí)別→控制→計(jì)量 B．識(shí)別→計(jì)量→控制→監(jiān)測(cè) C．計(jì)量→識(shí)別→監(jiān)測(cè)→控制 D．識(shí)別→計(jì)量→監(jiān)測(cè)→控制 16．關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別／分析，下列說法不正確的是( )。 A．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn) B-制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別與分析風(fēng)險(xiǎn)最基本、最常用的方法 C．感知風(fēng)險(xiǎn)指深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)的成因及變化規(guī)律 D．良好的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)遵循全面性和前瞻性 17．常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析方法不包括( )。 A．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避分析法 B．資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法 C．失誤樹分析法 D．分解分析法 18．( )主要負(fù)責(zé)核算、考核商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債、收益損失等情況。 A．內(nèi)部審計(jì)部門 B．財(cái)務(wù)部門 C．法律、合規(guī)部門 D．外部監(jiān)督機(jī)構(gòu) 19．下列選項(xiàng)不是法人客戶財(cái)務(wù)狀況分析方法的是( )。 A．財(cái)務(wù)報(bào)表分析 B．期望分析 C．財(cái)務(wù)比率分析 D．現(xiàn)金流量分析 20．以下不屬于財(cái)務(wù)報(bào)表分析關(guān)注的內(nèi)容的是( )。 A．識(shí)別和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn) B．識(shí)別和評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)管理狀況 C．識(shí)別和評(píng)價(jià)資產(chǎn)管理狀況 D．識(shí)別和評(píng)價(jià)收益狀況 21．財(cái)務(wù)比率分析不包括( )。 A．盈利能力比率 B．效率比率 C．杠桿比率 D．損失比率 22．某商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方授信總額為ll0億元，資本凈額為210億元，則其關(guān)聯(lián)授信比例約為( )。 A．41％ B．52％ C．191％ D．200％ 23．( )是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項(xiàng)安排。 A．獨(dú)立交易 B．資產(chǎn)轉(zhuǎn)移 C．關(guān)聯(lián)交易 D．權(quán)利讓渡 24．下列屬于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖方式的是( )。 A．利率對(duì)沖 B．市場(chǎng)對(duì)沖 C．匯率對(duì)沖 D．關(guān)聯(lián)方對(duì)沖 25．個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析不包括( )。 A．經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn) B．“假按揭”風(fēng)險(xiǎn) C．由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn) D．商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 26．信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷的三個(gè)主要階段是( )。 A．專家判斷法→違約概率模型→信用評(píng)分模型 B．違約概率模型→專家判斷法→信用評(píng)分模型 C．專家判斷法→信用評(píng)分模型→違約概率模型 D．信用評(píng)分模型→專家判斷法→違約概率模型 27．以下不屬于利率風(fēng)險(xiǎn)按來源不同分類的是( )。 A．商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) B．重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) C．基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) D．期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) 28．根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，目前尚嚴(yán)禁( )直接投資股票市場(chǎng)。 A．上市公司 B．商業(yè)銀行 C．經(jīng)紀(jì)公司 D．證券交易所 29．商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品不包括( )。 A．農(nóng)產(chǎn)品 B．礦產(chǎn)品 C．白銀 D．黃金 30．( )是交易的一方按約定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)完成。 A．遠(yuǎn)期 B．期貨 C．即期 D．互換 31．某部門具有A、B、C三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為30％、40％、30％，三種資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的百分比收益率分別為10％、22％、9％，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是( )。 A．14．5％ B．14％ C．13．5％ D．I2％ 32．假設(shè)某股票l個(gè)月后的股價(jià)增長(zhǎng)率服從均值為5％，標(biāo)準(zhǔn)差為0．03的正態(tài)分布，則1個(gè)月后該股票的股價(jià)增長(zhǎng)率落在( )區(qū)間的概率約為68％。 A．(0，6％) B．(2％，8％) C．(2％，3％) D．(2．2％，2．8％) 33．關(guān)于理解風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系的好處，下列說法錯(cuò)誤的是( )。 A．有助于商業(yè)銀行對(duì)損失可能性的管理 B．有助于銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中采用經(jīng)濟(jì)資本配置 C．有助于商業(yè)銀行對(duì)盈利可能性的管理 D．在風(fēng)險(xiǎn)和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的水平調(diào)整已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的盈利 34．金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理，這屬于商業(yè)銀行( )。 A．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 B．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 C．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 D．全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 35．以下不屬于我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理目標(biāo)的是( )。 A．促進(jìn)銀行業(yè)的合法運(yùn)行 B．促進(jìn)銀行業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)行 C．規(guī)避所有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) D．維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心 36．商業(yè)銀行采用初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法，回購(gòu)類交易有效期限是( )年。 A．0．5 B．1 C．2 D．3 37．下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是( )。 A．操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件 B．操作風(fēng)險(xiǎn)不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) C．具有營(yíng)利性 D．操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域 38．銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進(jìn)行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的方法是( )。 A．內(nèi)部評(píng)級(jí)法 B．權(quán)重法 C．監(jiān)管映射法 D．違約概率法 39．關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系，說法不正確的是( )。 A．承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力 B．風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，從根本上改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式 C．風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式 D．風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求 40．結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金，但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，下列說法不正確的是( )。 A．結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)的一種 B．結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn) C．赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生了大量結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) D．結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征 41．流動(dòng)性反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債狀況及其變動(dòng)對(duì)均衡要求的滿足程度，因而商業(yè)銀行的流動(dòng)性體現(xiàn)在( )流動(dòng)性和( )流動(dòng)性兩個(gè)方面。 A．安全；收益 B．總行；分行 C．市場(chǎng)；融資 D．貸款；存款 42．( )通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。 A．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B．信用風(fēng)險(xiǎn) C．操作風(fēng)險(xiǎn) D．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 43．以下指標(biāo)中，( )數(shù)值越高，說明商業(yè)銀行流動(dòng)性越差。 A．大額負(fù)債依賴度 B．核心存款指標(biāo) C．貸款總額與核心存款的比率 D．流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率 44．下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，錯(cuò)誤的是( )。 A．“借短貸長(zhǎng)”是最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況 B．商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節(jié)假日 C．商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu) D．商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點(diǎn)所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 45．如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于( )億元。 A．300 B．500 C．600 D．400 46．下列對(duì)于外幣流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，錯(cuò)誤的是( )。 A．高級(jí)管理層首先應(yīng)該明確外幣流動(dòng)性的管理架構(gòu) B．外幣的流動(dòng)性管理只能集中在總部 C．商業(yè)銀行的外幣流動(dòng)性管理決策依賴于其融資需求的規(guī)模、進(jìn)人外匯市場(chǎng)融資的渠道 D．我國(guó)的外幣流動(dòng)性管理方法仍主要依賴歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計(jì) 47．在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動(dòng)性危機(jī)的狀況下的假設(shè)是( )。 A．市場(chǎng)對(duì)信用等級(jí)特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機(jī)構(gòu)間的融資能力的差距會(huì)有所擴(kuò)大，一些商業(yè)銀行獲益，一