Ddkfppn期貨市場教程大綱.doc

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Time will pierce the surface or youth, will be on the beauty of the ditch dug a shallow groove ; Jane will eat rare!A born beauty, anything to escape his sickle sweep .-- Shakespeare 一、課程基本信息 課程代碼 課程性質(zhì) 專業(yè)任選課 課 程 名 稱 中文名稱 期貨市場理論與實(shí)務(wù) 英文名稱 Futures Markets 學(xué) 分 數(shù) 4 總學(xué) 時(shí)數(shù) 68 講課 學(xué)時(shí) 58 實(shí)驗(yàn) 學(xué)時(shí) 10 開課單位 傳播與經(jīng)貿(mào)系 適用專業(yè) 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、市場營銷、工商管理專業(yè) 先修課程 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、貨幣銀行學(xué) 選用教材 期貨市場理論與實(shí)務(wù)． 王健編著． 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)出版社， 2003 主要教學(xué) 參考書 期貨市場教程 (第三版)．中國期貨業(yè)協(xié)會，2005 考核方式 開卷 本課程在 專業(yè)課程 體系中的 地位和作用 《期貨市場學(xué)》是國際貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)專業(yè)的專業(yè)任選課。期貨交易是商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然產(chǎn)物，其特有的套期保值功能，回避價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制在商品交易和金融業(yè)務(wù)中發(fā)揮著重要作用，成為商品生產(chǎn)經(jīng)營者和金融服務(wù)部門的最重要、最有效的風(fēng)險(xiǎn)管理工具與投資工具之一。 當(dāng)企業(yè)跨出國門直面國際競爭時(shí)，除了要了解國際貿(mào)易慣例和規(guī)則以外，還要充分認(rèn)識期貨市場的作用，通過在期貨市場進(jìn)行套期保值，規(guī)避國際貿(mào)易中的價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)，以保證國際貿(mào)易的順利開展。因此，《期貨市場學(xué)》這門課程在國際貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)專業(yè)學(xué)習(xí)中具有重要的作用。 《期貨市場學(xué)》的教學(xué)目的，是使學(xué)生通過本課程的學(xué)習(xí)，能從理論上掌握期貨市場的基本原理、了解主要期貨市場的特性，并能理清期貨市場的發(fā)展脈絡(luò)，為進(jìn)一步的理論探索和實(shí)際操作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 二、課程內(nèi)容與學(xué)時(shí)分配表 序 號 章 節(jié) 內(nèi) 容 學(xué) 時(shí) 分 配 講 課 實(shí) 驗(yàn) 其 他 1 第一章 現(xiàn)代期貨市場的產(chǎn)生和形成 4 2 第二章 期貨交易的對象——期貨合約 4 3 第三章 期貨市場的構(gòu)成 4 1 4 第四章 期貨市場的主要保障制度 4 5 第五章 期貨市場的價(jià)格 4 作業(yè) 6 第六章 投機(jī)交易 3 2 7 第七章 套利交易 4 2 8 第八章 套期保值 5 2 作業(yè) 9 第九章 匯率期貨交易 4 10 第十章 利率期貨交易 4 11 第十一章 股票指數(shù)期貨交易 5 作業(yè) 12 第十二章 期貨合約的期權(quán)交易 4 13 第十三章 現(xiàn)代期貨市場的發(fā)展 3 作業(yè) 14 第十四章 期貨市場價(jià)格分析方法之一——基本因素分析法 2 2 15 第十五章 期貨市場價(jià)格分析方法之二——技術(shù)分析法 2 1 合 計(jì) 56 10 機(jī) 動 2 總 計(jì) 68 三、教學(xué)內(nèi)容及基本要求 第一章 現(xiàn)代期貨市場的產(chǎn)生和形成 u 教學(xué)目的：通過學(xué)習(xí)，首先簡單了解期貨市場的產(chǎn)生和形成過程，其次掌握芝加哥交易所在現(xiàn)代期貨市場的形成過程中的重要作用，第三，了解現(xiàn)代期貨市場最終形成的標(biāo)志，最后應(yīng)該掌握期貨市場在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中的作用。 u 教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn)： 本章的重點(diǎn)是期貨市場的產(chǎn)生和形成過程、芝加哥商品交易所CBOT與現(xiàn)代期貨市場的形成、期貨市場的作用；難點(diǎn)是期貨市場的作用。 u 主要教學(xué)內(nèi)容及要求： 了解：期貨市場的產(chǎn)生和形成過程 理解：芝加哥商品交易所CBOT與現(xiàn)代期貨市場的形成。 掌握：期貨市場的作用。 第二章 期貨交易的對象——期貨合約 u 教學(xué)目的：通過學(xué)習(xí)，首先應(yīng)了解期貨合約、對沖平倉、實(shí)際交割以及現(xiàn)金結(jié)算等基本概念；其次，對于期貨商品的構(gòu)成條件、期貨合約的內(nèi)容以及期貨合約的履約方式和交易方式等內(nèi)容要全面了解；最后，簡單了解期貨合約的種類。 u 教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn)： 本章的重點(diǎn)是期貨合約與遠(yuǎn)期現(xiàn)貨合約之間的差別、期貨商品的構(gòu)成條件、期貨合約的主要內(nèi)容、期貨合約履約方式、期貨合約的交易方式、期貨合約的種類；難點(diǎn)是期貨合約的主要內(nèi)容、期貨合約履約方式、期貨合約的交易方式。 u 主要教學(xué)內(nèi)容及要求： 了解：期貨合約的種類。 理解：期貨商品的構(gòu)成條件。 掌握：期貨合約的內(nèi)容以及期貨合約的履約方式和交易方式等內(nèi)容。 熟練掌握：期貨合約、對沖平倉、實(shí)際交割以及現(xiàn)金結(jié)算等基本概念。 第三章 期貨市場的構(gòu)成 u 教學(xué)目的：通過本章的學(xué)習(xí)，重點(diǎn)掌握期貨交易所的組織形式、職能、管理體制；期貨清算所的組織形式及其在期貨交易過程中的特殊作用、了解清算所的清算過程；了解期貨交易的主要參加者。通過學(xué)習(xí)，應(yīng)該對期貨市場的構(gòu)成有比較全面的了解。 u 教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn)： 本章的重點(diǎn)是期貨交易所的組織形式、職能、管理體制，期貨交易所、期貨清算所、期貨交易的參加者，期貨清算所的組織形式及其在期貨交易過程中的特殊作用，清算所的清算過程，期貨交易的主要參加者，理解期貨市場的構(gòu)成；難點(diǎn)是期貨交易所的組織形式、職能、管理體制，期貨清算所的組織形式及其在期貨交易過程中的特殊作用，清算所的清算過程，期貨交易的主要參加者。 u 主要教學(xué)內(nèi)容及要求： 了解：清算所的清算過程，期貨交易的主要參加者。 理解：期貨市場的構(gòu)成。 掌握：期貨清算所的組織形式及其在期貨交易過程中的特殊作用。 熟練掌握：期貨交易所的組織形式、職能、管理體制。 第四章 期貨市場的主要保障制度 u 教學(xué)目的：通過學(xué)習(xí)，重點(diǎn)掌握期貨交易的各種保障制度：保證金制度的含義以及保證金賬戶的核算方法；實(shí)際交割制度的含義及交割程序；漲跌停板額制度的含義及價(jià)格形成制度；限倉制度或期貨頭寸限額制度的含義及具體限制方法；大戶報(bào)告制度的含義；強(qiáng)制平倉制度的含義以及交易者遭受強(qiáng)制平倉的情形、執(zhí)行情況；簡單了解交易所風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的含義及來源；簡單了解交易所在遇到異常情況下采取的措施和處理方法。 u 教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn)： 本章的重點(diǎn)是期貨交易的各種保障制度；難點(diǎn)是保證金制度、實(shí)物交割制度、漲跌停板額制度及價(jià)格制度、限倉制度、大戶報(bào)告制度、強(qiáng)制平倉制度、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度、異常情況的處理。 u 主要教學(xué)內(nèi)容及要求： 了解：期貨交易的各種保障制度的類型。 理解：交易所風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的含義及來源；交易所在遇到異常情況下采取的措施和處理方法。 掌握：保證金制度的含義以及保證金賬戶的核算方法；實(shí)際交割制度的含義及交割程序；漲跌停板制度的含義及價(jià)格形成制度；限倉制度或期貨頭寸限額制度的含義及具體限制方法；大戶報(bào)告制度的含義；強(qiáng)制平倉制度的含義以及交易者遭受強(qiáng)制平倉的情形、執(zhí)行情況。 第五章 期貨市場的價(jià)格 u 教學(xué)目的：通過學(xué)習(xí)，掌握解讀期貨市場價(jià)格的價(jià)格行情表，了解期貨價(jià)格的基本走勢以及期貨市場的價(jià)格決定。 u 教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn)： 本章的重點(diǎn)期貨市場的價(jià)格行情表、期貨市場價(jià)格的走勢、期貨市場與現(xiàn)貨市場的價(jià)格關(guān)系；難點(diǎn)是解讀期貨市場價(jià)格的價(jià)格行情表，期貨價(jià)格的基本走勢以及期貨市場的價(jià)格決定。 u 主要教學(xué)內(nèi)容及要求： 了解：期貨價(jià)格的基本走勢以及期貨市場的價(jià)格決定。 掌握：解讀期貨市場價(jià)格的價(jià)格行情表。 第六章 投機(jī)交易 u 教學(xué)目的：通過學(xué)習(xí)，從辯證的角度來正確看待投機(jī)交易，了解肯定投機(jī)交易對期貨市場的積極作用，同時(shí)了解過度投機(jī)活動給期貨市場帶來的負(fù)面不利影響，從而掌握對期貨市場中的投機(jī)活動進(jìn)行正確慣例的方法。 u 教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn)： 本章的重點(diǎn)是投機(jī)交易、正常投機(jī)在期貨市場中的作用、非正常投機(jī)對期貨市場的不利影響、對期貨市場中投機(jī)交易的管理；難點(diǎn)是投機(jī)交易、正常投機(jī)在期貨市場中的作用、非正常投機(jī)對期貨市場的不利影響。 u 主要教學(xué)內(nèi)容及要求： 了解：過度投機(jī)活動給期貨市場帶來的負(fù)面不利影響。 理解：投機(jī)交易，了解投機(jī)交易對期貨市場的積極作用。 掌握：對期貨市場中的投機(jī)活動進(jìn)行正確慣例的方法。 第七章 套利交易 u 教學(xué)目的：通過學(xué)習(xí)，了解套利交易的基本原理，掌握各種套利的方法以及各種套利交易的盈虧計(jì)算。 u 教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn)： 本章的重點(diǎn)是套利交易、跨月份套利、跨市場套利、跨商品套利的涵義與操作過程；難點(diǎn)是套利交易、跨月份套利、跨市場套利、跨商品套利的操作過程。 u 主要教學(xué)內(nèi)容及要求： 掌握：各種套利的方法以及各種套利交易的盈虧計(jì)算。 熟練掌握：套利交易的基本原理。 第八章 套期保值 u 教學(xué)目的：通過學(xué)習(xí)，掌握套期保值的含義，了解套期保值的動機(jī)理論及套期保值的種類，以及重點(diǎn)掌握各種套期保值策略及其盈虧計(jì)算。 u 教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn)： 本章的重點(diǎn)是套期保值的含義、套期保值者的動機(jī)、套期保值的種類、套期保值的做法和一般交易策略；難點(diǎn)是套期保值的做法和一般交易策略。 u 主要教學(xué)內(nèi)容及要求： 了解：套期保值的動機(jī)理論及套期保值的種類。 掌握：套期保值的含義。 熟練掌握：各種套期保值策略及其盈虧計(jì)算。 第九章 匯率期貨交易 u 教學(xué)目的：通過本章的學(xué)習(xí)，學(xué)會解讀主要匯率期貨合約的行情表，掌握確定匯率期貨價(jià)格的原理；掌握匯率期貨的主要套期保值策略及其盈虧計(jì)算。 u 教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn)： 本章的重點(diǎn)是匯率期貨交易的含義、匯率期貨合約價(jià)格的確定、匯率期貨的套期保值；難點(diǎn)是匯率期貨合約價(jià)格的確定、匯率期貨的套期保值。 u 主要教學(xué)內(nèi)容及要求： 了解：如何解讀主要匯率期貨合約的行情表。 掌握：確定匯率期貨價(jià)格的原理。 熟練掌握：匯率期貨的主要套期保值策略及其盈虧計(jì)算。 第十章 利率期貨交易 u 教學(xué)目的：通過本章的學(xué)習(xí)，掌握利率期貨的主要種類，了解各種利率期貨合約的發(fā)展過程以及合約的主要特點(diǎn)；簡單了解利率期貨合約的行情表解讀；掌握短期利率期貨合約價(jià)格的確定原理及其方法；掌握中長期利率期貨合約價(jià)格的確定原理及其方法；了解利率期貨的套利交易和套期保值交易策略。 u 教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn)： 本章的重點(diǎn)是利率期貨合約的含義、短期利率期貨合約價(jià)格的確定、中長期利率期貨合約價(jià)格的確定、利率期貨的套利交易、利率期貨的套期保值；難點(diǎn)是短期利率期貨合約價(jià)格的確定、中長期利率期貨合約價(jià)格的確定、利率期貨的套利交易、利率期貨的套期保值。 u 主要教學(xué)內(nèi)容及要求： 了解：利率期貨的主要種類，各種利率期貨合約的發(fā)展過程以及合約的主要特點(diǎn)。 理解：利率期貨合約的行情表解讀。 掌握：短期利率期貨合約價(jià)格的確定原理及其方法；中長期利率期貨合約價(jià)格的確定原理及其方法。 熟練掌握：利率期貨的套利交易和套期保值交易策略。 第十一章 股票指數(shù)期貨交易 u 教學(xué)目的：通過本章學(xué)習(xí)，了解股票指數(shù)期貨產(chǎn)生的背景和條件，掌握股票指數(shù)期貨合約的有關(guān)內(nèi)容，同時(shí)掌握股票指數(shù)期貨的價(jià)格確定方法以及股票指數(shù)期貨的投資策略，重點(diǎn)是股票指數(shù)期貨的套期保值交易的策略。 u 教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn)： 本章的重點(diǎn)是股票指數(shù)的概念及常見的股票指數(shù)、股票指數(shù)期貨合約、股票指數(shù)期貨價(jià)格的確定、股票指數(shù)期貨的套期保值；難點(diǎn)是股票指數(shù)期貨價(jià)格的確定、股票指數(shù)期貨的套期保值。 u 主要教學(xué)內(nèi)容及要求： 了解：股票指數(shù)期貨產(chǎn)生的背景和條件。 掌握：股票指數(shù)期貨合約的有關(guān)內(nèi)容。 熟練掌握：股票指數(shù)期貨的價(jià)格確定方法以及股票指數(shù)期貨的投資策略。 第十二章 期貨合約的期權(quán)交易 u 教學(xué)目的：通過本章的學(xué)習(xí)，首先了解期權(quán)交易的基本概念和種類；其次掌握期權(quán)交易買賣雙方各自的損益特點(diǎn)；第三掌握期權(quán)價(jià)格的確定方法及其影響價(jià)格的因素；最后了解期權(quán)交易的主要策略。 u 教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn)： 本章的重點(diǎn)是期權(quán)交易的基本概念、期權(quán)交易的損益分析、期權(quán)的價(jià)格、期權(quán)的主要交易策略；難點(diǎn)是期權(quán)交易的損益分析、期權(quán)的價(jià)格、期權(quán)的主要交易策略。 u 主要教學(xué)內(nèi)容及要求： 了解：期權(quán)交易的基本概念和種類。 理解：期權(quán)交易的主要策略。 掌握：期權(quán)交易買賣雙方各自的損益特點(diǎn)。 熟練掌握：期權(quán)價(jià)格的確定方法及其影響價(jià)格的因素。 第十三章 現(xiàn)代期貨市場的發(fā)展 u 教學(xué)目的：通過本章的學(xué)習(xí)，要求掌握期貨市場的整個發(fā)展歷程，重點(diǎn)了解70年代以來金融期貨交易異軍突起的歷史背景、原因和發(fā)展?fàn)顩r及未來的發(fā)展前景。 u 教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn)： 本章的重點(diǎn)是現(xiàn)代世界期貨市場的發(fā)展趨勢；難點(diǎn)是現(xiàn)代世界期貨市場的發(fā)展趨勢。 u 主要教學(xué)內(nèi)容及要求： 了解：70年代以來金融期貨交易異軍突起的歷史背景、原因和發(fā)展?fàn)顩r及未來的發(fā)展前景。 理解：期貨市場的整個發(fā)展歷程。 第十四章 期貨市場價(jià)格分析方法之一——基本因素分析法 第十五章 期貨市場價(jià)格分析方法之二——技術(shù)分析法 u 教學(xué)目的：本教學(xué)對這兩章內(nèi)容不做要求，學(xué)生可以根據(jù)自己的興趣進(jìn)行自學(xué)。 四、課程教學(xué)的有關(guān)說明 本課程按照課程教學(xué)大綱要求，師生互動，圓滿完成課堂教學(xué)任務(wù)，培養(yǎng)提高學(xué)生扎實(shí)雄厚的理論素養(yǎng)。 結(jié)合中國國情，深入進(jìn)行調(diào)查研究，理論聯(lián)系實(shí)際，有針對性的學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高學(xué)生發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題的能力。充分利用各種學(xué)習(xí)資源和現(xiàn)代化手段，進(jìn)行大量的課外學(xué)習(xí)和實(shí)踐，拓寬學(xué)生的知識視野，培養(yǎng)提高其開拓創(chuàng)新和適應(yīng)市場需要的能力。期貨市場學(xué)是專業(yè)性很強(qiáng)的課程，本大綱提出了各章的教學(xué)目的與要求，學(xué)生除了要掌握以上內(nèi)容外，還應(yīng)該掌握本書中出現(xiàn)的所有英文，如專業(yè)術(shù)語及各交易所的英文名稱。 課程課內(nèi)外學(xué)時(shí)比例為1：4；平均周學(xué)時(shí)為3學(xué)時(shí)；本課程自學(xué)內(nèi)容包括：期貨市場價(jià)格分析方法之一——基本因素分析法、期貨市場價(jià)格分析方法之二——技術(shù)分析，這兩章建議采用自學(xué)的方式進(jìn)行，教師指導(dǎo)學(xué)生閱讀相關(guān)文獻(xiàn)，學(xué)時(shí)為160學(xué)時(shí)；課內(nèi)習(xí)題課安排4學(xué)時(shí)，作業(yè)4次；本課程所有的內(nèi)容采用多媒體教學(xué)；利用經(jīng)濟(jì)管理綜合實(shí)驗(yàn)中心進(jìn)行實(shí)驗(yàn)教學(xué)，共10學(xué)時(shí)。