商業(yè)銀行管理 簡答題整理

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1、概念測驗 第2章 政府政策及監(jiān)管對銀行業(yè)和金融服務業(yè)的影響 1. 什么是《格拉斯-斯蒂格爾法案》？該法案在銀行業(yè)歷史上為何重要？ 《格拉斯-斯蒂格爾法案》是美國國會1933年通過的法案，它將商業(yè)銀行業(yè)務和投資銀行業(yè)務分離，對銀行的存款利率設置了上限，成立了聯邦存款保險公司，還規(guī)定只要所在州允許其州立銀行設立分支行，則國民銀行相應地有在該州設立分支行的權利。 該法案在大蕭條中通過； 將商業(yè)銀行、投資銀行和保險公司業(yè)務分離； 創(chuàng)建了聯邦存款保險公司（FDIC 保證公眾存款達到最高賠償額度10萬美元）。 2. 《金融服務現代化法案》為銀行業(yè)的立法帶來了哪些變化？為什么會有這些變化？

2、 變化：允許運營管理良好和資本雄厚并且滿足社區(qū)再投資法評級的銀行公司和保險公司、證券公司進行聯合。 目的是授予有條件的美國銀行和其他金融機構行使自己服務多樣化的權利，從而減少其商業(yè)風險。 第3章 銀行及金融服務業(yè)的組織與結構 1. 什么是支出偏好行為？它是如何影響銀行和其他金融機構業(yè)績的？ 支出偏好行為：公司管理層利用公司資源實現個人利益的做法。 這些行為并不有助于生產和銷售產品，但卻提高了生產成本，降低了公司所有者的回報，即公司管理者的利益優(yōu)先于所有者利益造成的代理成本問題。低成本、高效率對追求利潤最大化和股東收益的金融機構有重要意義，然而，對于那些追求低風險或最大市場份額的

3、金融機構而言，成本控制和效率將居次要地位。此外，假定金融機構的管理層決定經理的利益是公司的主要目標。這種情況下，相對于成本控制和效率，支出偏好行為就決定了金融機構的業(yè)績。 第5章 銀行及其主要競爭者的財務報表 1. 什么叫一級準備金及二級準備金，分別有什么用途？ 一級準備金：現金和存放在其他銀行的存款。流動性最強，是銀行應付顧客提取存款的第一道防線，滿足顧客非預期貸款需求時的第一個資金來源。 二級準備金：流動證券（可銷售證券），包括短期政府證券和私募貨幣市場證券。能在短期內將其轉化為現金，以應付流動性需求。 2. 表外項目有哪些？為什么說它們對某些金融機構很重要？ 表外項目包括

4、貸款承諾、備用信貸協議、金融期貨和期權、利率互換。 雖然它們沒有出現在傳統(tǒng)的金融機構資產負債表中，但往往給金融機構帶來較高的風險。表外項目的發(fā)展非常迅速，目前已超過銀行總資產的數倍。表外項目既可以增加也可以減少金融機構的風險暴露。 3. 銀行利潤表中的貸款損失預提項目與銀行資產負債表中的貸款損失準備項目有何關系？ 貸款損失備抵（ALL）是存款機構根據最近的貸款損失情況從收入中劃撥貸款損失。貸款損失備抵通過每年從收入中扣減一部分累積而成。在銀行利潤表中這些扣減額是非現金支出，被稱為貸款損失預提（PLL）。 4. 銀行及其類似金融機構的財務報表的主要特點有哪些？這些報表的特點對于金融機構的

5、經理和公眾而言有什么意義？ ① 特點：對他人供給的資金（如存款及貨幣市場非存款借款）的依賴性強；許多金融機構為了增加股東收入大量使用財務杠桿（負債）。 意義：當這些借款到期不能償還時，金融機構的收入及生存風險急劇增大，因此它必須持有相當一部分質量高、變現力強的資產來償還到期債務。 ② 特點：收入中大部分是貸款及證券利息，最大的費用項目是借款利息，其次是人力成本。 意義：管理層必須慎重地選擇貸款和投資項目以避免到期不能收回收益資產，損害預期收入。由于收入和費用對于利息變動非常敏感，管理層必須能夠預測利率變動趨勢或通過運用利率套期避免銀行損失。 ③ 特點：銀行資產中絕大部分是金融資產（主

6、要是貸款和證券），小部分是辦公樓及設備（固定資產），因此銀行再利用經營杠桿時經常受到限制。 意義：由于只有小部分資產是固定資產，因此辦公樓及設備的固定成本較少，金融機構與其他企業(yè)相比對銷售量（營業(yè)收入）的波動較不敏感，但是，也會影響到潛在收入（如銀行業(yè)是中等利潤水平的行業(yè)）。 Chapter6： 1、 當今銀行和其競爭者都面臨著哪些不同的風險？ 信用風險：借款人或證券發(fā)行機構無法支付，或拖欠支付所承諾的利息、本金或本利和，這種可能性叫做信用風險 流動性風險：個人或機構無法以合理成本籌集所需現金數量的可能性 市場風險（包括價格風險和利率風險）：由于利率變動帶來損失的

7、可能性；或指利率變動導致金融機構被迫出售資產或被迫舉債或進行償付導致重大損失的風險 外匯風險和政治風險、表外風險、運營風險（交易風險）、法律和合規(guī)性風險、聲譽風險、戰(zhàn)略風險、資本風險。 Chapter7：無 Chapter8： 1、 利率互換的目的是什么? ①、使兩個借款人（包括金融機構）可以將各自最有利的部分借款條件相互交換，從而讓雙方均受益； ②、改變一家借貸機構因利率變動面臨的風險敞口并以較低成本借款； ③、互換的雙方可以使利率形式（浮動或固定）與資產、負債的期限更匹配； ④、降低借款成本； ⑤

8、、調整資產、負債的有效久期，使資產與負債久期更平衡從而實現對投資組合進行保值的目標。 2、 利率互換的主要優(yōu)點和缺點是什么？ 優(yōu)點：①、互換能涵蓋幾乎任何長度的期限或任何希望采用的借款工具；②、簽署互換合約很簡單；③、互換合約有很大的選擇空間，能滿足各類投資者的需求。 缺點：互換要承擔大量經紀人傭金、面臨信用風險、基差風險及利率風險。 3、 金融機構是如何利用利率上限、下限以及上下限來增加收入和管理利率風險的？ ①、利率上限保護持有者免遭市場利率上升導致的損失。當金融機構發(fā)現自己可能會遭受損失，如吸收浮動利率負債為固定利率資產融資、資產期限叫負債期限長或持有大量債券組合面臨利率上升價

9、值下降的可能，那么該金融機構就會買入利率上限。 ②、金融機構可以為其貸款設置利率下限，這樣無論貸款利率跌到何種程度，該金融機構總能確保獲得一個最低收益率。 ③、通常金融機構靠借入固定利率的負債為浮動利率的資產融資時，其負債的期限比資產期限長，便會運用利率下限。 ④、借貸機構與其借款客戶還大量運用利率上下限，在利率上下限協議中同時規(guī)定了利率上限與利率下限。許多銀行、證券公司和其他機構在向客戶提供貸款后，將利率上下限作為一項單獨收費服務出售給客戶。 ⑤、在利率呈現不同尋常的多變性以及市場利率的變動方向非常不明朗時，借貸機構常常大量利用利率上下限來防止收益下降。 Chapter9： 1、

10、 什么是資產證券化？ 資產證券化是以特定資產組合或特定現金流為支持，發(fā)行可交易證券的一種融資形式。即將缺乏流動性的資產，轉換為在金融市場上可以自由買賣的證券的行為，使其具有流動性。 2、 資產證券化能為借貸機構帶來什么好處？ ①、在借貸機構的企業(yè)客戶進行資產證券化時，借貸機構可以為客戶有償開立信用證提高將在公共市場出售的企業(yè)債券的信用等級而間接受益。 ②、證券化能使借貸機構更多的發(fā)放貸款，從存款保險費和儲備要求的角度看，發(fā)放貸款的成本更低，同時，與證券化相關的信用風險，利率風險和流動性風險也更低，融資來源也更多樣化。 1） 什么是備用信用證？為什么近年來備用信用證發(fā)展很快

11、？ 備用信用證是信用證開證人的或有義務。開證機構在獲得一定費用收入的基礎上，同意為客戶的信用做擔保，保證客戶與第三方簽訂的合約的履行。 備用信用證發(fā)展很快的原因： ①、備用信用證使得借方顧客可以以較低的成本與更為靈活的條件獲得它們所需要的貸款。 ②、近年來金融擔保市場發(fā)展迅速，而備用信用證是最受銀行和保險機構歡迎的擔保之一。 4、 什么是信用互換？它是在什么情況下發(fā)展起來的？ 信用互換是指兩個貸方達成協議同意交換部分客戶貸款的支付以分散一些信用風險的一種金融合約。 參與信用互換的銀行的業(yè)務多數在其他市場，每個銀行的貸款組合可能來自不

12、同的市場。 Chapter10： 1、 什么是證券化資產？為什么近年來發(fā)展的如此迅速？ 證券化資產是指可以產生收入的資產組合，以此為基礎可以發(fā)行證券募集新的資金。 ？？？ 2、 證券投資的風險有哪些？ 1、 利率風險（指市場利率變動引起的凈利息收益或凈值下降的風險）、 2、 信用或違約風險（借款人或證券發(fā)行機構無法支付，或拖欠支付所承諾的利息、本金或本利和，這種可能性叫做信用風險）、 3、 商業(yè)風險（服務地區(qū)商業(yè)不景氣的風險——銷售下降、破產增多、失業(yè)增加）、 4、 流動性風險（個人或機構無法以合理成本籌集所需現金數量的可能性）、 5、 提前贖回風險

13、（發(fā)行人可能在到期前贖回貸款或證券，導致投資人的收益低于預期收益的風險）、 6、 提前償付風險（證券化資產（通常為貸款）的提前償還可能迫使投資者以當前較低的市場利率進行再投資，從而導致投資者的最終收益率低于證券化資產投資的預期整體收益率）、 7、 通貨膨脹風險（商品和服務價格上漲的風險，或價格上漲、資本投資的預期收益率下降造成的資產價值損失的可能性） 11章 金融機構的流動性需求主要來自哪些方面？ 存款人提款；向合格的客戶提供貸款；借款的償還；營業(yè)費用和交稅；向股東支付紅利 流行性供給的來源主要有哪些？ 吸收客戶存款；提供非存款服務獲取的收益；客戶貸款的償還；銀行資產的出售；從貨

14、幣市場借款 使用流動性管理的資金結構法需要采取哪些步驟？ 1) 估計銀行存款和其他資金來源被提取從而游離于銀行之外的可能性，并據此將資金分類（熱錢負債，易變資金，穩(wěn)定資金）。 2) 流動性管理者必須根據適當的經營規(guī)則，為上述資金來源儲存流動性資金 12章 什么是核心存款？它為何如此重要？ 銀行持有的趨于長期穩(wěn)定的資金，這部分資金對市場利率的變化不具有高度敏感性。 核心存款是存款資金的穩(wěn)定基礎，且成本低，對市場利率的變化不是很敏感，具有更強的市場風險抵抗能力，并且很少流出銀行，大量核心存款的存在可以延長存款機構的負債期限，更為靈活地運用其獲得的資金以獲得更多的贏利。 描述目前

15、所采用的不同存款定價方法之間的實質性差異：成本利潤定價法，有條件定價法和關系定價法 成本利潤定價法：向客戶收取的某種存款服務的單價=單位存款服務的營業(yè)費+存款攤入的管理費用+單位存款的預期利潤 有條件定價法：指客戶支付的費用主要取決于帳戶余額和賬戶交易的次數 關系定價法：銀行根據客戶使用服務的次數來對存款定價 家庭存款人在選擇活期存款銀行或儲蓄機構時一般最先考慮哪種因素？選擇儲蓄賬戶時呢？企業(yè)呢？ 活期存款銀行或儲蓄機構：地理位置 儲蓄賬戶：對客戶的熟悉程度 企業(yè)：能夠提供可靠的貸款和財務狀況良好 13章 比較聯邦資金交易和回購協議 兩者類似，回購協議通常被看做是抵押的聯

16、邦資金交易。在聯邦資金交易中，貸款者需要承擔信用風險，即借款機構可能無法償還貸款。如果借款者可以提供市場化的證券作為抵押，則可以降低貸款者所面臨的的信用風險，這種信用風險的減少可以通過回購協議成本比聯邦資金交易利率低而體形出來 15章 核心資本（一級資本）和補充資本（二級資本）的區(qū)別是什么？ 兩者包括的內容完全不同。 一級資本（核心資本）包括普通股和資本公積，未分配利潤（留存盈余），優(yōu)質非永久優(yōu)先股，附屬機構的少數權益以及某些可確認的無形資產（減去商譽和其他無形資產） 二級資本（補充資本）包括貸款和租賃損失準備金，次級債務資本工具，法定可轉換債券，中期優(yōu)先股，未支付股利的累積永久

17、優(yōu)先股以及權益承諾票據和其他具有債務和股權雙重特征的長期資本工具。 《巴塞爾協議》對銀行資本監(jiān)管帶來了哪些影響？什么是《巴塞爾協議I》？什么是《巴塞爾協議II》？ 《巴塞爾協議》于1988年7月獲得正式批準，鼓勵大銀行增加資本，降低各國管理規(guī)則的不公平性，促進公平競爭，緊跟金融服務和金融創(chuàng)新的步伐（如開發(fā)表外業(yè)務等）。 《巴塞爾協議I》1988年在瑞士巴塞爾由美國，比利時，加拿大等國家達成的第一份官方協議，該協議要求總部位于這些國家的銀行實施最低資本金要求 《巴塞爾協議II》是《巴塞爾協議I》的發(fā)展，允許銀行實施它們自己的風險評估方法，計算最低的資本金要求，定期進行壓力檢測來估測市場的

18、條件變化對銀行的影響。 金融機構主要的外部籌資渠道有哪些？ 1）發(fā)行普通股股2）發(fā)行優(yōu)先股股票3）發(fā)行資本票據4）出售資產5）出租某些固定資產6）債轉股 管理層在選擇外部資本渠道時要考慮哪些因素？ 主要因素在于各種資本來源對股東收益的影響，通常用每股收益（EPS）衡量，其他要考慮的因素是機構的風險敞口，對現有股東控制權的影響，出售資產或證券的市場狀況及相關的監(jiān)管。 16章 什么是駱駝評級，如何運用？ CAMELS代表的是資本充足率（capital adequacy），資產質量（asset quality），管理質量（management quality），盈利記錄（earni

19、ngs record），流動頭寸（liquidity position），對市場風險敏感程度（sensitivity to market risk），駱駝評級即是根據這6方面有關銀行運營的表現綜合為一個數字評級。 解釋下列術語：品格、能力、現金、擔保、經營環(huán)境和監(jiān)管 品格：借款人對所借資金有著負責的態(tài)度，即責任感，誠實，嚴肅的目的和端正的還款態(tài)度。 能力：借款人具有申請貸款和簽署貸款協議的資格，即借款能力。 現金：貸款審批人員檢查申請時，借款客戶的收入及現金流。 擔保：以第三方的信用或在特定財產上設定的權利來確保債權人債權的實現。 經營環(huán)境：借款人所從事的工作或所在行業(yè)的發(fā)展趨勢以及經濟大環(huán)境改變將如何影響貸款。 監(jiān)管：政府通過特定的機構（如中央銀行）對金融交易行為主體進行的某種限制或規(guī)定。（法律法規(guī)，現行貸款政策） 管理層可以通過哪些征兆發(fā)現可能正在形成的問題貸款？ 還款不規(guī)律或拖欠；貸款期限頻繁改變；不良的貸款展期記錄；少見的高利率；少見或非預期的借款客戶的應收賬款或存貨累積；債務對凈資產比率增加；文件缺乏；低質量的抵押品；借款客戶依靠資產重新估價增加其資產凈值；沒有現金流量表或預算；客戶依賴非經常性資金來源償還貸款 友情提示：部分文檔來自網絡整理，供您參考！文檔可復制、編制，期待您的好評與關注！ 6 / 6