《商業(yè)銀行管理》習(xí)題集

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1、《商業(yè)銀行管理》習(xí)題集 《商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)》習(xí)題集 編寫說(shuō)明 本習(xí)題集是北京市高等教育精品教材立項(xiàng)項(xiàng)目《商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)》（第二版） 書的配套練習(xí)。內(nèi)容依照教材的順序編排，分為十一章。習(xí)題集涵蓋了課程教學(xué)目標(biāo)所要 求的全部知識(shí)點(diǎn)，對(duì)重點(diǎn)內(nèi)容提供了多種形式的訓(xùn)練。習(xí)題集的題型主要為填空題、不定 項(xiàng)選擇題、名詞解釋、簡(jiǎn)答題和論述題，并輔以一定的計(jì)算題和案例分析來(lái)促進(jìn)學(xué)生對(duì)重 要知識(shí)點(diǎn)的掌握和運(yùn)用。 綜合練習(xí) 第一章導(dǎo)言 一、填空題 1、1694年， 銀行的成立，標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行的產(chǎn)生。 2、商業(yè)銀行的外部組織形式主要包括 、 、 。 3、我國(guó)商業(yè)銀行的組織形式是 o 4、

2、分行制的銀行組織形式可以劃分為 和 兩種。 5、股份制商業(yè)銀行的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)可以分 為 、 、 0 6、實(shí)行單一銀行制的典型國(guó)家 是 。 二、不定項(xiàng)選擇題 1、人們公認(rèn)的早期銀行的萌芽，起源于（） A古巴比倫 B希臘 C意大 利 D英格蘭2、（ ）的產(chǎn)生，標(biāo)志著中國(guó)現(xiàn)代銀行的產(chǎn)生。 A東方銀行 B中國(guó)通商銀行 C浙江興業(yè) D交通銀行3、商業(yè)銀行是一種 特殊的企業(yè)，與一般工商企業(yè)的不同體現(xiàn)在（） A經(jīng)營(yíng)對(duì)象特殊 B社會(huì)經(jīng)濟(jì)的影響特殊 C責(zé)任特殊 D經(jīng)營(yíng)目標(biāo)特殊 4、下列銀行組織形式中，（ ）曾經(jīng)普遍存在于美國(guó)。 A分行制 B銀行持股公司制 C連鎖銀行制 D單一銀行制5、股份

3、制商業(yè) 銀行的最高權(quán)利機(jī)構(gòu)是（ ）。 A董事會(huì) B股東大會(huì) C監(jiān)事會(huì) D行長(zhǎng)或總經(jīng)理 三、名詞解釋 1、金融機(jī)構(gòu) 2、商業(yè)銀行 3、交易成本4、信息不對(duì)稱 5、 道德風(fēng)險(xiǎn) 6、逆向選擇 四、簡(jiǎn)答題 1、商業(yè)銀行的性質(zhì)是什么？ 2、商業(yè)銀行的特點(diǎn)有哪些？ 3、商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn) 有哪些？ 五、論述題 商業(yè)銀行是經(jīng)營(yíng)存放款和其他金融服務(wù)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，無(wú)論在數(shù)量上（資金資源的 籌集與分配總量）還是在質(zhì)量上（提供金融服務(wù)的項(xiàng)目和范圍），都在現(xiàn)代金融體系中起 著主導(dǎo)性作用。論述商業(yè)銀行存在的經(jīng)濟(jì)原因。 第二章商業(yè)銀行的價(jià)值理論 一、填空題 1、商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)要實(shí)現(xiàn) 、 、

4、的組合。 2、圍繞著股東價(jià)值的最大化，銀行管理者在其業(yè)務(wù)發(fā)展中，需要做出幾個(gè)重要決 策： 、 、 。 3、隱藏資本產(chǎn)生的兩個(gè)來(lái)源： 、 。 4、貨幣的時(shí)間價(jià)值就是當(dāng)前所持有的一定量的貨幣比 具有更高的價(jià)值。 5、在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理理論中，久期缺口主要是指銀行資產(chǎn)的綜合久期和負(fù)債的 綜合久期乘以 之間的差額。 6、如果銀行想使其股權(quán)的市場(chǎng)價(jià)值不受利率變動(dòng)的影響，就必須調(diào)整其久期缺口， 并使其保持在 狀態(tài)。 二、不定項(xiàng)選擇題 1、銀行股票的市場(chǎng)價(jià)值，取決于哪幾個(gè)因素：（ ） A、銀行股東應(yīng)得到的現(xiàn)金流量 B、現(xiàn)金流量的時(shí)間期限 C、與現(xiàn)金流量有關(guān)的 風(fēng)險(xiǎn) D、銀行股東的股利2、

5、銀行的風(fēng)險(xiǎn)成本由什么決定：（ ） A、資產(chǎn)的流動(dòng)性成本； B、銀行倒閉成本；C、政府對(duì)資本的管理： D、存款 保險(xiǎn)。3、久期缺口對(duì)銀行凈值的影響：（ ） A、如果 Dgap = DA-u DL<0,則久期缺口為正。B、如果 Dgap = DA-u DL<0,則 久期缺口為負(fù)。C、如果Dgap = DA-u DL > 0,則久期缺口為零。 D、如果Dgap = DA-u DL <0,則久期缺口為零。4、關(guān)于久期和利率敏感性的關(guān)系, 正確的是：（ ）A、資產(chǎn)價(jià)格的變動(dòng)率與久期或修正久期成反比。B、在收益率變 動(dòng)大小確定的情況下，資產(chǎn)價(jià)格變化大小與資產(chǎn)的價(jià)格和修正久期的 乘積成正比。

6、C、在收益率變動(dòng)相同的情況下，久期或修正久期較大的資產(chǎn)，其價(jià)格的變化率也較 大，相應(yīng)的利率風(fēng)險(xiǎn)也就越小。 D、如果考慮利率風(fēng)險(xiǎn)的控制問(wèn)題，就應(yīng)選擇久期或者是修正久期較短的資產(chǎn)。5、 下列哪項(xiàng)資產(chǎn)可以視為商業(yè)銀行的利率敏感性資產(chǎn)。（ ）A、1個(gè)月到期的浮動(dòng)利 率債券B、2年期的固定收益證券C、1年期的固定利率貸款 D、5年期的浮動(dòng)利率 貸款 三、名詞解釋 1、銀行的市場(chǎng)價(jià)值 2、賬面價(jià)值 3、隱藏資本4、久期 5、缺口 6、利率風(fēng)險(xiǎn) 四、簡(jiǎn)答題 1、在計(jì)算商業(yè)銀行的市場(chǎng)價(jià)值時(shí)，必須注意什么問(wèn)題？ 2、為什么商業(yè)銀行的市場(chǎng) 價(jià)值與賬面價(jià)值一般不相等？ 3、為什么貨幣具有時(shí)間價(jià)值？

7、 五、論述題 久期的概念起源于證券投資組合理論。當(dāng)時(shí)僅僅是將其作為測(cè)量債券持續(xù)期限的一種 手段，并未引起人們多少重視。進(jìn)入20世紀(jì)80年代后，久期這一概念開(kāi)始被廣泛地用于 財(cái)務(wù)、金融與投資領(lǐng)域。銀行家們將其作為分析市場(chǎng)利率變動(dòng)對(duì)銀行凈值影響的一種分析 手段。試分析久期缺口管理的利弊。 第三章商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)報(bào)表與收益一風(fēng)險(xiǎn)分析 一、填空題 1、商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)報(bào)表是揭示銀行在一定時(shí)期內(nèi)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果等方面信息的 書面文件，主要包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、 、 及 等財(cái)務(wù)報(bào)表。 2、在銀行的資產(chǎn)中，所占比例最大的項(xiàng)目通常是 。3、銀行的利息收入包括 收入及從貨幣市場(chǎng)工具、 和 中獲取

8、的利息。 4、判斷銀行價(jià)值有許多指標(biāo)，其中一個(gè)重要指標(biāo)就是銀行的 。 5、銀行的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)是在 、 和 的基礎(chǔ)上計(jì)算得出的。 6、關(guān)于股權(quán)收益率的改進(jìn)分析方法是將銀行股權(quán)收益率分解為 和 兩 個(gè)部分，分別分析銀行的投資決策和財(cái)務(wù)決策對(duì)銀行股權(quán)收益率的影響。 二、不定項(xiàng)選擇題 1、下列對(duì)銀行傳統(tǒng)評(píng)價(jià)方法說(shuō)法不正確的是（ ）, A、傳統(tǒng)的方法主要從財(cái)務(wù)角度，利用會(huì)計(jì)歷史數(shù)據(jù)，衡量銀行的收益和風(fēng)險(xiǎn)狀況。 B、杜邦分析法容易混淆銀行的投資決策與財(cái)務(wù)決策對(duì)銀行的股權(quán)收益率的影響。C、沃 爾比重分析法在分析銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)時(shí)，在選擇分析指標(biāo)和確定重要性系數(shù)方面 不容易受主觀因素的影響。 D、雷

9、達(dá)圖分析法的最大優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)潔明了，但在說(shuō)明銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面，缺乏深度。 2、銀行非財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)內(nèi)容還包括（ ）0 A、銀行計(jì)劃 B、銀行的技術(shù)C、銀行的人力資源開(kāi)發(fā) D、銀行的市場(chǎng)份額3、衡量利率風(fēng)險(xiǎn)的方法主要有（ ）。 A、利率敏感性缺口分析 B、久期分析C、模擬分析 D、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值分析4、下面哪些指標(biāo)屬于盈利性指標(biāo)。（） A、收入凈利潤(rùn) B、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 C、資產(chǎn)收益率 D、核心存款占總資產(chǎn)的比率5、下面哪些指標(biāo) 屬于信用質(zhì)量比率指標(biāo)。（） A、利率敏感性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率 B、權(quán)益乘數(shù)C、損失準(zhǔn)備金占非逾期 貸款的比率 D、敏感性缺口 三、名詞解釋 1、資產(chǎn)負(fù)債表

10、2、利潤(rùn)表 3、股權(quán)收益率4、資產(chǎn)收益率 5、經(jīng)濟(jì)增加值 6、杜邦分析法 四、簡(jiǎn)答題 1、資產(chǎn)負(fù)債表反映了銀行哪些方面的財(cái)務(wù)信息？ 2、非利息收入和非利息支出主要 包括哪些內(nèi)容？ 3、如何運(yùn)用杜邦分析法衡量銀行的收益情況？ 4、簡(jiǎn)述風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方法的優(yōu)點(diǎn)。 五、論述題 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的是貨幣信用業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)對(duì)象特殊性決定了其在整個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中白 始至終都充滿了各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)。而商業(yè)銀行同時(shí)乂具有明顯的宏觀性特征，商業(yè)銀行一 且產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)損失，尤其是商業(yè)銀行的倒閉，將會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的社會(huì)后果，影響整個(gè)經(jīng)濟(jì)和社 會(huì)的穩(wěn)定。因此，在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，將始終圍繞著在堅(jiān)持安全

11、性原則的前提 下去追求利潤(rùn)的最大化。試論商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)以及影響因素。 第四章商業(yè)銀行資本管理 一、填空題 1、從資本的來(lái)源渠道看，商業(yè)銀行可以通過(guò) 的方式從內(nèi)部來(lái)增加資本；還可 以通過(guò)發(fā)行 、優(yōu)先股、資本票據(jù)、債券以及國(guó)家注資等方式從外部來(lái)獲取資本。 2、1988年7月底，由西方十國(guó)集團(tuán)的中央銀行和金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)組成的巴塞爾銀行管 理與監(jiān)督實(shí)施委員會(huì)通過(guò)了 ，也稱《巴塞爾協(xié)議》。 3、帶有債務(wù)性質(zhì)的 與銀行的 ，通常乂被稱為優(yōu)先類證券。 4、銀行的資本成本曲線還受到銀行的 、 以及所處的市場(chǎng)狀況等的影 響。5、監(jiān)管部門比較關(guān)心銀行風(fēng)險(xiǎn)的大小，從而比較關(guān)心銀行 的分布情況：

12、而 銀行或銀行股東更加關(guān)心其收益的平均水平或者是 。 6、選擇性后期償付證券的起始利率一般為 ，但在一定時(shí)期后可以由其持有者 選擇而轉(zhuǎn)換為浮動(dòng)利率計(jì)息。 二、不定項(xiàng)選擇題 1、英國(guó)的英格蘭銀行在1980年發(fā)表的一份“資本標(biāo)準(zhǔn)”中，確認(rèn)資本的重要作用包 括：（ ） A、作為損失的緩沖。 B、對(duì)潛在的存款者表明股東用白己的資金來(lái)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的意愿。C、提供無(wú)固定融資 成本的資源。 D、作為對(duì)總的經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)投入資金的合宜形式。 2、2001年1月，為了適應(yīng)新的形勢(shì)要求，巴塞爾委員會(huì)公布了《新巴塞爾資本協(xié) 議》，其基本內(nèi)容主要體現(xiàn)在建立所謂“三大支柱”上，也即：（ ） A、最低資本規(guī)定

13、B、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查C、市場(chǎng)紀(jì)律 D、最低資產(chǎn)規(guī)模 3、銀行內(nèi)源資本的增長(zhǎng)，也不是無(wú)限度的。其限制性的因素，主要包括：（ ）。 A、銀行以及金融監(jiān)管當(dāng)局所確定的適度資本的數(shù)額。B、公眾對(duì)銀行的期望值。 C、銀行所能夠創(chuàng)造的收入數(shù)額。 D、銀行的凈收入總額中能夠提留的數(shù)額。 4、銀行過(guò)多地發(fā)行優(yōu)先股會(huì)（ ）銀行的信譽(yù)。A、擴(kuò)大 B、降低 C、不影響 D、以上都不對(duì)5、《巴塞爾協(xié)議》中，0風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)的 表內(nèi)資產(chǎn)有（ ）。A、現(xiàn)金。 B、以本國(guó)貨幣定值并以此通貨對(duì)中央政府和中央銀行融通資金的債權(quán)。C、對(duì)經(jīng)濟(jì) 合作與發(fā)展組織（0ECD）內(nèi)的外國(guó)公共部門實(shí)體的貸款。 D、對(duì)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（0ECD）國(guó)家的中央政府和中央銀行的其他債權(quán)。 三、名詞解釋 1、核心資本 2、附屬資本 3、資本充足率4、紐約公式 5、資本票據(jù) 6、經(jīng)濟(jì)資本7、金融債券 四、簡(jiǎn)答題 1、商業(yè)銀行資本具有哪些功能？ 2、簡(jiǎn)述商業(yè)銀行以資本性票據(jù)和債券形式籌集資本的優(yōu)缺點(diǎn)3、你怎樣理解銀行資 本數(shù)量確定的依據(jù)？ 4、商業(yè)銀行如何制定資本計(jì)劃？ 五、論述題 商業(yè)銀行資本具有保護(hù)功能、營(yíng)業(yè)功能和管理功能。因此，資本對(duì)于商業(yè)銀行是非常 感謝您的閱讀，祝您生活愉快。