東北財(cái)經(jīng)大學(xué)《金融市場(chǎng)學(xué)》在線作業(yè)三及答案

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1、2014秋東北財(cái)經(jīng)大學(xué)《金融市場(chǎng)學(xué)》在線作業(yè)三及答案 一、單選題（共15道試題，共60分。）得分：60 1.保險(xiǎn)公司屬于（） A.存款性金融機(jī)構(gòu) B.契約性金融機(jī)構(gòu) C.投資性金融機(jī)構(gòu) D.金融公司 答案:B 滿分：4分得分：4 2.在信貸市場(chǎng)中，總是具有高風(fēng)險(xiǎn)的借款人最有動(dòng)力申請(qǐng)貸款，這是（）現(xiàn)象。 A.逆向選擇 B.道德風(fēng)險(xiǎn) C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D.利率風(fēng)險(xiǎn) 答案:A 滿分：4分得分：4 3.（）這種金融工具所代表的是持有者在未來獲得某種商品和金融資產(chǎn)的索取權(quán)。 A.期貨 B.期權(quán) C.遠(yuǎn)期交易 D.互換 答案:A 滿分：4分得分：4 4.（）交易

2、是指投資者在未來某個(gè)日期按預(yù)先指定的價(jià)格購買或賣出一項(xiàng)資產(chǎn)的權(quán)利。 A.期權(quán) B.期貨 C.互換 D.遠(yuǎn)期 答案:A 滿分：4分得分：4 5.同業(yè)拆借市場(chǎng)最早出現(xiàn)在（） A.美國(guó) B.英國(guó) C.中國(guó) D.香港 答案:A 滿分：4分得分：4 6.（）是由一種固定收入工具創(chuàng)造出來的，這種工具的支付分成兩部分，并分別出售。浮動(dòng)利率票據(jù)被出售給一組投資者，逆向浮動(dòng)利率票據(jù)被出售給另外一組投資者。 A.逆向浮動(dòng)利率票據(jù) B.超級(jí)浮動(dòng)利率票據(jù) C.永久浮動(dòng)利率票據(jù) D.以上皆不對(duì) 答案:A 滿分：4分得分：4 7.長(zhǎng)期利率是一系列當(dāng)前和預(yù)期短期利率的幾何平均值，這

3、是（）的觀點(diǎn)。 A.利率期限結(jié)構(gòu)的合理預(yù)期假設(shè) B.利率期限結(jié)構(gòu)的流動(dòng)性報(bào)酬觀點(diǎn) C.利率期限結(jié)構(gòu)的市場(chǎng)分割理論 D.以上皆不對(duì) 答案:A 滿分：4分得分：4 8.貸款人或存款者同時(shí)對(duì)本金和累計(jì)利息收取利息，這種計(jì)息方法是（） A.單利法 B.比例利率法 C.貼現(xiàn)法 D.復(fù)利法 答案:D 滿分：4分得分：4 9.（）具有可變的息票利率，其大小是與貨幣的購買力掛鉤的，而不是現(xiàn)行利率。 A.逆向浮動(dòng)利率票據(jù) B.超級(jí)浮動(dòng)利率票據(jù) C.通貨膨脹聯(lián)結(jié)債券 D.以上皆不對(duì) 答案:C 滿分：4分得分：4 10.證券評(píng)級(jí)最早起源于（） A.美國(guó) B.英國(guó) C.

4、日本 D.中國(guó) 答案:A 滿分：4分得分：4 11.以每單位外國(guó)貨幣值多少單位本國(guó)貨幣來表示外匯價(jià)格的標(biāo)價(jià)方法是（） A.直接標(biāo)價(jià)法 B.間接標(biāo)價(jià)法 C.買入?yún)R率 D.賣出匯率 答案:A 滿分：4分得分：4 12.股票可分為普通股和優(yōu)先股是依據(jù)（）劃分的。 A.代表的股東權(quán)利 B.是否享有表決權(quán) C.是否在股票上記載姓名 D.有無面值 答案:A 滿分：4分得分：4 13.在期權(quán)到期前的任何時(shí)間上都可以執(zhí)行的期權(quán)是（） A.歐式期權(quán) B.美式期權(quán) C.英式期權(quán) D.以上皆不對(duì) 答案:B 滿分：4分得分：4 14.從股票市場(chǎng)中選取4只股票組成股價(jià)指

5、數(shù)，4只股票的基期價(jià)格分別為5、10、20、40，報(bào)告期價(jià)格分別為15、20、25、30，則應(yīng)用簡(jiǎn)單算數(shù)平均法計(jì)算的股價(jià)指數(shù)為() A.175 B.149.31 C.100 D.以上皆不對(duì) 答案:A 滿分：4分得分：4 15.以下說法錯(cuò)誤的是（） A.市場(chǎng)分割理論與預(yù)期理論假設(shè)是直接對(duì)立的 B.流動(dòng)性偏好觀點(diǎn)可以解釋為什么收益率曲線在長(zhǎng)期中趨于平坦 C.流動(dòng)性偏好觀點(diǎn)與合理預(yù)期假設(shè)并不矛盾 D.流動(dòng)性偏好觀點(diǎn)認(rèn)為長(zhǎng)期利率和短期利率的相對(duì)變化不會(huì)影響收益率曲線的形狀 答案:D 滿分：4分得分：4 二、多選題（共10道試題，共40分。）得分：40 1.以下屬于直接金融

6、的金融工具有（） A.股票 B.債券 C.銀行貸款 D.商業(yè)票據(jù) E.可轉(zhuǎn)讓定期存單 答案:ABD 滿分：4分得分：4 2.貨幣市場(chǎng)工具具有（） A.短期性 B.同質(zhì)性 C.高安全性 D.高流動(dòng)性 E.高收益性 答案:ABCD 滿分：4分得分：4 3.以下屬于M2的有（）。 A.M0 B.M1 C.大額定期存款 D.長(zhǎng)期回購協(xié)議 E.短期回購協(xié)議 答案:ABE 滿分：4分得分：4 4.當(dāng)基于市場(chǎng)偏好的違約風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)超過了基于該投資者個(gè)人偏好的預(yù)期損失時(shí)，下列說法正確的有（） A.該投資者估計(jì)的證券的預(yù)期損失可以被違約風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)所彌補(bǔ) B.該投資者

7、認(rèn)為該證券的實(shí)際違約風(fēng)險(xiǎn)要小于市場(chǎng)整體的估計(jì) C.市場(chǎng)高估了該證券的實(shí)際違約風(fēng)險(xiǎn)水平 D.該證券的收益率太高，而價(jià)格過低 E.該投資者就會(huì)買入這支價(jià)格被高估的證券 答案:ABCD 滿分：4分得分：4 5.可轉(zhuǎn)讓存單的特點(diǎn)包括（） A.通過發(fā)行可轉(zhuǎn)讓存單，商業(yè)銀行便于實(shí)施主動(dòng)負(fù)債管理 B.通過發(fā)行可轉(zhuǎn)讓存單方式增加負(fù)債可以調(diào)節(jié)商業(yè)銀行的流動(dòng)性 C.有最低面額要求 D.可以流通轉(zhuǎn)讓 E.可以提前支取 答案:ABCD 滿分：4分得分：4 6.金融創(chuàng)新指金融機(jī)構(gòu)為創(chuàng)造機(jī)會(huì)、追求更大利潤(rùn)而對(duì)金融要素進(jìn)行的重新組合，包括（） A.金融工具創(chuàng)新 B.融資方式創(chuàng)新 C.金融市

8、場(chǎng)創(chuàng)新 D.支付清算手段創(chuàng)新 E.金融組織形式創(chuàng)新 答案:ABCDE 滿分：4分得分：4 7.銀行凈資產(chǎn)的價(jià)值變動(dòng)受以下哪幾個(gè)因素的影響（） A.持續(xù)期缺口 B.凸性缺口 C.總資產(chǎn)價(jià)值 D.利率變動(dòng) E.價(jià)格變動(dòng) 答案:ABCD 滿分：4分得分：4 8.關(guān)于剝離證券，正確的論述有（） A.其持續(xù)期等于期限 B.IO或PO的到期價(jià)格就等于利息額或面值 C.在持有期內(nèi)不管利率如何變化，不會(huì)影響IO或PO的最終價(jià)格 D.每一張IO與PO任何時(shí)候都可以可以在公開市場(chǎng)上買賣，其價(jià)值隨著到期日（利息或本金的付款日期）的臨近而上升 E.剝離證券投資者的收益率被鎖定 答案:ABCD 滿分：4分得分：4 9.抵押貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)取決于() A.借款人的信用狀況 B.對(duì)貸款進(jìn)行擔(dān)保的財(cái)產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值 C.對(duì)貸款進(jìn)行擔(dān)保的財(cái)產(chǎn)的賬面價(jià)值 D.貸款人的信用狀況 答案:AB 滿分：4分得分：4 10.影響金融體系重構(gòu)的因素有（） A.人口年齡構(gòu)成的變化 B.基本的家庭單位的變化 C.信息技術(shù)的發(fā)展 D.國(guó)際市場(chǎng)一體化 答案:ABCD 滿分：4分得分：4