《全面風(fēng)險(xiǎn)管理》課件

《《全面風(fēng)險(xiǎn)管理》課件》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《《全面風(fēng)險(xiǎn)管理》課件（60頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、-1-銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐 -1-2-主要內(nèi)容主要內(nèi)容l風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)l全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度l巴塞爾新資本協(xié)議實(shí)施及建設(shè)情況-2-主要內(nèi)容-3-1.1 公司結(jié)構(gòu)（1/2）分行、子公司和其它參股公司營(yíng)銷(xiāo)及產(chǎn)品部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)綜合管理部門(mén)財(cái)務(wù)審查委員會(huì)分支機(jī)構(gòu)管理委員會(huì)信息科技審查委員會(huì)資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)業(yè)務(wù)創(chuàng)新委員會(huì)信貸審查委員會(huì)信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)高級(jí)管理層內(nèi)部審計(jì)局支持與保障部門(mén)地區(qū)內(nèi)部審計(jì)分局股東大會(huì)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)監(jiān)督委員會(huì)提名委員會(huì)薪酬委員會(huì)-3-1.1 公司結(jié)構(gòu)（

2、1/2）-4-1.1 公司結(jié)構(gòu)（2/2）由鴨蛋股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層組成的治理架構(gòu)，形成了權(quán)力機(jī)構(gòu)、決策機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)和管理層之間的相互協(xié)調(diào)和相互制衡機(jī)制。鴨蛋董事會(huì)下設(shè)六個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，分別在戰(zhàn)略、審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理與關(guān)聯(lián)交易控制、提名與薪酬方面協(xié)助董事會(huì)履行決策和監(jiān)控職能。鴨蛋構(gòu)建起由風(fēng)險(xiǎn)管理體系、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控評(píng)價(jià)體系、獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)體系及內(nèi)部控制體系構(gòu)成的風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制機(jī)制。-4-1.1 公司結(jié)構(gòu)（2/2）由鴨蛋股東大會(huì)、董事會(huì)、-5-1.2 風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)圖董事會(huì)行長(zhǎng)董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)副行長(zhǎng)首席風(fēng)險(xiǎn)官資產(chǎn)負(fù)債管理部風(fēng)險(xiǎn)管理部分行管理層分行風(fēng)險(xiǎn)

3、管理部門(mén)信貸管理部信用風(fēng)險(xiǎn)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)控合規(guī)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理分 行 層面總行層面董事會(huì)層面注注注注：總總總總行行行行風(fēng)風(fēng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)管管管管理理理理部部部部直直直直接接接接向向向向首首首首席席席席風(fēng)風(fēng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)官官官官匯匯匯匯報(bào)報(bào)報(bào)報(bào)工工工工作作作作；分分分分行行行行層層層層面面面面的的的的各各各各風(fēng)風(fēng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)管管管管理理理理部部部部門(mén)門(mén)門(mén)門(mén)同同同同時(shí)時(shí)時(shí)時(shí)向向向向總總總總行行行行層層層層面面面面的的的的相相相相應(yīng)應(yīng)應(yīng)應(yīng)風(fēng)風(fēng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)管管管管理理理理部部部部門(mén)門(mén)門(mén)門(mén)及及及及分分分分行行行行的的的的管理層匯報(bào)。管理層匯報(bào)。管理層匯報(bào)。管理層匯報(bào)。-5-1.2 風(fēng)險(xiǎn)管理組

4、織架構(gòu)圖董事會(huì)行長(zhǎng)董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理-6-董事會(huì)1.2 風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)：董事會(huì)主要負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)管理的基本管理制度。監(jiān)督制度的執(zhí)行情況，承擔(dān)全行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終職責(zé)。-6-董事會(huì)1.2 風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)：董事會(huì)主要負(fù)責(zé)制定-7-在董事會(huì)之下設(shè)立了風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，主要負(fù)責(zé)審核和修訂本行風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理政策等，對(duì)其實(shí)施情況及效果進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)，并向董事會(huì)提出建議等。u根據(jù)本行總體戰(zhàn)略，審核和修訂本行風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理政策和內(nèi)部控制流程，對(duì)其實(shí)施情況及效果進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)，并向董事會(huì)提出建議u監(jiān)督和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控的業(yè)務(wù)及流程，并提出改善意見(jiàn)u監(jiān)督和評(píng)價(jià)高級(jí)管理人員在信用、市場(chǎng)、操

5、作等風(fēng)險(xiǎn)方面的風(fēng)險(xiǎn)控制情況u定期評(píng)估全行風(fēng)險(xiǎn)狀況并向董事會(huì)提出建議u在董事會(huì)授權(quán)下審核批準(zhǔn)超過(guò)行長(zhǎng)權(quán)限的和行長(zhǎng)提請(qǐng)本委員會(huì)審議的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)或交易項(xiàng)目1.2 風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)：董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)l董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)-7-在董事會(huì)之下設(shè)立了風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，主要負(fù)責(zé)審核和修-8-高級(jí)管理層主要負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略，制訂風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和規(guī)程，管理本行各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。高級(jí)管理層風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是鴨蛋銀行行長(zhǎng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的決策機(jī)構(gòu)。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)下設(shè)各專(zhuān)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，分別負(fù)責(zé)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)管理。資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)負(fù)責(zé)全行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。1.2 風(fēng)

6、險(xiǎn)管理組織架構(gòu)：高級(jí)管理層-8-高級(jí)管理層主要負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略，制-9-總行行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)、首席風(fēng)險(xiǎn)官n公司業(yè)務(wù)一部n投資銀行部n金融市場(chǎng)部n機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部n個(gè)人金融業(yè)務(wù)部n結(jié)算與現(xiàn)金管理部n銀行卡業(yè)務(wù)部n資產(chǎn)托管部n風(fēng)險(xiǎn)管理部n資產(chǎn)負(fù)債管理部n信貸管理部n授信業(yè)務(wù)部n信用審批部n內(nèi)控合規(guī)部n法律事務(wù)部n財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部n管理信息部n人力資源部n信息科技部n運(yùn)行管理部n城市金融研究所營(yíng)銷(xiāo)及產(chǎn)品部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)綜合管理部門(mén)支持與保障部門(mén)1.2 1.2 風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)：高管層面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)（風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)：高管層面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)（1/31/3）委員會(huì)成員委員會(huì)成員-9-總行行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)、

7、首席風(fēng)險(xiǎn)官公司業(yè)務(wù)一部風(fēng)險(xiǎn)管理部-10-高管層風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)提出全行的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及操作風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略和政策，并就有關(guān)事宜向本行董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)提出建議；按照董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)要求，審議全行風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)；審議應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)批的有關(guān)議案；該委員會(huì)作為總行層面的風(fēng)險(xiǎn)管理決策機(jī)構(gòu)，審議、制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策、制度和計(jì)劃；審議風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告、專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告和其他重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，并向董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和董事會(huì)全體成員報(bào)告。1.2 1.2 風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)：高管層面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)（風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)：高管層面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)（2/32/3）l委員會(huì)職能委員會(huì)職能-10-高管層風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)提

8、出全行的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)-11-會(huì)議規(guī)則風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)下設(shè)信用、市場(chǎng)和操作風(fēng)險(xiǎn)管理三個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)審議信用風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)和信貸政策市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)審議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)政策和程序、模型和方法、制定工作目標(biāo)操作風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)審議操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策和措施 委員會(huì)設(shè)立常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)委員會(huì)秘書(shū)處，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作經(jīng)主席、副主席或秘書(shū)處提議，可召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議1.2 1.2 風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)：高管層面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)（風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)：高管層面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)（3/33/3）-11-會(huì)議規(guī)則1.2 風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)：高管層面風(fēng)險(xiǎn)管-12-總行部門(mén)層面組建風(fēng)險(xiǎn)管理部和專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)

9、風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的職能部門(mén)組建了獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)系統(tǒng) 2006年6月，為了推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理前、中、后臺(tái)的有效分離，總行進(jìn)行了機(jī)構(gòu)改革，建立了全面風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)與專(zhuān)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)互為補(bǔ)充的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)。1.2 風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)：總行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)（1/2）-12-總行部門(mén)層面組建風(fēng)險(xiǎn)管理部 2006-13-主要內(nèi)容主要內(nèi)容l風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)l全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度l巴塞爾新資本協(xié)議實(shí)施及建設(shè)情況-13-主要內(nèi)容-14-2.1 風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐領(lǐng)先同業(yè)-14-2.1 風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐領(lǐng)先同業(yè)-15-2.2 建設(shè)有鴨蛋特色的全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系l風(fēng)險(xiǎn)管理容忍度風(fēng)險(xiǎn)管理容忍度-風(fēng)險(xiǎn)偏好表風(fēng)險(xiǎn)偏好

10、表l風(fēng)險(xiǎn)管理準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)管理準(zhǔn)則-全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架l風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)-2009-20112009-2011年風(fēng)險(xiǎn)管理三年規(guī)劃年風(fēng)險(xiǎn)管理三年規(guī)劃l風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)-風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)章程風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)章程l風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程控制風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程控制-風(fēng)險(xiǎn)限額管理辦法風(fēng)險(xiǎn)限額管理辦法l風(fēng)險(xiǎn)管理信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)管理信息傳遞-風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度l風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)價(jià)-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)辦法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)辦法l風(fēng)險(xiǎn)及資本充足評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及資本充足評(píng)估-風(fēng)險(xiǎn)及資本充足評(píng)估管理辦法風(fēng)險(xiǎn)及資本充足評(píng)估管理辦法-15-2.2 建設(shè)有鴨蛋特色的全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系風(fēng)險(xiǎn)-16-2.2.1 風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏

11、好的必要性 風(fēng)險(xiǎn)偏好是指本行根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和利益相關(guān)者的期望所確立的愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型和水平。在長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，德意志銀行、匯豐銀行、澳大利亞國(guó)民銀行等國(guó)際活躍銀行大都形成了自己的風(fēng)險(xiǎn)偏好，普遍采用經(jīng)濟(jì)資本作為偏好表述的重要語(yǔ)言。長(zhǎng)期以來(lái)，鴨蛋銀行形成并一直保持了穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)管理文化。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)偏好制度，首次形成了統(tǒng)一、量化、系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好體系，提出了明確的指標(biāo)體系和容忍度，規(guī)定了風(fēng)險(xiǎn)偏好的管理機(jī)制，確定了風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)定、實(shí)施、監(jiān)測(cè)、報(bào)告和調(diào)整等流程，在集團(tuán)層面形成了統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)偏好。2009年，銀監(jiān)會(huì)在商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)督檢查指引中指出：商業(yè)銀行董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的有效性負(fù)主要

12、責(zé)任，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力和經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略確定風(fēng)險(xiǎn)偏好，并確保銀行各項(xiàng)限額與風(fēng)險(xiǎn)偏好保持一致。-16-2.2.1 風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好的必要性-17-2.2.1 風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)選取和取值原則全面性風(fēng)險(xiǎn)偏好應(yīng)反映鴨蛋銀行主要利益相關(guān)人的期望，涵蓋經(jīng)營(yíng)管理中面臨的主要實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)，兼顧風(fēng)險(xiǎn)和收益，考慮定量和定性。先進(jìn)性既要考慮同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、與鴨蛋銀行市場(chǎng)地位相稱(chēng)，又要考慮鴨蛋銀行當(dāng)前的計(jì)量技術(shù)水平及其在風(fēng)險(xiǎn)管理中的推廣應(yīng)用情況，在相關(guān)指標(biāo)的選取時(shí)，采用了新資本協(xié)議實(shí)施高級(jí)計(jì)量方法成果，保持同業(yè)先進(jìn)性，具有國(guó)際可比性，代表了風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展方向。穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)偏好是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和利益相關(guān)者的期望所確立的風(fēng)險(xiǎn)水平和性質(zhì)。

13、風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)是鴨蛋銀行經(jīng)營(yíng)管理中的關(guān)鍵核心指標(biāo)，指標(biāo)值應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定性和原則性，不宜頻繁調(diào)整，保證鴨蛋銀行業(yè)務(wù)的平穩(wěn)發(fā)展。合規(guī)性鴨蛋銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的定性表述中，明確指出：禁止從事違反監(jiān)管合規(guī)要求的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，鴨蛋銀行對(duì)違反監(jiān)管合規(guī)要求的容忍度為零。因此，在鴨蛋銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)取值方面，監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)將作為下限或上限進(jìn)行管理。-17-2.2.1 風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)選取和取值原則-18-2.2.1 風(fēng)險(xiǎn)偏好風(fēng)險(xiǎn)偏好管理制度風(fēng)險(xiǎn)偏好管理制度（試行）對(duì)鴨蛋銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好管理的職責(zé)分工和流程進(jìn)行了制度性規(guī)定，是鴨蛋銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好管理的基本文件。包括：明確了鴨蛋銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好管理應(yīng)遵循的原則。明確了董事會(huì)、高管層和各相關(guān)部門(mén)在

14、風(fēng)險(xiǎn)偏好管理中的職責(zé)分工。明確了風(fēng)險(xiǎn)偏好管理流程主要包括偏好的設(shè)定、實(shí)施、監(jiān)測(cè)、報(bào)告和調(diào)整等環(huán)節(jié)。-18-2.2.1 風(fēng)險(xiǎn)偏好風(fēng)險(xiǎn)偏好管理制度-19-2.2.1 風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明表-19-2.2.1 風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明表-20-2.2.2 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系介紹報(bào)告工作目標(biāo)和效果l 為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作，滿(mǎn)足監(jiān)管要求和本行管理需要，為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作，滿(mǎn)足監(jiān)管要求和本行管理需要，鴨蛋銀鴨蛋銀行建立并持續(xù)完善風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度，提升報(bào)告手段。行建立并持續(xù)完善風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度，提升報(bào)告手段。l 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度更好地滿(mǎn)足了集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的需要風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度更好地滿(mǎn)足了集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的需要，滿(mǎn)足了滿(mǎn)足了外部監(jiān)管要求外部監(jiān)管要求

15、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告及時(shí)、客觀地反映報(bào)告期內(nèi)本行經(jīng)營(yíng)管理所面臨的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)狀況，包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)本行有實(shí)質(zhì)性影響的其他風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體現(xiàn)了全面性、重要性、及時(shí)性、規(guī)范性、準(zhǔn)確性和前瞻性的特點(diǎn)和工作要求。報(bào)告范圍覆蓋了集團(tuán)內(nèi)的所有各類(lèi)機(jī)構(gòu)，總行及各一級(jí)（直屬）分行、境外分行和附屬機(jī)構(gòu)均需按照制度規(guī)定，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作。報(bào)告體系和內(nèi)容更加全面、豐富，更好地反映了最新風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量成果的應(yīng)用情況。風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作按照銀監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)文件，更好地滿(mǎn)足了實(shí)施新資本協(xié)議的要求和集團(tuán)并表監(jiān)管的要求。-20-2.2.2 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系介

16、紹報(bào)告工作目標(biāo)和效-21-l 按照鴨蛋銀行公司治理和風(fēng)險(xiǎn)管理框架，履行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告職能按照鴨蛋銀行公司治理和風(fēng)險(xiǎn)管理框架，履行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告職能 鴨蛋銀行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作確定了明確的報(bào)告路徑、部門(mén)分工及執(zhí)行、監(jiān)督的工作要求 全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告由風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)每半年審議一次，報(bào)送董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。季度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告呈總行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審閱，并送相關(guān)董事、監(jiān)事審閱。分類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告均按照規(guī)定的頻率和報(bào)告路徑，執(zhí)行定期或不定期報(bào)告工作。董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、高級(jí)管理層及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)基于風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告作出的決議，分別由高級(jí)管理層、總行相關(guān)部門(mén)和分行負(fù)責(zé)落實(shí)，并按權(quán)限和程序及時(shí)報(bào)告落實(shí)情況。

17、各級(jí)分行（機(jī)構(gòu)）風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)及其日常管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)決議執(zhí)行的協(xié)調(diào)、督導(dǎo)和報(bào)告工作。2.2.2 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系介紹報(bào)告工作機(jī)制-21-按照鴨蛋銀行公司治理和風(fēng)險(xiǎn)管理框架，履行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)-22-2.2.2 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系介紹風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系l 鴨蛋銀行建立了全面風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系和分類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系 全面報(bào)告包括全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)及資本充足評(píng)估報(bào)告、整合性壓力測(cè)試報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)偏好執(zhí)行情況報(bào)告、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 分類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系包括信用、市場(chǎng)、操作等各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量報(bào)告和壓力測(cè)試報(bào)告報(bào)告類(lèi)別報(bào)告類(lèi)別-22-2.2.2 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系介紹風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系 -23-2.4 積累較為完整的電子化風(fēng)險(xiǎn)

18、數(shù)據(jù)l建立南、北兩大數(shù)據(jù)中心，實(shí)現(xiàn)全行數(shù)據(jù)的集中管理l積累10年有效的信貸違約和損失電子化數(shù)據(jù)-23-2.4 積累較為完整的電子化風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)-24-2.5 開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理全流程的IT系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理流程風(fēng)險(xiǎn)管理流程ITIT系統(tǒng)系統(tǒng)識(shí)別、量化法人客戶(hù)評(píng)級(jí)優(yōu)化系統(tǒng)、債項(xiàng)評(píng)級(jí)系統(tǒng)、個(gè)人客戶(hù)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)、押品價(jià)值評(píng)估管理系統(tǒng)、特別關(guān)注客戶(hù)信息系統(tǒng)、VaR計(jì)量系統(tǒng)等控制信貸審批量化決策系統(tǒng)、不良貸款管理系統(tǒng)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理核心系統(tǒng)、法人客戶(hù)銀行結(jié)算賬戶(hù)管理系統(tǒng)等監(jiān)測(cè)考核客戶(hù)RAROC系統(tǒng)、會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)等風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告全面風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)、企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)等-24-2.5 開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理全流程的IT系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理流程-25-覆

19、蓋風(fēng)險(xiǎn)管理全流程的IT系統(tǒng)近年來(lái)，中國(guó)鴨蛋銀行陸續(xù)開(kāi)發(fā)和完善了覆蓋風(fēng)險(xiǎn)管理全流程的IT系統(tǒng)。風(fēng)險(xiǎn)管理流程IT系統(tǒng)p風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、量化n法人客戶(hù)評(píng)級(jí)優(yōu)化系統(tǒng)n債項(xiàng)評(píng)級(jí)系統(tǒng)n個(gè)人客戶(hù)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)n押品價(jià)值評(píng)估管理系統(tǒng)n特別關(guān)注客戶(hù)信息系統(tǒng)nVaR計(jì)量系統(tǒng)n資產(chǎn)質(zhì)量12級(jí)分類(lèi)系統(tǒng)等p風(fēng)險(xiǎn)控制n信貸審批量化決策系統(tǒng)n不良貸款管理系統(tǒng)n市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理核心系統(tǒng)n法人客戶(hù)銀行結(jié)算賬戶(hù)管理系統(tǒng)n信貸作業(yè)監(jiān)督管理系統(tǒng)等p監(jiān)測(cè)考核n客戶(hù)RAROC系統(tǒng)n會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)等p風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告n全面風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)n企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)等-25-覆蓋風(fēng)險(xiǎn)管理全流程的IT系統(tǒng)近年來(lái)，中國(guó)鴨蛋銀行-26-2.6 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理人才培養(yǎng)和風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)

20、l加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理人才培養(yǎng)積極推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)業(yè)認(rèn)證資格考試逐步建立風(fēng)險(xiǎn)管理人才激勵(lì)機(jī)制全面開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)量化人才培訓(xùn)l推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)理念轉(zhuǎn)變分散管理集中管理事后處置事前防范和事中控制傳統(tǒng)定性為主國(guó)際高標(biāo)準(zhǔn)的定量與定性相結(jié)合-26-2.6 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理人才培養(yǎng)和風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)加強(qiáng)風(fēng)-27-主要內(nèi)容主要內(nèi)容l風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)l全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度l巴塞爾新資本協(xié)議實(shí)施及建設(shè)情況巴塞爾新資本協(xié)議實(shí)施及建設(shè)情況-27-主要內(nèi)容-28-3.1 實(shí)施目標(biāo)(1/3)l總體目標(biāo)總體目標(biāo) 以銀監(jiān)會(huì)新資本協(xié)議實(shí)施相關(guān)監(jiān)管法規(guī)為指導(dǎo)，堅(jiān)持國(guó)際先進(jìn)銀行實(shí)踐與鴨蛋銀行實(shí)際相結(jié)合，建立起符合監(jiān)管要求的、能夠全面準(zhǔn)確管理各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的全流程、量化的和立

21、體的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確計(jì)量，形成全行統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度和風(fēng)險(xiǎn)管理文化，使風(fēng)險(xiǎn)量化結(jié)果貫穿于經(jīng)營(yíng)決策、資本配置、產(chǎn)品定價(jià)、績(jī)效考核等經(jīng)營(yíng)管理全過(guò)程，有效提升ICBC風(fēng)險(xiǎn)管理水平，全面提高ICBC核心競(jìng)爭(zhēng)力，將ICBC塑造為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際一流的現(xiàn)代金融企業(yè)。-28-3.1 實(shí)施目標(biāo)(1/3)總體目標(biāo) 以銀監(jiān)-29-3.1 實(shí)施目標(biāo)（2/3）信信用用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)構(gòu)建符合新資本協(xié)議要求、切合鴨蛋銀行實(shí)際的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，準(zhǔn)確估計(jì)PD、LGD、EAD等風(fēng)險(xiǎn)要素，并全面應(yīng)用到風(fēng)險(xiǎn)管理各領(lǐng)域；2010年內(nèi)部評(píng)級(jí)資產(chǎn)覆蓋率達(dá)到50以上，2013年底前達(dá)

22、到80以上。市市場(chǎng)場(chǎng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)爭(zhēng)取在2011年達(dá)到內(nèi)部模型法的要求，構(gòu)建起符合新資本協(xié)議對(duì)內(nèi)部模型法相關(guān)參數(shù)計(jì)量以及應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)、切合ICBC實(shí)際的內(nèi)部模型體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)各類(lèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR值的準(zhǔn)確估計(jì)，并將內(nèi)部模型結(jié)果全面應(yīng)用到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中。操操作作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)穩(wěn)步推進(jìn)操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量水平，爭(zhēng)取在2011年開(kāi)發(fā)出符合監(jiān)管要求、切合鴨蛋銀行實(shí)際的操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量模型體系，2013年將計(jì)量結(jié)果全面應(yīng)用到操作風(fēng)險(xiǎn)管理中。-29-3.1 實(shí)施目標(biāo)（2/3）信用風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)建符合新資本-30-3.1 實(shí)施目標(biāo)（3/3）啟動(dòng)內(nèi)部評(píng)級(jí)法二期工程非零售項(xiàng)目20052005年年20092009年年20102010年年啟動(dòng)操作風(fēng)險(xiǎn)

23、高級(jí)計(jì)量法工程、開(kāi)展信用風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量項(xiàng)目20072007年年20082008年年啟動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法、第二支柱ICAAP項(xiàng)目20042004年年啟動(dòng)內(nèi)部評(píng)級(jí)法二期工程零售項(xiàng)目和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目啟動(dòng)內(nèi)部評(píng)級(jí)法一期工程 國(guó)內(nèi)國(guó)內(nèi)首家首家實(shí)施實(shí)施新資新資本協(xié)本協(xié)議的議的銀行銀行 20132013年年過(guò)渡期結(jié)束，三大風(fēng)險(xiǎn)全面達(dá)到高級(jí)計(jì)量法要求申請(qǐng)成為新資本協(xié)議實(shí)施銀行，信用風(fēng)險(xiǎn)按內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法計(jì)量，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)按標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量-30-3.1 實(shí)施目標(biāo)（3/3）啟動(dòng)內(nèi)部評(píng)級(jí)法二期工程-31-組合層面組合層面違約概率違約概率PDPD交易層面交易層面客戶(hù)客戶(hù)評(píng)級(jí)評(píng)級(jí)債項(xiàng)債項(xiàng)違約損失違約損失LGDLGD行業(yè)評(píng)

24、級(jí)行業(yè)評(píng)級(jí)地區(qū)評(píng)級(jí)地區(qū)評(píng)級(jí)第二模塊第二模塊內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)用內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)用信用限額信用限額預(yù)警體系預(yù)警體系組合管理組合管理經(jīng)濟(jì)資本經(jīng)濟(jì)資本第一模塊第一模塊 信用風(fēng)險(xiǎn)量化信用風(fēng)險(xiǎn)量化內(nèi)部評(píng)級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)省市償債能力評(píng)級(jí)省市償債能力評(píng)級(jí)定價(jià)審批定價(jià)審批準(zhǔn)備金、貸款分類(lèi)準(zhǔn)備金、貸款分類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)業(yè)績(jī)考核業(yè)績(jī)考核20072007年年1010月月2727日投產(chǎn)客戶(hù)評(píng)級(jí)優(yōu)化系統(tǒng)，并正式上線運(yùn)用。日投產(chǎn)客戶(hù)評(píng)級(jí)優(yōu)化系統(tǒng)，并正式上線運(yùn)用。20082008年年1 1月月1919日投產(chǎn)組合評(píng)級(jí)系統(tǒng)，部分功能正式上線運(yùn)用。日投產(chǎn)組合評(píng)級(jí)系統(tǒng)，部分功能正式上線運(yùn)用。20082008年年1 1月月1919日投產(chǎn)債項(xiàng)及客戶(hù)日投

25、產(chǎn)債項(xiàng)及客戶(hù)RAROCRAROC系統(tǒng)，并進(jìn)行試運(yùn)行。系統(tǒng)，并進(jìn)行試運(yùn)行。評(píng)級(jí)評(píng)級(jí)法人客戶(hù)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)建設(shè)總體架構(gòu)-31-組合層面違約概率PD交易層面客戶(hù)評(píng)級(jí)債項(xiàng)違約損失-32-內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)用內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)用關(guān)鍵應(yīng)用關(guān)鍵應(yīng)用：Risk-Adjusted Return On CapitalRisk-Adjusted Return On Capital 經(jīng)濟(jì)增加值經(jīng)濟(jì)增加值EVAEVA（E Economic V Value A Added）=風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益經(jīng)濟(jì)資本風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益經(jīng)濟(jì)資本鴨蛋銀行期望的最低風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率鴨蛋銀行期望的最低風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率 經(jīng)濟(jì)資本本風(fēng)險(xiǎn)資本(經(jīng)濟(jì)資本)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益=RAROC

26、RAROC利息收入利息收入+非利息收入非利息收入-資金成本金成本-營(yíng)業(yè)成本成本-風(fēng)險(xiǎn)成本（成本（預(yù)期期損失失EL)EL)-稅稅收成本收成本 鴨蛋蛋銀行行最低最低風(fēng)險(xiǎn)資本本 回回報(bào)率率-32-內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)用關(guān)鍵應(yīng)用：Risk-Adjusted-33-p開(kāi)發(fā)了40個(gè)模型,覆蓋了ICBC國(guó)內(nèi)所有非零售風(fēng)險(xiǎn)敞口大中型企業(yè)大中型企業(yè)小企業(yè)小企業(yè)有有財(cái)務(wù)報(bào)表，表，銷(xiāo)售售額1000-30001000-3000萬(wàn)萬(wàn)有有財(cái)務(wù)報(bào)表，表，銷(xiāo)售售額小于小于10001000萬(wàn)萬(wàn)無(wú)無(wú)財(cái)務(wù)報(bào)表表企業(yè)法人企業(yè)法人輕工制造工制造業(yè)批批發(fā)零售零售業(yè)房地房地產(chǎn)業(yè)建筑建筑業(yè)專(zhuān)業(yè)外外貿(mào)基基礎(chǔ)設(shè)施施其他其他類(lèi)投投資類(lèi)新建企新建企業(yè)/新建房

27、地新建房地產(chǎn)資本密集型制造本密集型制造業(yè)PDPD模型模型PDPD模型模型PDPD模型模型PDPD模型模型非零售內(nèi)部評(píng)級(jí)法項(xiàng)目成果非零售內(nèi)部評(píng)級(jí)法項(xiàng)目成果客戶(hù)評(píng)級(jí)客戶(hù)評(píng)級(jí)-33-開(kāi)發(fā)了40個(gè)模型,覆蓋了ICBC國(guó)內(nèi)所有非零售風(fēng)-34-開(kāi)發(fā)區(qū)投資公司開(kāi)發(fā)區(qū)投資公司土地土地儲(chǔ)備中心中心城建投城建投資類(lèi)公路投公路投資類(lèi)政府投政府投資銀行行擔(dān)保機(jī)擔(dān)保機(jī)構(gòu)構(gòu)保保險(xiǎn)公司公司財(cái)務(wù)公司公司證券公司券公司城市商城市商業(yè)銀行行全全國(guó)國(guó)性商性商業(yè)銀行行非非壽壽險(xiǎn)公司公司壽壽險(xiǎn)公司公司經(jīng)紀(jì)類(lèi)綜合合類(lèi)金融機(jī)金融機(jī)構(gòu)構(gòu)中小中小學(xué)教學(xué)教育機(jī)育機(jī)構(gòu)構(gòu)高等高等教教育機(jī)育機(jī)構(gòu)構(gòu)醫(yī)醫(yī)療機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)教教育機(jī)育機(jī)構(gòu)構(gòu)開(kāi)開(kāi)發(fā)區(qū)區(qū)投投資公司公司

28、公路投公路投資類(lèi)其他事其他事業(yè)單位位事事業(yè)單位位非零售內(nèi)部評(píng)級(jí)法項(xiàng)目成果非零售內(nèi)部評(píng)級(jí)法項(xiàng)目成果非零售內(nèi)部評(píng)級(jí)法項(xiàng)目成果非零售內(nèi)部評(píng)級(jí)法項(xiàng)目成果客戶(hù)評(píng)級(jí)（續(xù)）客戶(hù)評(píng)級(jí)（續(xù)）客戶(hù)評(píng)級(jí)（續(xù)）客戶(hù)評(píng)級(jí)（續(xù)）-34-開(kāi)發(fā)區(qū)投資公司土地儲(chǔ)備中心城建投資類(lèi)公路投資類(lèi)政-35-非零售內(nèi)部評(píng)級(jí)法項(xiàng)目成果非零售內(nèi)部評(píng)級(jí)法項(xiàng)目成果組合評(píng)級(jí)組合評(píng)級(jí) 構(gòu)建了組合信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量體系鴨蛋銀行原有組合風(fēng)險(xiǎn)鴨蛋銀行原有組合風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量：計(jì)量：地區(qū)經(jīng)濟(jì)評(píng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)辦法價(jià)辦法優(yōu)化升級(jí)優(yōu)化升級(jí) 行業(yè)評(píng)級(jí)行業(yè)評(píng)級(jí)地區(qū)評(píng)級(jí)地區(qū)評(píng)級(jí)省市償債能力評(píng)價(jià)省市償債能力評(píng)價(jià)行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)綜合發(fā)展能力地區(qū)綜合發(fā)展能力地方政府信用風(fēng)險(xiǎn)地方政

29、府信用風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目完成后鴨蛋銀項(xiàng)目完成后鴨蛋銀行的行的 組合風(fēng)險(xiǎn)計(jì)組合風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量體系：量體系：地區(qū)行業(yè)交叉評(píng)價(jià)地區(qū)行業(yè)交叉評(píng)價(jià)客戶(hù)評(píng)級(jí)的重要參數(shù)客戶(hù)評(píng)級(jí)的重要參數(shù)-35-非零售內(nèi)部評(píng)級(jí)法項(xiàng)目成果組合評(píng)級(jí) 構(gòu)建了組合-36-信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市數(shù)據(jù)集市實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集中，提供符合新資本協(xié)議要求的數(shù)據(jù)平臺(tái)。法人客戶(hù)評(píng)級(jí)法人客戶(hù)評(píng)級(jí)優(yōu)化系統(tǒng)優(yōu)化系統(tǒng)財(cái)務(wù)信息財(cái)務(wù)信息甄別系統(tǒng)甄別系統(tǒng)押品價(jià)值管理押品價(jià)值管理系統(tǒng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)法人客戶(hù)評(píng)級(jí)模型計(jì)算自動(dòng)化、模型管理參數(shù)化、以及評(píng)級(jí)審批授權(quán)和評(píng)級(jí)審批流程的靈活化管理。實(shí)現(xiàn)客戶(hù)財(cái)務(wù)報(bào)表信息審查自動(dòng)化，提高財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性。實(shí)現(xiàn)押品價(jià)值評(píng)估的系統(tǒng)化、集中化管理，奠定債項(xiàng)

30、評(píng)級(jí)計(jì)量的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。嵌入貸款發(fā)放系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)新增/存量債項(xiàng)評(píng)級(jí)自動(dòng)化計(jì)算和貸款定價(jià)試算，為貸款營(yíng)銷(xiāo)和審批提供決策依據(jù)。債項(xiàng)評(píng)級(jí)債項(xiàng)評(píng)級(jí)系統(tǒng)系統(tǒng)法人客戶(hù)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)建設(shè)已建系統(tǒng)-36-信用風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集中，提供符合新資本協(xié)議-37-組合評(píng)級(jí)組合評(píng)級(jí)系統(tǒng)系統(tǒng)行業(yè)信息行業(yè)信息系統(tǒng)系統(tǒng)客戶(hù)客戶(hù)RAROCRAROC系統(tǒng)系統(tǒng)壓力測(cè)試壓力測(cè)試系統(tǒng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)省市償債能力、地區(qū)綜合發(fā)展能力、行業(yè)信用風(fēng)實(shí)現(xiàn)省市償債能力、地區(qū)綜合發(fā)展能力、行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)水平、地區(qū)行業(yè)交叉影響等組合風(fēng)險(xiǎn)的自動(dòng)計(jì)量。險(xiǎn)水平、地區(qū)行業(yè)交叉影響等組合風(fēng)險(xiǎn)的自動(dòng)計(jì)量。對(duì)行業(yè)信息進(jìn)行分析處理，為行業(yè)評(píng)級(jí)提供信息支持。對(duì)行業(yè)信息進(jìn)行分析處理，

31、為行業(yè)評(píng)級(jí)提供信息支持。實(shí)現(xiàn)內(nèi)部評(píng)級(jí)結(jié)果在信用風(fēng)險(xiǎn)管理全流程的自動(dòng)應(yīng)用。實(shí)現(xiàn)內(nèi)部評(píng)級(jí)結(jié)果在信用風(fēng)險(xiǎn)管理全流程的自動(dòng)應(yīng)用。實(shí)現(xiàn)自下而上和自上而下兩種模式壓力測(cè)試全流程的實(shí)現(xiàn)自下而上和自上而下兩種模式壓力測(cè)試全流程的自動(dòng)化。自動(dòng)化。法人客戶(hù)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)建設(shè)已建系統(tǒng)-37-組合評(píng)級(jí)行業(yè)信息客戶(hù)RAROC壓力測(cè)試實(shí)現(xiàn)省市償-38-衍生產(chǎn)品交易衍生產(chǎn)品交易對(duì)手計(jì)量系統(tǒng)對(duì)手計(jì)量系統(tǒng)資產(chǎn)組合模型資產(chǎn)組合模型管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)模型管理系統(tǒng)模型管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)衍生產(chǎn)品交易對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量和全流程實(shí)現(xiàn)對(duì)衍生產(chǎn)品交易對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量和全流程管理。管理。通過(guò)對(duì)相關(guān)性和系統(tǒng)性的分析，實(shí)現(xiàn)對(duì)資產(chǎn)組合的有通過(guò)對(duì)相關(guān)性和

32、系統(tǒng)性的分析，實(shí)現(xiàn)對(duì)資產(chǎn)組合的有效管理。效管理。實(shí)現(xiàn)內(nèi)部評(píng)級(jí)模型開(kāi)發(fā)、驗(yàn)證、監(jiān)控、優(yōu)化的標(biāo)準(zhǔn)化、實(shí)現(xiàn)內(nèi)部評(píng)級(jí)模型開(kāi)發(fā)、驗(yàn)證、監(jiān)控、優(yōu)化的標(biāo)準(zhǔn)化、流程化和自動(dòng)化。流程化和自動(dòng)化。法人客戶(hù)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)建設(shè)-38-衍生產(chǎn)品交易對(duì)手計(jì)量系統(tǒng)資產(chǎn)組合模型管理系統(tǒng)模型-39-國(guó)際先進(jìn)銀行實(shí)踐與零售內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求國(guó)際先進(jìn)銀行實(shí)踐與零售內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展六階段零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展六階段-39-國(guó)際先進(jìn)銀行實(shí)踐與零售內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)-40-零售內(nèi)部評(píng)級(jí)法項(xiàng)目情況項(xiàng)目成果l 信用評(píng)分模型體系信用評(píng)分模型體系模型分類(lèi)模型分類(lèi)評(píng)分類(lèi)型評(píng)分類(lèi)型預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)目標(biāo)目標(biāo)模型模型分類(lèi)分類(lèi)適用適用對(duì)象對(duì)象管

33、理管理應(yīng)用應(yīng)用客戶(hù)客戶(hù)評(píng)分評(píng)分預(yù)測(cè)客戶(hù)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)變?yōu)轱L(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的概率外部征信評(píng)分模型具有人民銀行征信報(bào)告信息的客戶(hù)實(shí)現(xiàn)個(gè)貸和銀行卡客戶(hù)以客戶(hù)為單位的風(fēng)險(xiǎn)水平綜合評(píng)價(jià)，客戶(hù)評(píng)分結(jié)果將發(fā)揮客戶(hù)預(yù)篩選管理作用內(nèi)部客戶(hù)評(píng)分模型無(wú)人民銀行征信報(bào)告信息的客戶(hù)賬戶(hù)賬戶(hù)評(píng)分評(píng)分預(yù)測(cè)單個(gè)賬戶(hù)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)變?yōu)轱L(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)的概率申請(qǐng)?jiān)u分模型新申請(qǐng)賬戶(hù)實(shí)現(xiàn)對(duì)單個(gè)賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)水平的評(píng)價(jià)，賬戶(hù)評(píng)分結(jié)果將發(fā)揮貸款審批、貸后管理、催收管理和交叉營(yíng)銷(xiāo)作用行為評(píng)分模型存量未逾期賬戶(hù)催收評(píng)分模型早期逾期（1-60天）賬戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)評(píng)分模型存量未逾期賬戶(hù)-40-零售內(nèi)部評(píng)級(jí)法項(xiàng)目情況項(xiàng)目成果 信用評(píng)分模型-41-零售內(nèi)部評(píng)級(jí)法項(xiàng)目情況項(xiàng)目成果

34、l 信用評(píng)分模型體系信用評(píng)分模型體系模型結(jié)果模型結(jié)果計(jì)量結(jié)果計(jì)量結(jié)果結(jié)果含義結(jié)果含義客戶(hù)客戶(hù)評(píng)分評(píng)分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)將客戶(hù)劃分為5個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，用阿拉伯?dāng)?shù)字1、2、3、4、5（或英文字母A、B、C、D、E）進(jìn)行標(biāo)識(shí)。等級(jí)1（或A）表示客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)最小的客戶(hù)群，等級(jí)數(shù)字增大表示客戶(hù)群信用風(fēng)險(xiǎn)增大。人群位次表示某個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)應(yīng)的客戶(hù)群在全部客戶(hù)人群中的累計(jì)分布情況。例如，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為1（或A）的客戶(hù)，人群位次為0%-10%，表示該客戶(hù)在全部客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)排序中位于前10%。賬戶(hù)賬戶(hù)評(píng)分評(píng)分評(píng)分分值評(píng)分分值取值范圍為100-850分，評(píng)分分值越高，表示賬戶(hù)未來(lái)變?yōu)轱L(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)的概率越小。風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)率表示該賬戶(hù)未來(lái)變?yōu)轱L(fēng)

35、險(xiǎn)賬戶(hù)的概率，風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)率值越低，賬戶(hù)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的可能性越小。-41-零售內(nèi)部評(píng)級(jí)法項(xiàng)目情況項(xiàng)目成果 信用評(píng)分模型-42-系統(tǒng)開(kāi)發(fā)建設(shè)情況系統(tǒng)開(kāi)發(fā)建設(shè)情況建設(shè)個(gè)人客戶(hù)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)（PCCM），實(shí)現(xiàn)零售內(nèi)部評(píng)級(jí)計(jì)算功能；配套改造個(gè)人信貸管理系統(tǒng)（PCM2003），增加評(píng)級(jí)運(yùn)作流程，支持評(píng)級(jí)結(jié)果在信貸管理流程中的應(yīng)用；配套改造信用卡審核作業(yè)等相關(guān)系統(tǒng)，增加評(píng)級(jí)運(yùn)作流程，支持評(píng)級(jí)結(jié)果在信用卡業(yè)務(wù)管理流程中的應(yīng)用。系統(tǒng)分個(gè)人貸款部分和信用卡部分先后建設(shè)，個(gè)人貸款部分2009年2月投產(chǎn)、信用卡部分2009年4月投產(chǎn)。評(píng)分分請(qǐng)求求評(píng)分分結(jié)果返果返傳個(gè)個(gè)個(gè)個(gè)人客人客人客人客戶(hù)戶(hù)內(nèi)內(nèi)內(nèi)內(nèi)部部部部評(píng)級(jí)評(píng)級(jí)系系系系統(tǒng)

36、統(tǒng)信用信用信用信用評(píng)評(píng)分分分分計(jì)計(jì)算算算算資產(chǎn)資產(chǎn)池池池池劃劃劃劃分分分分PDPDPDPD、LGDLGDLGDLGD、EADEADEADEAD計(jì)計(jì)量量量量信用卡信用卡審核作核作業(yè)系系統(tǒng)等等評(píng)級(jí)運(yùn)運(yùn)作作評(píng)級(jí)應(yīng)用用評(píng)分分請(qǐng)求求評(píng)分分結(jié)果返果返傳個(gè)個(gè)個(gè)個(gè)人信人信人信人信貸貸管理管理管理管理系系系系統(tǒng)統(tǒng)評(píng)級(jí)運(yùn)運(yùn)作作評(píng)級(jí)應(yīng)用用系統(tǒng)構(gòu)建方案系統(tǒng)構(gòu)建方案系統(tǒng)構(gòu)建方案系統(tǒng)構(gòu)建方案-42-系統(tǒng)開(kāi)發(fā)建設(shè)情況建設(shè)個(gè)人客戶(hù)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)（PCC-43-信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況分析行為評(píng)分-43-信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況分析行為評(píng)分-44-3.2.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：內(nèi)部模型法建設(shè)建立了前中后臺(tái)分離的管理架構(gòu)，中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)進(jìn)一步承擔(dān)交

37、易復(fù)核和產(chǎn)品控制職能，強(qiáng)化了對(duì)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管控，實(shí)現(xiàn)了每日的VaR值計(jì)量開(kāi)展市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法建設(shè)項(xiàng)目，持續(xù)改進(jìn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)框架和流程、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、定價(jià)與估值功能市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理、政策、流程及報(bào)告，包括按照監(jiān)管部門(mén)、巴塞爾新資本協(xié)議要求和國(guó)際較佳實(shí)踐，制定新的治理架構(gòu)或完善現(xiàn)有的治理架構(gòu)、政策、流程及報(bào)告市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法論，包括VaR風(fēng)險(xiǎn)值的計(jì)算、返回檢驗(yàn)、壓力測(cè)試、情景生成、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算及金融產(chǎn)品定價(jià)及估值市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，包括交易數(shù)據(jù)庫(kù)、市場(chǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)匯總引擎、情景生成引擎、限額管理模塊、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告模塊、返回檢驗(yàn)?zāi)K、壓力測(cè)試模塊、定價(jià)及估值模塊、經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算模塊及權(quán)

38、限管理模塊2010年底基本完成市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法項(xiàng)目建設(shè)，初步滿(mǎn)足巴塞爾新資本協(xié)議和銀監(jiān)會(huì)關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法要求未來(lái)將分階段建設(shè)一個(gè)覆蓋鴨蛋銀行各類(lèi)金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)，包括前、中、后臺(tái)完整功能，全行集中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理全功能系統(tǒng)-44-3.2.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：內(nèi)部模型法建設(shè)建立了前中后-45-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理總體框架政策與制度政策與制度管理流程與方管理流程與方案案計(jì)量方法論計(jì)量方法論模型模型數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)/參數(shù)管理參數(shù)管理系統(tǒng)建設(shè)系統(tǒng)建設(shè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)政策、流程、計(jì)量、自主研發(fā)項(xiàng)目全方位建設(shè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)政策、流程、計(jì)量、自主研發(fā)項(xiàng)目全方位建設(shè)內(nèi)部模型法項(xiàng)目?jī)?nèi)部模型法項(xiàng)目n內(nèi)部

39、模型法項(xiàng)目關(guān)注對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)全方位建設(shè)，注重政策、流程與系統(tǒng)實(shí)施內(nèi)部模型法項(xiàng)目關(guān)注對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)全方位建設(shè)，注重政策、流程與系統(tǒng)實(shí)施的結(jié)合與銜接，從定性、定量?jī)煞矫鏉M(mǎn)足內(nèi)部模型法建設(shè)要求的結(jié)合與銜接，從定性、定量?jī)煞矫鏉M(mǎn)足內(nèi)部模型法建設(shè)要求-45-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理總體框架政策與制度管理流程與方案計(jì)量-46-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度 近年來(lái)，鴨蛋銀行不斷加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度建設(shè)與創(chuàng)新，搭建了從高層次戰(zhàn)略、近年來(lái)，鴨蛋銀行不斷加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度建設(shè)與創(chuàng)新，搭建了從高層次戰(zhàn)略、偏好，到總體政策框架、再到基本制度、方法論、實(shí)施細(xì)則和操作手冊(cè)，逐級(jí)深入偏好，到總體政策框架、再到基本制度、方法論、實(shí)施細(xì)則和操作手冊(cè)，逐

40、級(jí)深入和立體的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系。和立體的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度鴨蛋銀行風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、框架總體政策總體政策基本制度基本制度銀行賬戶(hù)與交易賬戶(hù)劃分管理辦法市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別管理辦法市值評(píng)估管理辦法市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理辦法市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理辦法市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告管理辦法重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急管理辦法利率管理辦法匯率管理辦法市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)工作規(guī)則市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)并表管理辦法市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試管理辦法市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)返回檢驗(yàn)管理辦法實(shí)施細(xì)則、操作及管理實(shí)施細(xì)則、操作及管理手冊(cè)手冊(cè)方法論方法論市值評(píng)估方法市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法壓力測(cè)試方法返回檢驗(yàn)方法情景生成方法市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與匯總方法風(fēng)險(xiǎn)因子設(shè)計(jì)與管理方法金融產(chǎn)品定價(jià)與估值模型方

41、法已制定內(nèi)部模型法相關(guān)制度和方法，正在起草過(guò)程中，將隨著自主研發(fā)系統(tǒng)上線推行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（自主研發(fā)）操作手冊(cè)戰(zhàn)略戰(zhàn)略市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型驗(yàn)證管理辦法市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)法實(shí)施細(xì)則數(shù)據(jù)管理手冊(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型管理辦法市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)管理辦法市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)管理辦法市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)新產(chǎn)品審批管理辦法市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量管理辦法-46-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度 近年來(lái)，鴨蛋銀行不斷加強(qiáng)市-47-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理流程市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好匯總的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額匯總的止損限額經(jīng)批準(zhǔn)交易的產(chǎn)品或組合硬性補(bǔ)充限額確定全行年度可交易的組合或產(chǎn)品確定全行年度可交易的組合或產(chǎn)品 針對(duì)交易組合，確定限額結(jié)構(gòu)、類(lèi)型針對(duì)交易組合，確定限

42、額結(jié)構(gòu)、類(lèi)型 根據(jù)交易規(guī)模，歷史限額使用率，模擬測(cè)算等確定具體限額指標(biāo)值根據(jù)交易規(guī)模，歷史限額使用率，模擬測(cè)算等確定具體限額指標(biāo)值 結(jié)合限額可監(jiān)控情況，如在系統(tǒng)中的實(shí)施情況結(jié)合限額可監(jiān)控情況，如在系統(tǒng)中的實(shí)施情況 制定制定年度市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額方案年度市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額方案，經(jīng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審議通過(guò)后，下發(fā)全行執(zhí)行，經(jīng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審議通過(guò)后，下發(fā)全行執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)政策政策限額設(shè)定限額設(shè)定限額調(diào)整限額調(diào)整超限額處超限額處理理確定交易確定交易組合組合 當(dāng)當(dāng)市場(chǎng)環(huán)境、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)偏好、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)獲得收益發(fā)生重大變化，新產(chǎn)品進(jìn)市場(chǎng)環(huán)境、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)偏好、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)獲得收益發(fā)生重大變化，新產(chǎn)品進(jìn)入，

43、業(yè)務(wù)需求變化時(shí)需進(jìn)行必要的限額調(diào)整入，業(yè)務(wù)需求變化時(shí)需進(jìn)行必要的限額調(diào)整 假超限額情形（由模型或系統(tǒng)錯(cuò)誤造成）假超限額情形（由模型或系統(tǒng)錯(cuò)誤造成）VS.VS.真實(shí)超限額情形的判斷真實(shí)超限額情形的判斷 超限額需經(jīng)過(guò)審批，業(yè)務(wù)部門(mén)需提交超限額解釋與解決方案等超限額需經(jīng)過(guò)審批，業(yè)務(wù)部門(mén)需提交超限額解釋與解決方案等-47-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理流程市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好確定全行年度可交-48-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系定期報(bào)告：集團(tuán)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)表與報(bào)告日?qǐng)?bào)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析日?qǐng)?bào)（總行口徑），報(bào)送管理層周報(bào)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析周報(bào)（集團(tuán)口徑），報(bào)送高管層和管理層季報(bào)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告（集團(tuán)口徑），報(bào)送市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)監(jiān)管報(bào)表我部按季向

44、銀監(jiān)會(huì)報(bào)送1104監(jiān)管報(bào)表：G02-全行金融衍生業(yè)務(wù)情況、G31-有價(jià)證券及投資情況、G33-利率重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)情況（交易賬戶(hù)）、G41-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本（標(biāo)準(zhǔn)法）、G42-表內(nèi)加權(quán)資產(chǎn)（市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)扣減項(xiàng)）、G43-表外加權(quán)資產(chǎn)（匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約）不定期報(bào)告：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)信息快報(bào)基于市場(chǎng)變化和突發(fā)事件，建立市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)信息快速反應(yīng)與報(bào)告機(jī)制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)題報(bào)告在金融危機(jī)期間向董事會(huì)及高管層匯報(bào)了關(guān)于全行外幣債券投資組合風(fēng)險(xiǎn)狀況分析的報(bào)告、鴨蛋銀行持有迪拜及阿聯(lián)酋地區(qū)債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告、關(guān)于歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)對(duì)鴨蛋銀行影響的分析報(bào)告等專(zhuān)題報(bào)告-48-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系定期報(bào)告：-49-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)前臺(tái)：交易簿

45、記交易簿記業(yè)務(wù)審批流程業(yè)務(wù)審批流程交易對(duì)手授信控制交易對(duì)手授信控制敞口及頭寸管理敞口及頭寸管理定價(jià)估值定價(jià)估值業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析中臺(tái)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制、計(jì)量與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制、計(jì)量與監(jiān)控、分析與報(bào)告等監(jiān)控、分析與報(bào)告等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理交易數(shù)據(jù)、參考數(shù)據(jù)、市場(chǎng)數(shù)交易數(shù)據(jù)、參考數(shù)據(jù)、市場(chǎng)數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)管理?yè)?jù)等數(shù)據(jù)管理定價(jià)估值模型驗(yàn)證與管理定價(jià)估值模型驗(yàn)證與管理交易價(jià)格驗(yàn)證、對(duì)賬、損益分交易價(jià)格驗(yàn)證、對(duì)賬、損益分析、市值評(píng)估驗(yàn)證及撥備等。析、市值評(píng)估驗(yàn)證及撥備等。后臺(tái)：交易證實(shí)與確認(rèn)交易證實(shí)與確認(rèn)會(huì)計(jì)核算處理會(huì)計(jì)核算處理資金清算處理資金清算處理-49-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)前臺(tái)：中臺(tái)：后

46、臺(tái)：-50-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)業(yè)務(wù)核心功能：（1）風(fēng)險(xiǎn)匯總模塊，（2）交易數(shù)據(jù)庫(kù)，（3）參考數(shù)據(jù)庫(kù)，（4）市場(chǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)，（5）定價(jià)/估值模塊，（5）情景生成引擎，（6）頭寸拷貝，（7）估值請(qǐng)求與損益計(jì)算，（7）返回檢驗(yàn)?zāi)K，（8）壓力測(cè)試模塊，（9）限額管理模塊，（10）資本計(jì)量（含特定風(fēng)險(xiǎn)），（11）報(bào)表數(shù)據(jù)庫(kù)及報(bào)告模塊等。前中后基本業(yè)務(wù)流程：前臺(tái)業(yè)務(wù)管理：實(shí)現(xiàn)各類(lèi)金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)交易的前臺(tái)業(yè)務(wù)管理功能，包括統(tǒng)一交易簿記、流程控制、敞口頭寸管理、市值評(píng)估等功能。中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與分析：構(gòu)建市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的統(tǒng)一平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)集市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、回溯測(cè)試、壓力測(cè)試、限額管理、資本計(jì)量于一體的內(nèi)部模型法核心系統(tǒng)，為實(shí)施市場(chǎng)

47、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法提供系統(tǒng)支持，全面提升鴨蛋銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理水平和自主創(chuàng)新能力。后臺(tái)會(huì)計(jì)核算：完成帳務(wù)處理及資金清算處理。-50-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)業(yè)務(wù)核心功能：-51-3.2.3 操作風(fēng)險(xiǎn)：操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量工程開(kāi)展操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法，解決了模型構(gòu)建的方法論問(wèn)題。根據(jù)新資本協(xié)議要求，提出操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架、內(nèi)部損失數(shù)據(jù)收集政策的優(yōu)化方案，采購(gòu)了外部損失數(shù)據(jù)（ELD）并初步建立清洗標(biāo)準(zhǔn)。建立風(fēng)險(xiǎn)控制和自我評(píng)估（RCSA）制度和情景分析制度，并進(jìn)行試點(diǎn)。規(guī)劃操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)，開(kāi)始內(nèi)部損失數(shù)據(jù)模塊、風(fēng)險(xiǎn)控制和自我評(píng)估模塊（RCSA）的系統(tǒng)開(kāi)發(fā)。-51-3.2.3 操作風(fēng)險(xiǎn)：操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量工程開(kāi)展操-52-建立

48、全面的制度體系 鴨蛋銀行結(jié)合監(jiān)管要求和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況，按照以風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制與報(bào)告為核心內(nèi)容的操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程，建立健全了覆蓋各業(yè)務(wù)條線和各管理層級(jí)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系。-52-建立全面的制度體系 鴨蛋銀行結(jié)合監(jiān)管要求和-53-規(guī)范操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)收集鴨蛋銀行操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法使用內(nèi)部損失數(shù)據(jù)（ILD）、外部損失數(shù)據(jù)（ELD）、情景分析數(shù)據(jù)（SA）、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制要素（BEICF）四類(lèi)數(shù)據(jù)。鴨蛋銀行2005年開(kāi)始系統(tǒng)收集并報(bào)告操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)，2008年和2011年修訂了操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件管理辦法，進(jìn)一步明確了損失定義、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、職責(zé)分工和報(bào)告路徑等內(nèi)容，保障了損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工

49、作的規(guī)范性。鴨蛋銀行2009年購(gòu)買(mǎi)了SAS 公司的OpRisk Global Data外部損失數(shù)據(jù)庫(kù)，內(nèi)有損失數(shù)據(jù)2.5萬(wàn)條，鴨蛋銀行制訂了清洗標(biāo)準(zhǔn)并篩選符合條件的外部數(shù)據(jù)進(jìn)入模型。鴨蛋銀行于2009年印發(fā)了操作風(fēng)險(xiǎn)情景分析管理辦法，明確了情景分析工作流程和相關(guān)部門(mén)的職責(zé)分工。2010年在全行范圍內(nèi)開(kāi)展了首次情景分析工作。鴨蛋銀行設(shè)計(jì)了BEICF打分卡，參考指標(biāo)包括規(guī)模因素（收入、資產(chǎn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)，員工、機(jī)構(gòu)數(shù)量等非財(cái)務(wù)指標(biāo)）和風(fēng)險(xiǎn)因素（操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等數(shù)據(jù)）。-53-規(guī)范操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)收集鴨蛋銀行操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法使-54-建設(shè)配套信息系統(tǒng)情景分析情景分析(SA)管理系管理

50、系統(tǒng)統(tǒng)支持鴨蛋銀行開(kāi)展情景分析工作，提供了操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試工具。主要包括情景生成和情景分析等功能模塊。關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)標(biāo)(KRI)監(jiān)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)測(cè)系統(tǒng)支持鴨蛋銀行開(kāi)展關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)工作，包括指標(biāo)創(chuàng)建、指標(biāo)監(jiān)測(cè)等模塊。高級(jí)法資本高級(jí)法資本計(jì)量系統(tǒng)計(jì)量系統(tǒng)由資本計(jì)量、模型管理、相關(guān)性和保險(xiǎn)緩釋、參數(shù)估計(jì)及檢驗(yàn)、精細(xì)度映射等功能模塊組成。外部損失數(shù)外部損失數(shù)據(jù)系統(tǒng)據(jù)系統(tǒng)(ELD)管理鴨蛋銀行獲得的外部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)，包括數(shù)據(jù)管理、校驗(yàn)及審核、搜索和統(tǒng)計(jì)等模塊。目前數(shù)據(jù)源為SAS OpRisk Global Data數(shù)據(jù)庫(kù)。操作風(fēng)險(xiǎn)損操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件管理失事件管理系統(tǒng)系統(tǒng)(ILD)實(shí)現(xiàn)全行操作風(fēng)

51、險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)跟蹤，為數(shù)據(jù)采集和管理工作提供流程支持。操作風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)控制自我評(píng)估系統(tǒng)估系統(tǒng)(RCSA)支持全行開(kāi)展操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估工作，由固有風(fēng)險(xiǎn)和控制有效性評(píng)估、剩余風(fēng)險(xiǎn)分析及報(bào)表輸出等模塊組成。鴨蛋銀行鴨蛋銀行操作風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用管理系統(tǒng)操作風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用管理系統(tǒng)包括操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件管理、操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)包括操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件管理、操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估、外部損失數(shù)據(jù)庫(kù)、情景分析、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)、高級(jí)法資本計(jì)量等六個(gè)子系統(tǒng)。估、外部損失數(shù)據(jù)庫(kù)、情景分析、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)、高級(jí)法資本計(jì)量等六個(gè)子系統(tǒng)。-54-建設(shè)配套信息系統(tǒng)情景分析(SA)管理系統(tǒng)支持鴨蛋-55-開(kāi)展資本計(jì)量工

52、作鴨蛋銀行印發(fā)了操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法監(jiān)管資本計(jì)量實(shí)施細(xì)則，明確了計(jì)量方法，規(guī)范了計(jì)量流程。鴨蛋銀行于2008年啟動(dòng)國(guó)內(nèi)銀行業(yè)首個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法項(xiàng)目。確定了模型構(gòu)建流程，逐項(xiàng)解決了包括頻率和嚴(yán)重度的分布選擇、情景分析數(shù)據(jù)使用、蒙特卡羅模擬、相關(guān)性處理、保險(xiǎn)緩釋、BEICF資本分配等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的解決方案，最終形成了具有鴨蛋銀行特點(diǎn)的AMA模型計(jì)量流程和辦法。損失分布法損失分布法蒙特卡洛模擬99.999.9%分位分位數(shù)數(shù)聚合損失聚合損失內(nèi)部數(shù)據(jù)外部數(shù)據(jù)頻率頻率情景分析數(shù)據(jù)嚴(yán)重度嚴(yán)重度業(yè)務(wù)條線分配分配BEBEICICF FRCSARCSAKRIKRI-X%+Y%全行全行層級(jí)分配層級(jí)分配分行預(yù)期損失BEBE

53、ICICF FRCSARCSAKRIKRI內(nèi)部數(shù)據(jù)-55-開(kāi)展資本計(jì)量工作鴨蛋銀行印發(fā)了操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法監(jiān)-56-3.2.5 3.2.5 第二支柱第二支柱：監(jiān)管要求監(jiān)管要求巴塞爾新資本協(xié)議第二支柱要求銀行確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到充分識(shí)別、計(jì)量（評(píng)估）、監(jiān)測(cè)和報(bào)告，并且確保資本水平與主要風(fēng)險(xiǎn)水平及風(fēng)險(xiǎn)管理質(zhì)量相適應(yīng)。ICAAP就是由銀行建立的一套內(nèi)部資本充足評(píng)估程序，對(duì)銀行面臨的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)水平和管理狀況進(jìn)行評(píng)估，找出自身差距，在此基礎(chǔ)上確定需要為此持有的資本，與資本充足率預(yù)測(cè)結(jié)果相比較，得出未來(lái)資本充足率管理的方向和措施，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平。第二支柱監(jiān)管要求如下圖：56溝通質(zhì)詢(xún)第二支柱監(jiān)管要求第二

54、支柱監(jiān)管要求全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)從風(fēng)險(xiǎn)水平、風(fēng)險(xiǎn)管理質(zhì)量等方面進(jìn)行評(píng)估，找出風(fēng)險(xiǎn)管理方面的差距，得到要抵御這些風(fēng)險(xiǎn)所需要的資本要求ICAAPICAAP資本充足率預(yù)測(cè)資本充足率預(yù)測(cè)根據(jù)銀行業(yè)務(wù)規(guī)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃等預(yù)測(cè)銀行在未來(lái)三年的資本充足率，并與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估得出的資本要求比較ICAAPICAAP報(bào)告報(bào)告包括上述的評(píng)估和規(guī)劃結(jié)果、支持文件和未來(lái)的進(jìn)一步改進(jìn)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的方案監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查要求銀行每年遞交ICAAP報(bào)告審閱報(bào)告、評(píng)估銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平、風(fēng)險(xiǎn)管理質(zhì)量以及資本質(zhì)量提出銀行管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)監(jiān)管結(jié)論評(píng)估銀行的資本充足水平是否足夠、風(fēng)險(xiǎn)管理質(zhì)量的進(jìn)一步加強(qiáng)方向持續(xù)監(jiān)控

55、并督促銀行持續(xù)改善風(fēng)險(xiǎn)管理水平對(duì)于銀行的要求對(duì)于銀行的要求對(duì)于監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求對(duì)于監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求-56-3.2.5 第二支柱：監(jiān)管要求巴塞爾新資本協(xié)議第-57-3.2.5 第二支柱：ICAAP項(xiàng)目主要內(nèi)容第一支柱主要考慮信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，計(jì)算三大風(fēng)險(xiǎn)的RWA以及相應(yīng)的資本充足率，最低資本充足率要求不能低于8%。第二支柱要求銀行的ICAAP項(xiàng)目從以下幾方面對(duì)第一支柱進(jìn)行補(bǔ)充：實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)中所面臨的八大主要風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估：信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。評(píng)估內(nèi)容包括第一支柱三大風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理質(zhì)量和其他各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)水平

56、、風(fēng)險(xiǎn)管理質(zhì)量，找出銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的差距，并考慮壓力測(cè)試和資本狀況，得出銀行要抵御這些風(fēng)險(xiǎn)所需要的資本要求。資本充足率預(yù)測(cè)在當(dāng)前資本充足率與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)銀行業(yè)務(wù)規(guī)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、資本變動(dòng)預(yù)測(cè)、資產(chǎn)質(zhì)量預(yù)測(cè)等，對(duì)銀行未來(lái)三年的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和資本進(jìn)行預(yù)測(cè)，得出未來(lái)三年的資本充足率。全行層面的壓力測(cè)試在三大風(fēng)險(xiǎn)單個(gè)壓力測(cè)試的基礎(chǔ)上，將銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)在統(tǒng)一的情景下進(jìn)行壓力測(cè)試和結(jié)果加總，提出相關(guān)管理行動(dòng)方案。57-57-3.2.5 第二支柱：ICAAP項(xiàng)目主要內(nèi)容第一-58-3.2.5 第二支柱：項(xiàng)目意義完成了銀監(jiān)會(huì)有關(guān)實(shí)施ICAAP建設(shè)的所有要求，最終形成ICAAP報(bào)告以及一系

57、列支持文件說(shuō)明鴨蛋是如何滿(mǎn)足監(jiān)管要求。進(jìn)一步加強(qiáng)了鴨蛋的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)與資本管理框架和治理架構(gòu)，具體體現(xiàn)在以下幾方面：建立健全了ICAAP框架和程序，董事會(huì)和高級(jí)管理層更全面和深入理解銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)偏好和資本充足率之間的關(guān)系。在對(duì)其中一個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估和決策時(shí)，考慮其他兩個(gè)方面的影響；鴨蛋已經(jīng)開(kāi)發(fā)了實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)估系統(tǒng)。加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)偏好機(jī)制，包括風(fēng)險(xiǎn)偏好方法論、政策、聲明框架以及各項(xiàng)指標(biāo)；建立了實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，并開(kāi)發(fā)相關(guān)系統(tǒng)，以評(píng)估鴨蛋抵御八大風(fēng)險(xiǎn)所需要的最低資本充足率水平；開(kāi)發(fā)了用于預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和資本需求的方法論，鴨蛋開(kāi)發(fā)了風(fēng)險(xiǎn)偏好與資本充足率預(yù)測(cè)系統(tǒng)；強(qiáng)化全面的風(fēng)險(xiǎn)管理框架，包括集中度風(fēng)

58、險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理制度；建立了全行層面的壓力測(cè)試和情景分析，鴨蛋正在開(kāi)發(fā)相關(guān)的系統(tǒng)，以支持全行層面壓力測(cè)試的有效開(kāi)展和實(shí)施。58-58-3.2.5 第二支柱：項(xiàng)目意義完成了銀監(jiān)會(huì)有關(guān)實(shí)-59-3.2.5 3.2.5 第二支柱：成果概覽表第二支柱：成果概覽表1.ICAAP差距分析及建議報(bào)告實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模版2.14個(gè)工作表3.詳細(xì)的模版起草說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)偏好4.風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明框架5.風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)建議6.風(fēng)險(xiǎn)偏好政策7.風(fēng)險(xiǎn)偏好方法論集中度風(fēng)險(xiǎn)8.集中度風(fēng)險(xiǎn)政策流程建議（由于鴨蛋當(dāng)時(shí)未有該政策，該建議實(shí)際上是詳細(xì)的政策流程內(nèi)容）9.對(duì)集中度風(fēng)險(xiǎn)的

59、國(guó)際監(jiān)管要求和同業(yè)實(shí)踐的比較分析報(bào)告流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)10.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策流程建議11.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法論12.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)金流模型說(shuō)明文檔及案例說(shuō)明銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)13.銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法論14.銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)管理政策流程建議15.VaR模型的計(jì)量步驟說(shuō)明文檔16.各類(lèi)方法論模版，包括久期、壓力情況下的收益率曲線、在險(xiǎn)凈利息收入、銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)模型匯總模版戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)17.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法論18.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理政策流程建議19.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估打分卡模版聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)20.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法論21.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策流程建議22.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估打分卡模版證券化風(fēng)險(xiǎn)23.證券化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法論24.證券化風(fēng)險(xiǎn)管理政策流程建議資本規(guī)劃25.資本規(guī)劃方法論26.資本規(guī)劃模版27.資本管理政策建議整合性壓力測(cè)試28.情景選擇與壓力測(cè)試參數(shù)，包括情 景規(guī)劃的問(wèn)卷29.個(gè)體壓力測(cè)試結(jié)果匯總30.定性壓力測(cè)試及管理行動(dòng)31.壓力測(cè)試模版32 整合性壓力測(cè)試政策流程的建議33.ICAAP報(bào)告59-59-3.2.5 第二支柱：成果概覽表1.ICAA60可編輯感感謝下下載60可編輯感謝下載