《全面風險管理》PPT課件.ppt

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1、- 1 - - 2 - l風 險 治 理 架 構(gòu)l全 面 風 險 管 理 制 度l巴 塞 爾 新 資 本 協(xié) 議 實 施 及 建 設(shè) 情 況 - 3 - 1.1 公 司 結(jié) 構(gòu) （ 1/2） 分 行 、 子 公 司和 其 它 參 股 公 司 營 銷 及 產(chǎn) 品 部 門 風 險 管 理 部 門 綜 合 管 理 部 門財 務(wù) 審 查 委 員 會分 支 機 構(gòu) 管 理 委 員 會信 息 科 技 審 查 委 員 會 資 產(chǎn) 負 債 管 理 委 員 會風 險 管 理 委 員 會業(yè) 務(wù) 創(chuàng) 新 委 員 會信 貸 審 查 委 員 會 信 用 風 險 管 理 委 員 會市 場 風 險 管 理 委 員 會操 作

2、 風 險 管 理 委 員 會 戰(zhàn) 略 委 員 會 風 險 管 理 委 員 會 審 計 委 員 會關(guān) 聯(lián) 交 易 控 制 委 員 會高 級 管 理 層 內(nèi) 部 審 計 局支 持 與 保 障 部 門 地 區(qū) 內(nèi) 部審 計 分 局 股 東 大 會董 事 會 監(jiān) 事 會監(jiān) 督 委 員 會提 名 委 員 會 薪 酬 委 員 會 - 4 - 1.1 公 司 結(jié) 構(gòu) （ 2/2）l由 鴨 蛋 股 東 大 會 、 董 事 會 、 監(jiān) 事 會 和 高 級 管 理 層 組 成 的 治 理 架構(gòu) ， 形 成 了 權(quán) 力 機 構(gòu) 、 決 策 機 構(gòu) 、 監(jiān) 督 機 構(gòu) 和 管 理 層 之 間 的 相互 協(xié) 調(diào) 和 相

3、 互 制 衡 機 制 。l鴨 蛋 董 事 會 下 設(shè) 六 個 專 門 委 員 會 ， 分 別 在 戰(zhàn) 略 、 審 計 、 風 險 管理 與 關(guān) 聯(lián) 交 易 控 制 、 提 名 與 薪 酬 方 面 協(xié) 助 董 事 會 履 行 決 策 和 監(jiān)控 職 能 。l鴨 蛋 構(gòu) 建 起 由 風 險 管 理 體 系 、 風 險 監(jiān) 控 評 價 體 系 、 獨 立 的 內(nèi) 部審 計 體 系 及 內(nèi) 部 控 制 體 系 構(gòu) 成 的 風 險 管 理 與 內(nèi) 部 控 制 機 制 。 - 5 - 1.2 風 險 管 理 組 織 架 構(gòu) 圖 董 事 會行 長 董 事 會 風 險 管 理 委 員 會風 險 管 理 委 員

4、會資 產(chǎn) 負 債 管 理 委 員 會副 行 長 首 席 風 險 官 資 產(chǎn) 負 債 管 理 部 風 險 管 理 部分 行 管 理 層 分 行 風 險 管 理 部 門信 貸 管 理 部 信 用 風 險 管 理 市 場 風 險 管 理流 動 性 風 險 管 理內(nèi) 控 合 規(guī) 部 操 作 風 險 管 理分 行 層 面總 行 層 面董 事 會 層 面 - 6 - l董 事 會1.2 風 險 管 理 組 織 架 構(gòu) ： 董 事 會主 要 負 責 制 定 風 險 管 理 戰(zhàn) 略 和 風 險 管 理 的 基 本 管 理 制 度 。監(jiān) 督 制 度 的 執(zhí) 行 情 況 ， 承 擔 全 行 風 險 管 理 的 最

5、 終 職 責 。 - 7 - 在 董 事 會 之 下 設(shè) 立 了 風 險 管 理 委 員 會 ， 主 要 負 責 審 核 和 修 訂 本 行 風 險 管理 戰(zhàn) 略 、 風 險 管 理 政 策 等 ， 對 其 實 施 情 況 及 效 果 進 行 監(jiān) 督 和 評 價 ， 并 向董 事 會 提 出 建 議 等 。u根 據(jù) 本 行 總 體 戰(zhàn) 略 ， 審 核 和 修 訂 本 行 風 險 管 理 戰(zhàn) 略 、 風 險 管 理 政 策 和 內(nèi) 部 控 制 流 程 ，對 其 實 施 情 況 及 效 果 進 行 監(jiān) 督 和 評 價 ， 并 向 董 事 會 提 出 建 議u監(jiān) 督 和 評 價 風 險 管 理 與

6、內(nèi) 控 的 業(yè) 務(wù) 及 流 程 ， 并 提 出 改 善 意 見u監(jiān) 督 和 評 價 高 級 管 理 人 員 在 信 用 、 市 場 、 操 作 等 風 險 方 面 的 風 險 控 制 情 況u定 期 評 估 全 行 風 險 狀 況 并 向 董 事 會 提 出 建 議u在 董 事 會 授 權(quán) 下 審 核 批 準 超 過 行 長 權(quán) 限 的 和 行 長 提 請 本 委 員 會 審 議 的 重 大 風 險 事 項 或交 易 項 目1.2 風 險 管 理 組 織 架 構(gòu) ： 董 事 會 風 險 管 理 委 員 會l董 事 會 風 險 管 理 委 員 會 - 8 - l高 級 管 理 層主 要 負 責

7、執(zhí) 行 董 事 會 制 定 的 風 險 管 理 戰(zhàn) 略 ， 制 訂 風 險 管 理 的 程 序和 規(guī) 程 ， 管 理 本 行 各 項 業(yè) 務(wù) 所 承 擔 的 風 險 。高 級 管 理 層 風 險 管 理 委 員 會 是 鴨 蛋 銀 行 行 長 進 行 風 險 管 理 的 決 策機 構(gòu) 。風 險 管 理 委 員 會 下 設(shè) 各 專 業(yè) 風 險 管 理 委 員 會 ， 分 別 負 責 信 用 風 險 、市 場 風 險 和 操 作 風 險 管 理 。資 產(chǎn) 負 債 管 理 委 員 會 負 責 全 行 流 動 性 風 險 管 理 。1.2 風 險 管 理 組 織 架 構(gòu) ： 高 級 管 理 層 - 9

8、 - 總 行 行 長 、 副 行 長 、 首 席 風 險 官n公 司 業(yè) 務(wù) 一 部n投 資 銀 行 部n金 融 市 場 部n機 構(gòu) 業(yè) 務(wù) 部n個 人 金 融 業(yè) 務(wù) 部 n結(jié) 算 與 現(xiàn) 金 管 理 部n銀 行 卡 業(yè) 務(wù) 部n資 產(chǎn) 托 管 部 n風 險 管 理 部n資 產(chǎn) 負 債 管 理 部n信 貸 管 理 部n授 信 業(yè) 務(wù) 部n信 用 審 批 部n內(nèi) 控 合 規(guī) 部n法 律 事 務(wù) 部 n財 務(wù) 會 計 部n管 理 信 息 部n人 力 資 源 部 n信 息 科 技 部n運 行 管 理 部n城 市 金 融 研 究 所營 銷 及 產(chǎn) 品 部 門 風 險 管 理 部 門 綜 合 管 理

9、部 門 支 持 與 保 障 部 門 1.2 風 險 管 理 組 織 架 構(gòu) ： 高 管 層 面 風 險 管 理 委 員 會 （ 1/3）委 員 會 成 員 - 10 - 高 管 層 風 險 管 理 委 員 會 提 出 全 行 的 信 用 風 險 、 市 場 風 險 及 操 作 風險 管 理 的 戰(zhàn) 略 和 政 策 ， 并 就 有 關(guān) 事 宜 向 本 行 董 事 會 風 險 管 理 委 員 會提 出 建 議 ；按 照 董 事 會 及 其 風 險 管 理 委 員 會 要 求 ， 審 議 全 行 風 險 管 理 事 項 ；審 議 應(yīng) 當 向 董 事 會 風 險 管 理 委 員 會 報 批 的 有 關(guān)

10、 議 案 ；該 委 員 會 作 為 總 行 層 面 的 風 險 管 理 決 策 機 構(gòu) ， 審 議 、 制 定 風 險 管理 政 策 、 制 度 和 計 劃 ；審 議 風 險 管 理 報 告 、 專 項 報 告 和 其 他 重 大 風 險 事 項 ， 并 向 董 事 會風 險 管 理 委 員 會 和 董 事 會 全 體 成 員 報 告 。1.2 風 險 管 理 組 織 架 構(gòu) ： 高 管 層 面 風 險 管 理 委 員 會 （ 2/3）l委 員 會 職 能 - 11 - l會 議 規(guī) 則風 險 管 理 委 員 會 下 設(shè) 信 用 、 市 場 和 操 作 風 險 管 理 三 個 專 業(yè) 委 員

11、會u信 用 風 險 管 理 委 員 會 負 責 審 議 信 用 風 險 事 項 和 信 貸 政 策u市 場 風 險 管 理 委 員 會 負 責 審 議 市 場 風 險 政 策 和 程 序 、 模 型 和 方 法 、 制定 工 作 目 標u操 作 風 險 管 理 委 員 會 負 責 審 議 操 作 風 險 管 理 政 策 和 措 施 委 員 會 設(shè) 立 常 設(shè) 辦 事 機 構(gòu) 委 員 會 秘 書 處 ， 負 責 組 織 協(xié) 調(diào) 委 員會 的 日 常 工 作經(jīng) 主 席 、 副 主 席 或 秘 書 處 提 議 ， 可 召 開 臨 時 會 議1.2 風 險 管 理 組 織 架 構(gòu) ： 高 管 層 面

12、風 險 管 理 委 員 會 （ 3/3） - 12 - l總 行 部 門 層 面組 建 風 險 管 理 部和 專 門 負 責 信 用 風 險 、 市 場 風 險 、 操 作 風 險 、 流 動 性 風 險管 理 的 職 能 部 門組 建 了 獨 立 的 內(nèi) 部 審 計 系 統(tǒng) 2006年 6月 ， 為 了 推 進 風 險 管 理 前 、 中 、 后 臺 的 有 效 分 離 ，總 行 進 行 了 機 構(gòu) 改 革 ， 建 立 了 全 面 風 險 管 理 部 門 與 專 業(yè) 風 險 管 理部 門 互 為 補 充 的 風 險 管 理 組 織 架 構(gòu) 。1.2 風 險 管 理 組 織 架 構(gòu) ： 總 行

13、 風 險 管 理 部 門（ 1/2） - 13 - l風 險 治 理 架 構(gòu)l全 面 風 險 管 理 制 度l巴 塞 爾 新 資 本 協(xié) 議 實 施 及 建 設(shè) 情 況 - 14 - 2.1 風 險 管 理 實 踐 領(lǐng) 先 同 業(yè) - 15 - 2.2 建 設(shè) 有 鴨 蛋 特 色 的 全 面 風 險 管 理 制 度 體系 l 風 險 管 理 容 忍 度 - 風 險 偏 好 表 l 風 險 管 理 準 則 - 全 面 風 險 管 理 框 架 l 風 險 管 理 目 標 - 2009-2011年 風 險 管 理 三 年 規(guī) 劃 l 風 險 管 理 平 臺 - 風 險 管 理 委 員 會 章 程 l

14、 風 險 管 理 過 程 控 制 - 風 險 限 額 管 理 辦 法 l 風 險 管 理 信 息 傳 遞 - 風 險 報 告 制 度 l 風 險 管 理 效 果 評 價 - 風 險 評 價 辦 法 l 風 險 及 資 本 充 足 評 估 - 風 險 及 資 本 充 足 評 估 管 理 辦 法 - 16 - 2.2.1 風 險 偏 好 設(shè) 定 風 險 偏 好 的 必 要 性 l 風 險 偏 好 是 指 本 行 根 據(jù) 戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 和 利 益 相 關(guān) 者 的 期 望 所 確 立 的 愿 意 承 擔 的 風 險 類 型和 水 平 。l 在 長 期 風 險 管 理 過 程 中 ， 德 意 志 銀

15、行 、 匯 豐 銀 行 、 澳 大 利 亞 國 民 銀 行 等 國 際 活 躍 銀行 大 都 形 成 了 自 己 的 風 險 偏 好 ， 普 遍 采 用 經(jīng) 濟 資 本 作 為 偏 好 表 述 的 重 要 語 言 。l 長 期 以 來 ， 鴨 蛋 銀 行 形 成 并 一 直 保 持 了 穩(wěn) 健 的 風 險 管 理 文 化 。 通 過 風 險 偏 好 制 度 ，首 次 形 成 了 統(tǒng) 一 、 量 化 、 系 統(tǒng) 的 風 險 偏 好 體 系 ， 提 出 了 明 確 的 指 標 體 系 和 容 忍 度 ，規(guī) 定 了 風 險 偏 好 的 管 理 機 制 ， 確 定 了 風 險 偏 好 設(shè) 定 、 實

16、施 、 監(jiān) 測 、 報 告 和 調(diào) 整 等 流程 ， 在 集 團 層 面 形 成 了 統(tǒng) 一 的 風 險 偏 好 。l 2009年 ， 銀 監(jiān) 會 在 商 業(yè) 銀 行 資 本 充 足 率 監(jiān) 督 檢 查 指 引 中 指 出 ： 商 業(yè) 銀 行 董 事 會和 高 級 管 理 層 對 全 面 風 險 管 理 框 架 的 有 效 性 負 主 要 責 任 ， 根 據(jù) 風 險 承 受 能 力 和 經(jīng) 營戰(zhàn) 略 確 定 風 險 偏 好 ， 并 確 保 銀 行 各 項 限 額 與 風 險 偏 好 保 持 一 致 。 - 17 - 2.2.1 風 險 偏 好 指 標 選 取 和 取 值 原 則l 全 面 性

17、風 險 偏 好 應(yīng) 反 映 鴨 蛋 銀 行 主 要 利 益 相 關(guān) 人 的 期 望 ， 涵 蓋 經(jīng) 營 管 理 中 面 臨 的 主 要 實 質(zhì) 性 風 險 ， 兼 顧 風險 和 收 益 ， 考 慮 定 量 和 定 性 。l 先 進 性 既 要 考 慮 同 業(yè) 競 爭 、 與 鴨 蛋 銀 行 市 場 地 位 相 稱 ， 又 要 考 慮 鴨 蛋 銀 行 當 前 的 計 量 技 術(shù) 水 平 及 其 在 風 險管 理 中 的 推 廣 應(yīng) 用 情 況 ， 在 相 關(guān) 指 標 的 選 取 時 ， 采 用 了 新 資 本 協(xié) 議 實 施 高 級 計 量 方 法 成 果 ， 保 持 同業(yè) 先 進 性 ， 具

18、有 國 際 可 比 性 ， 代 表 了 風 險 管 理 的 發(fā) 展 方 向 。 l 穩(wěn) 定 性 風 險 偏 好 是 根 據(jù) 業(yè) 務(wù) 發(fā) 展 戰(zhàn) 略 和 利 益 相 關(guān) 者 的 期 望 所 確 立 的 風 險 水 平 和 性 質(zhì) 。 風 險 偏 好 指 標 是鴨 蛋 銀 行 經(jīng) 營 管 理 中 的 關(guān) 鍵 核 心 指 標 ， 指 標 值 應(yīng) 保 持 相 對 穩(wěn) 定 性 和 原 則 性 ， 不 宜 頻 繁 調(diào) 整 ， 保證 鴨 蛋 銀 行 業(yè) 務(wù) 的 平 穩(wěn) 發(fā) 展 。l 合 規(guī) 性 鴨 蛋 銀 行 風 險 偏 好 的 定 性 表 述 中 ， 明 確 指 出 ： 禁 止 從 事 違 反 監(jiān) 管 合

19、 規(guī) 要 求 的 經(jīng) 營 活 動 ， 鴨 蛋 銀行 對 違 反 監(jiān) 管 合 規(guī) 要 求 的 容 忍 度 為 零 。 因 此 ， 在 鴨 蛋 銀 行 風 險 偏 好 指 標 取 值 方 面 ， 監(jiān) 管 標 準 將作 為 下 限 或 上 限 進 行 管 理 。 - 18 - 2.2.1 風 險 偏 好 風 險 偏 好 管 理 制 度l 風 險 偏 好 管 理 制 度 （ 試 行 ） 對 鴨 蛋 銀 行 風 險 偏 好 管 理 的 職 責 分 工 和 流 程 進行 了 制 度 性 規(guī) 定 ， 是 鴨 蛋 銀 行 風 險 偏 好 管 理 的 基 本 文 件 。 包 括 ： 明 確 了 鴨 蛋 銀 行

20、風 險 偏 好 管 理 應(yīng) 遵 循 的 原 則 。 明 確 了 董 事 會 、 高 管 層 和 各 相 關(guān) 部 門 在 風 險 偏 好 管 理 中 的 職 責 分 工 。 明 確 了 風 險 偏 好 管 理 流 程 主 要 包 括 偏 好 的 設(shè) 定 、 實 施 、 監(jiān) 測 、 報 告 和 調(diào) 整 等環(huán) 節(jié) 。 - 19 - 2.2.1 風 險 偏 好 聲 明 表 - 20 - 2.2.2 風 險 報 告 體 系 介 紹 報 告 工 作 目 標 和 效 果l 為 規(guī) 范 風 險 報 告 工 作 ， 滿 足 監(jiān) 管 要 求 和 本 行 管 理 需 要 ， 鴨 蛋 銀 行 建立 并 持 續(xù) 完 善

21、 風 險 報 告 制 度 ， 提 升 報 告 手 段 。l 風 險 報 告 制 度 更 好 地 滿 足 了 集 團 全 面 風 險 管 理 的 需 要 ， 滿 足 了 外 部監(jiān) 管 要 求 風 險 報 告 及 時 、 客 觀 地 反 映 報 告 期 內(nèi) 本 行 經(jīng) 營 管 理 所 面 臨 的 實 質(zhì) 性 風 險 狀 況 ， 包括 信 用 風 險 、 市 場 風 險 、 操 作 風 險 、 流 動 性 風 險 、 銀 行 賬 戶 利 率 風 險 、 聲 譽 風 險 、 戰(zhàn)略 風 險 、 國 別 風 險 、 集 中 度 風 險 和 對 本 行 有 實 質(zhì) 性 影 響 的 其 他 風 險 。 風 險

22、 報 告 體 現(xiàn) 了 全 面 性 、 重 要 性 、 及 時 性 、 規(guī) 范 性 、 準 確 性 和 前 瞻 性 的 特 點 和 工作 要 求 。 報 告 范 圍 覆 蓋 了 集 團 內(nèi) 的 所 有 各 類 機 構(gòu) ， 總 行 及 各 一 級 （ 直 屬 ） 分 行 、 境 外 分 行 和 附 屬 機 構(gòu) 均 需 按 照 制 度 規(guī) 定 ， 開 展 風 險 報 告 工 作 。 報 告 體 系 和 內(nèi) 容 更 加 全 面 、 豐 富 ， 更 好 地 反 映 了 最 新 風 險 計 量 成 果 的 應(yīng) 用 情 況 。 風 險 報 告 工 作 按 照 銀 監(jiān) 會 等 監(jiān) 管 機 構(gòu) 的 相 關(guān) 文

23、件 ， 更 好 地 滿 足 了 實 施 新 資 本 協(xié) 議的 要 求 和 集 團 并 表 監(jiān) 管 的 要 求 。 - 21 - l 按 照 鴨 蛋 銀 行 公 司 治 理 和 風 險 管 理 框 架 ， 履 行 風 險 報 告 職 能 鴨 蛋 銀 行 風 險 報 告 工 作 確 定 了 明 確 的 報 告 路 徑 、 部 門 分 工 及 執(zhí) 行 、 監(jiān) 督 的 工 作要 求 全 面 風 險 管 理 報 告 由 風 險 管 理 委 員 會 每 半 年 審 議 一 次 ， 報 送 董 事 會 及 其 風 險 管理 委 員 會 。 季 度 全 面 風 險 管 理 報 告 呈 總 行 風 險 管 理

24、委 員 會 審 閱 ， 并 送 相 關(guān) 董 事 、監(jiān) 事 審 閱 。 分 類 風 險 報 告 均 按 照 規(guī) 定 的 頻 率 和 報 告 路 徑 ， 執(zhí) 行 定 期 或 不 定 期 報 告 工 作 。 董 事 會 及 其 風 險 管 理 委 員 會 、 高 級 管 理 層 及 其 風 險 管 理 委 員 會 和 資 產(chǎn) 負 債 管 理委 員 會 基 于 風 險 報 告 作 出 的 決 議 ， 分 別 由 高 級 管 理 層 、 總 行 相 關(guān) 部 門 和 分 行 負 責落 實 ， 并 按 權(quán) 限 和 程 序 及 時 報 告 落 實 情 況 。 各 級 分 行 （ 機 構(gòu) ） 風 險 管 理 委

25、 員 會 及 其 日 常 管 理 機 構(gòu) ， 負 責 本 行 風 險 管 理 委 員會 決 議 執(zhí) 行 的 協(xié) 調(diào) 、 督 導(dǎo) 和 報 告 工 作 。 2.2.2 風 險 報 告 體 系 介 紹 報 告 工 作 機 制 - 22 - 2.2.2 風 險 報 告 體 系 介 紹 風 險 報 告 體 系l 鴨 蛋 銀 行 建 立 了 全 面 風 險 報 告 體 系 和 分 類 風 險 報 告 體 系 全 面 報 告 包 括 全 面 風 險 管 理 報 告 、 風 險 及 資 本 充 足 評 估 報 告 、 整 合 性 壓 力 測 試報 告 、 風 險 偏 好 執(zhí) 行 情 況 報 告 、 國 別 風

26、 險 管 理 報 告 分 類 風 險 報 告 體 系 包 括 信 用 、 市 場 、 操 作 等 各 類 風 險 管 理 報 告 、 風 險 計 量 報 告和 壓 力 測 試 報 告 報 告 類 別 - 23 - 2.4 積 累 較 為 完 整 的 電 子 化 風 險 數(shù) 據(jù)l 建 立 南 、 北 兩 大 數(shù) 據(jù) 中 心 ， 實 現(xiàn) 全 行 數(shù) 據(jù) 的 集 中 管 理l 積 累 10年 有 效 的 信 貸 違 約 和 損 失 電 子 化 數(shù) 據(jù) - 24 - 2.5 開 發(fā) 風 險 管 理 全 流 程 的 IT系 統(tǒng)風 險 管 理 流 程 IT系 統(tǒng)識 別 、 量 化 法 人 客 戶 評 級

27、優(yōu) 化 系 統(tǒng) 、 債 項 評 級 系 統(tǒng) 、 個 人 客 戶 內(nèi)部 評 級 系 統(tǒng) 、 押 品 價 值 評 估 管 理 系 統(tǒng) 、 特 別 關(guān) 注 客 戶信 息 系 統(tǒng) 、 VaR計 量 系 統(tǒng) 等控 制 信 貸 審 批 量 化 決 策 系 統(tǒng) 、 不 良 貸 款 管 理 系 統(tǒng) 、 市 場 風險 管 理 核 心 系 統(tǒng) 、 法 人 客 戶 銀 行 結(jié) 算 賬 戶 管 理 系 統(tǒng) 等監(jiān) 測 考 核 客 戶 RAROC系 統(tǒng) 、 會 計 風 險 監(jiān) 控 系 統(tǒng) 等 風 險 報 告 全 面 風 險 報 告 系 統(tǒng) 、 企 業(yè) 級 數(shù) 據(jù) 倉 庫 等 - 25 - 覆 蓋 風 險 管 理 全 流

28、程 的 IT系 統(tǒng)p近 年 來 ， 中 國 鴨 蛋 銀 行 陸 續(xù) 開 發(fā) 和 完 善 了 覆 蓋 風 險 管 理 全 流 程 的 IT系 統(tǒng) 。風 險 管 理 流 程 IT系 統(tǒng)p風 險 識 別 、 量 化 n法 人 客 戶 評 級 優(yōu) 化 系 統(tǒng)n債 項 評 級 系 統(tǒng)n個 人 客 戶 內(nèi) 部 評 級 系 統(tǒng) n押 品 價 值 評 估 管 理 系 統(tǒng)n特 別 關(guān) 注 客 戶 信 息 系 統(tǒng)nVaR計 量 系 統(tǒng)n資 產(chǎn) 質(zhì) 量 12級 分 類 系 統(tǒng) 等p風 險 控 制 n信 貸 審 批 量 化 決 策 系 統(tǒng)n不 良 貸 款 管 理 系 統(tǒng)n市 場 風 險 管 理 核 心 系 統(tǒng)n法 人

29、 客 戶 銀 行 結(jié) 算 賬 戶 管 理 系 統(tǒng) n信 貸 作 業(yè) 監(jiān) 督 管 理 系 統(tǒng) 等p監(jiān) 測 考 核 n客 戶 RAROC系 統(tǒng)n會 計 風 險 監(jiān) 控 系 統(tǒng) 等p風 險 報 告 n全 面 風 險 報 告 系 統(tǒng)n企 業(yè) 級 數(shù) 據(jù) 倉 庫 等 - 26 - 2.6 加 強 風 險 管 理 人 才 培 養(yǎng) 和 風 險 文 化 建 設(shè)l 加 強 風 險 管 理 人 才 培 養(yǎng) 積 極 推 進 風 險 管 理 專 業(yè) 認 證 資 格 考 試 逐 步 建 立 風 險 管 理 人 才 激 勵 機 制 全 面 開 展 風 險 量 化 人 才 培 訓(xùn)l 推 進 風 險 理 念 轉(zhuǎn) 變 分 散

30、管 理 集 中 管 理 事 后 處 置 事 前 防 范 和 事 中 控 制 傳 統(tǒng) 定 性 為 主 國 際 高 標 準 的 定 量 與 定 性 相 結(jié) 合 - 27 - l風 險 治 理 架 構(gòu)l全 面 風 險 管 理 制 度l巴 塞 爾 新 資 本 協(xié) 議 實 施 及 建 設(shè) 情 況 - 28 - 3.1 實 施 目 標 (1/3)l總 體 目 標 以 銀 監(jiān) 會 新 資 本 協(xié) 議 實 施 相 關(guān) 監(jiān) 管 法 規(guī) 為 指 導(dǎo) ， 堅 持 國際 先 進 銀 行 實 踐 與 鴨 蛋 銀 行 實 際 相 結(jié) 合 ， 建 立 起 符 合 監(jiān) 管 要求 的 、 能 夠 全 面 準 確 管 理 各 類

31、 風 險 的 全 流 程 、 量 化 的 和 立 體的 內(nèi) 部 風 險 管 理 體 系 ， 實 現(xiàn) 對 信 用 風 險 、 市 場 風 險 和 操 作 風險 的 準 確 計 量 ， 形 成 全 行 統(tǒng) 一 的 風 險 偏 好 、 風 險 管 理 戰(zhàn) 略 、風 險 管 理 制 度 和 風 險 管 理 文 化 ， 使 風 險 量 化 結(jié) 果 貫 穿 于 經(jīng) 營決 策 、 資 本 配 置 、 產(chǎn) 品 定 價 、 績 效 考 核 等 經(jīng) 營 管 理 全 過 程 ，有 效 提 升 ICBC風 險 管 理 水 平 ， 全 面 提 高 ICBC核 心 競 爭 力 ， 將ICBC塑 造 為 國 內(nèi) 領(lǐng) 先 、

32、 國 際 一 流 的 現(xiàn) 代 金 融 企 業(yè) 。 - 29 - 3.1 實 施 目 標 （ 2/3）信用風險 構(gòu) 建 符 合 新 資 本 協(xié) 議 要 求 、 切 合 鴨 蛋 銀 行 實 際 的 內(nèi) 部 評 級 體 系 ，準 確 估 計 PD、 LGD、 EAD等 風 險 要 素 ， 并 全 面 應(yīng) 用 到 風 險 管 理 各 領(lǐng)域 ； 2010年 內(nèi) 部 評 級 資 產(chǎn) 覆 蓋 率 達 到 50 以 上 ， 2013年 底 前 達 到80 以 上 。 市場風險 爭 取 在 2011年 達 到 內(nèi) 部 模 型 法 的 要 求 ， 構(gòu) 建 起 符 合 新 資 本 協(xié) 議 對內(nèi) 部 模 型 法 相

33、關(guān) 參 數(shù) 計 量 以 及 應(yīng) 用 標 準 、 切 合 ICBC實 際 的 內(nèi) 部 模型 體 系 ， 實 現(xiàn) 對 各 類 市 場 風 險 VaR值 的 準 確 估 計 ， 并 將 內(nèi) 部 模 型 結(jié)果 全 面 應(yīng) 用 到 市 場 風 險 管 理 中 。 操作風 險 穩(wěn) 步 推 進 操 作 風 險 的 計 量 水 平 ， 爭 取 在 2011年 開 發(fā) 出 符 合 監(jiān) 管 要求 、 切 合 鴨 蛋 銀 行 實 際 的 操 作 風 險 高 級 計 量 模 型 體 系 ， 2013年 將計 量 結(jié) 果 全 面 應(yīng) 用 到 操 作 風 險 管 理 中 。 - 30 - 3.1 實 施 目 標 （ 3/

34、3） 啟 動 內(nèi) 部 評 級 法 二 期 工 程 非 零 售 項 目2005年 2009年 2010年啟 動 操 作 風 險 高 級 計 量 法 工 程 、 開 展 信 用 風 險 高 級 計 量 項 目2007年2008年 啟 動 市 場 風 險 內(nèi) 部 模 型 法 、 第 二 支 柱 ICAAP項 目2004年 啟 動 內(nèi) 部 評 級 法 二 期 工 程 零 售 項 目 和 市 場 風 險 項 目啟 動 內(nèi) 部 評 級 法 一 期 工 程 國 內(nèi)首 家實 施新 資本 協(xié)議 的銀 行 2013年 過 渡 期 結(jié) 束 ， 三 大 風 險 全 面 達 到 高 級 計 量 法 要 求申 請 成 為

35、 新 資 本 協(xié) 議 實 施 銀 行 ， 信 用 風 險 按 內(nèi) 部 評 級高 級 法 計 量 ， 市 場 風 險 、 操 作 風 險 按 標 準 法 計 量 - 31 - 組合層面 違 約 概 率PD交易層面 客 戶評 級債 項 違 約 損 失LGD行 業(yè) 評 級地 區(qū) 評 級 第 二 模 塊內(nèi) 部 評 級 應(yīng) 用信 用 限 額預(yù) 警 體 系組 合 管 理經(jīng) 濟 資 本第 一 模 塊 信 用 風 險 量 化 內(nèi) 部 評 級省 市 償 債 能 力 評 級 定 價 審 批準 備 金 、 貸 款 分 類風 險 監(jiān) 測業(yè) 績 考 核2007年 10月 27日 投 產(chǎn) 客 戶 評 級 優(yōu) 化 系 統(tǒng)

36、， 并 正 式 上 線 運 用 。2008年 1月 19日 投 產(chǎn) 組 合 評 級 系 統(tǒng) ， 部 分 功 能 正 式 上 線 運 用 。2008年 1月 19日 投 產(chǎn) 債 項 及 客 戶 RAROC系 統(tǒng) ， 并 進 行 試 運 行 。評 級 - 32 - 內(nèi) 部 評 級 應(yīng) 用 經(jīng) 濟 增 加 值 EVA （ Economic Value Added）= 風 險 調(diào) 整 后 收 益 經(jīng) 濟 資 本 鴨 蛋 銀 行 期 望 的 最 低 風 險 資 本 回 報 率 經(jīng) 濟 資 本風 險 資 本(經(jīng) 濟 資 本 )風 險 調(diào) 整后 收 益=RAROC 利 息 收 入+ 非 利 息 收 入- 資

37、 金 成 本- 營 業(yè) 成 本- 風 險 成 本 （ 預(yù) 期 損 失 EL)- 稅 收 成 本 鴨 蛋 銀 行最 低風 險資 本 回 報 率 - 33 - p開 發(fā) 了 40個 模 型 ,覆 蓋 了 ICBC國 內(nèi) 所 有 非 零 售 風 險 敞 口大 中 型 企 業(yè) 小 企 業(yè) 有 財 務(wù) 報 表 ， 銷 售 額 1000-3000萬有 財 務(wù) 報 表 ， 銷 售 額 小 于 1000萬無 財 務(wù) 報 表企 業(yè) 法 人 輕 工 制 造 業(yè)批 發(fā) 零 售 業(yè)房 地 產(chǎn) 業(yè)建 筑 業(yè)專 業(yè) 外 貿(mào)基 礎(chǔ) 設(shè) 施其 他 類投 資 類新 建 企 業(yè) /新 建 房 地 產(chǎn)資 本 密 集 型 制 造 業(yè)

38、 PD模 型PD模 型PD模 型PD模 型 - 34 -開 發(fā) 區(qū) 投 資 公 司土 地 儲 備 中 心城 建 投 資 類公 路 投 資 類政 府 投 資 銀 行擔 保 機 構(gòu)保 險 公 司財 務(wù) 公 司證 券 公 司 城 市 商 業(yè) 銀 行全 國 性 商 業(yè) 銀 行非 壽 險 公 司壽 險 公 司經(jīng) 紀 類綜 合 類金 融 機 構(gòu) 中 小 學(xué) 教 育 機 構(gòu)高 等 教 育 機 構(gòu)醫(yī) 療 機 構(gòu)教 育 機 構(gòu)開 發(fā) 區(qū) 投 資 公 司公 路 投 資 類其 他 事 業(yè) 單 位事 業(yè) 單 位 - 35 - l 構(gòu) 建 了 組 合 信 用 風 險 計 量 體 系鴨 蛋 銀 行 原 有 組 合 風 險

39、計 量 ：地 區(qū) 經(jīng) 濟 評 價辦 法 優(yōu) 化 升 級 行 業(yè) 評 級地 區(qū) 評 級省 市 償 債 能 力 評 價 行 業(yè) 信 用 風 險地 區(qū) 綜 合 發(fā) 展 能 力地 方 政 府 信 用 風 險項 目 完 成 后 鴨 蛋 銀 行的 組 合 風 險 計 量 體系 ：地 區(qū) 行 業(yè) 交 叉 評 價 客 戶 評 級 的 重 要 參 數(shù) - 36 - 信 用 風 險數(shù) 據(jù) 集 市 實 現(xiàn) 信 用 風 險 數(shù) 據(jù) 集 中 ， 提 供 符 合 新 資 本 協(xié) 議 要 求 的 數(shù) 據(jù) 平臺 。法 人 客 戶 評 級優(yōu) 化 系 統(tǒng)財 務(wù) 信 息甄 別 系 統(tǒng)押 品 價 值 管 理系 統(tǒng) 實 現(xiàn) 法 人 客

40、 戶 評 級 模 型 計 算 自 動 化 、 模 型 管 理 參 數(shù) 化 、 以 及評 級 審 批 授 權(quán) 和 評 級 審 批 流 程 的 靈 活 化 管 理 。實 現(xiàn) 客 戶 財 務(wù) 報 表 信 息 審 查 自 動 化 ， 提 高 財 務(wù) 信 息 的 準 確 性 。實 現(xiàn) 押 品 價 值 評 估 的 系 統(tǒng) 化 、 集 中 化 管 理 ， 奠 定 債 項 評 級 計量 的 數(shù) 據(jù) 基 礎(chǔ) 。嵌 入 貸 款 發(fā) 放 系 統(tǒng) ， 實 現(xiàn) 新 增 /存 量 債 項 評 級 自 動 化 計 算 和 貸款 定 價 試 算 ， 為 貸 款 營 銷 和 審 批 提 供 決 策 依 據(jù) 。債 項 評 級系

41、統(tǒng) - 37 - 組 合 評 級系 統(tǒng)行 業(yè) 信 息系 統(tǒng)客 戶 RAROC系 統(tǒng)壓 力 測 試系 統(tǒng) 實 現(xiàn) 省 市 償 債 能 力 、 地 區(qū) 綜 合 發(fā) 展 能 力 、 行 業(yè) 信 用 風 險 水平 、 地 區(qū) 行 業(yè) 交 叉 影 響 等 組 合 風 險 的 自 動 計 量 。對 行 業(yè) 信 息 進 行 分 析 處 理 ， 為 行 業(yè) 評 級 提 供 信 息 支 持 。實 現(xiàn) 內(nèi) 部 評 級 結(jié) 果 在 信 用 風 險 管 理 全 流 程 的 自 動 應(yīng) 用 。實 現(xiàn) 自 下 而 上 和 自 上 而 下 兩 種 模 式 壓 力 測 試 全 流 程 的 自 動化 。 - 38 - 衍 生

42、產(chǎn) 品 交 易 對手 計 量 系 統(tǒng)資 產(chǎn) 組 合 模 型 管理 系 統(tǒng)模 型 管 理 系 統(tǒng) 實 現(xiàn) 對 衍 生 產(chǎn) 品 交 易 對 手 的 風 險 識 別 、 計 量 和 全 流 程 管 理 。通 過 對 相 關(guān) 性 和 系 統(tǒng) 性 的 分 析 ， 實 現(xiàn) 對 資 產(chǎn) 組 合 的 有 效 管理 。實 現(xiàn) 內(nèi) 部 評 級 模 型 開 發(fā) 、 驗 證 、 監(jiān) 控 、 優(yōu) 化 的 標 準 化 、 流程 化 和 自 動 化 。 - 39 - 國 際 先 進 銀 行 實 踐 與 零 售 內(nèi) 部 評 級 法 要 求零 售 業(yè) 務(wù) 風 險 管 理 發(fā) 展 六 階 段 - 40 - l 信 用 評 分 模

43、 型 體 系 模 型 分 類評 分 類 型 預(yù) 測目 標 模 型分 類 適 用對 象 管 理應(yīng) 用客 戶評 分 預(yù) 測 客 戶 未 來一 段 時 間 內(nèi) 變?yōu)?風 險 客 戶 的概 率 外 部 征 信 評分 模 型 具 有 人 民 銀 行 征 信 報 告 信息 的 客 戶 實 現(xiàn) 個 貸 和 銀 行 卡 客 戶以 客 戶 為 單 位 的 風 險 水平 綜 合 評 價 ， 客 戶 評 分結(jié) 果 將 發(fā) 揮 客 戶 預(yù) 篩 選管 理 作 用內(nèi) 部 客 戶 評分 模 型 無 人 民 銀 行 征 信 報 告 信 息的 客 戶 賬 戶評 分 預(yù) 測 單 個 賬 戶未 來 一 段 時 間內(nèi) 變 為 風 險

44、 賬戶 的 概 率 申 請 評 分 模型 新 申 請 賬 戶 實 現(xiàn) 對 單 個 賬 戶 風 險 水平 的 評 價 ， 賬 戶 評 分 結(jié)果 將 發(fā) 揮 貸 款 審 批 、 貸后 管 理 、 催 收 管 理 和交 叉 營 銷 作 用行 為 評 分 模型 存 量 未 逾 期 賬 戶催 收 評 分 模型 早 期 逾 期 （ 1-60天 ） 賬 戶營 銷 評 分 模型 存 量 未 逾 期 賬 戶 - 41 - l 信 用 評 分 模 型 體 系 模 型 結(jié) 果 計 量 結(jié) 果 結(jié) 果 含 義客 戶評 分 風 險 等 級 將 客 戶 劃 分 為 5個 風 險 等 級 ， 用 阿 拉 伯 數(shù) 字 1、

45、2、 3、 4、 5（ 或 英文 字 母 A、 B、 C、 D、 E） 進 行 標 識 。 等 級 1（ 或 A） 表 示 客 戶 信 用 風險 最 小 的 客 戶 群 ， 等 級 數(shù) 字 增 大 表 示 客 戶 群 信 用 風 險 增 大 。人 群 位 次 表 示 某 個 風 險 等 級 對 應(yīng) 的 客 戶 群 在 全 部 客 戶 人 群 中 的 累 計 分 布 情況 。 例 如 ， 風 險 等 級 為 1（ 或 A） 的 客 戶 ， 人 群 位 次 為 0%-10%， 表示 該 客 戶 在 全 部 客 戶 信 用 風 險 排 序 中 位 于 前 10%。 賬 戶評 分 評 分 分 值 評

46、分 分 值 取 值 范 圍 為 100-850分 ， 評 分 分 值 越 高 ， 表 示 賬 戶 未 來 變?yōu)?風 險 賬 戶 的 概 率 越 小 。風 險 賬 戶 率 表 示 該 賬 戶 未 來 變 為 風 險 賬 戶 的 概 率 ， 風 險 賬 戶 率 值 越 低 ， 賬 戶未 來 風 險 的 可 能 性 越 小 。 - 42 -建 設(shè) 個 人 客 戶 內(nèi) 部 評 級 系 統(tǒng) （ PCCM） ， 實 現(xiàn) 零 售 內(nèi) 部 評 級 計 算 功 能 ；配 套 改 造 個 人 信 貸 管 理 系 統(tǒng) （ PCM2003） ， 增 加 評 級 運 作 流 程 ， 支 持 評 級 結(jié) 果 在 信 貸

47、管 理 流 程 中 的 應(yīng) 用 ；配 套 改 造 信 用 卡 審 核 作 業(yè) 等 相 關(guān) 系 統(tǒng) ， 增 加 評 級 運 作 流 程 ， 支 持 評 級 結(jié) 果 在 信 用 卡 業(yè) 務(wù) 管 理 流 程 中 的 應(yīng) 用 。系 統(tǒng) 分 個 人 貸 款 部 分 和 信 用 卡 部 分 先 后 建 設(shè) ， 個 人 貸 款 部 分 2009年 2月 投 產(chǎn) 、 信 用 卡 部 分 2009年 4月 投 產(chǎn) 。 評 分 請 求評 分 結(jié) 果 返 傳 信 用 卡 審核 作 業(yè) 系統(tǒng) 等評 級 運 作評 級 應(yīng) 用評 分 請 求評 分 結(jié) 果 返 傳評 級 運 作評 級 應(yīng) 用 - 43 - - 44 - 3

48、.2.2 市 場 風 險 ： 內(nèi) 部 模 型 法 建 設(shè)l 建 立 了 前 中 后 臺 分 離 的 管 理 架 構(gòu) ， 中 臺 風 險 管 理 部 門 進 一 步 承 擔 交 易 復(fù) 核 和 產(chǎn) 品 控 制 職 能 ，強 化 了 對 業(yè) 務(wù) 的 風 險 管 控 ， 實 現(xiàn) 了 每 日 的 VaR值 計 量l 開 展 市 場 風 險 內(nèi) 部 模 型 法 建 設(shè) 項 目 ， 持 續(xù) 改 進 市 場 風 險 框 架 和 流 程 、 市 場 風 險 管 理 系 統(tǒng) 、 數(shù)據(jù) 管 理 系 統(tǒng) 、 定 價 與 估 值 功 能 市 場 風 險 治 理 、 政 策 、 流 程 及 報 告 ， 包 括 按 照

49、監(jiān) 管 部 門 、 巴 塞 爾 新 資 本 協(xié) 議 要 求 和 國 際 較佳 實 踐 ， 制 定 新 的 治 理 架 構(gòu) 或 完 善 現(xiàn) 有 的 治 理 架 構(gòu) 、 政 策 、 流 程 及 報 告 市 場 風 險 計 量 方 法 論 ， 包 括 VaR風 險 值 的 計 算 、 返 回 檢 驗 、 壓 力 測 試 、 情 景 生 成 、 市 場 風險 相 關(guān) 經(jīng) 濟 資 本 計 算 及 金 融 產(chǎn) 品 定 價 及 估 值 市 場 風 險 管 理 系 統(tǒng) ， 包 括 交 易 數(shù) 據(jù) 庫 、 市 場 數(shù) 據(jù) 庫 、 風 險 匯 總 引 擎 、 情 景 生 成 引 擎 、 限 額管 理 模 塊 、

50、風 險 報 告 模 塊 、 返 回 檢 驗 模 塊 、 壓 力 測 試 模 塊 、 定 價 及 估 值 模 塊 、 經(jīng) 濟 資 本 計算 模 塊 及 權(quán) 限 管 理 模 塊l 2010年 底 基 本 完 成 市 場 風 險 內(nèi) 部 模 型 法 項 目 建 設(shè) ， 初 步 滿 足 巴 塞 爾 新 資 本 協(xié) 議 和 銀 監(jiān) 會 關(guān) 于市 場 風 險 內(nèi) 部 模 型 法 要 求l 未 來 將 分 階 段 建 設(shè) 一 個 覆 蓋 鴨 蛋 銀 行 各 類 金 融 市 場 業(yè) 務(wù) ， 包 括 前 、 中 、 后 臺 完 整 功 能 ， 全 行集 中 的 市 場 風 險 管 理 全 功 能 系 統(tǒng) - 4

51、5 - 市 場 風 險 管 理 總 體 框 架 政 策 與 制 度管 理 流 程 與 方 案 計 量 方 法 論 模 型數(shù) 據(jù) /參 數(shù) 管 理系 統(tǒng) 建 設(shè)市 場 風 險 內(nèi) 部 模 型 法 實 施市 場 風 險 政 策 、 流 程 、 計 量 、 自 主 研 發(fā) 項 目 全 方 位 建 設(shè)內(nèi) 部 模 型 法 項 目n內(nèi) 部 模 型 法 項 目 關(guān) 注 對 市 場 風 險 全 方 位 建 設(shè) ， 注 重 政 策 、 流 程 與 系 統(tǒng) 實 施 的 結(jié)合 與 銜 接 ， 從 定 性 、 定 量 兩 方 面 滿 足 內(nèi) 部 模 型 法 建 設(shè) 要 求 - 46 - 市 場 風 險 管 理 政 策

52、 制 度p 近 年 來 ， 鴨 蛋 銀 行 不 斷 加 強 市 場 風 險 管 理 制 度 建 設(shè) 與 創(chuàng) 新 ， 搭 建 了 從 高 層 次 戰(zhàn) 略 、 偏 好 ，到 總 體 政 策 框 架 、 再 到 基 本 制 度 、 方 法 論 、 實 施 細 則 和 操 作 手 冊 ， 逐 級 深 入 和 立 體 的 市 場風 險 管 理 制 度 體 系 。 市 場 風 險 管 理 制 度鴨 蛋 銀 行 風 險 管 理 戰(zhàn) 略 、 框 架總 體 政 策基 本 制 度銀 行賬戶與交易賬戶劃分管理辦法 市場風險識別管理辦法 市值評估管理辦法 市場風險計量管理辦法 市場風險限額管理辦法 市場風險報告管理辦

53、法 重大市場風險應(yīng)急管理辦法 利率管理辦法 匯率管理辦法 市場風險管理委員會工作規(guī)則市場風險并表管理辦法 市場風險壓力測試管理辦法 市場風險返回檢驗管理辦法實 施 細 則 、 操 作 及 管 理 手冊方 法 論 市 值 評 估 方 法市 場 風 險 計 量 方 法 壓 力 測 試 方 法返 回 檢 驗 方 法 情 景 生 成 方 法市 場 風 險 計 量 與 匯 總 方 法 風 險 因 子 設(shè) 計 與 管 理 方 法金 融 產(chǎn) 品 定 價 與 估 值 模 型 方 法 已 制 定 內(nèi) 部 模 型 法 相 關(guān) 制 度 和 方 法 ， 正 在 起 草 過 程 中 ， 將 隨 著 自 主 研 發(fā) 系

54、統(tǒng) 上 線 推 行市 場 風 險 管 理 系 統(tǒng) （ 自 主 研 發(fā) ） 操 作 手 冊 戰(zhàn) 略 市場風險模型驗證管理辦法 市 場 風 險 管 理 手 冊市 場 風 險 資 本 計 量 標 準 法 實 施 細 則 數(shù) 據(jù) 管 理 手 冊市場風險模型管理辦法 市場風險數(shù)據(jù)管理辦法 市場風險參數(shù)管理辦法 市場風險新產(chǎn)品審批管理辦法市場風險資本計量管理辦法 - 47 - 市 場 風 險 限 額 管 理 流 程 市 場 風 險 偏 好匯 總 的 風 險價 值 限 額 匯 總 的 止 損限 額經(jīng) 批 準 交 易 的產(chǎn) 品 或 組 合 硬 性 補 充 限額確 定 全 行 年 度 可 交 易 的 組 合 或

55、 產(chǎn) 品 針 對 交 易 組 合 ， 確 定 限 額 結(jié) 構(gòu) 、 類 型 根 據(jù) 交 易 規(guī) 模 ， 歷 史 限 額 使 用 率 ， 模 擬 測 算 等 確 定 具 體 限 額 指 標 值 結(jié) 合 限 額 可 監(jiān) 控 情 況 ， 如 在 系 統(tǒng) 中 的 實 施 情 況 制 定 年 度 市 場 風 險 限 額 方 案 ， 經(jīng) 市 場 風 險 管 理 委 員 會 審 議 通 過 后 ， 下 發(fā) 全 行 執(zhí) 行市 場 風 險政 策限 額 設(shè) 定限 額 調(diào) 整超 限 額 處 理確 定 交 易組 合 當 市 場 環(huán) 境 、 業(yè) 務(wù) 戰(zhàn) 略 、 風 險 偏 好 、 承 擔 風 險 獲 得 收 益 發(fā) 生

56、重 大 變 化 ， 新 產(chǎn) 品 進 入 ， 業(yè)務(wù) 需 求 變 化 時 需 進 行 必 要 的 限 額 調(diào) 整 假 超 限 額 情 形 （ 由 模 型 或 系 統(tǒng) 錯 誤 造 成 ） VS. 真 實 超 限 額 情 形 的 判 斷 超 限 額 需 經(jīng) 過 審 批 ， 業(yè) 務(wù) 部 門 需 提 交 超 限 額 解 釋 與 解 決 方 案 等 - 48 - 市 場 風 險 報 告 體 系l 定 期 報 告 ： 集 團 市 場 風 險 管 理 報 表 與 報 告 日 報 ： 市 場 風 險 分 析 日 報 （ 總 行 口 徑 ） ， 報 送 管 理 層 周 報 ： 市 場 風 險 分 析 周 報 （ 集

57、 團 口 徑 ） ， 報 送 高 管 層 和 管 理 層 季 報 ： 市 場 風 險 管 理 報 告 （ 集 團 口 徑 ） ， 報 送 市 場 風 險 管 理 委 員 會 監(jiān) 管 報 表 我 部 按 季 向 銀 監(jiān) 會 報 送 1104監(jiān) 管 報 表 ： G02-全 行 金 融 衍 生 業(yè) 務(wù) 情 況 、 G31-有 價 證 券 及 投 資 情 況 、 G33-利 率 重 新 定 價 風 險 情 況 （ 交 易 賬 戶 ） 、 G41-市 場 風 險 資 本 （ 標 準 法 ） 、 G42-表 內(nèi) 加 權(quán) 資 產(chǎn) （ 市 場 風 險 扣 減 項 ） 、 G43-表 外 加 權(quán) 資 產(chǎn) （ 匯

58、 率 、利 率 及 其 他 衍 生 產(chǎn) 品 合 約 ）不 定 期 報 告 ： 市 場 風 險 信 息 快 報 基 于 市 場 變 化 和 突 發(fā) 事 件 ， 建 立 市 場 風 險 信 息 快 速 反 應(yīng) 與 報 告 機 制 市 場 風 險 專 題 報 告 在 金 融 危 機 期 間 向 董 事 會 及 高 管 層 匯 報 了 關(guān) 于 全 行 外 幣 債 券 投 資 組 合 風 險 狀 況 分 析 的 報 告 、 鴨 蛋銀 行 持 有 迪 拜 及 阿 聯(lián) 酋 地 區(qū) 債 權(quán) 風 險 分 析 報 告 、 關(guān) 于 歐 洲 主 權(quán) 債 務(wù) 危 機 對 鴨 蛋 銀 行 影 響 的 分 析 報 告 等

59、專 題 報 告 - 49 - 市 場 風 險 系 統(tǒng) 前 臺 ： 交 易 簿 記 業(yè) 務(wù) 審 批 流 程 交 易 對 手 授 信 控 制 敞 口 及 頭 寸 管 理 定 價 估 值 業(yè) 務(wù) 統(tǒng) 計 分 析 中 臺 ： 市 場 風 險 識 別 與 控 制 、 計 量 與 監(jiān)控 、 分 析 與 報 告 等 市 場 風 險 限 額 管 理 交 易 數(shù) 據(jù) 、 參 考 數(shù) 據(jù) 、 市 場 數(shù) 據(jù)等 數(shù) 據(jù) 管 理 定 價 估 值 模 型 驗 證 與 管 理 交 易 價 格 驗 證 、 對 賬 、 損 益 分 析 、市 值 評 估 驗 證 及 撥 備 等 。 后 臺 ： 交 易 證 實 與 確 認 會

60、計 核 算 處 理 資 金 清 算 處 理 - 50 - 市 場 風 險 系 統(tǒng)l 業(yè) 務(wù) 核 心 功 能 ：（ 1） 風 險 匯 總 模 塊 ， （ 2） 交 易 數(shù) 據(jù) 庫 ， （ 3） 參 考 數(shù) 據(jù) 庫 ， （ 4） 市 場 數(shù) 據(jù)庫 ， （ 5） 定 價 /估 值 模 塊 ， （ 5） 情 景 生 成 引 擎 ， （ 6） 頭 寸 拷 貝 ， （ 7） 估 值請 求 與 損 益 計 算 ， （ 7） 返 回 檢 驗 模 塊 ， （ 8） 壓 力 測 試 模 塊 ， （ 9） 限 額 管 理模 塊 ， （ 10） 資 本 計 量 （ 含 特 定 風 險 ） ， （ 11） 報 表 數(shù)

61、據(jù) 庫 及 報 告 模 塊 等 。 l 前 中 后 基 本 業(yè) 務(wù) 流 程 ： 前 臺 業(yè) 務(wù) 管 理 ： 實 現(xiàn) 各 類 金 融 市 場 業(yè) 務(wù) 交 易 的 前 臺 業(yè) 務(wù) 管 理 功 能 ， 包 括 統(tǒng) 一 交 易 簿 記 、流 程 控 制 、 敞 口 頭 寸 管 理 、 市 值 評 估 等 功 能 。 中 臺 風 險 計 量 與 分 析 ： 構(gòu) 建 市 場 風 險 管 理 的 統(tǒng) 一 平 臺 ， 實 現(xiàn) 集 市 場 風 險 計 量 、 回 溯 測試 、 壓 力 測 試 、 限 額 管 理 、 資 本 計 量 于 一 體 的 內(nèi) 部 模 型 法 核 心 系 統(tǒng) ， 為 實 施 市 場 風

62、險內(nèi) 部 模 型 法 提 供 系 統(tǒng) 支 持 ， 全 面 提 升 鴨 蛋 銀 行 市 場 風 險 管 理 水 平 和 自 主 創(chuàng) 新 能 力 。 后 臺 會 計 核 算 ： 完 成 帳 務(wù) 處 理 及 資 金 清 算 處 理 。 - 51 - 3.2.3 操 作 風 險 ： 操 作 風 險 高 級 計 量 工 程l開 展 操 作 風 險 高 級 計 量 法 ， 解 決 了 模 型 構(gòu) 建 的 方 法 論 問 題 。l根 據(jù) 新 資 本 協(xié) 議 要 求 ， 提 出 操 作 風 險 管 理 框 架 、 內(nèi) 部 損 失 數(shù) 據(jù)收 集 政 策 的 優(yōu) 化 方 案 ， 采 購 了 外 部 損 失 數(shù) 據(jù)

63、 （ ELD） 并 初 步 建 立清 洗 標 準 。 l建 立 風 險 控 制 和 自 我 評 估 （ RCSA） 制 度 和 情 景 分 析 制 度 ， 并 進行 試 點 。l規(guī) 劃 操 作 風 險 計 量 系 統(tǒng) ， 開 始 內(nèi) 部 損 失 數(shù) 據(jù) 模 塊 、 風 險 控 制 和自 我 評 估 模 塊 （ RCSA） 的 系 統(tǒng) 開 發(fā) 。 - 52 - 建 立 全 面 的 制 度 體 系 鴨 蛋 銀 行 結(jié) 合 監(jiān) 管 要 求 和 業(yè) 務(wù) 經(jīng) 營 情 況 ， 按 照 以 風 險 識 別 、 評 估 、 計 量 、 監(jiān) 測 、 控 制 與報 告 為 核 心 內(nèi) 容 的 操 作 風 險 管

64、理 流 程 ， 建 立 健 全 了 覆 蓋 各 業(yè) 務(wù) 條 線 和 各 管 理 層 級 的 操 作 風險 管 理 制 度 體 系 。 - 53 - 規(guī) 范 操 作 風 險 數(shù) 據(jù) 收 集鴨 蛋 銀 行 操 作 風 險 高 級 計 量 法 使 用 內(nèi) 部 損 失 數(shù) 據(jù) （ ILD） 、 外 部 損 失 數(shù) 據(jù) （ ELD） 、 情 景 分析 數(shù) 據(jù) （ SA） 、 業(yè) 務(wù) 經(jīng) 營 環(huán) 境 和 內(nèi) 部 控 制 要 素 （ BEICF） 四 類 數(shù) 據(jù) 。 鴨 蛋 銀 行 2005年 開 始 系 統(tǒng) 收 集 并 報 告 操 作 風 險 損 失 數(shù) 據(jù) ， 2008年 和 2011年 修 訂 了 操

65、 作風 險 損 失 事 件 管 理 辦 法 ， 進 一 步 明 確 了 損 失 定 義 、 統(tǒng) 計 標 準 、 職 責 分 工 和 報 告 路 徑 等 內(nèi)容 ， 保 障 了 損 失 數(shù) 據(jù) 統(tǒng) 計 工 作 的 規(guī) 范 性 。 鴨 蛋 銀 行 2009年 購 買 了 SAS 公 司 的 OpRisk Global Data外 部 損 失 數(shù) 據(jù) 庫 ， 內(nèi) 有 損 失 數(shù) 據(jù)2.5萬 條 ， 鴨 蛋 銀 行 制 訂 了 清 洗 標 準 并 篩 選 符 合 條 件 的 外 部 數(shù) 據(jù) 進 入 模 型 。 鴨 蛋 銀 行 于 2009年 印 發(fā) 了 操 作 風 險 情 景 分 析 管 理 辦 法 ，

66、 明 確 了 情 景 分 析 工 作 流 程 和相 關(guān) 部 門 的 職 責 分 工 。 2010年 在 全 行 范 圍 內(nèi) 開 展 了 首 次 情 景 分 析 工 作 。 鴨 蛋 銀 行 設(shè) 計 了 BEICF打 分 卡 ， 參 考 指 標 包 括 規(guī) 模 因 素 （ 收 入 、 資 產(chǎn) 等 財 務(wù) 指 標 ， 員 工 、機 構(gòu) 數(shù) 量 等 非 財 務(wù) 指 標 ） 和 風 險 因 素 （ 操 作 風 險 與 控 制 自 我 評 估 、 關(guān) 鍵 風 險 指 標 等 數(shù) 據(jù) ） 。 - 54 - 建 設(shè) 配 套 信 息 系 統(tǒng) 情 景 分 析(SA)管 理 系統(tǒng)支 持 鴨 蛋 銀行 開 展 情 景分 析 工 作 ，提 供 了 操 作風 險 壓 力 測試 工 具 。 主 要 包 括 情 景生 成 和 情 景分 析 等 功 能模 塊 。 關(guān) 鍵 風 險 指標 (KRI)監(jiān) 測系 統(tǒng)支 持 鴨 蛋 銀行 開 展 關(guān) 鍵風 險 指 標 監(jiān)測 工 作 ， 包括 指 標 創(chuàng) 建 、指 標 監(jiān) 測 等模 塊 。 高 級 法 資 本計 量 系 統(tǒng)由 資 本 計 量 、模 型 管 理 、相 關(guān) 性 和 保險