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1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作業(yè)
7.下列為一個(gè)完備的聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：
其中，為貨幣供給量，為國內(nèi)生產(chǎn)總值,為價(jià)格總指數(shù)。分別為居民消費(fèi)與投資。
（1） 指出模型的內(nèi)生變量、外生變量、先決變量;
（2） 寫出簡(jiǎn)化式模型，并導(dǎo)出結(jié)構(gòu)式參數(shù)與簡(jiǎn)化式參數(shù)之間的關(guān)系；
（3） 用結(jié)構(gòu)式條件確定模型的識(shí)別狀態(tài)；
（4） 指出間接最小二乘法、工具變量法、二階段最小二乘法中哪些可用于原模型第1,2個(gè)方程的參數(shù)估計(jì).
解：
（1） 內(nèi)生變量：、
外生變量：、、
先決變量：、、
（2） 簡(jiǎn)化式模型：
結(jié)構(gòu)式參數(shù)與簡(jiǎn)化式參數(shù)之間的關(guān)系：
（3） 模型中包含=2個(gè)內(nèi)生變量，=3個(gè)先決變量
2、；
第1個(gè)方程包含=2個(gè)內(nèi)生變量，=2個(gè)先決變量；
第2個(gè)方程包含=2個(gè)內(nèi)生變量，=1個(gè)先決變量；
結(jié)構(gòu)參數(shù)矩陣為
首先判斷第1個(gè)結(jié)構(gòu)方程的識(shí)別狀態(tài)。對(duì)于第1個(gè)方程，有，，即方程可以識(shí)別,又因?yàn)?，所以?個(gè)結(jié)構(gòu)方程恰好識(shí)別。
對(duì)于第2個(gè)結(jié)構(gòu)方程,有，,即方程可以識(shí)別，又因?yàn)?所以第2個(gè)結(jié)構(gòu)方程過度識(shí)別。
（4） 工具變量法適用于原模型第1個(gè)方程的參數(shù)估計(jì)；
間接最小二乘法適用于原模型第1個(gè)方程的參數(shù)估計(jì)；
二階段最小二乘法適用于原模型第1和第2個(gè)方程的參數(shù)估計(jì).
8。繼續(xù)第七題，以如下中國的實(shí)際數(shù)據(jù)為資料，估計(jì)上述聯(lián)立模型.要求恰好識(shí)別的方程按工具變量法與二階段最小二
3、乘法估計(jì)。
解：（1）用二階段最小二乘估計(jì)估計(jì)第1個(gè)方程：
首先用最小二乘法估計(jì)第二個(gè)簡(jiǎn)化式方程，并求出的預(yù)測(cè)值：
在第一個(gè)結(jié)構(gòu)式方程中，用代替，進(jìn)行最小二乘估計(jì):
估計(jì)結(jié)果說明:M2F、CONS、I的系數(shù)t檢驗(yàn)的P值均小于0.05，說明系數(shù)顯著，修正后的=0.999866，說明方程擬合效果好，方程顯著檢驗(yàn)的F值為42239.29，對(duì)應(yīng)的P值為0.000，說明方程整體顯著。即估計(jì)方程為：
（2）用工具變量法估計(jì)第1個(gè)方程：
估計(jì)結(jié)果說明：在顯著性水平為0。1的情況下,M2F、CONS、I的系數(shù)t檢驗(yàn)的P值均小于0。1，說明系數(shù)顯著，修正后的=0.999794，說明方程擬合效果好,方程顯著檢驗(yàn)的F值為27503。84，對(duì)應(yīng)的P值為0.000，說明方程整體顯著。即估計(jì)方程為:
（3)用間接最小二乘法估計(jì)第1，2個(gè)方程：
對(duì)第1，2個(gè)簡(jiǎn)化式方程進(jìn)行OLS估計(jì):
由結(jié)構(gòu)式參數(shù)與簡(jiǎn)化式參數(shù)之間的關(guān)系進(jìn)行估計(jì):
解得
即估計(jì)模型為
計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作業(yè)
