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1、如何捕捉交易機會，提升戰(zhàn)績 ? 青 澤 一、什么是交易機會？ 按照時間的尺度劃分，市場交易機會可以分為三類： 長線趨勢交易機會 中線波段交易機會 短線交易機會 趨勢交易 波段交易 短線交易 交易機會的 把握難度越來越大 趨勢交易是 所有交易模式的基礎(chǔ) 趨勢交易三特點 （ 1）投機正道，陽光燦爛； （ 2）最易識別； （ 3）稀缺性。 無論國內(nèi)還是國外，早期還是現(xiàn)在，順趨勢 交易始終是最容易成功的投機理念。 國債期貨是國內(nèi)第一個金融期貨品種 。 319合約在 1995年初短短的 3個多月時間 里 ， 市場價格從 140元起步 ， 最后竟然漲到了 191元 。 中長期做多的投機者只要靜靜 的坐在那
2、兒 ， 就能獲得難以想象的暴利 。 而我自作聰明 ， 每天在盤中忙忙碌碌的買 進賣出 ， 結(jié)果卻什么也沒有得到 。 長線趨勢交易機會最易識別 重要關(guān)鍵點突破 好的趨勢交易機會具有稀缺性 “ 觸目橫斜千萬朵，賞心只有兩三枝” 豆油近幾年長期走勢圖 中線波段交易要點： （ 1）從趨勢的角度，可以分為順勢和逆勢兩種類型； （ 2）交易機會識別的難度較大，尤其是逆勢波段交易，需 要比較豐富的經(jīng)驗； （ 3）交易機會相對較多。 順勢和逆勢波段交易 橡膠 交易機會識別難度較大，需要豐富的經(jīng)驗 短線交易特點 （ 1）分為順勢和逆勢兩種類型； （ 2）識別難度極大，很難簡單復(fù)制； （ 3）機會和陷進同在。 幾
3、個短線交易模型 （ 1） 2B （ 2）密集區(qū)突破 （ 3）銳利均線刺探 （ 4）盤感交易：在市場大起大落中發(fā)現(xiàn)交易機會 二、在理解市場價格波動特征的基礎(chǔ)上， 期貨交易的贏利模式本質(zhì)上可以分為兩類 趨勢型（幅度取勝） 博弈型（倉位取勝） 美元指數(shù) 兩類交易的核心是一樣的： 擴大利潤，限制損失。 三、我們的交易機會和實戰(zhàn)案例 我們是綜合性交易團隊，包括趨勢交易，波 段交易、日內(nèi)短線交易等多種交易模式。 交易風(fēng)格比較復(fù)雜，期望值很大，效果未必 一定最好。 9月 9日交易機會和實戰(zhàn)分析 今天早盤出現(xiàn)了短短一分鐘內(nèi)大幅跳水的行情，老師 依靠經(jīng)驗盤感看空鋅、白糖等品種，在關(guān)鍵時刻讓賬戶的 安全得到保證，
4、并且在隨后的交易中做了幾筆精彩短線。 老師在面對這種行情時的快速應(yīng)變能力并不只說明老師的 反應(yīng)能力比我們強，更多的是反映了老師基本功的扎實和 高度一致的交易思路，這樣的行情今年 1月 7日也曾出現(xiàn)過， 老師的應(yīng)對手法和今天如出一轍。假如再次出現(xiàn)類似情形， 不管多快的變化，我相信老師的做法還是會是和今天一樣， 因為反復(fù)的訓(xùn)練已經(jīng)讓反應(yīng)變成了一種條件反射。 (1)鋅的操作 盤前思路： 在經(jīng)過一段長時間的盤整期后，鋅在盤前面臨重大形態(tài)的突破。由于昨日 沒有留倉，所以基本思路還是要逢低建立頭寸，在突破之后陸續(xù)加碼。但也要考 慮到如果高開后回落到前期高點 18430形成 2B的可能。 實際操作： 早盤高
5、開 130個點，直接跳空突破。此時老師建立了做多的試探頭寸。但行 情并沒有如我們所期望的一路絕塵而去，反而回落到前期高點 18430附近，反復(fù) 多次試探此點位。之后當價格下落到 18420時我向老師提出 2B的信號。老師果斷 平掉手頭多單，開始放空。鋅也確實很配合的走出了一段下跌行情。之后受不明 巨大利空消息影響全球商品期貨暴跌，國內(nèi)期貨也出現(xiàn)恐慌情緒，鋅在 10分鐘內(nèi) 突然迅猛下跌將近 1000點。此間老師又加碼多手，當?shù)其J利小時線時選擇獲利 平倉。 體會： 這個 2B定式本身并不難把握，主要是要在形成之前要明確這一觀點，不能 主觀認為突破定式一定會成功，就不去考慮這一 2B信號。要全方位
6、看待問題，才 能不錯過這個信號。即便沒有重大利空消息的影響，這個 2B本身也是很有意義的。 (2)螺紋鋼操作 盤前分析： 小時線離前一日收盤價相當遠，在盤前確實很難預(yù)估。 盤中操作： 螺紋鋼和鋅同樣經(jīng)歷了一輪幾分鐘內(nèi)的暴跌行情，幾乎同時跌破 小時線后形成刺探。我提到兩個品種的小時線刺探，老師的選擇是 在鋅上做了多頭。而從事后的走勢來看，螺紋鋼的刺探效果要好于 鋅。但當時我們的操作重心是在鋅上，而且當時兩個品種走勢相當 一致，確實很難判斷后市這個刺探誰的效果更好。 總結(jié)： 即便遇上如此迅猛的暴跌行情，大多數(shù)品種也都在小時線附近找 到支撐點（即便沒有形成刺探也是在小時線以下不遠處企穩(wěn)），只 有極少
7、數(shù)品種遠離小時線在最低點附近收盤。所以銳利小時線刺探 的意義確實非常重大，我們以后應(yīng)當隨時注意銳利小時線的刺探定 式。 (3)股指期貨操作 盤前： 預(yù)計高開，結(jié)構(gòu)內(nèi)可能向結(jié)構(gòu)外演化思路，前期高點 16的 2B做風(fēng)險控制 盤中：高開低走，跌幅較大，形成昨天高點 2B和小密集區(qū)向下突破、小時均線刺探定式。隔夜 多單應(yīng)掛緊止損，在形成 2B以后，全部平倉，結(jié)合今天整體商品大幅下跌氛圍試探做空，在密 集區(qū)突破位置加碼，小時均線刺探位置平倉。 實際操作： 開盤時，商品市場氛圍已經(jīng)對多頭不利，老師對氛圍比較敏感，因此主動在 3000以上陸續(xù)平 掉多單，有些掛遠一點的止損。但在 10點以后商品已經(jīng)見底反彈時
8、， IF只下跌了 30個點左右， 當時表現(xiàn)比較強勢，因此老師逢低陸續(xù)買入 4手，掛緊止損，全部成交。以上操作從模式的角度 來說都沒有大的問題。 總結(jié)： 對于定式應(yīng)提前跟老師溝通，設(shè)計方案掛條件單開倉，以捕捉急漲或者急跌行情。 IF走勢也 會受商品期貨整體強烈氛圍的影響，但反應(yīng)相對滯后，因此以后當整體商品期貨有強烈的利空 或者利好氛圍時， IF應(yīng)適當考慮其影響。 (4)豆油操作 盤前： 預(yù)計高開，結(jié)構(gòu)內(nèi)曖昧行情，波段做多、逢低買進思路。 盤中： 價格急跌，迅速跌破系統(tǒng)均線和小時均線，之后在小時線附近大幅震蕩，從模 式角度急跌買進，大幅獲利主動平倉思路。 實際操作：老師有波段做多思路，昨天堅持做多
9、沒有成功，今天早盤中等幅度高 開，老師試探買入，有小幅正反饋加碼，倉位有點過大，因此部分掛緊止損，部 分掛稍遠止損，在下跌過程中全部止損單成交。 老師在急跌后迅速買入 5手，并在價格急沖過程中迅速平倉，持續(xù)做了 2波短線， 之后依據(jù)小時均線刺探買入做多，掛正常止損，被全部止損。 總結(jié)： 今天的行情有突發(fā)性，屬于小概率事件。從模式的角度掛止損單堅決避免在這 種突發(fā)性行情中遭受重大損失，抓住下跌的利潤，可以部分抓住反彈的利潤，但 對反應(yīng)速度和敲單速度要求很高。從一般的角度考慮，今天開盤以后逢低買進， 有正反饋加碼是沒有問題的，今天的倉位做得稍大，但倉位取勝是我們的優(yōu)勢， 所以這種情況只能采用緊止損
10、的方式。 老師對于這種突發(fā)性行情處理得非常有經(jīng)驗，中間的短線操作非常精彩，在盤 面趨于穩(wěn)定以后，操作銳利小時均線刺探定式也沒有問題，但是今天小時均線刺 探比較復(fù)雜，一直在小時均線附近震蕩。 (3)股指期貨操作 (5)白糖操作 盤前分析 : 白糖市場多頭趨勢未變，但市場已經(jīng)經(jīng)歷了一輪大幅上漲 波段后，局部走勢較難判斷，短期高位震蕩的可能性較大。 實際操作： 白糖市場當天老師多空都有參與，幾輪短線操作取得了良 好的效果，第一輪交易發(fā)生在整體商品洪荒性下跌階段，老師 根據(jù)經(jīng)驗在市場暴跌初期做空，急跌過程中分批獲利平倉，第 二輪是逢低做多交易，模式上形成銳利均線刺探，整體品種短 時間強弱對比后，唯有白糖彈性最好，老師在低位同樣做出一 輪短線，逢高獲利平倉。 總結(jié)： 整體商品暴跌階段，白糖與其他品種相比跌幅較小，在如 此惡劣環(huán)境下依舊能顯露出強勢特征，從模式角度今天發(fā)生的 銳利小時均線刺探定式效果極佳，低位刺探后最大反彈幅度將 近 100點。 Email：
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