《2014年銀行業(yè)初級資格考試《風(fēng)險管理》終極提分題及答案3600字》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2014年銀行業(yè)初級資格考試《風(fēng)險管理》終極提分題及答案3600字(17頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、2014年銀行業(yè)初級資格考試《風(fēng)險管理》終極提分題及答案3600字
第 1 題
( )是根據(jù)針對火災(zāi)險的財險精算原理,對貸款組合違約率進行分析,并假設(shè)在組合中,每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。
A. Credit Metrics 模型
D. Credit Risk+模型
C. Credit Portfolio Vien 模型
D. Credit Monitor 模型
正確答案:B,
第 2 題
當(dāng)久期缺口為負(fù)值時,如果市場利率下降,則流動性也會( )。
2、
A.增強
B.減弱
C.不變
D.無關(guān)
正確答案:B,
第 3 題
某公司2000年銷售收入為20億元人民幣,銷售凈利率為15%,2000年初所有者權(quán)益 為28億元人民幣,2000年末所有者權(quán)益為36億元人民幣,則該企業(yè)2000年凈資產(chǎn)收益率為( )。
A. 9.4%
D. 5. 2%
C. 9. 2%
D. 8.4%
正確答案:A,
第 4 題
風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是( )。
3、A.風(fēng)險因素考慮得越充分,風(fēng)險管理就越容易
B.風(fēng)險因素越多,風(fēng)險管理就越復(fù)雜,難度就越大
C.風(fēng)險管理流程越復(fù)雜,則會有效減少風(fēng)險因素
D.風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大
正確答案:B,
第 5 題
資產(chǎn)流動性強的表現(xiàn)是()。
A.變現(xiàn)能力強,所付成本高
B.變現(xiàn)能力強,所付成本低
C.變現(xiàn)能力弱,所付成本低
D.變現(xiàn)能力弱,所付成本高
正確答案:B,
第 6 題
( )是商業(yè)銀行的核心"無形資
4、產(chǎn)";,必須設(shè)置嚴(yán)格的質(zhì)量和安全保障標(biāo)準(zhǔn),確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。
A.商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程
B.商業(yè)銀行公司治理
C.商業(yè)銀行內(nèi)部控制
D.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)安全管理
正確答案:D,
第 7 題
國際會計準(zhǔn)則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點不包括( )。
A.它是基于會計核算的劃分
B.按照確認(rèn)、計量、記錄和報告等程序嚴(yán)格界定了進人四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時間和數(shù)量,以 及在賬戶之間變動、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)
C.直接面對風(fēng)險管理的各項要求
D.有強大的會計核
5、算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持
正確答案:C,
第 8 題
( )是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心。
A.內(nèi)部控制
B.公司治理
C.風(fēng)險評估
D.監(jiān)管部門
正確答案:B,
第 9 題
交易差錯、記賬差錯等操作風(fēng)險屬于操作風(fēng)險類型中的( )。
A.可規(guī)避的操作風(fēng)險
B.可降低的操作風(fēng)險
C.可緩釋的操作風(fēng)險
D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險
正確答案:B,
第 10 題
6、
在我國商業(yè)銀行的風(fēng)險預(yù)警體系中,藍色預(yù)警法側(cè)重于( )。
A.定性分析法
B.定量分析法
C.定性和定量相結(jié)合的分析法
D.層次分析法
正確答案:B,
第 11 題
下列不屬于銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測評價的原則的是( )。
A.準(zhǔn)確性原則
B.法人并表原則
C.有效性原則
D.可比性原則
正確答案:C,
第 12 題
最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況指( )。
A.將大量短期借款用于長
7、期貸款,即借短貸長
B.將大量長期借款用于短期貸款,即借長貸短
C.全部資產(chǎn)與部分負(fù)債在持有時間上不一致
D.部分資產(chǎn)與全部負(fù)債在到期時間上不一致
正確答案:A,
第 13 題
壓力測試是用于評估( )。
A.預(yù)期損失
B.特定事件的變化
C.風(fēng)險價值
D.特定經(jīng)營環(huán)境
正確答案:B,
第 14 題
等同于貸款的授信業(yè)務(wù),其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為( )。
A.100%
B.50%
8、C.20%
D.0
正確答案:A,
第 15 題
銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評估操作風(fēng)險。定量分析主要基于對( )數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析;定性分析則需要依靠有經(jīng)驗的專家對操作風(fēng)險的( )和影響程度作出評估。
A.內(nèi)部操作風(fēng)險損失,發(fā)生頻率
B.風(fēng)險管理風(fēng)險損失,發(fā)生環(huán)節(jié)
C.內(nèi)部控制風(fēng)險損失,發(fā)生環(huán)節(jié)
D.合規(guī)管理風(fēng)險損失,發(fā)生時間
正確答案:A,
第 16 題
在操作風(fēng)險的三種計量方法中,風(fēng)險敏感性最強的是( )。
A.
9、標(biāo)準(zhǔn)法
B.高級計量法
C.基本指標(biāo)法
D.專家判斷法
正確答案:B,
第 17 題
商業(yè)銀行不能通過( )的途徑了解個人貸款人的資信狀況。
A.查詢?nèi)嗣胥y行個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫
B.查詢稅務(wù)部門個人客戶信用記錄
C.從其他銀行購買客戶借款記錄
D.查詢海關(guān)部門個人客戶信用記錄
正確答案:C,
第 18 題
在市場準(zhǔn)入范圍和標(biāo)準(zhǔn)中,( )不屬于中資商業(yè)銀行行政許可事項。
A.機構(gòu)設(shè)立
10、B.調(diào)整業(yè)務(wù)范圍和增加業(yè)務(wù)品種
C.高級管理人員任職資格
D.資本監(jiān)管
正確答案:D,
第 19 題
( )是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售。
A.負(fù)債流動性
B.資產(chǎn)流動性
C.貸款流動性
D.現(xiàn)金流動性
正確答案:B,
第 20 題
在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中,與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比,形成原因更加復(fù) 雜和廣泛,通常被視為一種綜合性風(fēng)險的是( )。
A.利率風(fēng)險
11、 B.國家風(fēng)險
C.法律風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險
正確答案:D,
第 21 題
關(guān)于表外項目,說法錯誤的是( )。
A.表外項目按兩步轉(zhuǎn)換的方法計算普通表外項目的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
B.利率和匯率合約的風(fēng)險資產(chǎn)由兩部分組成:一是按市價計算出的經(jīng)濟資本,另一部分 是由賬面名義本金乘以固定系數(shù)獲得
C.對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn),使用現(xiàn)金暴露法計算
D.商業(yè)銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù),獲得等同于表內(nèi)項目的風(fēng) 險資產(chǎn),然后根據(jù)交易對象的屬性確定
12、風(fēng)險權(quán)重,計算表外項目相應(yīng)的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
正確答案:B,
第 22 題
巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求,表述不正確的是() 。
A.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間
D.持有期為10個營業(yè)日
C.市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為半年
D.至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)
正確答案:C,
第 23 題
監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計算操作風(fēng)險損失時,使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù),但是商業(yè)銀行必須驗證下列( )方面的假設(shè)條件,并能證明其系統(tǒng)能在估計各項操作風(fēng)險損失之間
13、的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。
A.及時性假設(shè)
B.相關(guān)性假設(shè)
C.準(zhǔn)確性假設(shè)
D.全部性假設(shè)
正確答案:B,
第 24 題
在經(jīng)濟資本的配置中,以違約概率和風(fēng)險敞口的乘積作為加權(quán)因子,根據(jù)因子大小來分配經(jīng)濟資本的方法屬于( )。
A.矩陣分解法
B.損失變化分配法
C.預(yù)期損失分配法
D.非預(yù)期損失分配法
正確答案:C,
第 25 題
( )被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為,以掌握客戶及時還款的可信度。
14、
A.申請評分
B.風(fēng)險評分
C.行為評分
D.破產(chǎn)評分
正確答案:C,
第 26 題
下列不屬于商業(yè)銀行的風(fēng)險評估與控制環(huán)境的是( )。
A.公司治理
B.合規(guī)管理文化
C.信息系統(tǒng)
D.外部控制
正確答案:D,
第 27 題
( )主要負(fù)責(zé)制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案,識別關(guān)鍵業(yè)務(wù)程序,定期測試和檢查災(zāi)難 恢復(fù)和業(yè)務(wù)連續(xù)方案。
A.后勤保障部門
B.業(yè)務(wù)管理部門
C.風(fēng)險
15、管理部門
D.高級管理層
正確答案:A,
第 28 題
下列關(guān)于非線性相關(guān)的計量系數(shù)的說法,不正確的是( )。
A.秩相關(guān)系數(shù)采用兩個變量的秩而不是變量本身來計量相關(guān)性
B.坎德爾系數(shù)通過兩個變量之間變化的一致性反映兩個變量之間的相關(guān)性
C.秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠刻畫兩個變量之間的相關(guān)程度
D.秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯(lián)合分布
正確答案:D,
第 29 題
某銀行2008年初正常類貸款余額為10000
16、億元,其中在2008年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級 類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元,期間正常類貸款因回收減少了 800億元,則正 常類貸款遷徙率為( )。
A. 7. 0%
B. 8.0%
C. 9.8%
D. 9. 0%
正確答案:C,
第 30 題
關(guān)于久期缺口為正值時,以下的敘述不正確的是( )。
A.如果市場利率下降,則資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會增加
B.如果市場利率上升,則銀行最終的市場價值將減少
C.如果市場利率下降,則銀行最終的市場價值將減少
D.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積
正確答案:C,