銀行信用風險與金融經(jīng)濟周期管理研究

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1、銀行信用風險與金融經(jīng)濟周期管理研究 　　當前經(jīng)濟全球化不斷加快，各個國家之間的經(jīng)濟聯(lián)系也日益密切，信用在國家經(jīng)濟交往過程中具有重要作用，下面是小編搜集的一篇關(guān)于商業(yè)銀行信用風險管理與信用周期研究的論文范文，平供大家閱讀借鑒。 　　在影響經(jīng)濟發(fā)展的因素中，金融經(jīng)濟周期居首位，經(jīng)濟的快速發(fā)展使金融與經(jīng)濟關(guān)系緊密聯(lián)系，經(jīng)濟越來越容易受到金融的影響，金融因素重要的依托實體就是銀行，銀行對經(jīng)濟波動具有控制力，由于銀行在經(jīng)濟中的特殊地位，使銀行正在面臨著空前的挑戰(zhàn)，銀行必須加強風險管理，以應對金融經(jīng)濟周期。 　　一、金融經(jīng)濟周期和信用風險關(guān)系

2、 　　(一)金融經(jīng)濟周期與信用風險 　　市場經(jīng)濟條件下，金融風險生成主要原因就是出現(xiàn)信用風險。普遍性和相互依存性是信用的主要特點，當前經(jīng)濟全球化不斷加快，各個國家之間的經(jīng)濟聯(lián)系也日益密切，信用在國家經(jīng)濟交往過程中具有重要作用，國家之間一旦出現(xiàn)信用危機，就會從各個方面影響經(jīng)濟發(fā)展，信用是國家經(jīng)濟交往的基礎(chǔ)，如果基礎(chǔ)不穩(wěn)，必然會導致金融危機，銀行是金融因素的重要依托實體，出現(xiàn)信用危機必然首當其沖，信用即刻陷入混亂之中。市場經(jīng)濟的固有缺陷使金融業(yè)為了利益不擇手段，甚至出現(xiàn)過度競爭現(xiàn)象，金融機構(gòu)已經(jīng)很難從傳統(tǒng)業(yè)務(wù)中獲取較高收益，為了機構(gòu)經(jīng)濟發(fā)展，便大量參與高風險業(yè)務(wù)，無形之中給金融

3、機構(gòu)的穩(wěn)定運行帶來巨大風險。當前許多大型公司轉(zhuǎn)變資金借貸方式，直接向市場進行融資，銀行為了保證市場貸款份額的占有率，不得不向中小企業(yè)發(fā)放貸款，中小型企業(yè)規(guī)模小、風險大，這又使銀行不能及時回籠，無疑又增大了經(jīng)營風險。信用監(jiān)管體制相對滯后使金融監(jiān)管難度進一步加大，這就會降低金融監(jiān)管機構(gòu)的對金融市場的監(jiān)管能力。導致金融市場欺詐、違規(guī)現(xiàn)象頻繁發(fā)生，信用風險進一步增加。 　　(二)金融危機形成原因 　　以美國次貸危機為例，美國社會住房需求逐漸降低導致銀行提高短期利率，造成次級抵押貸款的還款利率不斷提升，無形中增加購房者的還款負擔。住房需求降低，買房者數(shù)量變小，使房屋難以出售，以抵押住

4、房進行融資的方式變的難以實施。大批還款人不能按時向銀行還款，致使銀行等金融機構(gòu)出現(xiàn)嚴重的資不抵債情況，只能宣告破產(chǎn)，大批金融機構(gòu)倒閉成為金融風暴形成的導火線，隨之金融風暴席卷全球，金融危機爆發(fā)。盡管我國是社會主義市場經(jīng)濟，具有一定的抵御金融風險能力，但是金融危機還是給我國經(jīng)濟造成巨大損失。使國內(nèi)金融機構(gòu)面臨的風險不斷增大。商業(yè)銀行是我國金融體系的重要組成部分，在金融危機下，其面臨的主要金融風險就是信用風險。從美國次貸危機可以看出，金融危機爆發(fā)的直接原因就是信用風險，因此必須從金融危機中總結(jié)經(jīng)驗，對我國金融信用風險管理進行改革。 　　二、當前商業(yè)銀行信用風險管理存在的問題 　

5、　(一)信用風險意識不強 　　就我國大多數(shù)商業(yè)銀行而言，信用風險管理理念并沒有深入到銀行管理工作之中，大多數(shù)工作人員都沒有信用風險意識。信用風險意識作為重要的金融安全理念，目前在我國的商業(yè)銀行中，沒有得到足夠重視。金融危機給經(jīng)濟帶來的巨大創(chuàng)傷使政府日益認識樹立信用風險意識，對保證經(jīng)濟穩(wěn)定運行的重要性，從宏觀層面要求金融機構(gòu)樹立信用風險意識。但是在當前金融機構(gòu)的一線商業(yè)銀行中，信用風險意識并沒有得到商業(yè)銀行管理部門的重視，并且認為信用風險意識無關(guān)緊要。這是種嚴重錯誤的認識。當前商業(yè)銀行對信用風險意識存在先天認識上的不足。這就導致信用風險意識在一開始就沒有得到重視。很多商業(yè)銀行根本就不懂

6、信用風險意識的內(nèi)涵。當信用風險意識開始在商業(yè)銀行大面積推廣時，商業(yè)銀行對應該如何培養(yǎng)員工信用風險意識無從下手。 　　(二)內(nèi)部風險管理體系缺失 　　內(nèi)部風險管理體系缺失首先表現(xiàn)在商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)上，商業(yè)銀行應當實行管理經(jīng)營與銀行實際所有者分開，合理分配權(quán)力。但當前我國大多數(shù)商業(yè)銀行在經(jīng)營與實際所有者問題上都有不同程度的交叉，極易出現(xiàn)控制權(quán)壟斷，這就使商業(yè)銀行的執(zhí)行力相對較弱，對銀行的日常經(jīng)營也不能實現(xiàn)有效管理，導致銀行缺乏信用風險管理基礎(chǔ)。商業(yè)銀行普遍沒有信用風險管理機制，分行是我國商業(yè)銀行的經(jīng)營單位，這就導致我國商業(yè)銀行的管理體制與現(xiàn)代商業(yè)銀行剛好相反，這也是造成信用風險

7、管理機制低效率的原因。 　　(三)缺少專業(yè)信用風險管理人才 　　吸收短期存款，發(fā)放短期貸款是商業(yè)銀行的基本業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行和經(jīng)濟發(fā)展緊密聯(lián)系，因此商業(yè)銀行必須重視信用風險管理。但在當前商業(yè)銀行中，專業(yè)信用風險管理人才稀缺，這不僅對商業(yè)銀行樹立信用風險意識造成影響，而且阻礙了先進風險管理方法在商業(yè)銀行的傳播。 　　三、具體建議 　　(一)完善商業(yè)銀行信用風險監(jiān)管體制 　　我國商業(yè)銀行的主要監(jiān)管主體是銀監(jiān)會，銀監(jiān)會必須根據(jù)我國商業(yè)銀行的具體情況設(shè)置監(jiān)管機構(gòu)，并在各地區(qū)進行合理分配，加強監(jiān)管機構(gòu)之間的協(xié)調(diào)性，積極主動行使監(jiān)管職能。健全商業(yè)銀行信用風險管

8、理法律規(guī)范體系，形成與商業(yè)銀行經(jīng)營狀況相適應的新的監(jiān)管格局，加大對商業(yè)銀行經(jīng)營影響較大的經(jīng)營指標的監(jiān)督力度。完善內(nèi)部風險管理體系，建立獨立的內(nèi)部公司治理機構(gòu)，商業(yè)銀行內(nèi)部治理機構(gòu)獨立行使管理權(quán)是建立商業(yè)銀行信用風險管理體制的前提，應當保證治理機構(gòu)不受商業(yè)銀行所有者的影響，實現(xiàn)治理機構(gòu)的真正作用。建立商業(yè)銀行內(nèi)部審計制度，調(diào)查的情況要及時進行公開，并完善銀行員工對內(nèi)部審計工作的建議機制。對審計信息實行信息公開制度，確保商業(yè)銀行的每筆收支資金都有據(jù)可查，保證內(nèi)部審計制度在一個公開、公平、公正的環(huán)境中進行，如組織展開財務(wù)工作報告會，實行下級部門向上級部門作財務(wù)報告制度等，有利于增加內(nèi)部審計的可信度。

9、及時對商業(yè)銀行資金收支情況進行核對，廣開言路，使銀行職工積極參與銀行經(jīng)濟監(jiān)督工作，完善商業(yè)銀行內(nèi)部信用風險管理組織體系，提高商業(yè)銀行的信用風險管理水平。 　　(二)加快金融產(chǎn)品創(chuàng)新，做好信用風險轉(zhuǎn)移工作 　　應當在金融基礎(chǔ)業(yè)務(wù)中積極拓展產(chǎn)品，加快金融產(chǎn)品創(chuàng)新。經(jīng)濟的快速發(fā)展，產(chǎn)生大量信用衍生品，信用衍生品市場是一個新興的市場，相對安全、穩(wěn)定、風險率較小，可以謹慎選擇信用衍生品進行投資，改變傳統(tǒng)信用風險管理理念，通過市場對沖經(jīng)濟方式降低風險發(fā)生的概率。 　　(三)積極培養(yǎng)信用風險管理人才 　　商業(yè)銀行信用風險管理不是一項簡單的工作，多種因素都影響著信用風險

10、管理工作的發(fā)展。信用風險管理工作錯綜復雜，必須積極培養(yǎng)相關(guān)信用風險管理人才。只有建立一支與信用風險管理工作相符合的具備專業(yè)技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)的人才隊伍，才能真正實現(xiàn)信用風險管理工作的科學化，精確化，質(zhì)量化。對銀行內(nèi)部工作人員加強培訓，提升他們的信用風險意識和專業(yè)技能，最終才能實現(xiàn)銀行信用風險管理水平的綜合提升，降低商業(yè)銀行的信用風險。 　　四、結(jié)語 　　信用風險管理制度是商業(yè)銀行經(jīng)濟安全的保障，在商業(yè)銀行經(jīng)濟發(fā)展的同時，要積極完善商業(yè)銀行信用風險管理體制，建立內(nèi)部審計管理機制，確保內(nèi)部審計工作的獨立。完善信息公開制度，使銀行職工積極參與到信用風險管理工作中去。只有商業(yè)銀行積極實行信用風險管理制度，完善內(nèi)部信用風險調(diào)查處理機制，才能真正實現(xiàn)商業(yè)銀行經(jīng)濟的平穩(wěn)發(fā)展。