2015年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》模擬試題帶答案（一）4700字

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1、2015年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》模擬試題帶答案（一）4700字 　　1用方差一協(xié)方差法計算VaR時，其基本假設(shè)之一是時間序列不相關(guān)。若某序列具有趨勢特征，則真實VaR與采用方差一協(xié)方差法計算得到的VaR相比(　) 　　A. 較大 　　B. 一樣 　　C. 較小 　　D. 無法確定 　　[正確答案]A 　　試題解析: A當(dāng)某序列具有趨勢特征時，相關(guān)性增大會增加風(fēng)險。故選A。 　　2下列關(guān)于計算VaR的方差-協(xié)方差法的說法中不正確的是(　) 　　A. 不能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險 　　B. 成立的

2、假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性 　　C. 反映了風(fēng)險因子對整個組合的一階線性影響 　　D. 充分度量了非線性金融工具的風(fēng)險 　　[正確答案]D 　　試題解析: D該方法只反映了風(fēng)險因子對整個組合的一階線性影響，無法充分度量非線性金融工具的風(fēng)險。故選D 　　3現(xiàn)代風(fēng)險分散化思想的重要基石是(　) 　　A. 馬柯維茨的資產(chǎn)組合理論 　　B. 歐式期權(quán)定價的一般模型 　　C. 缺口分析、久期分析 　　D. 威廉夏普的資本定價模型 　　[正確答案]A 　　試題解析: A現(xiàn)代風(fēng)險分散化思

3、想的重要基石是馬柯維茨的資產(chǎn)組合理論 　　4商業(yè)銀行在實施內(nèi)部市場風(fēng)險管理時，計算經(jīng)濟資本的公式為(　) 　　A. 市場風(fēng)險經(jīng)濟資本=乘數(shù)因子×VaR 　　B. 市場風(fēng)險經(jīng)濟資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)XVaR 　　C. 市場風(fēng)險經(jīng)濟資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)/VaR 　　D. 市場風(fēng)險經(jīng)濟資本=VaR/(附加因子+最低乘數(shù)因子) 　　[正確答案]A 　　試題解析: A商業(yè)銀行在實施內(nèi)部市場風(fēng)險管理時，計算經(jīng)濟資本的公式為：市場風(fēng)險經(jīng)濟資本一乘數(shù)因子×VaR。故選A 　　5(　)是

4、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。 　　A. 市場準(zhǔn)入 　　B. 機構(gòu) 　　C. 業(yè)務(wù)準(zhǔn)入 　　D. 高級管理人員 　　[正確答案]A 　　試題解析: A市場準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。故選A。 　　6假定某企業(yè)2011年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為l80萬元，則其資產(chǎn)回報率(ROA)約為(　) 　　A. 33% 　　B. 35% 　　C. 37% 　　D. 41% 　　[正確答案]B 　　試題解析: B資產(chǎn)回報率(

5、ROA)=[稅后損益+利息費用×(1-稅率)]平均資產(chǎn)總額=[50+20×(1—350A)]180—35%。故選B 　　7商業(yè)銀行的債務(wù)主要組成不包括(　) 　　A. 美元 　　B. 歐元 　　C. 日元 　　D. 人民幣 　　[正確答案]D 　　試題解析: D商業(yè)銀行的債務(wù)主要由美元、歐元和日元組成，則其持有的外幣資產(chǎn)也參照美元、歐元和日元債務(wù)的比率 　　8下列哪項不屬于商業(yè)銀行利用資產(chǎn)證券化可以達(dá)到的目的?(　) 　　A. 可優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，緩解商業(yè)銀

6、行的流動性壓力 　　B. 可以改善資本狀況，有利于商業(yè)銀行的資本管理 　　C. 簡化了法律程序，面臨的成本降低 　　D. 增強贏利能力，改善商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu) 　　[正確答案]C 　　試題解析: CC項是信用衍生產(chǎn)品的特點 　　9現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性，該指標(biāo)的計算公式為(　) 　　A. 現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn) 　　B. (現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn) 　　C. 現(xiàn)金頭寸/總負(fù)債 　　D. (現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總負(fù)債 　　[正確答案]B 　　試題解析: B

7、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)，該指標(biāo)越高意味著商業(yè)銀行滿足即時現(xiàn)金需要的能力越強 　　10(　)是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排。 　　A. 商業(yè)銀行內(nèi)部控制 　　B. 商業(yè)銀行公司治理 　　C. 商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理 　　D. 商業(yè)銀行風(fēng)險管理 　　[正確答案]B 　　試題解析: B商業(yè)銀行公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式，其核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制

8、 　　11員工人均培訓(xùn)數(shù)量是眾多操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)的一項，它反映出商業(yè)銀行在以提高員工工作技能方面所做出的努力。如果漪業(yè)銀行總培訓(xùn)費用增加，但人均培訓(xùn)費用下降，意味著(　) 　　A. 部分員工沒有受到應(yīng)有的培訓(xùn) 　　B. 多數(shù)員工受到應(yīng)有的培訓(xùn) 　　C. 員工培訓(xùn)效率上升 　　D. 員工培訓(xùn)效率下降 　　[正確答案]A 　　試題解析: 員工人均培訓(xùn)費用=年度員工培訓(xùn)費用/員工人數(shù)，如果漪業(yè)銀行總培訓(xùn)費用增加，但人均培訓(xùn)費用下降，培訓(xùn)費用付了但是沒有員工實際參加培訓(xùn)，在計算人均費用時采用實際有限的費用，因此本題只能選A，其他三項有點

9、說不通 　　12下列關(guān)于風(fēng)險遷徙類指標(biāo)計算的說法，錯誤的是(　) 　　A. 正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100% 　　B. 期初關(guān)注類貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款 　　C. 次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額/(期初次級類貸款余額一期初次級類貸款期間減少金額)×100% 　　D. 期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期來分類為可疑類的貸款余額 　　[正確答案]D 　　試題解析: D期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類和損失類的的貸款余額和，而不僅僅是在報告期末分類為可疑類的貸款余額。故D選項說法錯誤A、B、C選項是關(guān)于風(fēng)險遷徙類指標(biāo)計算的正確說法