場外金融衍生品市場概述 測試答案

《場外金融衍生品市場概述 測試答案》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《場外金融衍生品市場概述 測試答案（8頁珍藏版）》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、一、單選題 1. 當(dāng)市場體現(xiàn)為震蕩時，場外金融衍生品投資者更傾向于購買采用（ ）方案的產(chǎn)品。 A. Digital Call B. Call Spread C. Double No Touch D. Up and Out Barrier 二、多選題 2. 海外投行場外衍生品業(yè)務(wù)的成功經(jīng)驗(yàn)重要涉及：（ ）。 A. 有功能強(qiáng)大的交易分析和風(fēng)控平臺 B. 以

2、上均對的 C. 海外投行的銷售交易業(yè)務(wù)有良好的外部環(huán)境 D. 海外投行擁有經(jīng)驗(yàn)豐富而有分工精細(xì)的專業(yè)人才 3. 場外金融衍生品銷售業(yè)務(wù)對手方涉及：（ ）。 A. 證券公司 B. 保險(xiǎn)公司 C. 上市公司股東和高凈值個人 D. 商業(yè)銀行、基金公司、券商資管等財(cái)富管理機(jī)構(gòu) E. 私募基金 4. 國內(nèi)場外金融衍生品市場發(fā)

3、展的問題涉及（ ）。 A. 證券公司杠桿融資的限制 B. 證券公司的風(fēng)險(xiǎn)管理部門職能有待完善 C. 場內(nèi)衍生品市場的缺失 D. 其她也許影響公司持續(xù)經(jīng)營的事項(xiàng) E. 信用交易及主合同的缺失 三、判斷題 5. 頂級海外投行銷售交易業(yè)務(wù)的核心競爭力涉及：融資及杠桿的也許性（無苛刻的凈資本約束）、發(fā)達(dá)的場內(nèi)市場產(chǎn)品用于風(fēng)險(xiǎn)對沖（場內(nèi)期權(quán)等）、成熟的信用交易合同與規(guī)范（ISDA）和開放的市場準(zhǔn)入制度。

4、（ ） 對的 錯誤 6. 根據(jù)海外投行的經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)驗(yàn)豐富而又分工精細(xì)的專業(yè)人才是發(fā)展場外衍生品市場的重要條件。（ ） 對的 錯誤 7. 缺少跨市場、跨資產(chǎn)類別、被廣泛接受的信用交易主協(xié)定（類似于ISDA）導(dǎo)致了國內(nèi)場外衍生品市場交易的低效率。（ ） 對的 錯誤 8. 對證券公司杠桿融資的限制沒有影響國內(nèi)金融場外衍生品業(yè)務(wù)的大規(guī)模發(fā)展。（ ）

5、 對的 錯誤 9. 商業(yè)銀行對場外金融衍生品的需求重要在于運(yùn)用場外期權(quán)等工具風(fēng)險(xiǎn)收益量身定制的特性，為個人財(cái)富管理市場提供更多的資產(chǎn)配備工具，豐富產(chǎn)品內(nèi)容。（ ） 對的 錯誤 10. 場外金融衍生品業(yè)務(wù)，是銷售交易業(yè)務(wù)的重要形式，指券商根據(jù)客戶的市場預(yù)期與需求，提供量身定做的衍生品方案，券商通過精密的交易對沖掉市場風(fēng)險(xiǎn)，并賺取合理費(fèi)用。（ ） 對的 錯誤

6、 一、單選題 1. 有關(guān)金融衍生品業(yè)務(wù)的Delta對沖，下列說法錯誤的是（ ）。 A. Delta 對沖在場外金融衍生品業(yè)務(wù)中有廣泛的應(yīng)用 B. 這種對沖可以完全消除風(fēng)險(xiǎn) C. 目的是賣出期權(quán)方的整個投資組合不會受標(biāo)的現(xiàn)貨價格波動的影響 D. Delta對沖是根據(jù)期權(quán)價格變動與標(biāo)的現(xiàn)貨價格變動的關(guān)系調(diào)節(jié)現(xiàn)貨頭寸 二、多選題 2. 場外金融衍生品銷售業(yè)務(wù)對手方涉及：（ ）。 A

7、. 私募基金 B. 商業(yè)銀行、基金公司、券商資管等財(cái)富管理機(jī)構(gòu) C. 上市公司股東和高凈值個人 D. 保險(xiǎn)公司 E. 證券公司 3. 對于場外金融衍生品業(yè)務(wù)的Delta對沖，下列說法對的的是（ ）。 A. Delta= △C/△S B. 以上說法均對的 C. 根據(jù)Delta所示的期權(quán)價格變動與標(biāo)的現(xiàn)貨價格變動的關(guān)系調(diào)

8、節(jié)現(xiàn)貨頭寸 D. 其目的是使賣出期權(quán)方的整個投資組合不會受標(biāo)的現(xiàn)貨價格波動的影響 4. 國內(nèi)場外金融衍生品市場發(fā)展的問題涉及（ ）。 A. 場內(nèi)衍生品市場的缺失 B. 其她也許影響公司持續(xù)經(jīng)營的事項(xiàng) C. 信用交易及主合同的缺失 D. 證券公司杠桿融資的限制 E. 證券公司的風(fēng)險(xiǎn)管理部門職能有待完善 三、判斷題 5. 商業(yè)銀行對場外金融衍生品的需求重要

9、在于運(yùn)用場外期權(quán)等工具風(fēng)險(xiǎn)收益量身定制的特性，為個人財(cái)富管理市場提供更多的資產(chǎn)配備工具，豐富產(chǎn)品內(nèi)容。（ ） 對的 錯誤 6. 根據(jù)海外投行的經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)驗(yàn)豐富而又分工精細(xì)的專業(yè)人才是發(fā)展場外衍生品市場的重要條件。（ ） 對的 錯誤 7. 保險(xiǎn)公司可運(yùn)用場外衍生品工具實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配備、風(fēng)險(xiǎn)管理功能，為其投資組合量身定制系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)緩釋方案。（ ） 對的 錯誤 8

10、. 缺少跨市場、跨資產(chǎn)類別、被廣泛接受的信用交易主協(xié)定（類似于ISDA）導(dǎo)致了國內(nèi)場外衍生品市場交易的低效率。（ ） 對的 錯誤 9. 對證券公司杠桿融資的限制沒有影響國內(nèi)金融場外衍生品業(yè)務(wù)的大規(guī)模發(fā)展。（ ） 對的 錯誤 10. 私募基金可充足運(yùn)用場外期權(quán)、總收益互換等衍生品的高杠桿特性進(jìn)行資產(chǎn)配備或交易方略的實(shí)行。（ ） 對的 錯誤

11、 一、單選題 1. 有關(guān)金融衍生品業(yè)務(wù)的Delta對沖，下列說法錯誤的是（ ）。 A. 這種對沖可以完全消除風(fēng)險(xiǎn) B. 目的是賣出期權(quán)方的整個投資組合不會受標(biāo)的現(xiàn)貨價格波動的影響 C. Delta對沖是根據(jù)期權(quán)價格變動與標(biāo)的現(xiàn)貨價格變動的關(guān)系調(diào)節(jié)現(xiàn)貨頭寸 D. Delta 對沖在場外金融衍生品業(yè)務(wù)中有廣泛的應(yīng)用 二、多選題 2. 海外投行場外衍生品業(yè)務(wù)的成功經(jīng)驗(yàn)重要涉及：（ ）。 A. 海外

12、投行擁有經(jīng)驗(yàn)豐富而有分工精細(xì)的專業(yè)人才 B. 以上均對的 C. 海外投行的銷售交易業(yè)務(wù)有良好的外部環(huán)境 D. 有功能強(qiáng)大的交易分析和風(fēng)控平臺 3. 對于場外金融衍生品業(yè)務(wù)的Delta對沖，下列說法對的的是（ ）。 A. Delta= △C/△S B. 其目的是使賣出期權(quán)方的整個投資組合不會受標(biāo)的現(xiàn)貨價格波動的影響 C. 根據(jù)Delta所示的期權(quán)價格變動與標(biāo)

13、的現(xiàn)貨價格變動的關(guān)系調(diào)節(jié)現(xiàn)貨頭寸 D. 以上說法均對的 4. 國內(nèi)場外金融衍生品市場發(fā)展的問題涉及（ ）。 A. 信用交易及主合同的缺失 B. 證券公司的風(fēng)險(xiǎn)管理部門職能有待完善 C. 場內(nèi)衍生品市場的缺失 D. 證券公司杠桿融資的限制 E. 其她也許影響公司持續(xù)經(jīng)營的事項(xiàng) 三、判斷題 5. 根據(jù)海外投行的經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)驗(yàn)豐富而又分工精細(xì)的專業(yè)人才是發(fā)展場外

14、衍生品市場的重要條件。（ ） 對的 錯誤 6. 場外金融衍生品業(yè)務(wù)，是銷售交易業(yè)務(wù)的重要形式，指券商根據(jù)客戶的市場預(yù)期與需求，提供量身定做的衍生品方案，券商通過精密的交易對沖掉市場風(fēng)險(xiǎn)，并賺取合理費(fèi)用。（ ） 對的 錯誤 7. 私募基金可充足運(yùn)用場外期權(quán)、總收益互換等衍生品的高杠桿特性進(jìn)行資產(chǎn)配備或交易方略的實(shí)行。（ ） 對的 錯誤 8. 頂級海外投行

15、銷售交易業(yè)務(wù)的核心競爭力涉及：融資及杠桿的也許性（無苛刻的凈資本約束）、發(fā)達(dá)的場內(nèi)市場產(chǎn)品用于風(fēng)險(xiǎn)對沖（場內(nèi)期權(quán)等）、成熟的信用交易合同與規(guī)范（ISDA）和開放的市場準(zhǔn)入制度。（ ） 對的 錯誤 9. 商業(yè)銀行對場外金融衍生品的需求重要在于運(yùn)用場外期權(quán)等工具風(fēng)險(xiǎn)收益量身定制的特性，為個人財(cái)富管理市場提供更多的資產(chǎn)配備工具，豐富產(chǎn)品內(nèi)容。（ ） 對的 錯誤 10. 預(yù)期市場溫和上行時證券公司可以考慮設(shè)計(jì)Up and Out Barri

16、er的產(chǎn)品。（ ） 對的 錯誤 一、單選題 1. 有關(guān)金融衍生品業(yè)務(wù)的Delta對沖，下列說法錯誤的是（ ）。 A. Delta 對沖在場外金融衍生品業(yè)務(wù)中有廣泛的應(yīng)用 B. 這種對沖可以完全消除風(fēng)險(xiǎn) C. 目的是賣出期權(quán)方的整個投資組合不會受標(biāo)的現(xiàn)貨價格波動的影響 D. Delta對沖是根據(jù)期權(quán)價格變動與標(biāo)的現(xiàn)貨價格變動的關(guān)系調(diào)節(jié)現(xiàn)貨頭寸

17、 二、多選題 2. 對于場外金融衍生品業(yè)務(wù)的Delta對沖，下列說法對的的是（ ）。 A. 其目的是使賣出期權(quán)方的整個投資組合不會受標(biāo)的現(xiàn)貨價格波動的影響 B. 根據(jù)Delta所示的期權(quán)價格變動與標(biāo)的現(xiàn)貨價格變動的關(guān)系調(diào)節(jié)現(xiàn)貨頭寸 C. Delta= △C/△S D. 以上說法均對的 3. 場外金融衍生品的銷售對象可以分為（ ）幾類。 A. 金融機(jī)構(gòu)客戶

18、 B. 非金融機(jī)構(gòu)客戶 C. 個人投資者 D. 政府部門 4. 海外投行場外金融衍生品銷售交易業(yè)務(wù)的外部環(huán)境優(yōu)勢重要涉及（ ）。 A. 成熟的信用交易合同與規(guī)范（ISDA） B. 功能強(qiáng)大的交易分析與風(fēng)控平臺（精確對沖） C. 融資及杠桿的也許性（無苛刻的凈資本約束） D. 開放的市場準(zhǔn)入制度 三、判斷題 5. 場內(nèi)期權(quán)可為場外衍生品市場提供更有效的定

19、價基準(zhǔn)與對沖工具。（ ） 對的 錯誤 6. 缺少跨市場、跨資產(chǎn)類別、被廣泛接受的信用交易主協(xié)定（類似于ISDA）導(dǎo)致了國內(nèi)場外衍生品市場交易的低效率。（ ） 對的 錯誤 7. 場外金融衍生品業(yè)務(wù)，是銷售交易業(yè)務(wù)的重要形式，指券商根據(jù)客戶的市場預(yù)期與需求，提供量身定做的衍生品方案，券商通過精密的交易對沖掉市場風(fēng)險(xiǎn)，并賺取合理費(fèi)用。（ ） 對的 錯誤 8. 對證券公司杠桿融資的限制沒有影響國內(nèi)金融場外衍生品業(yè)務(wù)的大規(guī)模發(fā)展。（ ） 對的 錯誤 9. 場外衍生品產(chǎn)品構(gòu)造不需要考慮資產(chǎn)配備和效果。（ ） 對的 錯誤 10. 商業(yè)銀行對場外金融衍生品的需求重要在于運(yùn)用場外期權(quán)等工具風(fēng)險(xiǎn)收益量身定制的特性，為個人財(cái)富管理市場提供更多的資產(chǎn)配備工具，豐富產(chǎn)品內(nèi)容。（ ） 對的 錯誤