《銀行風(fēng)險(xiǎn)管理》課件與測(cè)試答案---時(shí)代光華網(wǎng)絡(luò)大學(xué)

《《銀行風(fēng)險(xiǎn)管理》課件與測(cè)試答案---時(shí)代光華網(wǎng)絡(luò)大學(xué)》由會(huì)員分享，可在線(xiàn)閱讀，更多相關(guān)《《銀行風(fēng)險(xiǎn)管理》課件與測(cè)試答案---時(shí)代光華網(wǎng)絡(luò)大學(xué)（13頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、單選題 1. 銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)不涉及：?√ A??政治風(fēng)險(xiǎn) B??市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C??社會(huì)風(fēng)險(xiǎn) D??經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) 對(duì)的答案：?B 2. 下列不是導(dǎo)致商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的是：?√ A??不完善的內(nèi)部程序 B??無(wú)法滿(mǎn)足客戶(hù)流動(dòng)性 C??外部事件 D??人員及系統(tǒng) 對(duì)的答案：?B 3. 銀行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)歷的過(guò)程是：?√ A??從資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理到全面風(fēng)險(xiǎn)管理 B??從資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理到項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理 C??從資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理到資金風(fēng)險(xiǎn)管理 D??從資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理到專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理 對(duì)的答案：?A 4. 下列不屬于銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)是：?√ A??市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B??操作風(fēng)險(xiǎn) C??

2、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) D??信用風(fēng)險(xiǎn) 對(duì)的答案：?C 5. 最也許直接對(duì)銀行的無(wú)形資產(chǎn)導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)是：?√ A??操作風(fēng)險(xiǎn) B??流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) C??名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D??市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 對(duì)的答案：?C 6. 下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)涉及的內(nèi)容是：?√ A??金融風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn) B??金融風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn) C??利率風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn) D??利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn) 對(duì)的答案：?D 7. 引起銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的因素是：?√ A??人員、系統(tǒng)、客戶(hù)和外部事件 B??人員、系統(tǒng)、流程和外部事件 C??人員、客戶(hù)、流程和外部事件 D??人員、系統(tǒng)、流程和客戶(hù) 對(duì)的答案：?B 8. 銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策

3、機(jī)構(gòu)是：?√ A??股東大會(huì) B??專(zhuān)門(mén)委員會(huì) C??董事會(huì) D??監(jiān)事會(huì) 對(duì)的答案：?C 9. 銀行經(jīng)營(yíng)管理的核心是：?√ A??銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 B??銀行資金管理 C??銀行信用管理 D??銀行賬戶(hù)管理 對(duì)的答案：?A 10. 銀行形成基本完整的風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系時(shí)間是：?√ A??20世紀(jì)60年代之后 B??20世紀(jì)70年代之后 C??20世紀(jì)80年代之后 D??20世紀(jì)90年代之后 對(duì)的答案：?C 11. 銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理核心的是：?√ A??全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范疇 B??全新的風(fēng)險(xiǎn)管理措施 C??全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化 D??先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念 對(duì)的

4、答案：?D 判斷題 12. 風(fēng)險(xiǎn)管理的流程順序是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制。?√ ?對(duì)的 ?錯(cuò)誤 對(duì)的答案：?錯(cuò)誤 13. 操作風(fēng)險(xiǎn)一般不會(huì)轉(zhuǎn)化為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等其她風(fēng)險(xiǎn)。?√ ?對(duì)的 ?錯(cuò)誤 對(duì)的答案：?錯(cuò)誤 14. 有效辨認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本規(guī)定，重要關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)以及后果，辨認(rèn)的措施及其效果?！? ?對(duì)的 ?錯(cuò)誤 對(duì)的答案：?錯(cuò)誤 15. 20世紀(jì)60年代此前，銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理重要偏重于負(fù)債業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理。?√ ?對(duì)的 ?錯(cuò)誤 對(duì)的答案：?錯(cuò)誤 風(fēng)險(xiǎn)與銀行相伴而生。在面臨八種重要風(fēng)險(xiǎn)的同步。銀行風(fēng)

5、險(xiǎn)管理經(jīng)歷了從資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理到目前全面風(fēng)險(xiǎn)管理的歷程。銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織涉及股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高檔管理層、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)等。風(fēng)險(xiǎn)管理流程重要涉及風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)環(huán)節(jié)。 學(xué)完本課后您將可以：懂得多種銀行風(fēng)險(xiǎn)的含義及特點(diǎn)、理解銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程、清晰銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的范疇、過(guò)程及措施、懂得銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的組織及各部門(mén)的作用、懂得銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程、理解銀行風(fēng)險(xiǎn)管理各流程的意義及目的 銀行風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，由于多種不擬定因素的影響，而使其資產(chǎn)和預(yù)期收益蒙受損失的也許性。從本質(zhì)上看，銀行就是經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)構(gòu)。與其她行業(yè)相比，銀行的風(fēng)險(xiǎn)具有獨(dú)特

6、的特點(diǎn)。請(qǐng)您從銀行的特點(diǎn)思考一下，其風(fēng)險(xiǎn)的獨(dú)特性重要表目前哪些方面呢？銀行風(fēng)險(xiǎn)的特殊性客觀上規(guī)定銀行具有比一般公司更強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)、防御、控制和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。 銀行風(fēng)險(xiǎn)重要涉及信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類(lèi)。 信用風(fēng)險(xiǎn)又稱(chēng)為違約風(fēng)險(xiǎn)，是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，從而給銀行帶來(lái)?yè)p失的也許性。信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)，也是銀行面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)。它幾乎存在于銀行的所有業(yè)務(wù)中。從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，銀行正越來(lái)越多地面臨著除貸款之外的其她金融工具中所涉及的信用風(fēng)險(xiǎn)。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是

7、指因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)涉及利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)四大類(lèi)。下面是對(duì)這四類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的具體解釋?zhuān)?qǐng)將風(fēng)險(xiǎn)名稱(chēng)拖拽到相應(yīng)的解釋前。 操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引起的四類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，并由此分為七種體現(xiàn)形式。這七種損失事件還可進(jìn)一步細(xì)化為不同的具體業(yè)務(wù)活動(dòng)和操作，使銀行管理者可以從引起操作風(fēng)險(xiǎn)的具體因素著手采用有效的管理措施。 操作風(fēng)險(xiǎn)存在于銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面，并且具有可轉(zhuǎn)化性，即可以轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等其她風(fēng)險(xiǎn)，因此，人們往

8、往難以將其與其她風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格辨別開(kāi)來(lái)。近年來(lái)，國(guó)際銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)越來(lái)越注重操作風(fēng)險(xiǎn)的管理。國(guó)內(nèi)銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和銀行對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)也開(kāi)始逐漸注重。 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指無(wú)法在不增長(zhǎng)成本或資產(chǎn)價(jià)值不發(fā)生損失的條件下及時(shí)滿(mǎn)足客戶(hù)的流動(dòng)性需求，從而使銀行遭受損失的也許性。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)涉及資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國(guó)居民進(jìn)行國(guó)際經(jīng)貿(mào)與金融往來(lái)中，由于她國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)等方面的變化而遭受損失的也許性。國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)一般是由債務(wù)人所在國(guó)家的行為引起的，超過(guò)了債權(quán)人的控制范疇。國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)三類(lèi)。 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)特點(diǎn)：一是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融

9、活動(dòng)中，在同一種國(guó)家范疇內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。二是在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，不管是政府、銀行、公司，還是個(gè)人，都也許遭受?chē)?guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失。 名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由于意外事件、銀行的政策調(diào)節(jié)、市場(chǎng)體現(xiàn)或平常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生的負(fù)面成果，也許對(duì)銀行的這種無(wú)形資產(chǎn)導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。銀行一般將名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)看做是對(duì)其市場(chǎng)價(jià)值最大的威脅，由于銀行的業(yè)務(wù)性質(zhì)規(guī)定它可以維持存款人、貸款人和整個(gè)市場(chǎng)的信心。 法律風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在平常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或各類(lèi)交易過(guò)程中，由于無(wú)法滿(mǎn)足或違背有關(guān)的商業(yè)準(zhǔn)則和法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭(zhēng)議/訴訟或其她法律糾紛，而也許給銀行導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。它涉及但不限于因監(jiān)管措施和解決

10、民商事?tīng)?zhēng)議而支付罰款、罰金或者進(jìn)行懲罰性補(bǔ)償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目的的系統(tǒng)化管理過(guò)程中，不合適的將來(lái)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策也許威脅銀行將來(lái)發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)重要來(lái)自：銀行戰(zhàn)略目的的整體兼容性；為實(shí)現(xiàn)這些目的而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略；為這些目的而動(dòng)用的資源；以及戰(zhàn)略實(shí)行過(guò)程的質(zhì)量。 銀行風(fēng)險(xiǎn)管理是指在銀行經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中，運(yùn)用多種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和措施，辨認(rèn)、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制風(fēng)險(xiǎn)，以保證銀行經(jīng)營(yíng)安全，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)以最小成本獲取盡量大收益的行為總和。銀行風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行經(jīng)營(yíng)管理的核心內(nèi)容，它隨著著銀行的產(chǎn)生而產(chǎn)生，隨著銀行的發(fā)展而發(fā)展。從總體上來(lái)看，銀行風(fēng)險(xiǎn)

11、管理經(jīng)歷了資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段和全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段。 20世紀(jì)60年代此前，銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理重要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理。這重要是與當(dāng)時(shí)銀行業(yè)務(wù)以資產(chǎn)業(yè)務(wù)為主有關(guān)。當(dāng)時(shí)的銀行極為注重對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，通過(guò)加強(qiáng)資產(chǎn)分散化、抵押、資信評(píng)估、項(xiàng)目調(diào)查、嚴(yán)格審批制度、減少信用放款等多種措施和手段來(lái)減少、防備資產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，確立穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的基本原則，以提高銀行的安全度。 20世紀(jì)60年代后來(lái)，銀行為了擴(kuò)大資金來(lái)源，滿(mǎn)足流動(dòng)性需求，同步避開(kāi)金融監(jiān)管的限制，西方銀行變被動(dòng)負(fù)債為積極性的積極負(fù)債，開(kāi)始大量創(chuàng)新并使用金融工具，運(yùn)用發(fā)達(dá)的金融市場(chǎng)來(lái)擴(kuò)大銀行的資金來(lái)

12、源，進(jìn)一步增長(zhǎng)資產(chǎn)運(yùn)用，刺激經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。銀行被動(dòng)負(fù)債方式向積極負(fù)債方式的轉(zhuǎn)變，導(dǎo)致了銀行業(yè)的一場(chǎng)革命，但同步負(fù)債規(guī)模的擴(kuò)大，也加大了銀行經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)，使銀行的經(jīng)營(yíng)環(huán)境更加惡劣。在這種狀況下，銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理。 20世紀(jì)70年代，隨著布雷頓森林體系的崩潰，固定匯率制度的崩潰，向浮動(dòng)匯率制度的轉(zhuǎn)變，匯率波動(dòng)不斷加大。單一的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式和單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式，兩者均不能保證銀行安全性、流動(dòng)性和賺錢(qián)性的均衡。正是在這種狀況下，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論應(yīng)運(yùn)而生，它突出強(qiáng)調(diào)了對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理。 20世紀(jì)80年代之后，隨著銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇、存貸利差的變窄、金融

13、衍生工具的廣泛使用，銀行開(kāi)始更多的從事風(fēng)險(xiǎn)中介工作，金融自由化、全球化浪潮和金融創(chuàng)新的迅猛發(fā)展，使銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)多樣化、復(fù)雜化、全球化的趨勢(shì)，大大增長(zhǎng)了銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性。在這種狀況下，銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理念和技術(shù)有了新的提高，人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)識(shí)更加進(jìn)一步，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列技術(shù)逐漸應(yīng)用于銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理。隨著1988年《巴塞爾資本合同》的出臺(tái)，國(guó)際銀行業(yè)基本形成了相對(duì)完整的風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系。 20世紀(jì)90年代中后期，一系列金融事件進(jìn)一步昭示，損失不再是由單一風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的，而是多種風(fēng)險(xiǎn)因素交錯(cuò)作用而導(dǎo)致的。國(guó)際銀行業(yè)的新變化促使風(fēng)險(xiǎn)管理朝著更科學(xué)和完善的方向發(fā)展。6月，《巴塞爾新

14、資本合同》的出臺(tái)，標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理由此前單純的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段。 銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理是指銀行環(huán)繞總體經(jīng)營(yíng)目的，通過(guò)在銀行管理的各個(gè)環(huán)節(jié)和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程，哺育良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化，建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，從而為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的總體目的提供合理保證的過(guò)程和措施。全面風(fēng)險(xiǎn)管理是一種新型的管理模式，它已經(jīng)成為國(guó)際化銀行謀求發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的最重要方式。它的指引理理念與核心是什么呢？ 隨著銀行管理風(fēng)險(xiǎn)的構(gòu)造性重組以及合并收購(gòu)浪潮的掀起，銀行開(kāi)展了遍及全球的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)，由政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)因

15、素導(dǎo)致的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)便成為危及銀行業(yè)安全的重要因素。銀行的國(guó)際化發(fā)展趨勢(shì)規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)管理體系必須是全球化的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)中心和利潤(rùn)中心建立相適應(yīng)的區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)管理中心，與國(guó)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系互相銜接和配合，對(duì)各國(guó)、各地區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨認(rèn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)在國(guó)別、地區(qū)之間的轉(zhuǎn)化和轉(zhuǎn)移進(jìn)行評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。 全面風(fēng)險(xiǎn)管理是指對(duì)整個(gè)銀行內(nèi)各個(gè)層次的業(yè)務(wù)單位、多種風(fēng)險(xiǎn)的通盤(pán)管理，這種管理規(guī)定將不同風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型，不同客戶(hù)種類(lèi)，不同性質(zhì)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)都納入統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理范疇，并將承當(dāng)這些風(fēng)險(xiǎn)的各個(gè)業(yè)務(wù)單位納入統(tǒng)一的管理體系中，對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)統(tǒng)一的原則進(jìn)行測(cè)量并加總，根據(jù)所有業(yè)務(wù)的有關(guān)性對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制和管理。全面風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行業(yè)務(wù)多元化

16、后產(chǎn)生的一種需求，它具有如下長(zhǎng)處。 銀行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)決定了每個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)都具有潛在的風(fēng)險(xiǎn)，銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理也應(yīng)貫穿于業(yè)務(wù)發(fā)展的每一種過(guò)程。哪一種環(huán)節(jié)缺少風(fēng)險(xiǎn)管理，就有也許浮現(xiàn)損失，甚至導(dǎo)致整個(gè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的失敗。 隨著經(jīng)濟(jì)的全球化趨勢(shì)不斷進(jìn)一步，公司的經(jīng)營(yíng)區(qū)域逐漸跨國(guó)化，股權(quán)逐漸多樣化和復(fù)雜化，業(yè)務(wù)領(lǐng)域逐漸多樣化，給銀行風(fēng)險(xiǎn)管理提出了新的規(guī)定。銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)已經(jīng)從原有的信用風(fēng)險(xiǎn)管理，擴(kuò)大到信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的一體化綜合管理。采用全新的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和措施，防備和轉(zhuǎn)移各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，避免各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)度集中。銀行風(fēng)險(xiǎn)管理越來(lái)越注重定量分析，使得風(fēng)險(xiǎn)管理越來(lái)越多地體現(xiàn)出客觀性和科學(xué)性。

17、風(fēng)險(xiǎn)存在于銀行業(yè)務(wù)的每一種環(huán)節(jié)，銀行的這種內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)特性決定了風(fēng)險(xiǎn)管理必須體現(xiàn)為每一種員工的行為，所有銀行工作人員都應(yīng)當(dāng)具有風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí)和自覺(jué)性。每個(gè)人在從事崗位工作時(shí)，都必須深刻理解也許存在的潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，并積極地加以避免。 在建立起現(xiàn)代公司制度的銀行里，其風(fēng)險(xiǎn)管理組織是一種上下貫穿、橫向密切相連的網(wǎng)絡(luò)，重要涉及哪些部門(mén)呢？ 股東大會(huì)是銀行經(jīng)營(yíng)管理的決策機(jī)構(gòu)。它代表廣大股東的利益，行使銀行法和銀行章程所賦予的權(quán)力。通過(guò)決定銀行的經(jīng)營(yíng)方針和發(fā)展戰(zhàn)略，選舉、更換董事，審議董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告，審議銀行年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算等方式，擬定銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的控制原則。 董事會(huì)是銀行的最高

18、風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)，承當(dāng)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)行監(jiān)控的最后責(zé)任，保證銀行有效辨認(rèn)、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)的多種風(fēng)險(xiǎn)。董事會(huì)對(duì)如下內(nèi)容負(fù)責(zé)。 董事會(huì)一般指派專(zhuān)門(mén)委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指引原則。專(zhuān)門(mén)委員會(huì)可以將制定有關(guān)政策和指引原則的任務(wù)交給專(zhuān)家小組來(lái)進(jìn)一步完畢，但最后文獻(xiàn)需要提交專(zhuān)門(mén)委員會(huì)進(jìn)行全面、細(xì)致的評(píng)估，并呈交董事會(huì)批準(zhǔn)。 監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，從事銀行內(nèi)部的盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。監(jiān)事會(huì)通過(guò)列席會(huì)議、調(diào)閱文獻(xiàn)、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測(cè)評(píng)、訪談座談等方式，以及綜合運(yùn)用非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)與現(xiàn)場(chǎng)抽查手段，對(duì)銀行的決策過(guò)程、決策執(zhí)行過(guò)程、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以及董事、高檔管理

19、人員的工作體現(xiàn)，進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)評(píng)。在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)做好如下工作。 高檔管理層的重要有如下職責(zé)。銀行行長(zhǎng)是承當(dāng)具體風(fēng)險(xiǎn)的最后負(fù)責(zé)人。高檔管理層可下設(shè)專(zhuān)門(mén)從事風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制部門(mén)，代表其負(fù)責(zé)全面的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。 銀行與否建立目的明確、構(gòu)造清晰、職能完備、功能強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，已經(jīng)成為金融管理現(xiàn)代化的重要標(biāo)志。銀行在建立和完善風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的組織構(gòu)造、管理職能的過(guò)程中，各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理人員和有關(guān)人員需要具有很強(qiáng)的辨認(rèn)潛在風(fēng)險(xiǎn)的思維意識(shí)、解釋風(fēng)險(xiǎn)信息的知識(shí)能力，并輔以強(qiáng)有力的流程和信息技術(shù)支持。 高效的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)固守如下兩個(gè)基本準(zhǔn)則。銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)既要保持

20、互相獨(dú)立，又要互為支持，但絕不能混為一談；風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的核心職能是風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、分析和報(bào)告；風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的職能是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)提供的信息，作出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策。這種分工合伙的方式有助于保障銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和經(jīng)營(yíng)決策的獨(dú)立性、客觀性和精確性。 銀行除最高管理層、各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)直接參與風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制過(guò)程之外，財(cái)務(wù)控制部門(mén)、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)、法律／合規(guī)部門(mén)等，在風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，同樣起到至關(guān)重要的作用。請(qǐng)點(diǎn)擊各部門(mén)理解其具體作用。 銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程是如何的呢，請(qǐng)您按順序拖將各環(huán)節(jié)拖拽到相應(yīng)文字框內(nèi)。一般來(lái)說(shuō)，銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)承當(dāng)了風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)

21、測(cè)的重要職責(zé)，而各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)承當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)控制、決策的責(zé)任。 有效辨認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本規(guī)定，其關(guān)注的重要問(wèn)題是：風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)以及后果，辨認(rèn)的措施及其效果。風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)涉及感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)，即理解多種潛在的風(fēng)險(xiǎn)和分析引起風(fēng)險(xiǎn)事件的因素。 銀行業(yè)務(wù)的多樣化和引起風(fēng)險(xiǎn)因素的復(fù)雜性，以及多種風(fēng)險(xiǎn)的互相交錯(cuò)，使得有效辨認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)的難度很大。因此，必須采用科學(xué)的措施，避免簡(jiǎn)樸化與主觀臆斷。風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)重要有，風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)家調(diào)查列舉法、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法、情景分析法、分解分析法和失誤樹(shù)分析措施。 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配備得以有效實(shí)行的基本。為加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)

22、管理和提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，發(fā)達(dá)國(guó)家的銀行不斷開(kāi)發(fā)出針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)的量化措施，成為現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理的重要標(biāo)志?！栋腿麪栃沦Y本合同》也通過(guò)減少監(jiān)管資本規(guī)定，鼓勵(lì)銀行采用高檔的風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)。 精確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量成果是建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)管理模型基本上的。開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理模型最重要的是,模型開(kāi)發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源與否具有高度的真實(shí)性、精確性和充足性，以保證最后開(kāi)發(fā)的模型可以真實(shí)反映銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況。前臺(tái)業(yè)務(wù)人員可以通過(guò)模擬運(yùn)算，理解即將交易的金融業(yè)務(wù)所承受的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模，以及該筆業(yè)務(wù)將對(duì)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的影響；而后臺(tái)管理人員可以全面掌握從單一產(chǎn)品到產(chǎn)品線(xiàn)、地區(qū)，直至銀行整體的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模，并做好必要的風(fēng)險(xiǎn)防備。 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

23、涉及兩層含義：-是監(jiān)測(cè)多種可量化的核心風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，以及不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢(shì)，保證可以將風(fēng)險(xiǎn)在進(jìn)一步加大之前辨認(rèn)出來(lái)；二是報(bào)告銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性、定量評(píng)估成果，以及所采用的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施的質(zhì)量與效果。 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告過(guò)程要滿(mǎn)足不同風(fēng)險(xiǎn)層級(jí)和不同職能部門(mén)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展?fàn)顩r的多樣化需求。高層管理人員、前臺(tái)交易人員和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告的規(guī)定各不相似。因此，建立功能強(qiáng)大、動(dòng)態(tài)／交互式的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng)，對(duì)于提高銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率和質(zhì)量具有非常重要的作用。 風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)通過(guò)辨認(rèn)和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采用分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?，進(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)如下目的。在平常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理、控制措施采用從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，最后達(dá)到高檔管理層的三級(jí)管理方式。 本課我們學(xué)習(xí)了銀行所面臨的八種風(fēng)險(xiǎn),理解了銀行風(fēng)險(xiǎn)管理所經(jīng)歷的歷程，懂得了銀行進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的意義，以及銀行多種風(fēng)險(xiǎn)管理組織的職責(zé)，并具體學(xué)習(xí)了銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程的四個(gè)環(huán)節(jié)。