《全面風(fēng)險管理》課件

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1、-1-銀行全面風(fēng)險管理實(shí)踐銀行全面風(fēng)險管理實(shí)踐 -1-2-主要內(nèi)容主要內(nèi)容l風(fēng)險治理架構(gòu)風(fēng)險治理架構(gòu)l全面風(fēng)險管理制度l巴塞爾新資本協(xié)議實(shí)施及建設(shè)情況-2-主要內(nèi)容-3-1.1 公司結(jié)構(gòu)（1/2）分行、子公司和其它參股公司營銷及產(chǎn)品部門風(fēng)險管理部門綜合管理部門財務(wù)審查委員會分支機(jī)構(gòu)管理委員會信息科技審查委員會資產(chǎn)負(fù)債管理委員會風(fēng)險管理委員會業(yè)務(wù)創(chuàng)新委員會信貸審查委員會信用風(fēng)險管理委員會市場風(fēng)險管理委員會操作風(fēng)險管理委員會戰(zhàn)略委員會風(fēng)險管理委員會審計委員會關(guān)聯(lián)交易控制委員會高級管理層內(nèi)部審計局支持與保障部門地區(qū)內(nèi)部審計分局股東大會董事會監(jiān)事會監(jiān)督委員會提名委員會薪酬委員會-3-1.1 公司結(jié)構(gòu)（

2、1/2）-4-1.1 公司結(jié)構(gòu)（2/2）由鴨蛋股東大會、董事會、監(jiān)事會和高級管理層組成的治理架構(gòu)，形成了權(quán)力機(jī)構(gòu)、決策機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)和管理層之間的相互協(xié)調(diào)和相互制衡機(jī)制。鴨蛋董事會下設(shè)六個專門委員會，分別在戰(zhàn)略、審計、風(fēng)險管理與關(guān)聯(lián)交易控制、提名與薪酬方面協(xié)助董事會履行決策和監(jiān)控職能。鴨蛋構(gòu)建起由風(fēng)險管理體系、風(fēng)險監(jiān)控評價體系、獨(dú)立的內(nèi)部審計體系及內(nèi)部控制體系構(gòu)成的風(fēng)險管理與內(nèi)部控制機(jī)制。-4-1.1 公司結(jié)構(gòu)（2/2）由鴨蛋股東大會、董事會、-5-1.2 風(fēng)險管理組織架構(gòu)圖董事會行長董事會風(fēng)險管理委員會風(fēng)險管理委員會資產(chǎn)負(fù)債管理委員會副行長首席風(fēng)險官資產(chǎn)負(fù)債管理部風(fēng)險管理部分行管理層分行風(fēng)險

3、管理部門信貸管理部信用風(fēng)險管理市場風(fēng)險管理流動性風(fēng)險管理內(nèi)控合規(guī)部操作風(fēng)險管理分 行 層面總行層面董事會層面注注注注：總總總總行行行行風(fēng)風(fēng)風(fēng)風(fēng)險險險險管管管管理理理理部部部部直直直直接接接接向向向向首首首首席席席席風(fēng)風(fēng)風(fēng)風(fēng)險險險險官官官官匯匯匯匯報報報報工工工工作作作作；分分分分行行行行層層層層面面面面的的的的各各各各風(fēng)風(fēng)風(fēng)風(fēng)險險險險管管管管理理理理部部部部門門門門同同同同時時時時向向向向總總總總行行行行層層層層面面面面的的的的相相相相應(yīng)應(yīng)應(yīng)應(yīng)風(fēng)風(fēng)風(fēng)風(fēng)險險險險管管管管理理理理部部部部門門門門及及及及分分分分行行行行的的的的管理層匯報。管理層匯報。管理層匯報。管理層匯報。-5-1.2 風(fēng)險管理組

4、織架構(gòu)圖董事會行長董事會風(fēng)險管理-6-董事會1.2 風(fēng)險管理組織架構(gòu)：董事會主要負(fù)責(zé)制定風(fēng)險管理戰(zhàn)略和風(fēng)險管理的基本管理制度。監(jiān)督制度的執(zhí)行情況，承擔(dān)全行風(fēng)險管理的最終職責(zé)。-6-董事會1.2 風(fēng)險管理組織架構(gòu)：董事會主要負(fù)責(zé)制定-7-在董事會之下設(shè)立了風(fēng)險管理委員會，主要負(fù)責(zé)審核和修訂本行風(fēng)險管理戰(zhàn)略、風(fēng)險管理政策等，對其實(shí)施情況及效果進(jìn)行監(jiān)督和評價，并向董事會提出建議等。u根據(jù)本行總體戰(zhàn)略，審核和修訂本行風(fēng)險管理戰(zhàn)略、風(fēng)險管理政策和內(nèi)部控制流程，對其實(shí)施情況及效果進(jìn)行監(jiān)督和評價，并向董事會提出建議u監(jiān)督和評價風(fēng)險管理與內(nèi)控的業(yè)務(wù)及流程，并提出改善意見u監(jiān)督和評價高級管理人員在信用、市場、操

5、作等風(fēng)險方面的風(fēng)險控制情況u定期評估全行風(fēng)險狀況并向董事會提出建議u在董事會授權(quán)下審核批準(zhǔn)超過行長權(quán)限的和行長提請本委員會審議的重大風(fēng)險事項或交易項目1.2 風(fēng)險管理組織架構(gòu)：董事會風(fēng)險管理委員會l董事會風(fēng)險管理委員會董事會風(fēng)險管理委員會-7-在董事會之下設(shè)立了風(fēng)險管理委員會，主要負(fù)責(zé)審核和修-8-高級管理層主要負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會制定的風(fēng)險管理戰(zhàn)略，制訂風(fēng)險管理的程序和規(guī)程，管理本行各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的風(fēng)險。高級管理層風(fēng)險管理委員會是鴨蛋銀行行長進(jìn)行風(fēng)險管理的決策機(jī)構(gòu)。風(fēng)險管理委員會下設(shè)各專業(yè)風(fēng)險管理委員會，分別負(fù)責(zé)信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險管理。資產(chǎn)負(fù)債管理委員會負(fù)責(zé)全行流動性風(fēng)險管理。1.2 風(fēng)

6、險管理組織架構(gòu)：高級管理層-8-高級管理層主要負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會制定的風(fēng)險管理戰(zhàn)略，制-9-總行行長、副行長、首席風(fēng)險官n公司業(yè)務(wù)一部n投資銀行部n金融市場部n機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部n個人金融業(yè)務(wù)部n結(jié)算與現(xiàn)金管理部n銀行卡業(yè)務(wù)部n資產(chǎn)托管部n風(fēng)險管理部n資產(chǎn)負(fù)債管理部n信貸管理部n授信業(yè)務(wù)部n信用審批部n內(nèi)控合規(guī)部n法律事務(wù)部n財務(wù)會計部n管理信息部n人力資源部n信息科技部n運(yùn)行管理部n城市金融研究所營銷及產(chǎn)品部門風(fēng)險管理部門綜合管理部門支持與保障部門1.2 1.2 風(fēng)險管理組織架構(gòu)：高管層面風(fēng)險管理委員會（風(fēng)險管理組織架構(gòu)：高管層面風(fēng)險管理委員會（1/31/3）委員會成員委員會成員-9-總行行長、副行長、

7、首席風(fēng)險官公司業(yè)務(wù)一部風(fēng)險管理部-10-高管層風(fēng)險管理委員會提出全行的信用風(fēng)險、市場風(fēng)險及操作風(fēng)險管理的戰(zhàn)略和政策，并就有關(guān)事宜向本行董事會風(fēng)險管理委員會提出建議；按照董事會及其風(fēng)險管理委員會要求，審議全行風(fēng)險管理事項；審議應(yīng)當(dāng)向董事會風(fēng)險管理委員會報批的有關(guān)議案；該委員會作為總行層面的風(fēng)險管理決策機(jī)構(gòu)，審議、制定風(fēng)險管理政策、制度和計劃；審議風(fēng)險管理報告、專項報告和其他重大風(fēng)險事項，并向董事會風(fēng)險管理委員會和董事會全體成員報告。1.2 1.2 風(fēng)險管理組織架構(gòu)：高管層面風(fēng)險管理委員會（風(fēng)險管理組織架構(gòu)：高管層面風(fēng)險管理委員會（2/32/3）l委員會職能委員會職能-10-高管層風(fēng)險管理委員會提

8、出全行的信用風(fēng)險、市場風(fēng)險-11-會議規(guī)則風(fēng)險管理委員會下設(shè)信用、市場和操作風(fēng)險管理三個專業(yè)委員會信用風(fēng)險管理委員會負(fù)責(zé)審議信用風(fēng)險事項和信貸政策市場風(fēng)險管理委員會負(fù)責(zé)審議市場風(fēng)險政策和程序、模型和方法、制定工作目標(biāo)操作風(fēng)險管理委員會負(fù)責(zé)審議操作風(fēng)險管理政策和措施 委員會設(shè)立常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)委員會秘書處，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)委員會的日常工作經(jīng)主席、副主席或秘書處提議，可召開臨時會議1.2 1.2 風(fēng)險管理組織架構(gòu)：高管層面風(fēng)險管理委員會（風(fēng)險管理組織架構(gòu)：高管層面風(fēng)險管理委員會（3/33/3）-11-會議規(guī)則1.2 風(fēng)險管理組織架構(gòu)：高管層面風(fēng)險管-12-總行部門層面組建風(fēng)險管理部和專門負(fù)責(zé)信用風(fēng)險、市場

9、風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險管理的職能部門組建了獨(dú)立的內(nèi)部審計系統(tǒng) 2006年6月，為了推進(jìn)風(fēng)險管理前、中、后臺的有效分離，總行進(jìn)行了機(jī)構(gòu)改革，建立了全面風(fēng)險管理部門與專業(yè)風(fēng)險管理部門互為補(bǔ)充的風(fēng)險管理組織架構(gòu)。1.2 風(fēng)險管理組織架構(gòu)：總行風(fēng)險管理部門（1/2）-12-總行部門層面組建風(fēng)險管理部 2006-13-主要內(nèi)容主要內(nèi)容l風(fēng)險治理架構(gòu)l全面風(fēng)險管理制度全面風(fēng)險管理制度l巴塞爾新資本協(xié)議實(shí)施及建設(shè)情況-13-主要內(nèi)容-14-2.1 風(fēng)險管理實(shí)踐領(lǐng)先同業(yè)-14-2.1 風(fēng)險管理實(shí)踐領(lǐng)先同業(yè)-15-2.2 建設(shè)有鴨蛋特色的全面風(fēng)險管理制度體系l風(fēng)險管理容忍度風(fēng)險管理容忍度-風(fēng)險偏好表風(fēng)險偏好

10、表l風(fēng)險管理準(zhǔn)則風(fēng)險管理準(zhǔn)則-全面風(fēng)險管理框架全面風(fēng)險管理框架l風(fēng)險管理目標(biāo)風(fēng)險管理目標(biāo)-2009-20112009-2011年風(fēng)險管理三年規(guī)劃年風(fēng)險管理三年規(guī)劃l風(fēng)險管理平臺風(fēng)險管理平臺-風(fēng)險管理委員會章程風(fēng)險管理委員會章程l風(fēng)險管理過程控制風(fēng)險管理過程控制-風(fēng)險限額管理辦法風(fēng)險限額管理辦法l風(fēng)險管理信息傳遞風(fēng)險管理信息傳遞-風(fēng)險報告制度風(fēng)險報告制度l風(fēng)險管理效果評價風(fēng)險管理效果評價-風(fēng)險評價辦法風(fēng)險評價辦法l風(fēng)險及資本充足評估風(fēng)險及資本充足評估-風(fēng)險及資本充足評估管理辦法風(fēng)險及資本充足評估管理辦法-15-2.2 建設(shè)有鴨蛋特色的全面風(fēng)險管理制度體系風(fēng)險-16-2.2.1 風(fēng)險偏好設(shè)定風(fēng)險偏

11、好的必要性 風(fēng)險偏好是指本行根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和利益相關(guān)者的期望所確立的愿意承擔(dān)的風(fēng)險類型和水平。在長期風(fēng)險管理過程中，德意志銀行、匯豐銀行、澳大利亞國民銀行等國際活躍銀行大都形成了自己的風(fēng)險偏好，普遍采用經(jīng)濟(jì)資本作為偏好表述的重要語言。長期以來，鴨蛋銀行形成并一直保持了穩(wěn)健的風(fēng)險管理文化。通過風(fēng)險偏好制度，首次形成了統(tǒng)一、量化、系統(tǒng)的風(fēng)險偏好體系，提出了明確的指標(biāo)體系和容忍度，規(guī)定了風(fēng)險偏好的管理機(jī)制，確定了風(fēng)險偏好設(shè)定、實(shí)施、監(jiān)測、報告和調(diào)整等流程，在集團(tuán)層面形成了統(tǒng)一的風(fēng)險偏好。2009年，銀監(jiān)會在商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)督檢查指引中指出：商業(yè)銀行董事會和高級管理層對全面風(fēng)險管理框架的有效性負(fù)主要

12、責(zé)任，根據(jù)風(fēng)險承受能力和經(jīng)營戰(zhàn)略確定風(fēng)險偏好，并確保銀行各項限額與風(fēng)險偏好保持一致。-16-2.2.1 風(fēng)險偏好設(shè)定風(fēng)險偏好的必要性-17-2.2.1 風(fēng)險偏好指標(biāo)選取和取值原則全面性風(fēng)險偏好應(yīng)反映鴨蛋銀行主要利益相關(guān)人的期望，涵蓋經(jīng)營管理中面臨的主要實(shí)質(zhì)性風(fēng)險，兼顧風(fēng)險和收益，考慮定量和定性。先進(jìn)性既要考慮同業(yè)競爭、與鴨蛋銀行市場地位相稱，又要考慮鴨蛋銀行當(dāng)前的計量技術(shù)水平及其在風(fēng)險管理中的推廣應(yīng)用情況，在相關(guān)指標(biāo)的選取時，采用了新資本協(xié)議實(shí)施高級計量方法成果，保持同業(yè)先進(jìn)性，具有國際可比性，代表了風(fēng)險管理的發(fā)展方向。穩(wěn)定性風(fēng)險偏好是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和利益相關(guān)者的期望所確立的風(fēng)險水平和性質(zhì)。

13、風(fēng)險偏好指標(biāo)是鴨蛋銀行經(jīng)營管理中的關(guān)鍵核心指標(biāo)，指標(biāo)值應(yīng)保持相對穩(wěn)定性和原則性，不宜頻繁調(diào)整，保證鴨蛋銀行業(yè)務(wù)的平穩(wěn)發(fā)展。合規(guī)性鴨蛋銀行風(fēng)險偏好的定性表述中，明確指出：禁止從事違反監(jiān)管合規(guī)要求的經(jīng)營活動，鴨蛋銀行對違反監(jiān)管合規(guī)要求的容忍度為零。因此，在鴨蛋銀行風(fēng)險偏好指標(biāo)取值方面，監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)將作為下限或上限進(jìn)行管理。-17-2.2.1 風(fēng)險偏好指標(biāo)選取和取值原則-18-2.2.1 風(fēng)險偏好風(fēng)險偏好管理制度風(fēng)險偏好管理制度（試行）對鴨蛋銀行風(fēng)險偏好管理的職責(zé)分工和流程進(jìn)行了制度性規(guī)定，是鴨蛋銀行風(fēng)險偏好管理的基本文件。包括：明確了鴨蛋銀行風(fēng)險偏好管理應(yīng)遵循的原則。明確了董事會、高管層和各相關(guān)部門在

14、風(fēng)險偏好管理中的職責(zé)分工。明確了風(fēng)險偏好管理流程主要包括偏好的設(shè)定、實(shí)施、監(jiān)測、報告和調(diào)整等環(huán)節(jié)。-18-2.2.1 風(fēng)險偏好風(fēng)險偏好管理制度-19-2.2.1 風(fēng)險偏好聲明表-19-2.2.1 風(fēng)險偏好聲明表-20-2.2.2 風(fēng)險報告體系介紹報告工作目標(biāo)和效果l 為規(guī)范風(fēng)險報告工作，滿足監(jiān)管要求和本行管理需要，為規(guī)范風(fēng)險報告工作，滿足監(jiān)管要求和本行管理需要，鴨蛋銀鴨蛋銀行建立并持續(xù)完善風(fēng)險報告制度，提升報告手段。行建立并持續(xù)完善風(fēng)險報告制度，提升報告手段。l 風(fēng)險報告制度更好地滿足了集團(tuán)全面風(fēng)險管理的需要風(fēng)險報告制度更好地滿足了集團(tuán)全面風(fēng)險管理的需要，滿足了滿足了外部監(jiān)管要求外部監(jiān)管要求

15、風(fēng)險報告及時、客觀地反映報告期內(nèi)本行經(jīng)營管理所面臨的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險狀況，包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、銀行賬戶利率風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險、國別風(fēng)險、集中度風(fēng)險和對本行有實(shí)質(zhì)性影響的其他風(fēng)險。風(fēng)險報告體現(xiàn)了全面性、重要性、及時性、規(guī)范性、準(zhǔn)確性和前瞻性的特點(diǎn)和工作要求。報告范圍覆蓋了集團(tuán)內(nèi)的所有各類機(jī)構(gòu)，總行及各一級（直屬）分行、境外分行和附屬機(jī)構(gòu)均需按照制度規(guī)定，開展風(fēng)險報告工作。報告體系和內(nèi)容更加全面、豐富，更好地反映了最新風(fēng)險計量成果的應(yīng)用情況。風(fēng)險報告工作按照銀監(jiān)會等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)文件，更好地滿足了實(shí)施新資本協(xié)議的要求和集團(tuán)并表監(jiān)管的要求。-20-2.2.2 風(fēng)險報告體系介

16、紹報告工作目標(biāo)和效-21-l 按照鴨蛋銀行公司治理和風(fēng)險管理框架，履行風(fēng)險報告職能按照鴨蛋銀行公司治理和風(fēng)險管理框架，履行風(fēng)險報告職能 鴨蛋銀行風(fēng)險報告工作確定了明確的報告路徑、部門分工及執(zhí)行、監(jiān)督的工作要求 全面風(fēng)險管理報告由風(fēng)險管理委員會每半年審議一次，報送董事會及其風(fēng)險管理委員會。季度全面風(fēng)險管理報告呈總行風(fēng)險管理委員會審閱，并送相關(guān)董事、監(jiān)事審閱。分類風(fēng)險報告均按照規(guī)定的頻率和報告路徑，執(zhí)行定期或不定期報告工作。董事會及其風(fēng)險管理委員會、高級管理層及其風(fēng)險管理委員會和資產(chǎn)負(fù)債管理委員會基于風(fēng)險報告作出的決議，分別由高級管理層、總行相關(guān)部門和分行負(fù)責(zé)落實(shí)，并按權(quán)限和程序及時報告落實(shí)情況。

17、各級分行（機(jī)構(gòu)）風(fēng)險管理委員會及其日常管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本行風(fēng)險管理委員會決議執(zhí)行的協(xié)調(diào)、督導(dǎo)和報告工作。2.2.2 風(fēng)險報告體系介紹報告工作機(jī)制-21-按照鴨蛋銀行公司治理和風(fēng)險管理框架，履行風(fēng)險報-22-2.2.2 風(fēng)險報告體系介紹風(fēng)險報告體系l 鴨蛋銀行建立了全面風(fēng)險報告體系和分類風(fēng)險報告體系 全面報告包括全面風(fēng)險管理報告、風(fēng)險及資本充足評估報告、整合性壓力測試報告、風(fēng)險偏好執(zhí)行情況報告、國別風(fēng)險管理報告 分類風(fēng)險報告體系包括信用、市場、操作等各類風(fēng)險管理報告、風(fēng)險計量報告和壓力測試報告報告類別報告類別-22-2.2.2 風(fēng)險報告體系介紹風(fēng)險報告體系 -23-2.4 積累較為完整的電子化風(fēng)險

18、數(shù)據(jù)l建立南、北兩大數(shù)據(jù)中心，實(shí)現(xiàn)全行數(shù)據(jù)的集中管理l積累10年有效的信貸違約和損失電子化數(shù)據(jù)-23-2.4 積累較為完整的電子化風(fēng)險數(shù)據(jù)-24-2.5 開發(fā)風(fēng)險管理全流程的IT系統(tǒng)風(fēng)險管理流程風(fēng)險管理流程ITIT系統(tǒng)系統(tǒng)識別、量化法人客戶評級優(yōu)化系統(tǒng)、債項評級系統(tǒng)、個人客戶內(nèi)部評級系統(tǒng)、押品價值評估管理系統(tǒng)、特別關(guān)注客戶信息系統(tǒng)、VaR計量系統(tǒng)等控制信貸審批量化決策系統(tǒng)、不良貸款管理系統(tǒng)、市場風(fēng)險管理核心系統(tǒng)、法人客戶銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)等監(jiān)測考核客戶RAROC系統(tǒng)、會計風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)等風(fēng)險報告全面風(fēng)險報告系統(tǒng)、企業(yè)級數(shù)據(jù)倉庫等-24-2.5 開發(fā)風(fēng)險管理全流程的IT系統(tǒng)風(fēng)險管理流程-25-覆

19、蓋風(fēng)險管理全流程的IT系統(tǒng)近年來，中國鴨蛋銀行陸續(xù)開發(fā)和完善了覆蓋風(fēng)險管理全流程的IT系統(tǒng)。風(fēng)險管理流程IT系統(tǒng)p風(fēng)險識別、量化n法人客戶評級優(yōu)化系統(tǒng)n債項評級系統(tǒng)n個人客戶內(nèi)部評級系統(tǒng)n押品價值評估管理系統(tǒng)n特別關(guān)注客戶信息系統(tǒng)nVaR計量系統(tǒng)n資產(chǎn)質(zhì)量12級分類系統(tǒng)等p風(fēng)險控制n信貸審批量化決策系統(tǒng)n不良貸款管理系統(tǒng)n市場風(fēng)險管理核心系統(tǒng)n法人客戶銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)n信貸作業(yè)監(jiān)督管理系統(tǒng)等p監(jiān)測考核n客戶RAROC系統(tǒng)n會計風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)等p風(fēng)險報告n全面風(fēng)險報告系統(tǒng)n企業(yè)級數(shù)據(jù)倉庫等-25-覆蓋風(fēng)險管理全流程的IT系統(tǒng)近年來，中國鴨蛋銀行-26-2.6 加強(qiáng)風(fēng)險管理人才培養(yǎng)和風(fēng)險文化建設(shè)

20、l加強(qiáng)風(fēng)險管理人才培養(yǎng)積極推進(jìn)風(fēng)險管理專業(yè)認(rèn)證資格考試逐步建立風(fēng)險管理人才激勵機(jī)制全面開展風(fēng)險量化人才培訓(xùn)l推進(jìn)風(fēng)險理念轉(zhuǎn)變分散管理集中管理事后處置事前防范和事中控制傳統(tǒng)定性為主國際高標(biāo)準(zhǔn)的定量與定性相結(jié)合-26-2.6 加強(qiáng)風(fēng)險管理人才培養(yǎng)和風(fēng)險文化建設(shè)加強(qiáng)風(fēng)-27-主要內(nèi)容主要內(nèi)容l風(fēng)險治理架構(gòu)l全面風(fēng)險管理制度l巴塞爾新資本協(xié)議實(shí)施及建設(shè)情況巴塞爾新資本協(xié)議實(shí)施及建設(shè)情況-27-主要內(nèi)容-28-3.1 實(shí)施目標(biāo)(1/3)l總體目標(biāo)總體目標(biāo) 以銀監(jiān)會新資本協(xié)議實(shí)施相關(guān)監(jiān)管法規(guī)為指導(dǎo)，堅持國際先進(jìn)銀行實(shí)踐與鴨蛋銀行實(shí)際相結(jié)合，建立起符合監(jiān)管要求的、能夠全面準(zhǔn)確管理各類風(fēng)險的全流程、量化的和立

21、體的內(nèi)部風(fēng)險管理體系，實(shí)現(xiàn)對信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險的準(zhǔn)確計量，形成全行統(tǒng)一的風(fēng)險偏好、風(fēng)險管理戰(zhàn)略、風(fēng)險管理制度和風(fēng)險管理文化，使風(fēng)險量化結(jié)果貫穿于經(jīng)營決策、資本配置、產(chǎn)品定價、績效考核等經(jīng)營管理全過程，有效提升ICBC風(fēng)險管理水平，全面提高ICBC核心競爭力，將ICBC塑造為國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流的現(xiàn)代金融企業(yè)。-28-3.1 實(shí)施目標(biāo)(1/3)總體目標(biāo) 以銀監(jiān)-29-3.1 實(shí)施目標(biāo)（2/3）信信用用風(fēng)風(fēng)險險構(gòu)建符合新資本協(xié)議要求、切合鴨蛋銀行實(shí)際的內(nèi)部評級體系，準(zhǔn)確估計PD、LGD、EAD等風(fēng)險要素，并全面應(yīng)用到風(fēng)險管理各領(lǐng)域；2010年內(nèi)部評級資產(chǎn)覆蓋率達(dá)到50以上，2013年底前達(dá)

22、到80以上。市市場場風(fēng)風(fēng)險險爭取在2011年達(dá)到內(nèi)部模型法的要求，構(gòu)建起符合新資本協(xié)議對內(nèi)部模型法相關(guān)參數(shù)計量以及應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)、切合ICBC實(shí)際的內(nèi)部模型體系，實(shí)現(xiàn)對各類市場風(fēng)險VaR值的準(zhǔn)確估計，并將內(nèi)部模型結(jié)果全面應(yīng)用到市場風(fēng)險管理中。操操作作風(fēng)風(fēng)險險穩(wěn)步推進(jìn)操作風(fēng)險的計量水平，爭取在2011年開發(fā)出符合監(jiān)管要求、切合鴨蛋銀行實(shí)際的操作風(fēng)險高級計量模型體系，2013年將計量結(jié)果全面應(yīng)用到操作風(fēng)險管理中。-29-3.1 實(shí)施目標(biāo)（2/3）信用風(fēng)險構(gòu)建符合新資本-30-3.1 實(shí)施目標(biāo)（3/3）啟動內(nèi)部評級法二期工程非零售項目20052005年年20092009年年20102010年年啟動操作風(fēng)險

23、高級計量法工程、開展信用風(fēng)險高級計量項目20072007年年20082008年年啟動市場風(fēng)險內(nèi)部模型法、第二支柱ICAAP項目20042004年年啟動內(nèi)部評級法二期工程零售項目和市場風(fēng)險項目啟動內(nèi)部評級法一期工程 國內(nèi)國內(nèi)首家首家實(shí)施實(shí)施新資新資本協(xié)本協(xié)議的議的銀行銀行 20132013年年過渡期結(jié)束，三大風(fēng)險全面達(dá)到高級計量法要求申請成為新資本協(xié)議實(shí)施銀行，信用風(fēng)險按內(nèi)部評級高級法計量，市場風(fēng)險、操作風(fēng)險按標(biāo)準(zhǔn)法計量-30-3.1 實(shí)施目標(biāo)（3/3）啟動內(nèi)部評級法二期工程-31-組合層面組合層面違約概率違約概率PDPD交易層面交易層面客戶客戶評級評級債項債項違約損失違約損失LGDLGD行業(yè)評

24、級行業(yè)評級地區(qū)評級地區(qū)評級第二模塊第二模塊內(nèi)部評級應(yīng)用內(nèi)部評級應(yīng)用信用限額信用限額預(yù)警體系預(yù)警體系組合管理組合管理經(jīng)濟(jì)資本經(jīng)濟(jì)資本第一模塊第一模塊 信用風(fēng)險量化信用風(fēng)險量化內(nèi)部評級內(nèi)部評級省市償債能力評級省市償債能力評級定價審批定價審批準(zhǔn)備金、貸款分類準(zhǔn)備金、貸款分類風(fēng)險監(jiān)測風(fēng)險監(jiān)測業(yè)績考核業(yè)績考核20072007年年1010月月2727日投產(chǎn)客戶評級優(yōu)化系統(tǒng)，并正式上線運(yùn)用。日投產(chǎn)客戶評級優(yōu)化系統(tǒng)，并正式上線運(yùn)用。20082008年年1 1月月1919日投產(chǎn)組合評級系統(tǒng)，部分功能正式上線運(yùn)用。日投產(chǎn)組合評級系統(tǒng)，部分功能正式上線運(yùn)用。20082008年年1 1月月1919日投產(chǎn)債項及客戶日投

25、產(chǎn)債項及客戶RAROCRAROC系統(tǒng)，并進(jìn)行試運(yùn)行。系統(tǒng)，并進(jìn)行試運(yùn)行。評級評級法人客戶內(nèi)部評級系統(tǒng)建設(shè)總體架構(gòu)-31-組合層面違約概率PD交易層面客戶評級債項違約損失-32-內(nèi)部評級應(yīng)用內(nèi)部評級應(yīng)用關(guān)鍵應(yīng)用關(guān)鍵應(yīng)用：Risk-Adjusted Return On CapitalRisk-Adjusted Return On Capital 經(jīng)濟(jì)增加值經(jīng)濟(jì)增加值EVAEVA（E Economic V Value A Added）=風(fēng)險調(diào)整后收益經(jīng)濟(jì)資本風(fēng)險調(diào)整后收益經(jīng)濟(jì)資本鴨蛋銀行期望的最低風(fēng)險資本回報率鴨蛋銀行期望的最低風(fēng)險資本回報率 經(jīng)濟(jì)資本本風(fēng)險資本(經(jīng)濟(jì)資本)風(fēng)險調(diào)整后收益=RAROC

26、RAROC利息收入利息收入+非利息收入非利息收入-資金成本金成本-營業(yè)成本成本-風(fēng)險成本（成本（預(yù)期期損失失EL)EL)-稅稅收成本收成本 鴨蛋蛋銀行行最低最低風(fēng)險資本本 回回報率率-32-內(nèi)部評級應(yīng)用關(guān)鍵應(yīng)用：Risk-Adjusted-33-p開發(fā)了40個模型,覆蓋了ICBC國內(nèi)所有非零售風(fēng)險敞口大中型企業(yè)大中型企業(yè)小企業(yè)小企業(yè)有有財務(wù)報表，表，銷售售額1000-30001000-3000萬萬有有財務(wù)報表，表，銷售售額小于小于10001000萬萬無無財務(wù)報表表企業(yè)法人企業(yè)法人輕工制造工制造業(yè)批批發(fā)零售零售業(yè)房地房地產(chǎn)業(yè)建筑建筑業(yè)專業(yè)外外貿(mào)基基礎(chǔ)設(shè)施施其他其他類投投資類新建企新建企業(yè)/新建房

27、地新建房地產(chǎn)資本密集型制造本密集型制造業(yè)PDPD模型模型PDPD模型模型PDPD模型模型PDPD模型模型非零售內(nèi)部評級法項目成果非零售內(nèi)部評級法項目成果客戶評級客戶評級-33-開發(fā)了40個模型,覆蓋了ICBC國內(nèi)所有非零售風(fēng)-34-開發(fā)區(qū)投資公司開發(fā)區(qū)投資公司土地土地儲備中心中心城建投城建投資類公路投公路投資類政府投政府投資銀行行擔(dān)保機(jī)擔(dān)保機(jī)構(gòu)構(gòu)保保險公司公司財務(wù)公司公司證券公司券公司城市商城市商業(yè)銀行行全全國國性商性商業(yè)銀行行非非壽壽險公司公司壽壽險公司公司經(jīng)紀(jì)類綜合合類金融機(jī)金融機(jī)構(gòu)構(gòu)中小中小學(xué)教學(xué)教育機(jī)育機(jī)構(gòu)構(gòu)高等高等教教育機(jī)育機(jī)構(gòu)構(gòu)醫(yī)醫(yī)療機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)教教育機(jī)育機(jī)構(gòu)構(gòu)開開發(fā)區(qū)區(qū)投投資公司公司

28、公路投公路投資類其他事其他事業(yè)單位位事事業(yè)單位位非零售內(nèi)部評級法項目成果非零售內(nèi)部評級法項目成果非零售內(nèi)部評級法項目成果非零售內(nèi)部評級法項目成果客戶評級（續(xù)）客戶評級（續(xù)）客戶評級（續(xù)）客戶評級（續(xù)）-34-開發(fā)區(qū)投資公司土地儲備中心城建投資類公路投資類政-35-非零售內(nèi)部評級法項目成果非零售內(nèi)部評級法項目成果組合評級組合評級 構(gòu)建了組合信用風(fēng)險計量體系鴨蛋銀行原有組合風(fēng)險鴨蛋銀行原有組合風(fēng)險計量：計量：地區(qū)經(jīng)濟(jì)評地區(qū)經(jīng)濟(jì)評價辦法價辦法優(yōu)化升級優(yōu)化升級 行業(yè)評級行業(yè)評級地區(qū)評級地區(qū)評級省市償債能力評價省市償債能力評價行業(yè)信用風(fēng)險行業(yè)信用風(fēng)險地區(qū)綜合發(fā)展能力地區(qū)綜合發(fā)展能力地方政府信用風(fēng)險地方政

29、府信用風(fēng)險項目完成后鴨蛋銀項目完成后鴨蛋銀行的行的 組合風(fēng)險計組合風(fēng)險計量體系：量體系：地區(qū)行業(yè)交叉評價地區(qū)行業(yè)交叉評價客戶評級的重要參數(shù)客戶評級的重要參數(shù)-35-非零售內(nèi)部評級法項目成果組合評級 構(gòu)建了組合-36-信用風(fēng)險信用風(fēng)險數(shù)據(jù)集市數(shù)據(jù)集市實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險數(shù)據(jù)集中，提供符合新資本協(xié)議要求的數(shù)據(jù)平臺。法人客戶評級法人客戶評級優(yōu)化系統(tǒng)優(yōu)化系統(tǒng)財務(wù)信息財務(wù)信息甄別系統(tǒng)甄別系統(tǒng)押品價值管理押品價值管理系統(tǒng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)法人客戶評級模型計算自動化、模型管理參數(shù)化、以及評級審批授權(quán)和評級審批流程的靈活化管理。實(shí)現(xiàn)客戶財務(wù)報表信息審查自動化，提高財務(wù)信息的準(zhǔn)確性。實(shí)現(xiàn)押品價值評估的系統(tǒng)化、集中化管理，奠定債項

30、評級計量的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。嵌入貸款發(fā)放系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)新增/存量債項評級自動化計算和貸款定價試算，為貸款營銷和審批提供決策依據(jù)。債項評級債項評級系統(tǒng)系統(tǒng)法人客戶內(nèi)部評級系統(tǒng)建設(shè)已建系統(tǒng)-36-信用風(fēng)險實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險數(shù)據(jù)集中，提供符合新資本協(xié)議-37-組合評級組合評級系統(tǒng)系統(tǒng)行業(yè)信息行業(yè)信息系統(tǒng)系統(tǒng)客戶客戶RAROCRAROC系統(tǒng)系統(tǒng)壓力測試壓力測試系統(tǒng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)省市償債能力、地區(qū)綜合發(fā)展能力、行業(yè)信用風(fēng)實(shí)現(xiàn)省市償債能力、地區(qū)綜合發(fā)展能力、行業(yè)信用風(fēng)險水平、地區(qū)行業(yè)交叉影響等組合風(fēng)險的自動計量。險水平、地區(qū)行業(yè)交叉影響等組合風(fēng)險的自動計量。對行業(yè)信息進(jìn)行分析處理，為行業(yè)評級提供信息支持。對行業(yè)信息進(jìn)行分析處理，

31、為行業(yè)評級提供信息支持。實(shí)現(xiàn)內(nèi)部評級結(jié)果在信用風(fēng)險管理全流程的自動應(yīng)用。實(shí)現(xiàn)內(nèi)部評級結(jié)果在信用風(fēng)險管理全流程的自動應(yīng)用。實(shí)現(xiàn)自下而上和自上而下兩種模式壓力測試全流程的實(shí)現(xiàn)自下而上和自上而下兩種模式壓力測試全流程的自動化。自動化。法人客戶內(nèi)部評級系統(tǒng)建設(shè)已建系統(tǒng)-37-組合評級行業(yè)信息客戶RAROC壓力測試實(shí)現(xiàn)省市償-38-衍生產(chǎn)品交易衍生產(chǎn)品交易對手計量系統(tǒng)對手計量系統(tǒng)資產(chǎn)組合模型資產(chǎn)組合模型管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)模型管理系統(tǒng)模型管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對衍生產(chǎn)品交易對手的風(fēng)險識別、計量和全流程實(shí)現(xiàn)對衍生產(chǎn)品交易對手的風(fēng)險識別、計量和全流程管理。管理。通過對相關(guān)性和系統(tǒng)性的分析，實(shí)現(xiàn)對資產(chǎn)組合的有通過對相關(guān)性和

32、系統(tǒng)性的分析，實(shí)現(xiàn)對資產(chǎn)組合的有效管理。效管理。實(shí)現(xiàn)內(nèi)部評級模型開發(fā)、驗證、監(jiān)控、優(yōu)化的標(biāo)準(zhǔn)化、實(shí)現(xiàn)內(nèi)部評級模型開發(fā)、驗證、監(jiān)控、優(yōu)化的標(biāo)準(zhǔn)化、流程化和自動化。流程化和自動化。法人客戶內(nèi)部評級系統(tǒng)建設(shè)-38-衍生產(chǎn)品交易對手計量系統(tǒng)資產(chǎn)組合模型管理系統(tǒng)模型-39-國際先進(jìn)銀行實(shí)踐與零售內(nèi)部評級法要求國際先進(jìn)銀行實(shí)踐與零售內(nèi)部評級法要求零售業(yè)務(wù)風(fēng)險管理發(fā)展六階段零售業(yè)務(wù)風(fēng)險管理發(fā)展六階段-39-國際先進(jìn)銀行實(shí)踐與零售內(nèi)部評級法要求零售業(yè)務(wù)風(fēng)險-40-零售內(nèi)部評級法項目情況項目成果l 信用評分模型體系信用評分模型體系模型分類模型分類評分類型評分類型預(yù)測預(yù)測目標(biāo)目標(biāo)模型模型分類分類適用適用對象對象管

33、理管理應(yīng)用應(yīng)用客戶客戶評分評分預(yù)測客戶未來一段時間內(nèi)變?yōu)轱L(fēng)險客戶的概率外部征信評分模型具有人民銀行征信報告信息的客戶實(shí)現(xiàn)個貸和銀行卡客戶以客戶為單位的風(fēng)險水平綜合評價，客戶評分結(jié)果將發(fā)揮客戶預(yù)篩選管理作用內(nèi)部客戶評分模型無人民銀行征信報告信息的客戶賬戶賬戶評分評分預(yù)測單個賬戶未來一段時間內(nèi)變?yōu)轱L(fēng)險賬戶的概率申請評分模型新申請賬戶實(shí)現(xiàn)對單個賬戶風(fēng)險水平的評價，賬戶評分結(jié)果將發(fā)揮貸款審批、貸后管理、催收管理和交叉營銷作用行為評分模型存量未逾期賬戶催收評分模型早期逾期（1-60天）賬戶營銷評分模型存量未逾期賬戶-40-零售內(nèi)部評級法項目情況項目成果 信用評分模型-41-零售內(nèi)部評級法項目情況項目成果

34、l 信用評分模型體系信用評分模型體系模型結(jié)果模型結(jié)果計量結(jié)果計量結(jié)果結(jié)果含義結(jié)果含義客戶客戶評分評分風(fēng)險等級將客戶劃分為5個風(fēng)險等級，用阿拉伯?dāng)?shù)字1、2、3、4、5（或英文字母A、B、C、D、E）進(jìn)行標(biāo)識。等級1（或A）表示客戶信用風(fēng)險最小的客戶群，等級數(shù)字增大表示客戶群信用風(fēng)險增大。人群位次表示某個風(fēng)險等級對應(yīng)的客戶群在全部客戶人群中的累計分布情況。例如，風(fēng)險等級為1（或A）的客戶，人群位次為0%-10%，表示該客戶在全部客戶信用風(fēng)險排序中位于前10%。賬戶賬戶評分評分評分分值評分分值取值范圍為100-850分，評分分值越高，表示賬戶未來變?yōu)轱L(fēng)險賬戶的概率越小。風(fēng)險賬戶率表示該賬戶未來變?yōu)轱L(fēng)

35、險賬戶的概率，風(fēng)險賬戶率值越低，賬戶未來風(fēng)險的可能性越小。-41-零售內(nèi)部評級法項目情況項目成果 信用評分模型-42-系統(tǒng)開發(fā)建設(shè)情況系統(tǒng)開發(fā)建設(shè)情況建設(shè)個人客戶內(nèi)部評級系統(tǒng)（PCCM），實(shí)現(xiàn)零售內(nèi)部評級計算功能；配套改造個人信貸管理系統(tǒng)（PCM2003），增加評級運(yùn)作流程，支持評級結(jié)果在信貸管理流程中的應(yīng)用；配套改造信用卡審核作業(yè)等相關(guān)系統(tǒng)，增加評級運(yùn)作流程，支持評級結(jié)果在信用卡業(yè)務(wù)管理流程中的應(yīng)用。系統(tǒng)分個人貸款部分和信用卡部分先后建設(shè)，個人貸款部分2009年2月投產(chǎn)、信用卡部分2009年4月投產(chǎn)。評分分請求求評分分結(jié)果返果返傳個個個個人客人客人客人客戶戶內(nèi)內(nèi)內(nèi)內(nèi)部部部部評級評級系系系系統(tǒng)

36、統(tǒng)信用信用信用信用評評分分分分計計算算算算資產(chǎn)資產(chǎn)池池池池劃劃劃劃分分分分PDPDPDPD、LGDLGDLGDLGD、EADEADEADEAD計計量量量量信用卡信用卡審核作核作業(yè)系系統(tǒng)等等評級運(yùn)運(yùn)作作評級應(yīng)用用評分分請求求評分分結(jié)果返果返傳個個個個人信人信人信人信貸貸管理管理管理管理系系系系統(tǒng)統(tǒng)評級運(yùn)運(yùn)作作評級應(yīng)用用系統(tǒng)構(gòu)建方案系統(tǒng)構(gòu)建方案系統(tǒng)構(gòu)建方案系統(tǒng)構(gòu)建方案-42-系統(tǒng)開發(fā)建設(shè)情況建設(shè)個人客戶內(nèi)部評級系統(tǒng)（PCC-43-信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險情況分析行為評分-43-信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險情況分析行為評分-44-3.2.2 市場風(fēng)險：內(nèi)部模型法建設(shè)建立了前中后臺分離的管理架構(gòu)，中臺風(fēng)險管理部門進(jìn)一步承擔(dān)交

37、易復(fù)核和產(chǎn)品控制職能，強(qiáng)化了對業(yè)務(wù)的風(fēng)險管控，實(shí)現(xiàn)了每日的VaR值計量開展市場風(fēng)險內(nèi)部模型法建設(shè)項目，持續(xù)改進(jìn)市場風(fēng)險框架和流程、市場風(fēng)險管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、定價與估值功能市場風(fēng)險治理、政策、流程及報告，包括按照監(jiān)管部門、巴塞爾新資本協(xié)議要求和國際較佳實(shí)踐，制定新的治理架構(gòu)或完善現(xiàn)有的治理架構(gòu)、政策、流程及報告市場風(fēng)險計量方法論，包括VaR風(fēng)險值的計算、返回檢驗、壓力測試、情景生成、市場風(fēng)險相關(guān)經(jīng)濟(jì)資本計算及金融產(chǎn)品定價及估值市場風(fēng)險管理系統(tǒng)，包括交易數(shù)據(jù)庫、市場數(shù)據(jù)庫、風(fēng)險匯總引擎、情景生成引擎、限額管理模塊、風(fēng)險報告模塊、返回檢驗?zāi)K、壓力測試模塊、定價及估值模塊、經(jīng)濟(jì)資本計算模塊及權(quán)

38、限管理模塊2010年底基本完成市場風(fēng)險內(nèi)部模型法項目建設(shè)，初步滿足巴塞爾新資本協(xié)議和銀監(jiān)會關(guān)于市場風(fēng)險內(nèi)部模型法要求未來將分階段建設(shè)一個覆蓋鴨蛋銀行各類金融市場業(yè)務(wù)，包括前、中、后臺完整功能，全行集中的市場風(fēng)險管理全功能系統(tǒng)-44-3.2.2 市場風(fēng)險：內(nèi)部模型法建設(shè)建立了前中后-45-市場風(fēng)險管理總體框架政策與制度政策與制度管理流程與方管理流程與方案案計量方法論計量方法論模型模型數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)/參數(shù)管理參數(shù)管理系統(tǒng)建設(shè)系統(tǒng)建設(shè)市場風(fēng)險內(nèi)部模型法實(shí)施市場風(fēng)險內(nèi)部模型法實(shí)施市場風(fēng)險政策、流程、計量、自主研發(fā)項目全方位建設(shè)市場風(fēng)險政策、流程、計量、自主研發(fā)項目全方位建設(shè)內(nèi)部模型法項目內(nèi)部模型法項目n內(nèi)部

39、模型法項目關(guān)注對市場風(fēng)險全方位建設(shè)，注重政策、流程與系統(tǒng)實(shí)施內(nèi)部模型法項目關(guān)注對市場風(fēng)險全方位建設(shè)，注重政策、流程與系統(tǒng)實(shí)施的結(jié)合與銜接，從定性、定量兩方面滿足內(nèi)部模型法建設(shè)要求的結(jié)合與銜接，從定性、定量兩方面滿足內(nèi)部模型法建設(shè)要求-45-市場風(fēng)險管理總體框架政策與制度管理流程與方案計量-46-市場風(fēng)險管理政策制度 近年來，鴨蛋銀行不斷加強(qiáng)市場風(fēng)險管理制度建設(shè)與創(chuàng)新，搭建了從高層次戰(zhàn)略、近年來，鴨蛋銀行不斷加強(qiáng)市場風(fēng)險管理制度建設(shè)與創(chuàng)新，搭建了從高層次戰(zhàn)略、偏好，到總體政策框架、再到基本制度、方法論、實(shí)施細(xì)則和操作手冊，逐級深入偏好，到總體政策框架、再到基本制度、方法論、實(shí)施細(xì)則和操作手冊，逐

40、級深入和立體的市場風(fēng)險管理制度體系。和立體的市場風(fēng)險管理制度體系。市場風(fēng)險管理制度鴨蛋銀行風(fēng)險管理戰(zhàn)略、框架總體政策總體政策基本制度基本制度銀行賬戶與交易賬戶劃分管理辦法市場風(fēng)險識別管理辦法市值評估管理辦法市場風(fēng)險計量管理辦法市場風(fēng)險限額管理辦法市場風(fēng)險報告管理辦法重大市場風(fēng)險應(yīng)急管理辦法利率管理辦法匯率管理辦法市場風(fēng)險管理委員會工作規(guī)則市場風(fēng)險并表管理辦法市場風(fēng)險壓力測試管理辦法市場風(fēng)險返回檢驗管理辦法實(shí)施細(xì)則、操作及管理實(shí)施細(xì)則、操作及管理手冊手冊方法論方法論市值評估方法市場風(fēng)險計量方法壓力測試方法返回檢驗方法情景生成方法市場風(fēng)險計量與匯總方法風(fēng)險因子設(shè)計與管理方法金融產(chǎn)品定價與估值模型方

41、法已制定內(nèi)部模型法相關(guān)制度和方法，正在起草過程中，將隨著自主研發(fā)系統(tǒng)上線推行市場風(fēng)險管理系統(tǒng)（自主研發(fā)）操作手冊戰(zhàn)略戰(zhàn)略市場風(fēng)險模型驗證管理辦法市場風(fēng)險管理手冊市場風(fēng)險資本計量標(biāo)準(zhǔn)法實(shí)施細(xì)則數(shù)據(jù)管理手冊市場風(fēng)險模型管理辦法市場風(fēng)險數(shù)據(jù)管理辦法市場風(fēng)險參數(shù)管理辦法市場風(fēng)險新產(chǎn)品審批管理辦法市場風(fēng)險資本計量管理辦法-46-市場風(fēng)險管理政策制度 近年來，鴨蛋銀行不斷加強(qiáng)市-47-市場風(fēng)險限額管理流程市場風(fēng)險偏好市場風(fēng)險偏好匯總的風(fēng)險價值限額匯總的止損限額經(jīng)批準(zhǔn)交易的產(chǎn)品或組合硬性補(bǔ)充限額確定全行年度可交易的組合或產(chǎn)品確定全行年度可交易的組合或產(chǎn)品 針對交易組合，確定限額結(jié)構(gòu)、類型針對交易組合，確定限

42、額結(jié)構(gòu)、類型 根據(jù)交易規(guī)模，歷史限額使用率，模擬測算等確定具體限額指標(biāo)值根據(jù)交易規(guī)模，歷史限額使用率，模擬測算等確定具體限額指標(biāo)值 結(jié)合限額可監(jiān)控情況，如在系統(tǒng)中的實(shí)施情況結(jié)合限額可監(jiān)控情況，如在系統(tǒng)中的實(shí)施情況 制定制定年度市場風(fēng)險限額方案年度市場風(fēng)險限額方案，經(jīng)市場風(fēng)險管理委員會審議通過后，下發(fā)全行執(zhí)行，經(jīng)市場風(fēng)險管理委員會審議通過后，下發(fā)全行執(zhí)行市場風(fēng)險市場風(fēng)險政策政策限額設(shè)定限額設(shè)定限額調(diào)整限額調(diào)整超限額處超限額處理理確定交易確定交易組合組合 當(dāng)當(dāng)市場環(huán)境、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、風(fēng)險偏好、承擔(dān)風(fēng)險獲得收益發(fā)生重大變化，新產(chǎn)品進(jìn)市場環(huán)境、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、風(fēng)險偏好、承擔(dān)風(fēng)險獲得收益發(fā)生重大變化，新產(chǎn)品進(jìn)入，

43、業(yè)務(wù)需求變化時需進(jìn)行必要的限額調(diào)整入，業(yè)務(wù)需求變化時需進(jìn)行必要的限額調(diào)整 假超限額情形（由模型或系統(tǒng)錯誤造成）假超限額情形（由模型或系統(tǒng)錯誤造成）VS.VS.真實(shí)超限額情形的判斷真實(shí)超限額情形的判斷 超限額需經(jīng)過審批，業(yè)務(wù)部門需提交超限額解釋與解決方案等超限額需經(jīng)過審批，業(yè)務(wù)部門需提交超限額解釋與解決方案等-47-市場風(fēng)險限額管理流程市場風(fēng)險偏好確定全行年度可交-48-市場風(fēng)險報告體系定期報告：集團(tuán)市場風(fēng)險管理報表與報告日報：市場風(fēng)險分析日報（總行口徑），報送管理層周報：市場風(fēng)險分析周報（集團(tuán)口徑），報送高管層和管理層季報：市場風(fēng)險管理報告（集團(tuán)口徑），報送市場風(fēng)險管理委員會監(jiān)管報表我部按季向

44、銀監(jiān)會報送1104監(jiān)管報表：G02-全行金融衍生業(yè)務(wù)情況、G31-有價證券及投資情況、G33-利率重新定價風(fēng)險情況（交易賬戶）、G41-市場風(fēng)險資本（標(biāo)準(zhǔn)法）、G42-表內(nèi)加權(quán)資產(chǎn)（市場風(fēng)險扣減項）、G43-表外加權(quán)資產(chǎn)（匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約）不定期報告：市場風(fēng)險信息快報基于市場變化和突發(fā)事件，建立市場風(fēng)險信息快速反應(yīng)與報告機(jī)制市場風(fēng)險專題報告在金融危機(jī)期間向董事會及高管層匯報了關(guān)于全行外幣債券投資組合風(fēng)險狀況分析的報告、鴨蛋銀行持有迪拜及阿聯(lián)酋地區(qū)債權(quán)風(fēng)險分析報告、關(guān)于歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)對鴨蛋銀行影響的分析報告等專題報告-48-市場風(fēng)險報告體系定期報告：-49-市場風(fēng)險系統(tǒng)前臺：交易簿

45、記交易簿記業(yè)務(wù)審批流程業(yè)務(wù)審批流程交易對手授信控制交易對手授信控制敞口及頭寸管理敞口及頭寸管理定價估值定價估值業(yè)務(wù)統(tǒng)計分析業(yè)務(wù)統(tǒng)計分析中臺：市場風(fēng)險識別與控制、計量與市場風(fēng)險識別與控制、計量與監(jiān)控、分析與報告等監(jiān)控、分析與報告等市場風(fēng)險限額管理市場風(fēng)險限額管理交易數(shù)據(jù)、參考數(shù)據(jù)、市場數(shù)交易數(shù)據(jù)、參考數(shù)據(jù)、市場數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)管理據(jù)等數(shù)據(jù)管理定價估值模型驗證與管理定價估值模型驗證與管理交易價格驗證、對賬、損益分交易價格驗證、對賬、損益分析、市值評估驗證及撥備等。析、市值評估驗證及撥備等。后臺：交易證實(shí)與確認(rèn)交易證實(shí)與確認(rèn)會計核算處理會計核算處理資金清算處理資金清算處理-49-市場風(fēng)險系統(tǒng)前臺：中臺：后

46、臺：-50-市場風(fēng)險系統(tǒng)業(yè)務(wù)核心功能：（1）風(fēng)險匯總模塊，（2）交易數(shù)據(jù)庫，（3）參考數(shù)據(jù)庫，（4）市場數(shù)據(jù)庫，（5）定價/估值模塊，（5）情景生成引擎，（6）頭寸拷貝，（7）估值請求與損益計算，（7）返回檢驗?zāi)K，（8）壓力測試模塊，（9）限額管理模塊，（10）資本計量（含特定風(fēng)險），（11）報表數(shù)據(jù)庫及報告模塊等。前中后基本業(yè)務(wù)流程：前臺業(yè)務(wù)管理：實(shí)現(xiàn)各類金融市場業(yè)務(wù)交易的前臺業(yè)務(wù)管理功能，包括統(tǒng)一交易簿記、流程控制、敞口頭寸管理、市值評估等功能。中臺風(fēng)險計量與分析：構(gòu)建市場風(fēng)險管理的統(tǒng)一平臺，實(shí)現(xiàn)集市場風(fēng)險計量、回溯測試、壓力測試、限額管理、資本計量于一體的內(nèi)部模型法核心系統(tǒng)，為實(shí)施市場

47、風(fēng)險內(nèi)部模型法提供系統(tǒng)支持，全面提升鴨蛋銀行市場風(fēng)險管理水平和自主創(chuàng)新能力。后臺會計核算：完成帳務(wù)處理及資金清算處理。-50-市場風(fēng)險系統(tǒng)業(yè)務(wù)核心功能：-51-3.2.3 操作風(fēng)險：操作風(fēng)險高級計量工程開展操作風(fēng)險高級計量法，解決了模型構(gòu)建的方法論問題。根據(jù)新資本協(xié)議要求，提出操作風(fēng)險管理框架、內(nèi)部損失數(shù)據(jù)收集政策的優(yōu)化方案，采購了外部損失數(shù)據(jù)（ELD）并初步建立清洗標(biāo)準(zhǔn)。建立風(fēng)險控制和自我評估（RCSA）制度和情景分析制度，并進(jìn)行試點(diǎn)。規(guī)劃操作風(fēng)險計量系統(tǒng)，開始內(nèi)部損失數(shù)據(jù)模塊、風(fēng)險控制和自我評估模塊（RCSA）的系統(tǒng)開發(fā)。-51-3.2.3 操作風(fēng)險：操作風(fēng)險高級計量工程開展操-52-建立

48、全面的制度體系 鴨蛋銀行結(jié)合監(jiān)管要求和業(yè)務(wù)經(jīng)營情況，按照以風(fēng)險識別、評估、計量、監(jiān)測、控制與報告為核心內(nèi)容的操作風(fēng)險管理流程，建立健全了覆蓋各業(yè)務(wù)條線和各管理層級的操作風(fēng)險管理制度體系。-52-建立全面的制度體系 鴨蛋銀行結(jié)合監(jiān)管要求和-53-規(guī)范操作風(fēng)險數(shù)據(jù)收集鴨蛋銀行操作風(fēng)險高級計量法使用內(nèi)部損失數(shù)據(jù)（ILD）、外部損失數(shù)據(jù)（ELD）、情景分析數(shù)據(jù)（SA）、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制要素（BEICF）四類數(shù)據(jù)。鴨蛋銀行2005年開始系統(tǒng)收集并報告操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)，2008年和2011年修訂了操作風(fēng)險損失事件管理辦法，進(jìn)一步明確了損失定義、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)、職責(zé)分工和報告路徑等內(nèi)容，保障了損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計工

49、作的規(guī)范性。鴨蛋銀行2009年購買了SAS 公司的OpRisk Global Data外部損失數(shù)據(jù)庫，內(nèi)有損失數(shù)據(jù)2.5萬條，鴨蛋銀行制訂了清洗標(biāo)準(zhǔn)并篩選符合條件的外部數(shù)據(jù)進(jìn)入模型。鴨蛋銀行于2009年印發(fā)了操作風(fēng)險情景分析管理辦法，明確了情景分析工作流程和相關(guān)部門的職責(zé)分工。2010年在全行范圍內(nèi)開展了首次情景分析工作。鴨蛋銀行設(shè)計了BEICF打分卡，參考指標(biāo)包括規(guī)模因素（收入、資產(chǎn)等財務(wù)指標(biāo)，員工、機(jī)構(gòu)數(shù)量等非財務(wù)指標(biāo)）和風(fēng)險因素（操作風(fēng)險與控制自我評估、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)等數(shù)據(jù)）。-53-規(guī)范操作風(fēng)險數(shù)據(jù)收集鴨蛋銀行操作風(fēng)險高級計量法使-54-建設(shè)配套信息系統(tǒng)情景分析情景分析(SA)管理系管理

50、系統(tǒng)統(tǒng)支持鴨蛋銀行開展情景分析工作，提供了操作風(fēng)險壓力測試工具。主要包括情景生成和情景分析等功能模塊。關(guān)鍵風(fēng)險指關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)標(biāo)(KRI)監(jiān)監(jiān)測系統(tǒng)測系統(tǒng)支持鴨蛋銀行開展關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測工作，包括指標(biāo)創(chuàng)建、指標(biāo)監(jiān)測等模塊。高級法資本高級法資本計量系統(tǒng)計量系統(tǒng)由資本計量、模型管理、相關(guān)性和保險緩釋、參數(shù)估計及檢驗、精細(xì)度映射等功能模塊組成。外部損失數(shù)外部損失數(shù)據(jù)系統(tǒng)據(jù)系統(tǒng)(ELD)管理鴨蛋銀行獲得的外部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)，包括數(shù)據(jù)管理、校驗及審核、搜索和統(tǒng)計等模塊。目前數(shù)據(jù)源為SAS OpRisk Global Data數(shù)據(jù)庫。操作風(fēng)險損操作風(fēng)險損失事件管理失事件管理系統(tǒng)系統(tǒng)(ILD)實(shí)現(xiàn)全行操作風(fēng)

51、險損失數(shù)據(jù)的動態(tài)跟蹤，為數(shù)據(jù)采集和管理工作提供流程支持。操作風(fēng)險與操作風(fēng)險與控制自我評控制自我評估系統(tǒng)估系統(tǒng)(RCSA)支持全行開展操作風(fēng)險與控制自我評估工作，由固有風(fēng)險和控制有效性評估、剩余風(fēng)險分析及報表輸出等模塊組成。鴨蛋銀行鴨蛋銀行操作風(fēng)險應(yīng)用管理系統(tǒng)操作風(fēng)險應(yīng)用管理系統(tǒng)包括操作風(fēng)險損失事件管理、操作風(fēng)險與控制自我評包括操作風(fēng)險損失事件管理、操作風(fēng)險與控制自我評估、外部損失數(shù)據(jù)庫、情景分析、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測、高級法資本計量等六個子系統(tǒng)。估、外部損失數(shù)據(jù)庫、情景分析、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測、高級法資本計量等六個子系統(tǒng)。-54-建設(shè)配套信息系統(tǒng)情景分析(SA)管理系統(tǒng)支持鴨蛋-55-開展資本計量工

52、作鴨蛋銀行印發(fā)了操作風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法監(jiān)管資本計量實(shí)施細(xì)則，明確了計量方法，規(guī)范了計量流程。鴨蛋銀行于2008年啟動國內(nèi)銀行業(yè)首個操作風(fēng)險高級計量法項目。確定了模型構(gòu)建流程，逐項解決了包括頻率和嚴(yán)重度的分布選擇、情景分析數(shù)據(jù)使用、蒙特卡羅模擬、相關(guān)性處理、保險緩釋、BEICF資本分配等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的解決方案，最終形成了具有鴨蛋銀行特點(diǎn)的AMA模型計量流程和辦法。損失分布法損失分布法蒙特卡洛模擬99.999.9%分位分位數(shù)數(shù)聚合損失聚合損失內(nèi)部數(shù)據(jù)外部數(shù)據(jù)頻率頻率情景分析數(shù)據(jù)嚴(yán)重度嚴(yán)重度業(yè)務(wù)條線分配分配BEBEICICF FRCSARCSAKRIKRI-X%+Y%全行全行層級分配層級分配分行預(yù)期損失BEBE

53、ICICF FRCSARCSAKRIKRI內(nèi)部數(shù)據(jù)-55-開展資本計量工作鴨蛋銀行印發(fā)了操作風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法監(jiān)-56-3.2.5 3.2.5 第二支柱第二支柱：監(jiān)管要求監(jiān)管要求巴塞爾新資本協(xié)議第二支柱要求銀行確保主要風(fēng)險得到充分識別、計量（評估）、監(jiān)測和報告，并且確保資本水平與主要風(fēng)險水平及風(fēng)險管理質(zhì)量相適應(yīng)。ICAAP就是由銀行建立的一套內(nèi)部資本充足評估程序，對銀行面臨的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險的風(fēng)險水平和管理狀況進(jìn)行評估，找出自身差距，在此基礎(chǔ)上確定需要為此持有的資本，與資本充足率預(yù)測結(jié)果相比較，得出未來資本充足率管理的方向和措施，不斷提高風(fēng)險管理水平。第二支柱監(jiān)管要求如下圖：56溝通質(zhì)詢第二支柱監(jiān)管要求第二

54、支柱監(jiān)管要求全面的風(fēng)險評估全面的風(fēng)險評估：對所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險從風(fēng)險水平、風(fēng)險管理質(zhì)量等方面進(jìn)行評估，找出風(fēng)險管理方面的差距，得到要抵御這些風(fēng)險所需要的資本要求ICAAPICAAP資本充足率預(yù)測資本充足率預(yù)測根據(jù)銀行業(yè)務(wù)規(guī)劃、財務(wù)規(guī)劃等預(yù)測銀行在未來三年的資本充足率，并與風(fēng)險評估得出的資本要求比較ICAAPICAAP報告報告包括上述的評估和規(guī)劃結(jié)果、支持文件和未來的進(jìn)一步改進(jìn)相關(guān)風(fēng)險管理工作的方案監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查要求銀行每年遞交ICAAP報告審閱報告、評估銀行的風(fēng)險水平、風(fēng)險管理質(zhì)量以及資本質(zhì)量提出銀行管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)監(jiān)管結(jié)論評估銀行的資本充足水平是否足夠、風(fēng)險管理質(zhì)量的進(jìn)一步加強(qiáng)方向持續(xù)監(jiān)控

55、并督促銀行持續(xù)改善風(fēng)險管理水平對于銀行的要求對于銀行的要求對于監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求對于監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求-56-3.2.5 第二支柱：監(jiān)管要求巴塞爾新資本協(xié)議第-57-3.2.5 第二支柱：ICAAP項目主要內(nèi)容第一支柱主要考慮信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險，計算三大風(fēng)險的RWA以及相應(yīng)的資本充足率，最低資本充足率要求不能低于8%。第二支柱要求銀行的ICAAP項目從以下幾方面對第一支柱進(jìn)行補(bǔ)充：實(shí)質(zhì)性風(fēng)險評估對銀行經(jīng)營中所面臨的八大主要風(fēng)險進(jìn)行評估：信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、集中度風(fēng)險、銀行賬戶利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險。評估內(nèi)容包括第一支柱三大風(fēng)險的風(fēng)險管理質(zhì)量和其他各類風(fēng)險的風(fēng)險水平

56、、風(fēng)險管理質(zhì)量，找出銀行在風(fēng)險管理方面的差距，并考慮壓力測試和資本狀況，得出銀行要抵御這些風(fēng)險所需要的資本要求。資本充足率預(yù)測在當(dāng)前資本充足率與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)銀行業(yè)務(wù)規(guī)劃、財務(wù)規(guī)劃、資本變動預(yù)測、資產(chǎn)質(zhì)量預(yù)測等，對銀行未來三年的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和資本進(jìn)行預(yù)測，得出未來三年的資本充足率。全行層面的壓力測試在三大風(fēng)險單個壓力測試的基礎(chǔ)上，將銀行所面臨的主要風(fēng)險在統(tǒng)一的情景下進(jìn)行壓力測試和結(jié)果加總，提出相關(guān)管理行動方案。57-57-3.2.5 第二支柱：ICAAP項目主要內(nèi)容第一-58-3.2.5 第二支柱：項目意義完成了銀監(jiān)會有關(guān)實(shí)施ICAAP建設(shè)的所有要求，最終形成ICAAP報告以及一系

57、列支持文件說明鴨蛋是如何滿足監(jiān)管要求。進(jìn)一步加強(qiáng)了鴨蛋的內(nèi)部風(fēng)險與資本管理框架和治理架構(gòu)，具體體現(xiàn)在以下幾方面：建立健全了ICAAP框架和程序，董事會和高級管理層更全面和深入理解銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、風(fēng)險偏好和資本充足率之間的關(guān)系。在對其中一個方面進(jìn)行評估和決策時，考慮其他兩個方面的影響；鴨蛋已經(jīng)開發(fā)了實(shí)質(zhì)性風(fēng)險 評估系統(tǒng)。加強(qiáng)了風(fēng)險偏好機(jī)制，包括風(fēng)險偏好方法論、政策、聲明框架以及各項指標(biāo)；建立了實(shí)質(zhì)性風(fēng)險評估體系，并開發(fā)相關(guān)系統(tǒng)，以評估鴨蛋抵御八大風(fēng)險所需要的最低資本充足率水平；開發(fā)了用于預(yù)測風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和資本需求的方法論，鴨蛋開發(fā)了風(fēng)險偏好與資本充足率預(yù)測系統(tǒng)；強(qiáng)化全面的風(fēng)險管理框架，包括集中度風(fēng)

58、險、流動性風(fēng)險、銀行賬戶利率風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險與資產(chǎn)證券化風(fēng)險的風(fēng)險管理制度；建立了全行層面的壓力測試和情景分析，鴨蛋正在開發(fā)相關(guān)的系統(tǒng)，以支持全行層面壓力測試的有效開展和實(shí)施。58-58-3.2.5 第二支柱：項目意義完成了銀監(jiān)會有關(guān)實(shí)-59-3.2.5 3.2.5 第二支柱：成果概覽表第二支柱：成果概覽表1.ICAAP差距分析及建議報告實(shí)質(zhì)性風(fēng)險評估模版2.14個工作表3.詳細(xì)的模版起草說明風(fēng)險偏好4.風(fēng)險偏好聲明框架5.風(fēng)險偏好指標(biāo)建議6.風(fēng)險偏好政策7.風(fēng)險偏好方法論集中度風(fēng)險8.集中度風(fēng)險政策流程建議（由于鴨蛋當(dāng)時未有該政策，該建議實(shí)際上是詳細(xì)的政策流程內(nèi)容）9.對集中度風(fēng)險的

59、國際監(jiān)管要求和同業(yè)實(shí)踐的比較分析報告流動性風(fēng)險10.流動性風(fēng)險管理政策流程建議11.流動性風(fēng)險計量方法論12.流動性風(fēng)險現(xiàn)金流模型說明文檔及案例說明銀行賬戶利率風(fēng)險13.銀行賬戶利率風(fēng)險計量方法論14.銀行賬戶利率風(fēng)險管理政策流程建議15.VaR模型的計量步驟說明文檔16.各類方法論模版，包括久期、壓力情況下的收益率曲線、在險凈利息收入、銀行賬戶利率風(fēng)險模型匯總模版戰(zhàn)略風(fēng)險17.戰(zhàn)略風(fēng)險評估方法論18.戰(zhàn)略風(fēng)險管理政策流程建議19.戰(zhàn)略風(fēng)險評估打分卡模版聲譽(yù)風(fēng)險20.聲譽(yù)風(fēng)險評估方法論21.聲譽(yù)風(fēng)險管理政策流程建議22.聲譽(yù)風(fēng)險評估打分卡模版證券化風(fēng)險23.證券化風(fēng)險評估方法論24.證券化風(fēng)險管理政策流程建議資本規(guī)劃25.資本規(guī)劃方法論26.資本規(guī)劃模版27.資本管理政策建議整合性壓力測試28.情景選擇與壓力測試參數(shù)，包括情 景規(guī)劃的問卷29.個體壓力測試結(jié)果匯總30.定性壓力測試及管理行動31.壓力測試模版32 整合性壓力測試政策流程的建議33.ICAAP報告59-59-3.2.5 第二支柱：成果概覽表1.ICAA60可編輯感感謝下下載60可編輯感謝下載