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1、如何捕捉交易機(jī)會(huì)，提升戰(zhàn)績(jī) ? 青 澤 一、什么是交易機(jī)會(huì)？ 按照時(shí)間的尺度劃分，市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)可以分為三類(lèi)： 長(zhǎng)線(xiàn)趨勢(shì)交易機(jī)會(huì) 中線(xiàn)波段交易機(jī)會(huì) 短線(xiàn)交易機(jī)會(huì) 趨勢(shì)交易 波段交易 短線(xiàn)交易 交易機(jī)會(huì)的 把握難度越來(lái)越大 趨勢(shì)交易是 所有交易模式的基礎(chǔ) 趨勢(shì)交易三特點(diǎn) （ 1）投機(jī)正道，陽(yáng)光燦爛； （ 2）最易識(shí)別； （ 3）稀缺性。 無(wú)論國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，早期還是現(xiàn)在，順趨勢(shì) 交易始終是最容易成功的投機(jī)理念。 國(guó)債期貨是國(guó)內(nèi)第一個(gè)金融期貨品種 。 319合約在 1995年初短短的 3個(gè)多月時(shí)間 里 ， 市場(chǎng)價(jià)格從 140元起步 ， 最后竟然漲到了 191元 。 中長(zhǎng)期做多的投機(jī)者只要靜靜 的坐在那
2、兒 ， 就能獲得難以想象的暴利 。 而我自作聰明 ， 每天在盤(pán)中忙忙碌碌的買(mǎi) 進(jìn)賣(mài)出 ， 結(jié)果卻什么也沒(méi)有得到 。 長(zhǎng)線(xiàn)趨勢(shì)交易機(jī)會(huì)最易識(shí)別 重要關(guān)鍵點(diǎn)突破 好的趨勢(shì)交易機(jī)會(huì)具有稀缺性 “ 觸目橫斜千萬(wàn)朵，賞心只有兩三枝” 豆油近幾年長(zhǎng)期走勢(shì)圖 中線(xiàn)波段交易要點(diǎn)： （ 1）從趨勢(shì)的角度，可以分為順勢(shì)和逆勢(shì)兩種類(lèi)型； （ 2）交易機(jī)會(huì)識(shí)別的難度較大，尤其是逆勢(shì)波段交易，需 要比較豐富的經(jīng)驗(yàn)； （ 3）交易機(jī)會(huì)相對(duì)較多。 順勢(shì)和逆勢(shì)波段交易 橡膠 交易機(jī)會(huì)識(shí)別難度較大，需要豐富的經(jīng)驗(yàn) 短線(xiàn)交易特點(diǎn) （ 1）分為順勢(shì)和逆勢(shì)兩種類(lèi)型； （ 2）識(shí)別難度極大，很難簡(jiǎn)單復(fù)制； （ 3）機(jī)會(huì)和陷進(jìn)同在。 幾
3、個(gè)短線(xiàn)交易模型 （ 1） 2B （ 2）密集區(qū)突破 （ 3）銳利均線(xiàn)刺探 （ 4）盤(pán)感交易：在市場(chǎng)大起大落中發(fā)現(xiàn)交易機(jī)會(huì) 二、在理解市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)特征的基礎(chǔ)上， 期貨交易的贏利模式本質(zhì)上可以分為兩類(lèi) 趨勢(shì)型（幅度取勝） 博弈型（倉(cāng)位取勝） 美元指數(shù) 兩類(lèi)交易的核心是一樣的： 擴(kuò)大利潤(rùn)，限制損失。 三、我們的交易機(jī)會(huì)和實(shí)戰(zhàn)案例 我們是綜合性交易團(tuán)隊(duì)，包括趨勢(shì)交易，波 段交易、日內(nèi)短線(xiàn)交易等多種交易模式。 交易風(fēng)格比較復(fù)雜，期望值很大，效果未必 一定最好。 9月 9日交易機(jī)會(huì)和實(shí)戰(zhàn)分析 今天早盤(pán)出現(xiàn)了短短一分鐘內(nèi)大幅跳水的行情，老師 依靠經(jīng)驗(yàn)盤(pán)感看空鋅、白糖等品種，在關(guān)鍵時(shí)刻讓賬戶(hù)的 安全得到保證，
4、并且在隨后的交易中做了幾筆精彩短線(xiàn)。 老師在面對(duì)這種行情時(shí)的快速應(yīng)變能力并不只說(shuō)明老師的 反應(yīng)能力比我們強(qiáng)，更多的是反映了老師基本功的扎實(shí)和 高度一致的交易思路，這樣的行情今年 1月 7日也曾出現(xiàn)過(guò)， 老師的應(yīng)對(duì)手法和今天如出一轍。假如再次出現(xiàn)類(lèi)似情形， 不管多快的變化，我相信老師的做法還是會(huì)是和今天一樣， 因?yàn)榉磸?fù)的訓(xùn)練已經(jīng)讓反應(yīng)變成了一種條件反射。 (1)鋅的操作 盤(pán)前思路： 在經(jīng)過(guò)一段長(zhǎng)時(shí)間的盤(pán)整期后，鋅在盤(pán)前面臨重大形態(tài)的突破。由于昨日 沒(méi)有留倉(cāng)，所以基本思路還是要逢低建立頭寸，在突破之后陸續(xù)加碼。但也要考 慮到如果高開(kāi)后回落到前期高點(diǎn) 18430形成 2B的可能。 實(shí)際操作： 早盤(pán)高
5、開(kāi) 130個(gè)點(diǎn)，直接跳空突破。此時(shí)老師建立了做多的試探頭寸。但行 情并沒(méi)有如我們所期望的一路絕塵而去，反而回落到前期高點(diǎn) 18430附近，反復(fù) 多次試探此點(diǎn)位。之后當(dāng)價(jià)格下落到 18420時(shí)我向老師提出 2B的信號(hào)。老師果斷 平掉手頭多單，開(kāi)始放空。鋅也確實(shí)很配合的走出了一段下跌行情。之后受不明 巨大利空消息影響全球商品期貨暴跌，國(guó)內(nèi)期貨也出現(xiàn)恐慌情緒，鋅在 10分鐘內(nèi) 突然迅猛下跌將近 1000點(diǎn)。此間老師又加碼多手，當(dāng)?shù)其J利小時(shí)線(xiàn)時(shí)選擇獲利 平倉(cāng)。 體會(huì)： 這個(gè) 2B定式本身并不難把握，主要是要在形成之前要明確這一觀點(diǎn)，不能 主觀認(rèn)為突破定式一定會(huì)成功，就不去考慮這一 2B信號(hào)。要全方位
6、看待問(wèn)題，才 能不錯(cuò)過(guò)這個(gè)信號(hào)。即便沒(méi)有重大利空消息的影響，這個(gè) 2B本身也是很有意義的。 (2)螺紋鋼操作 盤(pán)前分析： 小時(shí)線(xiàn)離前一日收盤(pán)價(jià)相當(dāng)遠(yuǎn)，在盤(pán)前確實(shí)很難預(yù)估。 盤(pán)中操作： 螺紋鋼和鋅同樣經(jīng)歷了一輪幾分鐘內(nèi)的暴跌行情，幾乎同時(shí)跌破 小時(shí)線(xiàn)后形成刺探。我提到兩個(gè)品種的小時(shí)線(xiàn)刺探，老師的選擇是 在鋅上做了多頭。而從事后的走勢(shì)來(lái)看，螺紋鋼的刺探效果要好于 鋅。但當(dāng)時(shí)我們的操作重心是在鋅上，而且當(dāng)時(shí)兩個(gè)品種走勢(shì)相當(dāng) 一致，確實(shí)很難判斷后市這個(gè)刺探誰(shuí)的效果更好。 總結(jié)： 即便遇上如此迅猛的暴跌行情，大多數(shù)品種也都在小時(shí)線(xiàn)附近找 到支撐點(diǎn)（即便沒(méi)有形成刺探也是在小時(shí)線(xiàn)以下不遠(yuǎn)處企穩(wěn)），只 有極少
7、數(shù)品種遠(yuǎn)離小時(shí)線(xiàn)在最低點(diǎn)附近收盤(pán)。所以銳利小時(shí)線(xiàn)刺探 的意義確實(shí)非常重大，我們以后應(yīng)當(dāng)隨時(shí)注意銳利小時(shí)線(xiàn)的刺探定 式。 (3)股指期貨操作 盤(pán)前： 預(yù)計(jì)高開(kāi)，結(jié)構(gòu)內(nèi)可能向結(jié)構(gòu)外演化思路，前期高點(diǎn) 16的 2B做風(fēng)險(xiǎn)控制 盤(pán)中：高開(kāi)低走，跌幅較大，形成昨天高點(diǎn) 2B和小密集區(qū)向下突破、小時(shí)均線(xiàn)刺探定式。隔夜 多單應(yīng)掛緊止損，在形成 2B以后，全部平倉(cāng)，結(jié)合今天整體商品大幅下跌氛圍試探做空，在密 集區(qū)突破位置加碼，小時(shí)均線(xiàn)刺探位置平倉(cāng)。 實(shí)際操作： 開(kāi)盤(pán)時(shí)，商品市場(chǎng)氛圍已經(jīng)對(duì)多頭不利，老師對(duì)氛圍比較敏感，因此主動(dòng)在 3000以上陸續(xù)平 掉多單，有些掛遠(yuǎn)一點(diǎn)的止損。但在 10點(diǎn)以后商品已經(jīng)見(jiàn)底反彈時(shí)
8、， IF只下跌了 30個(gè)點(diǎn)左右， 當(dāng)時(shí)表現(xiàn)比較強(qiáng)勢(shì)，因此老師逢低陸續(xù)買(mǎi)入 4手，掛緊止損，全部成交。以上操作從模式的角度 來(lái)說(shuō)都沒(méi)有大的問(wèn)題。 總結(jié)： 對(duì)于定式應(yīng)提前跟老師溝通，設(shè)計(jì)方案掛條件單開(kāi)倉(cāng)，以捕捉急漲或者急跌行情。 IF走勢(shì)也 會(huì)受商品期貨整體強(qiáng)烈氛圍的影響，但反應(yīng)相對(duì)滯后，因此以后當(dāng)整體商品期貨有強(qiáng)烈的利空 或者利好氛圍時(shí)， IF應(yīng)適當(dāng)考慮其影響。 (4)豆油操作 盤(pán)前： 預(yù)計(jì)高開(kāi)，結(jié)構(gòu)內(nèi)曖昧行情，波段做多、逢低買(mǎi)進(jìn)思路。 盤(pán)中： 價(jià)格急跌，迅速跌破系統(tǒng)均線(xiàn)和小時(shí)均線(xiàn)，之后在小時(shí)線(xiàn)附近大幅震蕩，從模 式角度急跌買(mǎi)進(jìn)，大幅獲利主動(dòng)平倉(cāng)思路。 實(shí)際操作：老師有波段做多思路，昨天堅(jiān)持做多
9、沒(méi)有成功，今天早盤(pán)中等幅度高 開(kāi)，老師試探買(mǎi)入，有小幅正反饋加碼，倉(cāng)位有點(diǎn)過(guò)大，因此部分掛緊止損，部 分掛稍遠(yuǎn)止損，在下跌過(guò)程中全部止損單成交。 老師在急跌后迅速買(mǎi)入 5手，并在價(jià)格急沖過(guò)程中迅速平倉(cāng)，持續(xù)做了 2波短線(xiàn)， 之后依據(jù)小時(shí)均線(xiàn)刺探買(mǎi)入做多，掛正常止損，被全部止損。 總結(jié)： 今天的行情有突發(fā)性，屬于小概率事件。從模式的角度掛止損單堅(jiān)決避免在這 種突發(fā)性行情中遭受重大損失，抓住下跌的利潤(rùn)，可以部分抓住反彈的利潤(rùn)，但 對(duì)反應(yīng)速度和敲單速度要求很高。從一般的角度考慮，今天開(kāi)盤(pán)以后逢低買(mǎi)進(jìn)， 有正反饋加碼是沒(méi)有問(wèn)題的，今天的倉(cāng)位做得稍大，但倉(cāng)位取勝是我們的優(yōu)勢(shì)， 所以這種情況只能采用緊止損
10、的方式。 老師對(duì)于這種突發(fā)性行情處理得非常有經(jīng)驗(yàn)，中間的短線(xiàn)操作非常精彩，在盤(pán) 面趨于穩(wěn)定以后，操作銳利小時(shí)均線(xiàn)刺探定式也沒(méi)有問(wèn)題，但是今天小時(shí)均線(xiàn)刺 探比較復(fù)雜，一直在小時(shí)均線(xiàn)附近震蕩。 (3)股指期貨操作 (5)白糖操作 盤(pán)前分析 : 白糖市場(chǎng)多頭趨勢(shì)未變，但市場(chǎng)已經(jīng)經(jīng)歷了一輪大幅上漲 波段后，局部走勢(shì)較難判斷，短期高位震蕩的可能性較大。 實(shí)際操作： 白糖市場(chǎng)當(dāng)天老師多空都有參與，幾輪短線(xiàn)操作取得了良 好的效果，第一輪交易發(fā)生在整體商品洪荒性下跌階段，老師 根據(jù)經(jīng)驗(yàn)在市場(chǎng)暴跌初期做空，急跌過(guò)程中分批獲利平倉(cāng)，第 二輪是逢低做多交易，模式上形成銳利均線(xiàn)刺探，整體品種短 時(shí)間強(qiáng)弱對(duì)比后，唯有白糖彈性最好，老師在低位同樣做出一 輪短線(xiàn)，逢高獲利平倉(cāng)。 總結(jié)： 整體商品暴跌階段，白糖與其他品種相比跌幅較小，在如 此惡劣環(huán)境下依舊能顯露出強(qiáng)勢(shì)特征，從模式角度今天發(fā)生的 銳利小時(shí)均線(xiàn)刺探定式效果極佳，低位刺探后最大反彈幅度將 近 100點(diǎn)。 Email：
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