場(chǎng)外金融衍生品市場(chǎng)概述 測(cè)試答案

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1、一、單選題 1. 當(dāng)市場(chǎng)體現(xiàn)為震蕩時(shí)，場(chǎng)外金融衍生品投資者更傾向于購(gòu)買采用（ ）方案的產(chǎn)品。 A. Digital Call B. Call Spread C. Double No Touch D. Up and Out Barrier 二、多選題 2. 海外投行場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)的成功經(jīng)驗(yàn)重要涉及：（ ）。 A. 有功能強(qiáng)大的交易分析和風(fēng)控平臺(tái) B. 以

2、上均對(duì)的 C. 海外投行的銷售交易業(yè)務(wù)有良好的外部環(huán)境 D. 海外投行擁有經(jīng)驗(yàn)豐富而有分工精細(xì)的專業(yè)人才 3. 場(chǎng)外金融衍生品銷售業(yè)務(wù)對(duì)手方涉及：（ ）。 A. 證券公司 B. 保險(xiǎn)公司 C. 上市公司股東和高凈值個(gè)人 D. 商業(yè)銀行、基金公司、券商資管等財(cái)富管理機(jī)構(gòu) E. 私募基金 4. 國(guó)內(nèi)場(chǎng)外金融衍生品市場(chǎng)發(fā)

3、展的問題涉及（ ）。 A. 證券公司杠桿融資的限制 B. 證券公司的風(fēng)險(xiǎn)管理部門職能有待完善 C. 場(chǎng)內(nèi)衍生品市場(chǎng)的缺失 D. 其她也許影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)的事項(xiàng) E. 信用交易及主合同的缺失 三、判斷題 5. 頂級(jí)海外投行銷售交易業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力涉及：融資及杠桿的也許性（無苛刻的凈資本約束）、發(fā)達(dá)的場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)品用于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖（場(chǎng)內(nèi)期權(quán)等）、成熟的信用交易合同與規(guī)范（ISDA）和開放的市場(chǎng)準(zhǔn)入制度。

4、（ ） 對(duì)的 錯(cuò)誤 6. 根據(jù)海外投行的經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)驗(yàn)豐富而又分工精細(xì)的專業(yè)人才是發(fā)展場(chǎng)外衍生品市場(chǎng)的重要條件。（ ） 對(duì)的 錯(cuò)誤 7. 缺少跨市場(chǎng)、跨資產(chǎn)類別、被廣泛接受的信用交易主協(xié)定（類似于ISDA）導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)場(chǎng)外衍生品市場(chǎng)交易的低效率。（ ） 對(duì)的 錯(cuò)誤 8. 對(duì)證券公司杠桿融資的限制沒有影響國(guó)內(nèi)金融場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)的大規(guī)模發(fā)展。（ ）

5、 對(duì)的 錯(cuò)誤 9. 商業(yè)銀行對(duì)場(chǎng)外金融衍生品的需求重要在于運(yùn)用場(chǎng)外期權(quán)等工具風(fēng)險(xiǎn)收益量身定制的特性，為個(gè)人財(cái)富管理市場(chǎng)提供更多的資產(chǎn)配備工具，豐富產(chǎn)品內(nèi)容。（ ） 對(duì)的 錯(cuò)誤 10. 場(chǎng)外金融衍生品業(yè)務(wù)，是銷售交易業(yè)務(wù)的重要形式，指券商根據(jù)客戶的市場(chǎng)預(yù)期與需求，提供量身定做的衍生品方案，券商通過精密的交易對(duì)沖掉市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，并賺取合理費(fèi)用。（ ） 對(duì)的 錯(cuò)誤

6、 一、單選題 1. 有關(guān)金融衍生品業(yè)務(wù)的Delta對(duì)沖，下列說法錯(cuò)誤的是（ ）。 A. Delta 對(duì)沖在場(chǎng)外金融衍生品業(yè)務(wù)中有廣泛的應(yīng)用 B. 這種對(duì)沖可以完全消除風(fēng)險(xiǎn) C. 目的是賣出期權(quán)方的整個(gè)投資組合不會(huì)受標(biāo)的現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)的影響 D. Delta對(duì)沖是根據(jù)期權(quán)價(jià)格變動(dòng)與標(biāo)的現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)的關(guān)系調(diào)節(jié)現(xiàn)貨頭寸 二、多選題 2. 場(chǎng)外金融衍生品銷售業(yè)務(wù)對(duì)手方涉及：（ ）。 A

7、. 私募基金 B. 商業(yè)銀行、基金公司、券商資管等財(cái)富管理機(jī)構(gòu) C. 上市公司股東和高凈值個(gè)人 D. 保險(xiǎn)公司 E. 證券公司 3. 對(duì)于場(chǎng)外金融衍生品業(yè)務(wù)的Delta對(duì)沖，下列說法對(duì)的的是（ ）。 A. Delta= △C/△S B. 以上說法均對(duì)的 C. 根據(jù)Delta所示的期權(quán)價(jià)格變動(dòng)與標(biāo)的現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)的關(guān)系調(diào)

8、節(jié)現(xiàn)貨頭寸 D. 其目的是使賣出期權(quán)方的整個(gè)投資組合不會(huì)受標(biāo)的現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)的影響 4. 國(guó)內(nèi)場(chǎng)外金融衍生品市場(chǎng)發(fā)展的問題涉及（ ）。 A. 場(chǎng)內(nèi)衍生品市場(chǎng)的缺失 B. 其她也許影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)的事項(xiàng) C. 信用交易及主合同的缺失 D. 證券公司杠桿融資的限制 E. 證券公司的風(fēng)險(xiǎn)管理部門職能有待完善 三、判斷題 5. 商業(yè)銀行對(duì)場(chǎng)外金融衍生品的需求重要

9、在于運(yùn)用場(chǎng)外期權(quán)等工具風(fēng)險(xiǎn)收益量身定制的特性，為個(gè)人財(cái)富管理市場(chǎng)提供更多的資產(chǎn)配備工具，豐富產(chǎn)品內(nèi)容。（ ） 對(duì)的 錯(cuò)誤 6. 根據(jù)海外投行的經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)驗(yàn)豐富而又分工精細(xì)的專業(yè)人才是發(fā)展場(chǎng)外衍生品市場(chǎng)的重要條件。（ ） 對(duì)的 錯(cuò)誤 7. 保險(xiǎn)公司可運(yùn)用場(chǎng)外衍生品工具實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配備、風(fēng)險(xiǎn)管理功能，為其投資組合量身定制系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)緩釋方案。（ ） 對(duì)的 錯(cuò)誤 8

10、. 缺少跨市場(chǎng)、跨資產(chǎn)類別、被廣泛接受的信用交易主協(xié)定（類似于ISDA）導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)場(chǎng)外衍生品市場(chǎng)交易的低效率。（ ） 對(duì)的 錯(cuò)誤 9. 對(duì)證券公司杠桿融資的限制沒有影響國(guó)內(nèi)金融場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)的大規(guī)模發(fā)展。（ ） 對(duì)的 錯(cuò)誤 10. 私募基金可充足運(yùn)用場(chǎng)外期權(quán)、總收益互換等衍生品的高杠桿特性進(jìn)行資產(chǎn)配備或交易方略的實(shí)行。（ ） 對(duì)的 錯(cuò)誤

11、 一、單選題 1. 有關(guān)金融衍生品業(yè)務(wù)的Delta對(duì)沖，下列說法錯(cuò)誤的是（ ）。 A. 這種對(duì)沖可以完全消除風(fēng)險(xiǎn) B. 目的是賣出期權(quán)方的整個(gè)投資組合不會(huì)受標(biāo)的現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)的影響 C. Delta對(duì)沖是根據(jù)期權(quán)價(jià)格變動(dòng)與標(biāo)的現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)的關(guān)系調(diào)節(jié)現(xiàn)貨頭寸 D. Delta 對(duì)沖在場(chǎng)外金融衍生品業(yè)務(wù)中有廣泛的應(yīng)用 二、多選題 2. 海外投行場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)的成功經(jīng)驗(yàn)重要涉及：（ ）。 A. 海外

12、投行擁有經(jīng)驗(yàn)豐富而有分工精細(xì)的專業(yè)人才 B. 以上均對(duì)的 C. 海外投行的銷售交易業(yè)務(wù)有良好的外部環(huán)境 D. 有功能強(qiáng)大的交易分析和風(fēng)控平臺(tái) 3. 對(duì)于場(chǎng)外金融衍生品業(yè)務(wù)的Delta對(duì)沖，下列說法對(duì)的的是（ ）。 A. Delta= △C/△S B. 其目的是使賣出期權(quán)方的整個(gè)投資組合不會(huì)受標(biāo)的現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)的影響 C. 根據(jù)Delta所示的期權(quán)價(jià)格變動(dòng)與標(biāo)

13、的現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)的關(guān)系調(diào)節(jié)現(xiàn)貨頭寸 D. 以上說法均對(duì)的 4. 國(guó)內(nèi)場(chǎng)外金融衍生品市場(chǎng)發(fā)展的問題涉及（ ）。 A. 信用交易及主合同的缺失 B. 證券公司的風(fēng)險(xiǎn)管理部門職能有待完善 C. 場(chǎng)內(nèi)衍生品市場(chǎng)的缺失 D. 證券公司杠桿融資的限制 E. 其她也許影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)的事項(xiàng) 三、判斷題 5. 根據(jù)海外投行的經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)驗(yàn)豐富而又分工精細(xì)的專業(yè)人才是發(fā)展場(chǎng)外

14、衍生品市場(chǎng)的重要條件。（ ） 對(duì)的 錯(cuò)誤 6. 場(chǎng)外金融衍生品業(yè)務(wù)，是銷售交易業(yè)務(wù)的重要形式，指券商根據(jù)客戶的市場(chǎng)預(yù)期與需求，提供量身定做的衍生品方案，券商通過精密的交易對(duì)沖掉市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，并賺取合理費(fèi)用。（ ） 對(duì)的 錯(cuò)誤 7. 私募基金可充足運(yùn)用場(chǎng)外期權(quán)、總收益互換等衍生品的高杠桿特性進(jìn)行資產(chǎn)配備或交易方略的實(shí)行。（ ） 對(duì)的 錯(cuò)誤 8. 頂級(jí)海外投行

15、銷售交易業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力涉及：融資及杠桿的也許性（無苛刻的凈資本約束）、發(fā)達(dá)的場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)品用于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖（場(chǎng)內(nèi)期權(quán)等）、成熟的信用交易合同與規(guī)范（ISDA）和開放的市場(chǎng)準(zhǔn)入制度。（ ） 對(duì)的 錯(cuò)誤 9. 商業(yè)銀行對(duì)場(chǎng)外金融衍生品的需求重要在于運(yùn)用場(chǎng)外期權(quán)等工具風(fēng)險(xiǎn)收益量身定制的特性，為個(gè)人財(cái)富管理市場(chǎng)提供更多的資產(chǎn)配備工具，豐富產(chǎn)品內(nèi)容。（ ） 對(duì)的 錯(cuò)誤 10. 預(yù)期市場(chǎng)溫和上行時(shí)證券公司可以考慮設(shè)計(jì)Up and Out Barri

16、er的產(chǎn)品。（ ） 對(duì)的 錯(cuò)誤 一、單選題 1. 有關(guān)金融衍生品業(yè)務(wù)的Delta對(duì)沖，下列說法錯(cuò)誤的是（ ）。 A. Delta 對(duì)沖在場(chǎng)外金融衍生品業(yè)務(wù)中有廣泛的應(yīng)用 B. 這種對(duì)沖可以完全消除風(fēng)險(xiǎn) C. 目的是賣出期權(quán)方的整個(gè)投資組合不會(huì)受標(biāo)的現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)的影響 D. Delta對(duì)沖是根據(jù)期權(quán)價(jià)格變動(dòng)與標(biāo)的現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)的關(guān)系調(diào)節(jié)現(xiàn)貨頭寸

17、 二、多選題 2. 對(duì)于場(chǎng)外金融衍生品業(yè)務(wù)的Delta對(duì)沖，下列說法對(duì)的的是（ ）。 A. 其目的是使賣出期權(quán)方的整個(gè)投資組合不會(huì)受標(biāo)的現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)的影響 B. 根據(jù)Delta所示的期權(quán)價(jià)格變動(dòng)與標(biāo)的現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)的關(guān)系調(diào)節(jié)現(xiàn)貨頭寸 C. Delta= △C/△S D. 以上說法均對(duì)的 3. 場(chǎng)外金融衍生品的銷售對(duì)象可以分為（ ）幾類。 A. 金融機(jī)構(gòu)客戶

18、 B. 非金融機(jī)構(gòu)客戶 C. 個(gè)人投資者 D. 政府部門 4. 海外投行場(chǎng)外金融衍生品銷售交易業(yè)務(wù)的外部環(huán)境優(yōu)勢(shì)重要涉及（ ）。 A. 成熟的信用交易合同與規(guī)范（ISDA） B. 功能強(qiáng)大的交易分析與風(fēng)控平臺(tái)（精確對(duì)沖） C. 融資及杠桿的也許性（無苛刻的凈資本約束） D. 開放的市場(chǎng)準(zhǔn)入制度 三、判斷題 5. 場(chǎng)內(nèi)期權(quán)可為場(chǎng)外衍生品市場(chǎng)提供更有效的定

19、價(jià)基準(zhǔn)與對(duì)沖工具。（ ） 對(duì)的 錯(cuò)誤 6. 缺少跨市場(chǎng)、跨資產(chǎn)類別、被廣泛接受的信用交易主協(xié)定（類似于ISDA）導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)場(chǎng)外衍生品市場(chǎng)交易的低效率。（ ） 對(duì)的 錯(cuò)誤 7. 場(chǎng)外金融衍生品業(yè)務(wù)，是銷售交易業(yè)務(wù)的重要形式，指券商根據(jù)客戶的市場(chǎng)預(yù)期與需求，提供量身定做的衍生品方案，券商通過精密的交易對(duì)沖掉市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，并賺取合理費(fèi)用。（ ） 對(duì)的 錯(cuò)誤 8. 對(duì)證券公司杠桿融資的限制沒有影響國(guó)內(nèi)金融場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)的大規(guī)模發(fā)展。（ ） 對(duì)的 錯(cuò)誤 9. 場(chǎng)外衍生品產(chǎn)品構(gòu)造不需要考慮資產(chǎn)配備和效果。（ ） 對(duì)的 錯(cuò)誤 10. 商業(yè)銀行對(duì)場(chǎng)外金融衍生品的需求重要在于運(yùn)用場(chǎng)外期權(quán)等工具風(fēng)險(xiǎn)收益量身定制的特性，為個(gè)人財(cái)富管理市場(chǎng)提供更多的資產(chǎn)配備工具，豐富產(chǎn)品內(nèi)容。（ ） 對(duì)的 錯(cuò)誤