蝦蟹類產(chǎn)品價格指數(shù)的預(yù)測

《蝦蟹類產(chǎn)品價格指數(shù)的預(yù)測》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《蝦蟹類產(chǎn)品價格指數(shù)的預(yù)測（3頁珍藏版）》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、蝦蟹類產(chǎn)品價格指數(shù)的預(yù)測 蝦蟹類產(chǎn)品價格指數(shù)的預(yù)測 2014/08/20 《安徽農(nóng)業(yè)科學(xué)雜志》2014年第二十五期 1時間序列方法 1．1移動平均法事物的發(fā)展變化具有延續(xù)性。事物近期的狀態(tài)與近期的過去密切相關(guān)，而與較遠(yuǎn)的過去關(guān)系就不是很大，因此可以用過去的動態(tài)數(shù)列，求移動平均數(shù)，從而預(yù)測未來。移動平均法［7］是根據(jù)時間序列資料，逐項(xiàng)推移，依次包含二定項(xiàng)數(shù)的時序平均數(shù)，以反映長期趨勢的方法。如:設(shè)某場該年每月的盈利分別為A1、A2……A12，以3個月的移動平均數(shù)做預(yù)測為

2、例，4月份的預(yù)測值為A4’=(A1+A2+A3)/3，5月份的預(yù)測值為A5’=(A2+A3+A4)/3，同理可以分別得出以后幾個月的預(yù)測值。 1．2加權(quán)移動平均法加權(quán)移動平均法和移動平均法最大的區(qū)別在于:加權(quán)移動平均法［8］在計(jì)算平均值時對移動期內(nèi)的數(shù)據(jù)是不同等看待的。它是根據(jù)近期數(shù)據(jù)對預(yù)測值影響最大的這個特點(diǎn)而對移動期內(nèi)的數(shù)據(jù)進(jìn)行不同的對待。與預(yù)測期越近的數(shù)據(jù)權(quán)數(shù)越大，距離預(yù)測期越遠(yuǎn)的數(shù)據(jù)權(quán)數(shù)越小，通俗一點(diǎn)講就是對新舊(遠(yuǎn)近)不同月份的數(shù)據(jù)給予大小不同的權(quán)數(shù)，然后計(jì)算移動平均數(shù)。以3個月的加權(quán)移動平均數(shù)為例，其公式如下。式中，M1為距離預(yù)測月份最近一月的新數(shù)據(jù);M2為距離預(yù)測月份次近1月的

3、數(shù)據(jù);M3為距離預(yù)測月份最遠(yuǎn)一月的舊數(shù)據(jù)。加權(quán)移動平均法的運(yùn)用對數(shù)據(jù)有一定的要求。若一組數(shù)據(jù)有明顯的季節(jié)性影響，則采用該方法得到的預(yù)測值會有較大的偏差。在這種情況下，最好不采用該方法。 1．3二次移動平均法二次移動平均法［9］是對一次移動平均數(shù)再進(jìn)行第二次移動平均，再以一次移動平均值與第二次移動平均值為基礎(chǔ)建立預(yù)測模型，計(jì)算預(yù)測值的方法。它適用于預(yù)測某些具有線性變動趨勢的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，其線性方程為。式中，Xt+T為第(t+T)期的預(yù)測值;t為一次和二次移動平均值的當(dāng)期，通常名之為本期;T為本期t至預(yù)測期相隔的期數(shù)(如，若以6月為本期，7月為預(yù)測期，則T=7－6=1，8月為預(yù)測期，則T=8－6=2

4、)，被看作變量;at，bt都是參數(shù)，at的含義為初始基本預(yù)測值，bt為滯后偏差的修正值。 1．4指數(shù)平滑法指數(shù)平滑法［8］(Exponentialsmoothing，ES)是由布朗所提出的。他認(rèn)為，時間序列的態(tài)勢具有穩(wěn)定性或規(guī)則性，可以被合理地順勢推延，且最近的過去態(tài)勢在某種程度上會在未來持續(xù)，所以將最大的權(quán)數(shù)放在最近的資料上。也就是說，指數(shù)平滑法是在移動平均法的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種時間序列分析預(yù)測法。所謂指數(shù)平滑，就是用一個簡化的a值作平滑系數(shù)建立的預(yù)測模型，再將歷史數(shù)據(jù)代入模型求解作預(yù)測。式中，St+1為指數(shù)平滑對下期預(yù)測值;St為指數(shù)平滑對本期預(yù)測值;Xt為本期的實(shí)際值;a為平滑系數(shù)。

5、對于市場需求比較穩(wěn)定的產(chǎn)品，a值可取大一些，一般在0．6＜a＜1之間;對于市場需求不穩(wěn)定的產(chǎn)品，a值可取小一些，一般在0．01＜a＜0．3之間。同時，運(yùn)用指數(shù)平滑法還有以下優(yōu)點(diǎn):①預(yù)測計(jì)算方法較簡便;②有自我修正誤差的作用;③對客觀變化反映靈敏;④可以靈活選擇平滑系數(shù)a值;⑤能使產(chǎn)品需求不規(guī)則的變動趨向平滑。 2各方法精確度的比較 以蝦蟹類水產(chǎn)品價格指數(shù)為例，分別計(jì)算幾個方法的結(jié)果，并進(jìn)行精確度比較。以下是在中國舟山水產(chǎn)城指數(shù)網(wǎng)［10］上得到的近幾個月的蝦蟹類價格指數(shù)，接下來將用其作為原始數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(注:之后的表格將直接用序號對應(yīng)月份)。預(yù)測精度是指預(yù)測值對實(shí)際值偏差的大小，其2個指標(biāo)為

6、:平均絕對值偏差(Meanabsolutedeviation，MAD)、均方誤差(Meansquarederror，MSE)。平均絕對偏差指各個實(shí)際值與預(yù)測值的偏差的絕對值的總和的均值。這2個公式中的Xt表示實(shí)際值，X珔t表示預(yù)測值，n表示期數(shù)。 2．1移動平均法預(yù)測結(jié)果由表2可知，預(yù)測值與原始值相差較大，說明移動平均法在這個水產(chǎn)品價格指數(shù)的預(yù)測中不是適用的方法，需要對其進(jìn)行改進(jìn)。 2．2加權(quán)移動平均法預(yù)測結(jié)果由表3可知，若掩去那些原始數(shù)據(jù)起伏劇烈的月份的下期預(yù)測值，該方法得到的數(shù)據(jù)比移動平均法得到的數(shù)據(jù)要精確一些。加權(quán)移動平均法的MES值與MAD值均低于移動平均法，得出加權(quán)移動平均法的精

7、確度要高一些。有時間可以4個月或5個月為例，得到的數(shù)據(jù)會更精確一些。但是，這個方法的缺點(diǎn)也因此暴露了，蝦蟹類產(chǎn)品的價格指數(shù)會因?yàn)榧竟?jié)原因出現(xiàn)劇烈起伏的現(xiàn)象，這種情況下就不適合用該方法進(jìn)行預(yù)測。 2．3二次移動平均法預(yù)測結(jié)果由表4可知，用二次移動平均法進(jìn)行的預(yù)測要比前面2種方法不精確很多。該方法的MES與MAD值明顯高于前2種方法。正如介紹時所說，該方法不適合運(yùn)用在數(shù)據(jù)有劇烈波動的序列的預(yù)測中。但是，通過單個數(shù)據(jù)的對比，發(fā)現(xiàn)在原始數(shù)據(jù)較平緩的時候，該方法的預(yù)測精度還是蠻高的，但不適合運(yùn)用在蝦蟹類水產(chǎn)價格指數(shù)的預(yù)測中。 2．4指數(shù)平均法預(yù)測結(jié)果由表5可知，指數(shù)平滑法在蝦蟹類價格指數(shù)的預(yù)測中a取

8、不同的值精確度是不同的，當(dāng)a取0．8時是最精確的，且指數(shù)平滑法的精確度要大于移動平均法和加權(quán)移動平均法，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于二次移動平均法。當(dāng)數(shù)據(jù)平緩時，該方法的預(yù)測值的精確度要小于二次移動平均法，但是二次移動平均法在數(shù)據(jù)有劇烈起伏時不適合運(yùn)用的，以將用指數(shù)平滑法對蝦蟹類水產(chǎn)品今后的價格指數(shù)走向進(jìn)行預(yù)測。 3水產(chǎn)品價格指數(shù)預(yù)測 由表5可知，取a=0．8時，14年2月份(序號17)的實(shí)際值為67．57，預(yù)測值為65．49，所以通過公式得到3月份的預(yù)測值為67．57*0．8+65．49*0．2=67．15。 4小結(jié) 該研究主要是對時間序列的普遍方法進(jìn)行簡單地介紹，并且通過實(shí)例對幾種方法的精確度進(jìn)行比較，得出指數(shù)平滑法在預(yù)測蝦蟹類價格指數(shù)方面是最好的方法，之后再運(yùn)用指數(shù)平滑法得出3月份的價格指數(shù)預(yù)測值。 作者：朱順樂毛曉慧單位：浙江海洋學(xué)院東?？茖W(xué)技術(shù)學(xué)院 上一個文章： 金銀花超微細(xì)粉與普通粉的比較下一個文章： 山牡荊總黃酮提取工藝