期貨交易工作計劃范本.doc

工作計劃：_期貨交易工作計劃范本單位：_部門：_日期：_年_月_日第 1 頁 共 6 頁期貨交易工作計劃范本1、農(nóng)產(chǎn)品板塊豆粕1.1投資依據(jù)：南美豐產(chǎn)壓力一直壓制豆類價格，豆粕于高點(diǎn)(3098)最低跌至價位2683，經(jīng)過漫長的區(qū)間震蕩行情，南美豐產(chǎn)壓力基本消化，市場只是靜待最終定音，介時利空落地有助于行情走出震蕩區(qū)間;國內(nèi)豬糧比價接近政策警戒線水平，后市有望出現(xiàn)政策利好支撐;隨著時間的推移，北半球(中國和美國)大豆進(jìn)入種植階段，介時市場對種植面積、天氣炒作題材會逐步呈現(xiàn);09大豆因受國儲政策支撐，到時交割成本高于4000元/噸，后市也有望補(bǔ)漲推動豆粕期價。1.2投資方向：做多1.3總投入保證金不超過總資金的15%即15萬元1.4建倉策略1.4.1圍繞震蕩區(qū)間27402880采取分批建倉策略1.4.2試探性建倉點(diǎn)位2820，建倉10手1.4.3主建倉點(diǎn)位2800，建倉30手 1.4.3預(yù)防突發(fā)事件，機(jī)動建倉10手1.4.4總持倉成本控制2800左右1.5目標(biāo)價位：3000 止損價位：2740 1.6預(yù)計盈利:812萬 預(yù)計虧損：3萬以內(nèi) 預(yù)計盈虧比:4:12、軟商品白糖2.1投資依據(jù)：盡管糖的基本面略微偏多，但是糖價的大幅上漲已經(jīng)在很大程度上透支了基本面利好，國儲拋糖也在很大程度上彌補(bǔ)了缺口?，F(xiàn)在現(xiàn)貨市場價格虛高，交投清淡，再加上4月份左右09/10榨季就將結(jié)束，隨著09/10榨季的產(chǎn)量逐步落幕，對產(chǎn)量的炒作也逐步淡化。而第二季度是白糖傳統(tǒng)的需求淡季，隨著新糖陸續(xù)上市，白糖供給將有大幅上升。同時隨著流動性的收緊和加息預(yù)期的升溫，現(xiàn)貨商囤積的現(xiàn)貨的資金成本上升，為了實(shí)現(xiàn)資金回籠必然在市場上傾價拋糖，從而對現(xiàn)貨價格產(chǎn)生很大的壓力。2.2投資方向：做空2.3總投入保證金總資金的10%即10萬元左右2.4建倉策略2.4.1試探性建倉點(diǎn)位5200，建倉5手2.4.2主建倉點(diǎn)位5300，建倉10手2.4.3預(yù)防突發(fā)事件，機(jī)動建倉5手2.4.4總持倉成本控制5280左右2.5目標(biāo)價位：4900 止損價位：54002.6預(yù)計盈利:69萬 預(yù)計虧損：3萬以內(nèi) 預(yù)計盈虧比:3.5：13、黑金屬螺紋鋼3.1投資依據(jù)：國家大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)投資依然會對鋼材產(chǎn)生強(qiáng)大的需求。隨著鋼材消費(fèi)旺季逐步到來，鋼材庫存也逐步下降，強(qiáng)大的需求對鋼價形成了強(qiáng)有力的支撐。更重要的是由于鐵礦石長協(xié)談判很可能毫無進(jìn)展，鐵礦石價格預(yù)計將大幅上漲使鋼企的利潤受到嚴(yán)重擠壓，鋼企上調(diào)出廠價以轉(zhuǎn)嫁危機(jī)的可能性非常大，這勢必在很大程度上推升鋼材價格。宏觀面上控制通貨膨脹水平，將使鋼企的資金成本上升，同時迫使現(xiàn)貨商拋售鋼材庫存，而對鋼材價格會產(chǎn)生打壓使，使其上升空間相對收窄。3.2投資方向：做多3.3總投入保證金總資金的10%即10萬元左右3.4建倉策略3.4.1試探性建倉點(diǎn)位4730，建倉5手3.4.2主建倉點(diǎn)位5700，建倉10手3.4.3預(yù)防突發(fā)事件，機(jī)動建倉5手3.4.4總持倉成本控制4700左右3.5目標(biāo)價位：4950 止損價位：46503.6預(yù)計盈利:46萬 預(yù)計虧損：1萬左右 預(yù)計盈虧比:5：14、備選品種滬銅4.1投資依據(jù)：銅價在一月份短暫急跌后又快速拉升，現(xiàn)階段一直在6萬一線橫盤震蕩。由于5、6月份是銅的需求旺季，預(yù)計需求的上升將進(jìn)一步緩解庫存的壓力，并對銅價形成有效支撐，所以我們預(yù)計XX年第二季度滬銅走勢會呈現(xiàn)出在6萬一線區(qū)間震蕩偏強(qiáng)的格局。但由于加息預(yù)期升溫和歐美經(jīng)濟(jì)依舊撲朔迷離，銅價依然有下行的可能，原因有四：第一、現(xiàn)階段銅價的泡沫過大，xx年銅的上漲主要是由于流動性過剩和中國過量進(jìn)口(包括國儲銅大量進(jìn)口)導(dǎo)致的，現(xiàn)階段催生銅價上漲的兩大因素均已風(fēng)光不再。第二、全球銅產(chǎn)量和產(chǎn)能持續(xù)過剩，銅庫存處于歷史高位，現(xiàn)貨市場需求不旺.第三、xx年中國面臨的通脹壓力很大，隨著央行收緊流動性，銅的泡沫會被逐步擠出。第四、歐美等發(fā)達(dá)國家均存在龐大的財政赤字和公共債務(wù)，全球經(jīng)濟(jì)尚處于觸底反彈階段，復(fù)蘇前景依舊撲朔迷離。4.2投資方向：試探性做空4.3總投入保證金總資金的10%即10萬元左右4.4建倉策略4.4.1試探性建倉點(diǎn)位63000，建倉1手4.4.2主建倉點(diǎn)位60000，建倉2手手4.4.3總持倉成本610004.5目標(biāo)價位：5XX 止損價位：640004.6預(yù)計盈利:1016萬 預(yù)計虧損：4萬左右 預(yù)計盈虧比:3：1三.操作說明和賬戶資金管理實(shí)際操作中，根據(jù)計劃完成各目標(biāo)品種的初始倉位布局，隨后根據(jù)具體品種行情發(fā)展情況做倉位調(diào)整，綜合持倉比例不超過總權(quán)益的50%。同時，后期計劃內(nèi)容視行情具體演變，會相應(yīng)做出跟進(jìn)或部分調(diào)整。另外，持倉過程中賬戶動態(tài)權(quán)益風(fēng)險額度控制在20%以內(nèi)，18%為風(fēng)險預(yù)警，達(dá)到20%投資者有權(quán)提出全部清倉并停止交易。第 5 頁 共 6 頁工作計劃本文至此結(jié)束，感謝您的瀏覽!（資料僅供參考）下載修改即可使用第 6 頁 共 6 頁