開(kāi)題報(bào)告金融學(xué)專業(yè) 利率市場(chǎng)化條件下的商業(yè)銀行貸款定價(jià)機(jī)制研究

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1、開(kāi)題報(bào)告 題目 利率市場(chǎng)化條件下的商業(yè)銀行貸款定價(jià)機(jī)制研究 研究背景與目的 研究背景 由于受到國(guó)外貸款利率市場(chǎng)化的影響，我國(guó)金融機(jī)構(gòu)貸款利率市場(chǎng)化在1986年開(kāi)始萌芽。我國(guó)利率市場(chǎng)化的總體思路是“先外幣，后本幣；先貸款，后存款；先長(zhǎng)期、大額，后短期、小額”。由于利率市場(chǎng)化改革牽一發(fā)而動(dòng)全身，涉及到方方面面的利益，包括儲(chǔ)貸機(jī)構(gòu)、銀行、企業(yè)、個(gè)人等，因此我國(guó)利率市場(chǎng)化改革同其他發(fā)達(dá)國(guó)家一樣，走了一條漸進(jìn)式的道路。但是直到2013年7月我國(guó)利率市場(chǎng)化進(jìn)程才有所提速，在這一年央行全面放開(kāi)金融機(jī)構(gòu)貸款利率管制，存款利率也同時(shí)放開(kāi)上浮10%的政策。 利率管制在經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度尚不發(fā)達(dá)的情況下有助于

2、保證經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運(yùn)行，然而隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度的提高、貨幣流動(dòng)速度的加快和金融產(chǎn)品創(chuàng)新的增加，通過(guò)管制利率來(lái)調(diào)控經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的傳統(tǒng)方式將降低社會(huì)整體福利，不利于發(fā)揮利率在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的杠桿調(diào)節(jié)作用。正是由于我國(guó)存貸款利率長(zhǎng)期處于管制狀態(tài)，建立科學(xué)、合理的貸款定價(jià)體系一直是商業(yè)銀行面臨的棘手問(wèn)題，商業(yè)銀行缺乏存貸款自主定價(jià)能力，有悖于利率市場(chǎng)化的趨向，也會(huì)降低其綜合競(jìng)爭(zhēng)力。我國(guó)的商業(yè)銀行正逐步探索構(gòu)建自己的貸款定價(jià)體系，統(tǒng)籌考慮其自身資產(chǎn)負(fù)債水平、風(fēng)險(xiǎn)控制、資金成本、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和客戶維護(hù)等因素。目前，貨幣市場(chǎng)和債券市場(chǎng)的利率已基本放開(kāi)，正在循序漸進(jìn)地放開(kāi)對(duì)存貸款利率的管制，我國(guó)利率市場(chǎng)化改革總體正在逐步推進(jìn)。

3、 研究目的與意義 貸款定價(jià)在堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)與收益對(duì)稱的原則下，兼顧效率與安全，就現(xiàn)狀來(lái)看，我國(guó)商業(yè)銀行主要借鑒國(guó)外貸款定價(jià)方法采用了成本加成法、基準(zhǔn)利率加點(diǎn)法、客戶盈利分析法，并此基礎(chǔ)上，結(jié)合我國(guó)利率市場(chǎng)化的現(xiàn)實(shí)情況，進(jìn)行了改進(jìn)，提出了包括基于RAROC、基于客戶關(guān)系、基于動(dòng)態(tài)調(diào)整的一些改進(jìn)貸款定價(jià)模式。當(dāng)然，我國(guó)利率市場(chǎng)化改革之路還很長(zhǎng)很長(zhǎng)，實(shí)際上我國(guó)目前的利率政策仍然是半管制狀態(tài)。本文旨在經(jīng)過(guò)分析利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行盈利水平及信貸風(fēng)險(xiǎn)所產(chǎn)生的影響之后，站在國(guó)外成功案例的肩膀上，基于現(xiàn)有的貸款定價(jià)理論與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，建立和完善貸款定價(jià)模型中的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，確定適合自身經(jīng)營(yíng)管理水平的貸款定價(jià)模型，提

4、高可操作性。同時(shí)，隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，貸款定價(jià)模型需具備一定的可延展性，以備應(yīng)對(duì)不時(shí)的調(diào)整。 研究?jī)?nèi)容與方法 研究?jī)?nèi)容 本文是對(duì)利率市場(chǎng)化條件下的商業(yè)銀行貸款定價(jià)機(jī)制的研究，且以M銀行為例進(jìn)行探究，使研究更為嚴(yán)謹(jǐn)。文章大綱如下所示： 摘要 關(guān)鍵詞： 一、緒論 （一）研究背景及意義 （二）國(guó)內(nèi)外研究綜述 （二）研究?jī)?nèi)容及方法 二、概念界定及相關(guān)理論 （一）利率市場(chǎng)化 （二）貸款定價(jià) 三、利率市場(chǎng)化改革對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的影響 （一）挑戰(zhàn) 1.利率市場(chǎng)化對(duì)不同類型商業(yè)銀行的差異化挑戰(zhàn) 2.網(wǎng)絡(luò)金融加劇了利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行的影響 （二）機(jī)遇 1.商業(yè)銀行擁有

5、一定的定價(jià)自主權(quán) 2.促進(jìn)商業(yè)銀行加快金融創(chuàng)新，建立綜合化經(jīng)營(yíng)模式 四、利率市場(chǎng)化下M銀行貸款定價(jià)模式設(shè)計(jì)和運(yùn)用 （一）M 銀行經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)介 （二）利率市場(chǎng)化下M銀行貸款定價(jià)體系因素分析 1.貸款定價(jià)操作 2.管理辦法與定價(jià)操作的銜接 3.貸款定價(jià)監(jiān)測(cè)及后評(píng)價(jià) （三）利率市場(chǎng)化下M銀行貸款定價(jià)模式優(yōu)劣分析 1.優(yōu)勢(shì) 2.劣勢(shì) 五、利率市場(chǎng)化下M銀行貸款定價(jià)模式的完善 （一）評(píng)級(jí)系統(tǒng) （二）客戶關(guān)系的建立 （三）措施 1.合理運(yùn)用貸款定價(jià)工具，提高貸款價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力 2.建立科學(xué)的貸款利率管理機(jī)制，完善貸款定價(jià)分級(jí)授權(quán) 3.交叉運(yùn)用貸款定價(jià)模型，適時(shí)進(jìn)行貸款

6、再定價(jià) 結(jié)語(yǔ) 參考文獻(xiàn) 致謝 研究方法 文章主要采用文獻(xiàn)資料法以及案例分析法兩種探究方法。通過(guò)文獻(xiàn)資料得出相應(yīng)的理論，為后文的探究奠定基礎(chǔ)。且以M公司為例進(jìn)行具體分析，使文章實(shí)踐性更強(qiáng)。 研究進(jìn)度計(jì)劃 2018年9月10日-11月10日，接受指導(dǎo)老師的任務(wù)書(shū)，確定畢業(yè)論文（設(shè)計(jì)）選題，完成畢業(yè)論文開(kāi)題報(bào)告的填寫； 2018年11月10日-12月20日，學(xué)習(xí)畢業(yè)論文（設(shè)計(jì)）的寫作方法與格式要求，通過(guò)圖書(shū)館、網(wǎng)絡(luò)、調(diào)查問(wèn)卷、實(shí)地調(diào)研以及其他方式搜集論文資料，并對(duì)之進(jìn)行學(xué)習(xí)與研究； 2018年12月21日-2019年1月13日，完成畢業(yè)論文（設(shè)計(jì)）初稿； 2019年1月14日-2019年3月25日，對(duì)畢業(yè)論文初稿進(jìn)行第一次、第二次、第三次修改，直至合格定稿； 2019年3月25日-2019年4月20日，進(jìn)行學(xué)術(shù)不端行為檢測(cè)，完成畢業(yè)論文（設(shè)計(jì)）最終定稿并上交。 指導(dǎo)老師意見(jiàn) 指導(dǎo)教師（簽名）： 年 月 日