淺談當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理

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1、淺談當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理 一、利率市場(chǎng)化的定義 利率是借貸資金的價(jià)格，是資源配置的一個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn)，是聯(lián)系實(shí)物部門(mén)與金融部門(mén)的一個(gè)變量，是貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制的中間指標(biāo)。 利率市場(chǎng)化是指中央銀行將利率的決定權(quán)交給市場(chǎng)，央行只控制基準(zhǔn)利率，由市場(chǎng)主體自主決定利率，從而形成多樣化的利率體系和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。它是由市場(chǎng)供求來(lái)決定，包括利率決定、利率傳導(dǎo)、利率結(jié)構(gòu)和利率管理的市場(chǎng)化。事實(shí)上，它就是將利率的決定權(quán)交給金融機(jī)構(gòu)，由金融機(jī)構(gòu)根據(jù)資金狀況和對(duì)金融市場(chǎng)動(dòng)向的分析判斷來(lái)自主調(diào)節(jié)利率水平，最終形成以中央銀行基準(zhǔn)

2、利率為基礎(chǔ)，以貨幣市場(chǎng)利率為中介，由市場(chǎng)供求決定金融機(jī)構(gòu)存貸款利率的市場(chǎng)利率體系和利率形成機(jī)制。 二、利率市場(chǎng)化給我國(guó)商業(yè)銀行帶來(lái)的機(jī)遇 （一）有利于擴(kuò)大商業(yè)銀行的自主經(jīng)營(yíng)權(quán) 在利率市場(chǎng)化的條件下，商業(yè)銀行進(jìn)一步擴(kuò)大其自主經(jīng)營(yíng)權(quán)，確立自主經(jīng)營(yíng)地位，真正做到自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、自我約束。一方面，利率市場(chǎng)化后，商業(yè)銀行獲得了自主定價(jià)權(quán)，銀行可根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，充分考慮目標(biāo)收益，經(jīng)營(yíng)成本，客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)差異，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，合作前景等因素，綜合來(lái)確定不同的利率水平，實(shí)行優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)相匹配和有差別化的價(jià)格戰(zhàn)略。另一方面，在負(fù)債上，銀行可實(shí)行主動(dòng)的負(fù)債管理，優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低經(jīng)營(yíng)成本

3、。這些使得商業(yè)銀行的自主經(jīng)營(yíng)權(quán)大大的提升了，經(jīng)營(yíng)機(jī)制發(fā)生根本性改變。 （二）有利于優(yōu)化商業(yè)銀行的客戶(hù)結(jié)構(gòu) 從客戶(hù)結(jié)構(gòu)角度分析，利率市場(chǎng)化實(shí)際上為商業(yè)銀行提供了一種對(duì)客戶(hù)的甄別機(jī)制。利率市場(chǎng)化促使銀行主動(dòng)關(guān)注貸款市場(chǎng)的行情，通過(guò)對(duì)客戶(hù)與銀行所有業(yè)務(wù)往來(lái)可能帶來(lái)的盈利狀況、資金成本、違約成本、管理費(fèi)用以及客戶(hù)經(jīng)營(yíng)狀況等因素的綜合分析來(lái)確定不同的利率水平，實(shí)行差別化定價(jià)。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較大的劣質(zhì)客戶(hù)以較高的利率水平作為風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較小的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)以較低的利率水平來(lái)吸引客戶(hù)，從而推動(dòng)客戶(hù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。 （三）有利于為商業(yè)銀行創(chuàng)造規(guī)范的經(jīng)營(yíng)環(huán)境 從宏觀角度進(jìn)行分析，利率市場(chǎng)化不斷推進(jìn)的過(guò)

4、程中，實(shí)際上也是金融市場(chǎng)由低水平向高水平不斷完善的過(guò)程，最終將形成一個(gè)發(fā)達(dá)完善的金融市場(chǎng)的過(guò)程。在利率市場(chǎng)化的條件下，金融市場(chǎng)上融資產(chǎn)品種類(lèi)齊全、結(jié)構(gòu)合理，信息披露充分并且具有法律和經(jīng)濟(jì)手段的監(jiān)管，金融主體具有積極的競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)。同時(shí)，利率市場(chǎng)化使得商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)透明化，促使其規(guī)范化經(jīng)營(yíng)，有利于銀行長(zhǎng)期穩(wěn)定地發(fā)展。這些都為商業(yè)銀行創(chuàng)造了規(guī)范的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。 三、利率市場(chǎng)化給我國(guó)商業(yè)銀行帶來(lái)的挑戰(zhàn) （一）存貸利差縮小，使商業(yè)銀行的盈利能力受到?jīng)_擊 利率市場(chǎng)化后，一方面商業(yè)銀行為了爭(zhēng)取存款，吸引客戶(hù)儲(chǔ)蓄，利用利率進(jìn)行相互競(jìng)爭(zhēng)，通過(guò)提高存款利率來(lái)籌集資金，導(dǎo)致商業(yè)銀行整體的資金成本提高。另

5、一方面，貸款利率下限的取消，為了吸引優(yōu)質(zhì)客戶(hù)貸款，對(duì)信用好的客戶(hù)使用較低的貸款利率，并且利率市場(chǎng)化后，金融市場(chǎng)上的融資渠道眾多，使得商業(yè)銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)小的籌資人議價(jià)能力減弱，只能降低貸款利率，這樣一來(lái)使得商業(yè)銀行的貸款利率整體呈下降趨勢(shì)。再加下存款利率的剛性較大，易升難降，使得商業(yè)銀行的存貸利差縮小。 （二）信用風(fēng)險(xiǎn)增加，易產(chǎn)生道德風(fēng)險(xiǎn)和逆向選擇 利率市場(chǎng)化的推行使得我國(guó)商業(yè)銀行的存款利率整體上升，促使資金成本的提高，為了追求短期的高收益，商業(yè)銀行更加趨向于將資金借貸給風(fēng)險(xiǎn)較高的借款人，以得到風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，這就產(chǎn)生了"逆向選擇";。然而，愿意支付高利率獲得貸款的籌資人，相應(yīng)的由于借款成本

6、的增加，為了獲得收益，傾向于將資金投向高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域以獲得高回報(bào)。這種對(duì)籌資人的"逆向激勵(lì)";導(dǎo)致了低風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目投資人和低利率貸款人被排擠，使得信貸市場(chǎng)中充斥著高風(fēng)險(xiǎn)投資人，違約幾率增加，降低了銀行的貸款質(zhì)量，使得銀行業(yè)面臨信用風(fēng)險(xiǎn)。 （三）商業(yè)銀行面臨利率風(fēng)險(xiǎn) 利率風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)利率的不確定性而給商業(yè)銀行帶來(lái)的損失的不確定性。在利率市場(chǎng)化過(guò)程中，利率被逐步放開(kāi)，會(huì)受到各種因素的影響而產(chǎn)生波動(dòng)，利率的變動(dòng)越來(lái)越頻繁，變動(dòng)幅度越來(lái)越大，其期限結(jié)構(gòu)也變得更加復(fù)雜化，導(dǎo)致商業(yè)銀行對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和控制變得越來(lái)越困難。 四、商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化的策略 （一）大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，加快業(yè)

7、務(wù)轉(zhuǎn)型 在利率市場(chǎng)化大趨勢(shì)的沖擊下，商業(yè)銀行以存貸款利差為主要利率來(lái)源的傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式發(fā)展空間越來(lái)越小，難以維持。商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的變化，應(yīng)該逐步改變經(jīng)營(yíng)策略，調(diào)整收入結(jié)構(gòu)，在開(kāi)展傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，應(yīng)積極地進(jìn)行金融創(chuàng)新，發(fā)展中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)，進(jìn)行多元化綜合經(jīng)營(yíng)，彌補(bǔ)在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)上的利潤(rùn)縮水。 同時(shí)，我國(guó)當(dāng)前商業(yè)銀行所開(kāi)展的中間業(yè)務(wù)主要是代收代付業(yè)務(wù)，是一種低層次的中間業(yè)務(wù)。為了促使中間業(yè)務(wù)由低層次業(yè)務(wù)逐步向高層次的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變，如理財(cái)和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、證券保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展。商業(yè)銀行要做到：首先，實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)合作模式的轉(zhuǎn)變，由在政府主導(dǎo)模式向市場(chǎng)主導(dǎo)的自由合作式的發(fā)展，政府只需要做到制定相關(guān)法

8、律法規(guī)、監(jiān)督市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的作用；其次，隨著我國(guó)金融業(yè)綜合經(jīng)營(yíng)的限制被逐步放寬，商業(yè)銀行可以通過(guò)銀保合作、銀證合作，使得中間業(yè)務(wù)層次上得到發(fā)展；最后，商業(yè)銀行積極進(jìn)行金融產(chǎn)品的創(chuàng)新，由此發(fā)現(xiàn)和開(kāi)發(fā)新型中間業(yè)務(wù)和新的收益增長(zhǎng)點(diǎn)，把重點(diǎn)放在服務(wù)質(zhì)量上，多在理財(cái)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、資產(chǎn)管理和國(guó)際結(jié)算等高附加值業(yè)務(wù)方向創(chuàng)新。 （二）調(diào)整負(fù)債結(jié)構(gòu)，建立科學(xué)的定價(jià)機(jī)制 由于我國(guó)金融行業(yè)起步較晚，金融領(lǐng)域落后，市場(chǎng)欠發(fā)達(dá)，缺乏金融創(chuàng)新，以及各種機(jī)制的不完善導(dǎo)致了我國(guó)商業(yè)銀行的主動(dòng)型負(fù)債業(yè)務(wù)發(fā)展滯后，銀行缺乏主動(dòng)型負(fù)債的意識(shí)。因此，目前我國(guó)商業(yè)銀行的負(fù)債結(jié)構(gòu)中，被動(dòng)負(fù)債占據(jù)主要份額，其中存款在被動(dòng)負(fù)債中占據(jù)最大

9、比例，然而主動(dòng)負(fù)債只在負(fù)債結(jié)構(gòu)中占據(jù)很小份額。在利率市場(chǎng)化的大趨勢(shì)下，商業(yè)銀行應(yīng)該轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)觀念，變被動(dòng)負(fù)債為主動(dòng)負(fù)債，進(jìn)行金融創(chuàng)新，主動(dòng)尋找負(fù)債來(lái)源，獲取資金，從而調(diào)整優(yōu)化商業(yè)銀行的負(fù)債結(jié)構(gòu)。 商業(yè)銀行在優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時(shí)，要逐步提高自身的定價(jià)能力，建立科學(xué)的定價(jià)機(jī)制。在利率市場(chǎng)化的條件下，利率是商業(yè)銀行在金融市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)地位的決定性因素。商業(yè)銀行提高自身的定價(jià)能力，首先要充分考慮影響金融產(chǎn)品定價(jià)的各種因素，如風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、費(fèi)用的分?jǐn)?、客?hù)信用等。其次，選擇合理的利率定價(jià)方法。最后，商業(yè)銀行需要結(jié)合自身實(shí)際情況，通過(guò)合理的標(biāo)準(zhǔn)細(xì)分客戶(hù)，進(jìn)行差別化定價(jià)。這樣才能建立一套科學(xué)的、操作性強(qiáng)的、高效的

10、金融定價(jià)機(jī)制。 （三）建立和完善利率風(fēng)險(xiǎn)管理體系 長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)的利率一直受到央行的嚴(yán)格管制。所以利率風(fēng)險(xiǎn)并不是我國(guó)商業(yè)銀所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)有引起銀行的相應(yīng)重視。外加我國(guó)金融市場(chǎng)的發(fā)展落后，使得商業(yè)銀行缺乏有效、合理的避險(xiǎn)工具。但是是隨著利率市場(chǎng)化改革的推行，市場(chǎng)利率不斷被放開(kāi)，利率不再受到央行的嚴(yán)格管制，受到各種市場(chǎng)因素影響，逐步由市場(chǎng)來(lái)決定。利率變動(dòng)的頻率與幅度越來(lái)越大、難以預(yù)測(cè)，使得利率風(fēng)險(xiǎn)暴露于商業(yè)銀行面前，成為了商業(yè)銀行不得不應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)，成為了我國(guó)商業(yè)銀行生存、發(fā)展的關(guān)鍵。 （四）建立完善的信用風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制 隨著我國(guó)利率市場(chǎng)化改革的不斷推進(jìn)，利率成為了商業(yè)銀

11、行的競(jìng)爭(zhēng)手段。銀行通過(guò)提高存款利率和降低貸款利率來(lái)吸引客戶(hù)，然后由于信貸的擴(kuò)張，商業(yè)銀行以較高利率放出的貸款往往對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)大，信用度低的借款人，這使得商業(yè)銀行面臨了信用風(fēng)險(xiǎn)的挑戰(zhàn)。因此，商業(yè)銀行必須建立信用風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。為此，需要做到以下幾：第一，建立完善的信用評(píng)級(jí)體系，對(duì)客戶(hù)進(jìn)行評(píng)級(jí)，從而進(jìn)行分類(lèi)管理。第二，商業(yè)銀行根據(jù)客戶(hù)信譽(yù)水平、經(jīng)營(yíng)情況、企業(yè)資本、擔(dān)保情況等的不同進(jìn)行不同信用額度的授予。第三，商業(yè)銀行要加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移的意識(shí)，積極采用金融市場(chǎng)上的金融工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，也可采用保險(xiǎn)、擔(dān)保以及資產(chǎn)證券化等手段，減少借款人由于各種原因不能按時(shí)還款而產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)商業(yè)銀行造成的損失。

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