《商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)章節(jié)練習(xí)》由會(huì)員分享，可在線(xiàn)閱讀，更多相關(guān)《商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)章節(jié)練習(xí)（4頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、十一章與十二章章節(jié)練習(xí) 一單選 1.利率敏感性缺口管理是調(diào)整計(jì)劃期內(nèi)（ ） A. 利率敏感性資產(chǎn)與存款的關(guān)系 B. 利率敏感性負(fù)債與存款的關(guān)系 C. 利率敏感性資產(chǎn)與負(fù)債的關(guān)系 D. 利率敏感性現(xiàn)金與存款的關(guān)系 2.下列有關(guān)資金缺口管理方法說(shuō)法正確的是( d ) A.當(dāng)銀行預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率將下降時(shí)，采取保持缺口為零值，缺口率等于 1 B.當(dāng)銀行預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率將下降時(shí)，采取保持缺口為正值，缺口率大于 1 C.當(dāng)銀行預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率將上升時(shí)，采取保持缺口為負(fù)值，缺口率小于 1 D.當(dāng)銀行預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率將上升時(shí)，采取保持缺口為正值，缺口率大于 1 3.商業(yè)銀行資產(chǎn)組合中的短期國(guó)債比重迅速增加是下列哪個(gè)理論的具體
2、應(yīng)用?（ b ） A.商業(yè)性貸款理論 B.資產(chǎn)轉(zhuǎn)移理論 C.預(yù)期收入理論 D.負(fù)債管理理論 4.商業(yè)貸款理論認(rèn)為銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性取決于( b ) A.借款人的預(yù)期收入 B.貸款的期限長(zhǎng)短 C.可轉(zhuǎn)換資產(chǎn)的多少 D.現(xiàn)金資產(chǎn)的規(guī)模 5.識(shí)別商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)最直接的方法是( ) A.財(cái)務(wù)報(bào)表分析法 B.風(fēng)險(xiǎn)樹(shù)搜尋法 C.專(zhuān)家意見(jiàn)法 D.概率統(tǒng)計(jì)方法 6.商業(yè)銀行負(fù)債管理中的資金“購(gòu)買(mǎi)”來(lái)源于（ c ） A.初級(jí)證券市場(chǎng) B.二級(jí)證券市場(chǎng) C.貨幣市場(chǎng) D.期權(quán)市場(chǎng) 7.下列屬于貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的傳統(tǒng)方法是（ ） A.故障樹(shù)法 B.幕景分析法 C.特爾菲法 D.概率分布預(yù)估法 8.如果銀行的利率敏感性缺
3、口是正值，當(dāng)預(yù)測(cè)利率將上升時(shí)，銀行應(yīng)( a ) A.擴(kuò)大正缺口 B.將缺口凋整為負(fù)值 C.將缺口調(diào)整為零 D.縮小正缺口 9一家銀行的利率敏感性缺口為負(fù)，當(dāng)利率上升時(shí)，其利潤(rùn)會(huì)（ b ） A上升 B下降 C不變 D不確定 11商業(yè)性貸款理論也被稱(chēng)為（ a ） A真實(shí)票據(jù)理論 B預(yù)期收入理論 C資產(chǎn)轉(zhuǎn)移理論 D融資缺口理論 12.商業(yè)銀行的被動(dòng)負(fù)債是指（ c ） A.同業(yè)拆借 B.向中央銀行借款 C.存款類(lèi)負(fù)債 D.大額可轉(zhuǎn)讓定期存單 14利率敏感性缺口數(shù)值的大小和正負(fù)主要取決于（ ） A利率敏感性資產(chǎn)的數(shù)額 B計(jì)劃期長(zhǎng)短 C持續(xù)期缺口的大小 D利率敏感比率的大小 15.利率敏感性缺口絕對(duì)值越大
4、，銀行承擔(dān)的利率風(fēng)險(xiǎn)就( a )。 A大 B小 C不變 D不確定 16.在二戰(zhàn)之后西方各國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和發(fā)展的背景下產(chǎn)生的資產(chǎn)管理理論是( c )。 A.商業(yè)貸款理論 B.資產(chǎn)轉(zhuǎn)移理論 C.預(yù)期收入理論 D.真實(shí)票據(jù)論 17.當(dāng)利率敏感性缺口為正值，利率處于下降階段時(shí)，( c ) A.利息收入的增加幅度利息支出的增加幅度 B.利息收入的增加幅度 利息支出的減少幅度 D.利息收入的減少幅度利息支出的減少幅度 18.當(dāng)利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負(fù)債時(shí)，利率敏感性缺口為（ c ） 。 A.零 B.負(fù)值 C.正值 D.不確定 二多選題 19.商業(yè)銀行資產(chǎn)管理理論包括（ad ） A. 預(yù)期收入理論 B.
5、資產(chǎn)收益理論 C. 自動(dòng)清償理論 D. 資產(chǎn)轉(zhuǎn)移理論 E. 缺口管理理論 20.下列有關(guān)負(fù)債管理理論說(shuō)法正確的有（ abc ） A.使銀行的流動(dòng)性與盈利性的矛盾得到協(xié)調(diào) B.增強(qiáng)了銀行的主動(dòng)性和靈活性 C.增加銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) D.降低銀行經(jīng)營(yíng)成本 E.提高了銀行的盈利水平 22.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理策略包括( ) A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 B.風(fēng)險(xiǎn)分散 C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁 D.風(fēng)險(xiǎn)抑制 E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 23.商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的一般方法包括（ cde ） A.RAROC 法 B.EVA 法 C.資金匯集法 D.資金分配法 E.線(xiàn)性規(guī)劃法 25下列關(guān)于利率敏感性缺口表述正確的有（ abe ） A利率敏感性缺口是利率敏
6、感資產(chǎn)與利率敏感負(fù)債的差額 B利率敏感資產(chǎn)大于利率敏感負(fù)債時(shí)，利率敏感性缺口為正 C利率敏感資產(chǎn)大于利率敏感負(fù)債時(shí)，利率敏感性缺口為負(fù) D利率敏感資產(chǎn)小于利率敏感負(fù)債時(shí)，利率敏感性缺口為正 E利率敏感資產(chǎn)小于利率敏感負(fù)債時(shí)，利率敏感性缺口為負(fù) 33簡(jiǎn)述商業(yè)銀行進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債綜合管理的原因。 26資產(chǎn)轉(zhuǎn)移理論認(rèn)為：保持資產(chǎn)流動(dòng)性的最好方法是持有可轉(zhuǎn)換的資產(chǎn)。這類(lèi)資產(chǎn)應(yīng)具有 的特征是（ ade ） A信譽(yù)好 B收益高 C風(fēng)險(xiǎn)高 D期限短 E流動(dòng)性強(qiáng) 27.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容主要包括（ ） A.風(fēng)險(xiǎn)防范 B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 C.風(fēng)險(xiǎn)分散 D.風(fēng)險(xiǎn)抑制 E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 28商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁的主要
7、方式有（ ） A趨利避害的資產(chǎn)選擇 B轉(zhuǎn)讓 C保險(xiǎn) D減少追加貸款額 E套期保值和互換交易 29.下面說(shuō)法正確的有（ bce ） A.利率敏感性缺口為正，利率上升時(shí)，凈利息收入減少 B.利率敏感性比率大于 1，利率上升時(shí)，凈利息收入增加 C.利率敏感性缺口為負(fù)，利率下降時(shí)，凈利息收入增加 D.利率敏感性比率小于 1，利率下降時(shí)，凈利息收入減少 E.利率敏感性缺口為正，利率下降時(shí)，凈利息收入減少 三簡(jiǎn)答： 30.簡(jiǎn)述商業(yè)銀行負(fù)債管理理論的利弊。 31.簡(jiǎn)述商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論。 32.試述商業(yè)銀行進(jìn)行利率敏感性缺口管理的原因及其方法。 33.簡(jiǎn)述商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償措施。 四計(jì)算題 34.已知某商業(yè)銀行未來(lái)一個(gè)月將要到期的資產(chǎn)為 3169 萬(wàn)元，將要到期的負(fù)債為 3701.3 萬(wàn)元， 試求利率敏感性缺口和利率敏感性比率，并分析利率變化對(duì)其有何影響。 （結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn) 后兩位） 35.已知 A 銀行 1 個(gè)月內(nèi)的利率敏感性資產(chǎn)為 45000 萬(wàn)元，1 個(gè)月內(nèi)的利率敏感性負(fù)債為 60000 萬(wàn)元；B 銀行 1 個(gè)月內(nèi)的利率敏感性資產(chǎn)為 50000 萬(wàn)元，1 個(gè)月內(nèi)的利率敏感性負(fù)債 為 55000 萬(wàn)元。試計(jì)算 A、B 兩家銀行 1 個(gè)月內(nèi)的利率敏感比率和利率敏感性缺口，并說(shuō)明 A、B 兩家銀行中哪個(gè)利率風(fēng)險(xiǎn)更大。 （計(jì)算結(jié)果在小數(shù)點(diǎn)后保留 2 位）
商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)章節(jié)練習(xí)
